Речь идет об одноименной диссертации, пусть и древнего года, но приличных авторов и с интересными выводами.















































Саму диссертацию можно скачать по ссылке.

Отличительными аспектами этой работы являются:


( Читать дальше )

Читал форумы Альпари на выходных и натолкнулся вот на такое исследование. Работа конечно проделана колоссальная.
Приведу лишь некоторую часть и графики а полностью кому интересно могут все найти по ссылке ниже. Метод расчета всех счетов, лучшие и худшие за все время, их показатели, средства на счетах.
Общие средства в управлении:


В конце видно падение что было в пятницу 7 октября 2016:


( Читать дальше )

Многие приводят довод против инвестиций рассматривая покупку Газпрома по 360 рублей в 2008 году или ВТБ по 1 рублю. ВТБ по 1 рублю я найти не смог, а вот Газпром по 360 – легко. И решил посчитать, а все ли так на самом деле печально, как утверждается. Посчитал, но для начала пара оговорок.

Действительно, купить Газпром по 360 рублей в 2008 означает потерю денег и разочарование в инвестициях. Но, что значит купить? Купить на ВСЕ имеющиеся деньги ОДНУ бумагу в ОДИН момент времени и все? Больше ничего не делать никогда? Ну что же, это не инвестирование, это простите меня – ставка, хотя и надежнее чем в казино. Глупо держать одну бумага и на все деньги, а увидев ее падение отказаться от инвестиций. Впрочем, некоторые берут еще и кредиты, и плечи – еще хуже.

 

Я посчитал как бы вела моя система инвестирования, если бы я покупал только Газпром по-своему весьма топорному алгоритму. И вот, что вышло:

 

Начинаем покупать по той самой заветной цифре – 360 рублей. Инвестируем раз в неделю по 10,000 рублей. С того времени у нас с вами прошло 433 недели и общие инвестиции на сегодня составили бы 4,330,000 рублей. Мы бы имели с вами 28512 акций на руках. Средняя цена нашей покупки составила бы – 153,26 (средняя цена самого Газпрома за тот же период 160,12, но никаких 360 нет). Пассивный доход сегодня равнялся бы 188,760 рублей в год (уже с учетом НДФЛ). Текущие активы – 3,963,000 (с дивидендами – 4,651,000).

( Читать дальше )

Графики среднедневных нефти марки Брент расчетной (синяя) и фактической (красная):

01/01/2015-31/03/2017


01/01/2016-31/03/2017


( Читать дальше )

Государство гарантирует! 5.000.000 под ставку 9,54% годовых на 1,5 года.  Выше и надежней, чем у Сбербанка.
Тонкости инвестирования в ОФЗ.

В этой статье я расскажу о привлекательности облигаций федерального займа для частного инвестора (ОФЗ).

Что такое ОФЗ?

ОФЗ – облигация, выпускаемая Министерством финансов РФ. Покупка облигации федерального займа означает, что вы даете деньги в долг государству. Государство, в свою очередь, дает обязательство не только выплатить долг держателю облигации, но и процентные выплаты по купонам.

Почему стоит инвестировать в ОФЗ?

• Облигации федерального займа приносят предсказуемый и стабильный доход;
• Низкие риски — погашение облигаций и купонные выплаты гарантированы государством;
• Накопленные проценты(купоны) сохраняются, даже если выходим досрочно – облигацию можно продать.

Купон выплачивается как правило раз в полгода и фиксирован на весь срок обращения.

( Читать дальше )

На смарт-лабе думаю многие уже знают, а есть и те кто еще незнает но очень хотел бы знать как фунционирует весь бухгалтерский учет и что из себя представляет эта финансовая отчетность...
Специально для тех кто давно хотел и думал с чего начать или продолжить наработку знаний по бухгалтерскому учету...
Видео курс поэтапно рассказывает как и что отражается в учете компании и как это все по итогу отразится в отчетности...
По литературе посоветовал бы данного автора т.к. излагает он все более проще и понятнее https://www.ozon.ru/context/detail/id/15883022/ 
Поехали: Сохраняем к себе и изучаем!
Финансовая отчетность в 3D. Часть 1

Логика дебетования и кредитования. Часть 2

Модели проводок. Часть 3

Т-счета. Часть 4


( Читать дальше )

Приветствую 
Мною были заданы ЦБ РФ следующие вопросы:

1) Является ли доверительным управлением, сделка при которой одна сторона ( физическое лицо/организация ) передает логин и пароль от брокерского счета, открытого на свое имя/своего имени для совершения операций с ценными бумагами на данном счету другому физическому лицу/организации — трейдеру? Если да, то просьба обосновать почему — так как таковой передачи самого имущества не происходит 

2) если передача логина и пароля для совершения операций на данном счету является незаконной — то почему не преследуются вами в законном порядке: площадки ПАММ счетов; площадка по копированию сделок МФД — изимани easymani.ru/; площадки по копированию так называемых торговых сигналов; 

3) каким образом я могу законно заключить сделку при которой я передам логин и пароль от брокерского счета открытого на мою организацию другому: — другому физическому лицу — трейдеру — другой организации — трейдеру вопрос задан по причине того, что я категорически против перечисления самих денежных средств на расчетные счета других физических лиц/организаций и отсутствия с моей стороны возможности в моменте отключить трейдера от операций 

( Читать дальше )

В 2014 году покупаем на отсечке по режиму Т+2 в последние минуты торгов дивидендные акции с максимальными выплатами!
Риски снижаем за счет диверсификации, взяли 12 эмитентов!
Ниже в таблице чистая ДД


На полученные дивиденды докупаем еще два эмитента(отмечены красным)
Уже некоторые эмитенты выплатили дивиденды, выделены желтым



И просто читаем отчеты этих компаний и соответственно сущфакты!
Затраты времени максимум 2 суток в год, а результат есть!
Если взять счет ИИС, результат будет выше!
Можно ли выехать в ЕС на 20-25 дней на такой размер дивиденда выводя их н

( Читать дальше )

Давно хотел написать обзорную статью по этой теме. Сотни раз упоминал об этом казусе в обычных своих опусах, а вот обобщить времени не было. Начну с простых цифр: согласно отчётам всемирного клирингового центра валютных операций CLS, на валютном рынке (имеется в виду не только форекс, сейчас поясню) ежедневный объём операций составляет 5 триллионов долларов. Это неоспоримый факт. Кстати, нужно сразу отсечь операции в рамках FX и формирование котировок на этом рынке от межбанковских операций типа «своп», которые оказывают влияние на котировки форекс только косвенно, напрямую они этого сделать просто не смогут, так как это совершенно другой рынок со своими законами. Здесь применяются межбанковские процентные ставки (чаще всего Libor), дата валютирования и курсы валют на момент начала и завершения контракта. И совершенно неважно, что своп-сделка может быть однодневной, то есть выглядит как спот, она через FX не проходит и не влияет на котировки просто потому, что котирования как такового нет, есть договор, срок и цены начала и завершения контракта. Важно другое — сделки типа «своп» обязательно учитываются клирингом CLS и, значит, учитываются в общем объёме суточных торгов, входят в те самые ежесуточные 5 триллионов в долларовом эквиваленте.

( Читать дальше )

Если кому-то интересно, мои статьи на тему R, машинное обучение, количественный анализ:

1. Мои шаги в сторону машинного обучения на R и немного про Si, Brent
2. Расчет ожидаемого количества убыточных сделок подряд на R
3. Применение логарифмов для расчетов со сложным процентом
4. Построение модели для парной торговли акциями Google и Apple на R
5. Анализ Brent с использованием языка R
6. Количественный анализ графика нефти с применением R (продолжение)
7. Гистограммы доходностей разных активов
8. Применение наивного байесовского классификатора на R для поиска закономерностей и прогнозирования

В следующей статье расскажу про наивный байесовский классификатор и нейронные сети в трейдинге.