Блог им. SciFi

Количественный анализ графика нефти с применением R (продолжение)

    • 15 марта 2016, 22:04
    • |
    • SciFi
  • Еще
Сделал на R такую красоту ) В общем, вывод такой: нефть за 5 минут чаще всего ходит на 0-20 центов. Очень редко на 40 центов. Зная это, можно стоп ставить где-то на 20 центах от лоя свечи, где зашел. Если стоп сняли, значит, лонганул рано )

И кстати видно на глаз, что доходности подчиняются нормальному распределению.. А значит, сама цена на нефть — лог-нормальному. 
Еще видно, что за 5 минут расчитывать больше чем на 20 центов не стоит. И можно с высокой вероятностью жадно пипсануть 5 центов )

Количественный анализ графика нефти с применением R (продолжение)

Напишите, что еще хотели бы узнать, чтобы я посчитал на R? 

Если хотите меня нанять количественным аналитиком (квантом), милости прошу, пишите в личку )

★19
26 комментариев
+3
фьюч РТС конечно-))
avatar
xxxxx
А считали цену T+5-T0? Или High/Low {T0;T+5}?
avatar
Василий
Василий, первое. Взял 15 последних дней марта. По закрытиям. 
avatar
SciFi
SciFi, попробуйте построить оба ряда и отобразит вместе — например гистограмма и линия
avatar
Василий
0
спасиб. но 0,2 на нефти стоп слишком дорогой стоп имхо. но и что из этого вывода кстати дает заработать? ...
… стоп в 0,2 каждый 4 раз сработает, а 3 раза из 4 профитнемся 0,1? итог даже без учета слипеджа  (комис не учитываеи -он мал) = +0,3-0,2=0,1 НО… если череда стопосъемов будет где 1 из 2 будет стоп?.. конечно интригуют тпкие вычесления авторские но польза то где??

частота еще не показатель — нужно еще и последовательность учесть — на бумаге проверить хотя бы — ведь может быть череда из 3-5 повторов стопов в 0,2 и только потом 10-20 повторов профита в 0,1
avatar
Владимир Фокс
Владимир Фокс, за что Василий? старая обида? за что минус?!)) аргументируйте ответом пожалуйста.
avatar
Владимир Фокс
+2
Список бумаг, цены на которые являются стационарным временым рядом. Наличие garch эффекта на бумаге газпрома :) А если серьезно интересно как это устрено у брокеров, инвест фондов. Вот сейчас узнал от вас о существовании количественных аналитиков — было бы круто подробнее узнать. Как они анализируют, какой результат или в убытках сидят и т.п.
avatar
Илья Гаврилов
Илья Гаврилов, на западе полно вакансий quantitative analyst. Писали недавно, что в банках теперь нет трейдеров, только кванты, которые следят за роботами. Я немного почитал статей и понял, что предсказать рынок становится нереально сложно. Все, что можно предсказать, кто-то уже предсказывает и в итоге это пропадает. То есть все эти предиктивные модели типа ARMA и прочие могут ничего не дать. Но я все равно попробую посоздавать их, просто поиграться. Копать советуют в сторону предсказания не цены, а волатильности с использованием GARCH — авторегрессионная модель с гетероскедастичностью. И в сторону коинтеграции. Банки и хедж-фонды, я читал, обожают торговать коинтеграцию, статистический арбитраж. 
avatar
SciFi
+1
SciFi, и где таких слов понахватался… Тьфу, срамота.
А если серьёзно-отлично, молодец.
avatar
Олег Б.
Илья Гаврилов, а результаты наверняка у них хорошие. Например, самый успешный хедж фонд возглавляет математик Джим Симонс. Он управляет около 30 лярдами, у него самого порядка 15 лярдов. 
avatar
SciFi
SciFi, спасибо, интересно. А можете подсказать какие статьи почитать на эту тему, для совсем новичков?
avatar
Кхолле Кхокк
+1
Кхолле Кхокк, по теории — учебник эконометрики, например Костюнина, вики, гуглить и читать западные статьи на тему predictive econometric modeling. По R можно вот этот туториал пройти. Сайт по R специально применительно к трейдингу. 
avatar
SciFi
SciFi, спасибо!
avatar
Кхолле Кхокк
+2
по времени основной сессии отфильтруйте. интересно глянуть на результат
avatar
SMA
Еще бы: RI, MIX, SI, USDRUB_TOM; 6E, CL, GC, ES, NQ; BTCUSD
avatar
Матвеич
+1
Матвеич, ага, чуть позже выложу.
avatar
SciFi
SciFi, хотелось бы по ES и NQ. Заранее спасибо!
avatar
Leo
+3

> «И кстати видно на глаз, что доходности подчиняются нормальному распределению.»

 

Этой фразой Вы похоронили свою карьеру кванта.

1. Ваше респределение как минимум двумодальное (если верить гистограмме).
2. «На глаз» такие вещи не меряют.

Есть конкретные статистические критерии нормальности распределения.

Вы бы хоть Вики почитали для начала...

avatar
ch5oh
+1
До кванта тут как до Луны пешком )) ничего личного ))) гистограммку построил ))))
avatar
Пафос Респектыч
И кстати видно на глаз, что доходности подчиняются нормальному распределению… А значит, сама цена на нефть — лог-нормальному.
Это может оказаться самообманом и заблуждением.
Для проверки сделайте хотя бы следующее.
На график распределения нанесите кривую нормального распределения
с выборочными средним и дисперсией.
А потом повторите эту процедуру по всем рекомендуемым инструментам:
RI, MIX, SI, USDRUB_TOM; 6E, CL, GC, ES, NQ; BTCUSD
avatar
Sergey Pavlov
Вообще не знаком с подобными языками, но желание иногда возникает. И каждый раз привозникновении идеи поизучать  возни кает вопрос целесообразности. По мере необходимости делаю иногда подобные рассчеты в екселе. В связи с этим у меня вопрос. Скажи пожалуйста, на сколько эффективнее делать такие вещи в R, чем в екселе? По времени, или может по функционалу, в чем преимущества? Или вопрос выбора лежит исключительно в эстетической плоскости (как мне кажется)? Короче, оно того стоит?
avatar
gellerda
 T+5-T0- это open/close?
avatar
Ilya Che
Trader13, сорри, наоборот
avatar
Ilya Che
построил распределение и хочет идти квантом работать )).
avatar
evgen000
Хотим увидеть спреды между всеми максимально коррелируемыми бумагами.
Заранее Спасибо.
avatar
inshallah_trader

полезные записи за 24 часа

★12 38 Из каких дивидендных акций я бы составил инвестиционный портфель сейчас, если бы заново начал инвестировать с "0"!
★10 10 Таблица с флоатерами, чтобы выбрать наиболее выгодный
★9 7 23% на удобрениях. Свежие облигации: ФосАгро на размещении
★7 27 Полученные в этом году дивиденды
★6 5 Создание торговой стратегии без программирования от и до.
★6 0 Итоги недели 14.11.2024. Что такое «оппозиция» в РФ. Курс доллара и нефть
★5 4 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 29-й.
★5 88 Олигарх Дмитрий, а не проще ли всё продать и положить на годовой депозит в ВТБ под 24,24%?
★5 73 🛍Влияние ключевой ставки на наш бизнес
★5 130 Ситуация на текущий момент
+244 130 Ситуация на текущий момент
+243 61 За что благодарить Смарт Лаб?
+141 78 Азия. Четверг.
+137 6 Инфляция тормозит рост🔥Акции и инвестиции
+117 88 Олигарх Дмитрий, а не проще ли всё продать и положить на годовой депозит в ВТБ под 24,24%?
+115 29 Я объявил окончание медвежьего рынка: что это значит? Расширенный контекст.
+98 139 Осмелюсь задать вопрос, который почему-то никто не задает:
+88 58 Розничные инвесторы окончательно разочаровались в акциях и покинули рынок в ноябре?
+86 73 🛍Влияние ключевой ставки на наш бизнес
+84 60 За 10 лет доходы населения в долларах упали. Почему за 10 лет не вырос индекс РТС

самые обсуждаемые сегодня

177к Метод Геллы. Пых-пых (S&P500)
139к Осмелюсь задать вопрос, который почему-то никто не задает:
130к Ситуация на текущий момент
88к Олигарх Дмитрий, а не проще ли всё продать и положить на годовой депозит в ВТБ под 24,24%?
78к Азия. Четверг.
73к 🛍Влияние ключевой ставки на наш бизнес
61к За что благодарить Смарт Лаб?
60к За 10 лет доходы населения в долларах упали. Почему за 10 лет не вырос индекс РТС
58к Розничные инвесторы окончательно разочаровались в акциях и покинули рынок в ноябре?
49к Мартынов гуру?

теги блога SciFi

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн