Блог им. SciFi

Количественный анализ графика нефти с применением R (продолжение)

Сделал на R такую красоту ) В общем, вывод такой: нефть за 5 минут чаще всего ходит на 0-20 центов. Очень редко на 40 центов. Зная это, можно стоп ставить где-то на 20 центах от лоя свечи, где зашел. Если стоп сняли, значит, лонганул рано )

И кстати видно на глаз, что доходности подчиняются нормальному распределению.. А значит, сама цена на нефть — лог-нормальному. 
Еще видно, что за 5 минут расчитывать больше чем на 20 центов не стоит. И можно с высокой вероятностью жадно пипсануть 5 центов )

Количественный анализ графика нефти с применением R (продолжение)

Напишите, что еще хотели бы узнать, чтобы я посчитал на R? 

Если хотите меня нанять количественным аналитиком (квантом), милости прошу, пишите в личку )

★19
фьюч РТС конечно-))
avatar

xxxxx

А считали цену T+5-T0? Или High/Low {T0;T+5}?
avatar

Василий

Василий, первое. Взял 15 последних дней марта. По закрытиям. 
avatar

SciFi

SciFi, попробуйте построить оба ряда и отобразит вместе — например гистограмма и линия
avatar

Василий

спасиб. но 0,2 на нефти стоп слишком дорогой стоп имхо. но и что из этого вывода кстати дает заработать? ...
… стоп в 0,2 каждый 4 раз сработает, а 3 раза из 4 профитнемся 0,1? итог даже без учета слипеджа  (комис не учитываеи -он мал) = +0,3-0,2=0,1 НО… если череда стопосъемов будет где 1 из 2 будет стоп?.. конечно интригуют тпкие вычесления авторские но польза то где??

частота еще не показатель — нужно еще и последовательность учесть — на бумаге проверить хотя бы — ведь может быть череда из 3-5 повторов стопов в 0,2 и только потом 10-20 повторов профита в 0,1
Владимир Фокс, за что Василий? старая обида? за что минус?!)) аргументируйте ответом пожалуйста.
Список бумаг, цены на которые являются стационарным временым рядом. Наличие garch эффекта на бумаге газпрома :) А если серьезно интересно как это устрено у брокеров, инвест фондов. Вот сейчас узнал от вас о существовании количественных аналитиков — было бы круто подробнее узнать. Как они анализируют, какой результат или в убытках сидят и т.п.
Илья Гаврилов, на западе полно вакансий quantitative analyst. Писали недавно, что в банках теперь нет трейдеров, только кванты, которые следят за роботами. Я немного почитал статей и понял, что предсказать рынок становится нереально сложно. Все, что можно предсказать, кто-то уже предсказывает и в итоге это пропадает. То есть все эти предиктивные модели типа ARMA и прочие могут ничего не дать. Но я все равно попробую посоздавать их, просто поиграться. Копать советуют в сторону предсказания не цены, а волатильности с использованием GARCH — авторегрессионная модель с гетероскедастичностью. И в сторону коинтеграции. Банки и хедж-фонды, я читал, обожают торговать коинтеграцию, статистический арбитраж. 
avatar

SciFi

SciFi, и где таких слов понахватался… Тьфу, срамота.
А если серьёзно-отлично, молодец.
avatar

Олег Б.

Илья Гаврилов, а результаты наверняка у них хорошие. Например, самый успешный хедж фонд возглавляет математик Джим Симонс. Он управляет около 30 лярдами, у него самого порядка 15 лярдов. 
avatar

SciFi

SciFi, спасибо, интересно. А можете подсказать какие статьи почитать на эту тему, для совсем новичков?
Кхолле Кхокк, по теории — учебник эконометрики, например Костюнина, вики, гуглить и читать западные статьи на тему predictive econometric modeling. По R можно вот этот туториал пройти. Сайт по R специально применительно к трейдингу. 
avatar

SciFi

SciFi, спасибо!
по времени основной сессии отфильтруйте. интересно глянуть на результат
avatar

SMA

Еще бы: RI, MIX, SI, USDRUB_TOM; 6E, CL, GC, ES, NQ; BTCUSD
avatar

Матвеич

Матвеич, ага, чуть позже выложу.
avatar

SciFi

SciFi, хотелось бы по ES и NQ. Заранее спасибо!
avatar

Lev

> «И кстати видно на глаз, что доходности подчиняются нормальному распределению.»

 

Этой фразой Вы похоронили свою карьеру кванта.

1. Ваше респределение как минимум двумодальное (если верить гистограмме).
2. «На глаз» такие вещи не меряют.

Есть конкретные статистические критерии нормальности распределения.

Вы бы хоть Вики почитали для начала...

avatar

ch5oh

До кванта тут как до Луны пешком )) ничего личного ))) гистограммку построил ))))
avatar

Zweroboi

И кстати видно на глаз, что доходности подчиняются нормальному распределению… А значит, сама цена на нефть — лог-нормальному.
Это может оказаться самообманом и заблуждением.
Для проверки сделайте хотя бы следующее.
На график распределения нанесите кривую нормального распределения
с выборочными средним и дисперсией.
А потом повторите эту процедуру по всем рекомендуемым инструментам:
RI, MIX, SI, USDRUB_TOM; 6E, CL, GC, ES, NQ; BTCUSD
avatar

Sergey Pavlov

Вообще не знаком с подобными языками, но желание иногда возникает. И каждый раз привозникновении идеи поизучать  возни кает вопрос целесообразности. По мере необходимости делаю иногда подобные рассчеты в екселе. В связи с этим у меня вопрос. Скажи пожалуйста, на сколько эффективнее делать такие вещи в R, чем в екселе? По времени, или может по функционалу, в чем преимущества? Или вопрос выбора лежит исключительно в эстетической плоскости (как мне кажется)? Короче, оно того стоит?
avatar

gellerda

 T+5-T0- это open/close?
avatar

Ilya Che

Trader13, сорри, наоборот
avatar

Ilya Che

построил распределение и хочет идти квантом работать )).
avatar

evgen000

Хотим увидеть спреды между всеми максимально коррелируемыми бумагами.
Заранее Спасибо.
avatar

inshallah_trader


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW