Понимаю что задним числом не пишут, но как есть. Вот моя опционная поза
smart-lab.ru/blog/tradesignals/647428.php



 Откупил я шорты 127500 от 400 до 700. Теперь сижу с голым лонгом по коллам и небольшим убытком в надежде на рост до 130.000 пунктов к 17.12.2020)) Ну собственно позиция у меня не такая маленькая, так что возможно подарок будет хороший. Буду смотреть по ситуации, может и раньше скину.
  Так что стратегия работает. Напоминаю ее :
Ждем откат от хая и начало отскока. Покупаем(продаем) квартальные Call +-5000-10000 от БА, ждем завершения движения продаем Call(put если поза на шорт) на один страйк ниже, меньшее количество. Ну а дальше вариации, можно обнулить левый край как сделал я, можно просто ждать)))

Все бары (или свечи), кому как удобней,  можно разделить всего на 3 (три) категории.

 1.Толчковые  бары (push bar)

 а) Толчковый лонг — свеча белая,  ОИ+.*
б) толчковый шорт- свеча черная, ОИ+.

 2.Тормозные бары (pull bar)


 а) Лонгокрыл- свеча черная, ОИ-.
б) Шортокрыл- свеча белая, ОИ-. 

3.Быры перераспределения (redistribution)


 а) Перераспределение лонгов- свеча чёрная,  ОИ — без изменений.
б) Перераспределение шортов- свеча белая,  ОИ — без изменений. 

( Читать дальше )

Привет. Меня зовут Кофман Леонид, я предприниматель и квалифицированный инвестор с 10ти летним стажем. Ведущий YouTube-канала об инвестициях «Инвестиции Шаг за Шагом».

В этой статье я хочу рассказать, почему я категорически против инвестирования в акции российских компаний на долгосрок и сам инвестирую только в американские компании.

Я активно инвестирую с 2010 года и первое время весь портфель у меня состоял только из акций российских компаний. Логика была в том, чтобы инвестировать в компании, продукцией которых я пользуюсь сам. К тому же по российским компаниям проще следить за новостным фоном и читать финансовые отчеты – все на великом и могучем. Не то что их пиндоские блумберги, где черт ногу сломит. В общем инвестировал я тихо и мирно в Аэрофлот, Лукойл, Газпром и Сбер пока не случился многим памятный 2014 год.

Доллар девальвировался в 2 раза, страна попала под санкции, рынок начало лихорадить без каких бы то ни было перспектив на восстановление. По-хорошему мы не восстановились от того удара до сих пор. И тогда ко мне начало приходить понимание, что что-то с моей стратегией не так. Если я хочу на пенсии иметь портфель из качественных компаний, то это не могут быть российские компании. Поясню.

( Читать дальше )

Я редко рассказываю о своих сделках. За все время на СЛ говорил о них один или два раза. Расскажу о чужих.
Сегодня изменения по Si составили в пике 0.56 р. — это как раз один страйк опционов. Я и вспомнил своего знакомого, начинающего трейдера со стажем ~1 месяц.
Пришел на рынок месяц назад с начальной суммой 10 тыс. р. Играет только опционы на Si, ничего другого. Всегда стрэнглы в окрестностях центрального страйка. В основном, внутри дня. На сегодняшний день у него на счету уже 20 тыс р.
Как бы сказал Хамстер — неплохая прибавка к пенсии. Вот, именно это и дают опционы, даже начинающим.

Цель создать портфель 10 000 000 руб. 

Это 16-ой отчёт. Предыдущий можете посмотреть здесь.

• Цель создать портфель на 10 000 000 руб.(выполнено!);
• старт дан 25.07.2017;
• ориентировочный план акции, облигации, валюта;
• портфель пополняю постоянно, по мере возможности.

• Текущая стоимость портфеля:  10 421 000 руб.
  

• текущая прибыль с начала инвестирования: +1 310 000 руб.;
• текущая доходность годовых: +10%
• времени с начала инвестирования: 3 года 2 месяца 3 дня.

В самом первом посте в 2017 году я думал что это займёт 7 лет, получилось даже быстрее. Что дальше? Дальше продолжу увеличивать инвестиционный портфель. Какая цель? Цель есть, но озвучивать её не хочу пока.
Будешь ещё писать? Не знаю, возможно это последний пост. Что-то сюда написать, это для меня в напряг. Если вдруг возникнет такое желание, то напишу…

( Читать дальше )

ПОСТАВЬ +++++++++ за живую торговлю!!!

Продолжаю дневник разработки.
Дисклеймер: подробно что происходит Врынке №1. Кратко: 8 лет успешно занимаюсь трейдингом, разработал авторский аналитический алгоритм, реализовал его технически в виде индикатора сигнализирующего о покупках и продажах, на данный момент тестируем на живых деньгах ($25000 на контракт) работу механической торговой системы базирующейся на моей логике рынка. Цель: разработка автоматического торговца одновременно торгующего портфели инструментов на каждую среднесрочную и краткосрочную торговую систему. Реализация: инвестиционный продукт с ясными рисками и уровнем дохода.

Видео торговли за 8 месяцев 2020
   

( Читать дальше )

Любопытная ситуация складывается на рынке брентированных товаров.
Мы помним, что нефть пробила многолетнее сопротивление ГиП в точке 1 Сейчас отросла до уровня 200 дневной средней цены (точка 2) и зажалась в сужающемся диапазоне, сформировала дивергенции ( обозначены чёрным на графике) и по моим предположениям нефть готова к еще одному погружению в район точки 3 (22-24 доллара минус 50% от текущих цен).

«Конечно же да! Дай мне сейчас доход в миллион $ в месяц, и я стану счастливее!»

скажет большинство читателей :)

Если ваш доход близок к среднему по региону, то с миллионом $ счастливее конечно станешь, но не намного. Даже… скорее всего, будешь несчастнее человека с крепким доходом в пару раз выше среднего. Счастье — оно в чём-то другом.

Я пишу так уверенно, потому что Дэниэл Канеман с Институтом Gallup в 2008-2009 провели большое исследование с выборкой аж целых 450,000 американцев с выявлением зависимости эмоционального благополучия от уровня дохода.
Да-да, тот самый Канеман, получивший Нобелевку за эксперименты над людьми, описанные в его книге «Думай медленно — решай быстро» и в «Хулиномике» А. Маркова.

И результат может удивить:

Эмоциональное благополучие зависит от дохода, но на уровне дохода в 75,000$ в год оно перестаёт расти, а с дальнейшим ростом дохода — наоборот, начинает снижаться.

( Читать дальше )

TLDR:
1) Возможна
2) Цену экспирации на ММВБ дает лондонская биржа ICE;
3) Берутся средние данные с 10:30 до 19:30 (лондонское время) предыдущего рабочего дня;
4) Короткий провал (возможно) будет отсеян.

Для начала скажу, что в теории вполне возможно стечение обстоятельств, когда цена на любой из контрактов, входящих в индекс может торговаться по отрицательной цене. Способ определения цены на Brent примерно такой же, как на Crude Light. Если все, кто желает отказаться от поставки ломанутся на выход, то цена может упасть до любого отрицательного уровня за небольшое время.

Теперь давайте разберемся, как определяется цена экспирации на фьючерс на Brent на ММВБ. Для начала откроем спецификацию контракта на сайте мосбиржи:

https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=BR-5.20

по этой ссылке спецификация полностью:

https://fs.moex.com/files/3243/21741

Цитирую:
В целях определения Обязательства по расчетам текущая Расчетная цена (цена исполнения Контракта) считается равной значению индекса на нефть сорта «

( Читать дальше )

Последние две недели на всех мировых рынках резко повысилась активность, количество биржевых данных выросло в 2-3 раза. Из-за этого у многих пользователей терминал QUIK начал безбожно тормозить и виснуть. Сервера брокеров также с трудом переваривают повышение нагрузки и наплыв клиентов, желающих что-либо купить-продать (по слухам кто-то из брокеров висел аж целую неделю))) ).

На Смарт-Лабе появилось несколько постов с советами как избавиться от тормозов. И меня сильно поразила неадекватность предлагаемых действий. Люди готовы покупать новое железо за бешеные деньги, создавать какие-то командные файлы и заниматься прочей ерундой. А нужно всего лишь включить голову и разобраться в причинах тормозов. Когда программисты разрабатывают какую-либо программу, они всегда оптимизируют ее для работы на определенном «средне статистическом» компьютере, закладывая при этом кратный запас по производительности. Если вдруг эта программа (QUIK) начинает неадекватно тормозить и виснуть на обычном современном компьютере — значит дело почти наверняка не в железе, и даже не в самой программе, а в ее конфигурации (настройках). Т.е. нам нужно правильно настроить терминал QUIK , а уже потом апгрейдить железо, менять туда-обратно версии и бухтеть на Смарт-лабе.

( Читать дальше )