Вот пара счетов на которых торговал я сам- вся неделя
понедельник 395000 на счёте


( Читать дальше )

Рынок делает одно и то же на любом тайм-фрейме и в любой торговый день. 
 
А именно:
1. Обозначает локальный диапазон, откатами от его границ.
2. Проторговка внутри границ диапазона
3. Выход из диапазона
4. Рынок ищет границы нового локального рэнджа.
 
Если так все просто, то может ли трейдер забирать с рынка прибыль каждый день? Практика показывает, что нет. Почему? Потому, что размах диапазона каждый день меняется, проторговки различны по времени, выход из диапазона бывает ложным, скорость движения цены внутри диапазона отличается. Ну и самое главное: ждать нужного входа это ведь так скучно, тянет многих в рыночном шуме поторговать.
 
В итоге весь трейдерский грааль сводится к следующему – каждый день подстраиваться под текущие движения цены, пытаться брать столько, сколько сегодня дает рынок, не жадничать в спокойный день и не мелочиться, когда рынок щедр на движения, терпеливо дожидаясь понятных тебе торговых ситуаций.

( Читать дальше )

много толковых мыслей о зле современной системы



p.s. последний раз писал на смарте месяц назад — захожу заметно реже, бегло смотрю топы и закрываю. Смарт стал помойкой
p.p.s. в данный момент реализовал экспорт таблиц и тиковых данных из quik по протоколу DDE в свою студию. Робот получает и обрабатывает данные с задержкой заметно меньше секунды. Сейчас для обработки транзакций допиливаю шлюз на С++, потому как ява напрямую коряво использует trans2quik.dll После этого преград нет! Буду подбирать лишь стратегии, подключая вплоть уже реализованные нейросеть и генетический алгоритм, разные каналы, фрактальные темы и… еще кучу всего — ограничение лишь полетом фантазии.
Ковыряюсь в hft стратегиях, чтобы понимать как формируются микро движения. Робота буду писать с анализом тиковых движений но с реализацией иерархической стратегии (часть контрактов работать будут на тиковых сигналах (0-5] секунд (разбор минутной свечки)… часть контрактов будет заходить на минутных микро трендах)… часть на локальных трендах (от 1000 до 3000 пунктов) ну и так далее… посмотрю насколько это эффективно)

Руками больше торговать не буду! Это железное табу!

… всем удачи

Чтобы написать своего первого робота в ВЕЛЗ-ЛАБЕ достаточно одного дня, Но каждый имеет право портить себе жизнь как хочет !




 
Вообще, если честно, складывается впечатление что от народа специально скрывают как на-учиться писать роботов в ВЕЛЗ-ЛАБЕ, а наоборот хотят запутать. Для этого посылают на х.. учить С#
 
При том что для написания роботов он вообще не нужен, а достаточно школьных знаний.
 
 И все кто решит «вначале я досконально изучу C#» и зациклятся на этом — безнадёжно потеряны, потому что, чтобы досконально изучить язык программирования надо минимум несколько лет, хотя бы два года изучения + работы. Это как учить английский.  


( Читать дальше )

Чуть-чуть углубившись в Wealth-Lab, сразу стало понятно, что геморроя тут будет больше, чем в TSLabe. Конечно в последнем я тоже испытывал некоторые трудности, но не тратил столько времени на их преодоление.

1. Данные по фьючерсу РТС в Wealth-Lab мы импортировали.

2. Соответственно построили график. Как рисовать на графике или как построить индикатор — труда не вызывает. Более того, если потыкаться, можно даже увидеть код на языке программирования.

Язык в WLD почему-то называется Wealth-Script, а не C#. Ну это наверное как Stocksharp назвали свою библиотеку S#, то разработчики WLD назвали свой набор WealthScript, при этом используется семантика C#.

Если мы начнем ковырять все подряд пункты меню, то обнаружим возможность строить торговую стратегию на основе простых правил. Это для меня оказалось новостью, потому что я думал что в WLD можно только запрограммировать свою стратегию.

File->New->New Strategy From Rules (Ctrl+Shift+R).



Ну вот собственно об этом видео и о том геморрое, с которым я столкнулся. Видео для таких же лохов как я, либо для тех, кто вообще не работал с wealth-lab


Краткое содержание:
1. как быстро создать свою стратегию в Wealth-Lab из правил
2. как запустить стратегию в Wealth-Lab
3. как посмотреть код стратегии




Вот кусок полученного текста программы с моими попытками разобраться в нем:

( Читать дальше )

Сижу тут в каком-то клубе, наелся, напился, накурился… Теперь мысли точат мой моск) зафиксирую пока на уме. 
 
Например неоднократно замечал, что черепахи в трейд руме, наблюдающие мой трейдинг вживую удивляются как мне удается сохранять спокойствие и выдержку в любой фазе рынка, прибыльной или убыточной для меня. 
Ответ на это у меня вполне определенный, т.к рефлексия у меня уже прокачана достаточно...
 
Все дело в уверенности в своем подходе к трейдингу. Я совершенно непоколебимым образом уверен, что всегда смогу заработать себе на жизнь и какой бы период не был у меня сейчас и какая бы текущая поза не осложняла бы мне жизнь или серия сделок — я знаю совершенно точно — на дистанции мне это не угрожает. 
 
Просто бывают периоды баблокоса, бывают периоды простоя. Для это меня независимо от того трендовый рынок или не трендовый.  Я это узнаю не по факту результатов, а изначально оценивая текщий рынок. Лично мне иной раз просто,  сукаблять, очевидно что щас на рынке явный период моей просадки или недостаточного перевеса вероятностей — хуле туда лезть? Непонятно. И не смотря на то, что основные убытки получаются именно в такие периоды, мой опыт и уровень  отношения к трейдингу позволяет мне все чаще и чаще ограждать себя от подобных рисков. Я ж не идеал, но долгосточная кривая эквити сглажевается все больше и больше. Это придает уверенности.  


( Читать дальше )

Перепост из ЖЖ Феникса: http://fenix-fx.livejournal.com/385591.html

Я реально ржу сижу. На ЛЧИ угар и веселье!

1. Аспиранту достаточно просто зайти повышенным плечом, чтобы выиграть конкурс на лучший миллионер. Надо быть реалистом и брать верняк, чем до упора долбиться с ЮТ. Все равно не отдадут 1 место)).

Причем правила прописаны мутно:

7.2. Участник Конкурса, начальные активы которого за время проведения Конкурса превысили 1 000 000 (Один миллион) рублей, автоматически принимает участие в основной номинации «Лучший трейдер миллионер 2012». Результат указанного Участника Конкурса не учитывается при определении победителей Конкурса по критерию максимальной доходности.
7.3. Участник Конкурса, за счет которого было подано более 300 (трехсот) Активных заявок в течение дня T, автоматически принимает участие в номинации «Лучший активный трейдер 2012». Результат указанного Участника Конкурса не учитывается при определении победителей Конкурса по критерию максимальной доходности.

Из этого однозначно не следует, что участник подавший более 300-т заявок не может быть участником «ЛУчший трейдер миллионер». То есть скандал раз, что двое могут утверждать, что они победили. 

В номинациях лучший трейдер — миллионер, фондовый рынок, софт коммодитиз, и лучший трейдер (ой я ща умру, ахахахах) голубыми фишками… трататата!

Во всех этих (4-х!) номинациях побеждает Открытие, с откровенным кидаловом на сахаре. У победителей по странной случайности ники типа 32303, 3406 и т.д. Совпадение такое, бывает, чо. Сахар получает премию «голубой порошок года!»

Сбербанк зарегил хулиард счетов и теперь видимо менеджеры сидят и по одной сделке 1 контрактом сбера фигачат. Этого достаточно, чтобы счет считать официально участвующим в категории «лучший брокер», ну или кто там, лень смотреть. 

Победители в главной номинации заработали доходы секретарш. 
Победитель стратег — 104 тыс. руб. за 3 мес.
Победитель софт коммодиз — 57 тыс. рублей. Это с учетом уже мухлежа. 20 тысяч рублей в месяц!!! Все, блеать, на биржу за золотыми!!! 
Если из категории «голубые фишки» выкинуть ник-число, то реально победил чувак с 17 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ за ТРИ!!! ТРИИ месяца. Тагиииил!!!! эМФэЦээээ!!!!!

ШЕСТЬ! ТЫСЯЧ! РУБЛЕЙ! В МЕСЯЦ! Это я считаю, достойная цель для будущего пенсионера! 


Это все только на первый взгляд, лень копать, и так все жгут по полной. 

Я считаю, что ЛЧИ уверенно берет приз «Цирк года, 2012». Ура!