Анализ акций за СРЕДУ

Торговые идеи NYSE и отбор акций NYSE публикую в 16:00

в своем блоге на UTmagazine


Акции с отбора показали очень хорошую волатильность вчера, этому способствовал растущий индекс.

​

Вчера индекс ММВБ закрыл день еще одой белой свечкой, уровень 1785 был протестирован сверху после чего индекс добрался до расчетного уровня 1820, от которого отбился вниз. Очередная пятиволновка на данный момент отрисована и логично ждать коррекцию к уровню 1785, однако для этого надо пробивать промежуточную поддержку 1810, ждем там сектор сегодня, в случае отбоя продолжаем покупки с целями 1830 и 1850.
Факторы, могущие повлиять на наш рынок: ситуация на срочном рынке в пользу продавцов, ситуация в паре евро-доллар нейтральна, ситуация в паре доллар-рубль в пользу продавцов, ситуация на рынке США в пользу покупателей, ситуация на сырьевых рынках в пользу продавцов.
По отраслям: в банковском секторе «высокая волна» — фигура возможного разворота, но необходимо подтверждение, сектор не стал тестировать пробитое сопротивление и сразу двинул вверх, что говорит об истерическом характере роста и следовательно, о его неустойчивости, тем не менее у сектора есть шанс протестировать уровень 6210 сегодня. Ждем сектор там и в случае отбоя можно продолжать покупки. Если рост будет продолжен без теста уровня, лучше присматриваться к продажам в районе 6550. В нефтегазе белая свечка, сектор.активировал дневной фрактал на покупку, поэтому рост здесь должен быть продолжен, цель по-прежнему 4850. Металлург немного не дотянули до уровня 3870 и начали рост, по итогам дня белая свечка, однако здесь мы все еще в большом боковике 3870-4050, поэтому пока шансы на снижение сохраняются, здесь ждем теста уровня 3955 и в случае отбоя покупки можно продолжать с целью 4025. Пробой уровня может вернуть сектор на отметку 3930. Энергетика добралась до отметки 942 и пробила ее вверх, закрывшись выше. Сегодня ждем теста уровня сверху и в случае отбоя продолжаем покупки с целью 970. У телекомов белая свечка, сектор пробил сопротивление 1700 и почти добрался до основного уровня 1750, сегодня ждем попыток пробить его, в случае неудачи продаем с целью 1650, откуда можно пробовать покупки. Пробой уровня 1750 отправит сектор к верхней границе нисходящего канала 1830.
Итог: сегодня ждем попыток снижения, первая цель 1810, в случае ее пробоя ждем движение к уровню 1785, после чего рост должен быть продолжен. Основные цель 1830 и 1850.

Крупнейшие компании США генерируют значительные денежные потоки. Естественно, «кэш» надо как-то использовать.

По данным Goldman Sachs, в следующем году участники S&P 500 потратят около $2,2 трлн денежных средств. Давайте посмотрим на основные направления их использования.

• Капитальные расходы, затраты на исследования и разработки. Аналитики прогнозируют $650 млрд и $256 млрд соответственно, то есть рост г/г на 1% и 5%. Примечательно, что нефтегазовый сектор формирует значительную часть капитальных расходов компаний из S&P 500. Таким образом, слабость нефтяных котировок может негативно сказаться на показателе.

• Слияния и поглощения. Goldman ожидает, что расходы на M&A в 2016 году составят примерно $300 млрд. Речь будет идти о 8%-м росте по сравнению с текущим годом, но темп будет ниже предшествовавших.

• Программы buyback. Прогнозируются в размере $608 млрд, что подразумевает 7%-е увеличение в годовом исчислении. Более 80% фирм из S&P 500 осуществляет обратный выкуп акций, то есть за последние 20 лет их число примерно удвоилось.

В продолжение поднятого вопроса о предновогоднем ралли хочется выделить несколько моментов, а точнее фактов, на которые возможно не все обращают внимание.
 

1. Динамика S&P 500 в разрезе года.

Текущий год стартовал с отметки 2059,00 пунктов, на данный момент значение индекса 2075,00. С января по ноябрь 2015 года доход составляет всего +16 пунктов, или 0,78%.
 

В прошлом году за аналогичный период индекс демонстрировал 10,35% дохода, к концу года прибавил еще 1,5%.
 

2. Техническая картина.
 

Потенциал роста в техническом плане существенно ограничен. Сопротивление образованное многочисленными вершинами располагается в области 2120,00. Хай на 2134,72, а это всего 50 пунктов вверх от текущих значений.
 

Анализа объемов по Level 1

Анализ объемов – популярная тема среди трейдеров. С 2007 года тема объемов получила большое развитие, и на данный момент есть множество платформ для анализа объемов, и достаточно много методик работы с объемом.

Цель статьи – объяснить недостатки стандартных инструментов и показать преимущества использования алгоритмов анализа Level 1.

Разделим условно анализ объемов по Level 1 на два типа:

1. Анализ потока сделок (лента принтов, Time&Sales)
2. Анализ аккумуляций:
   — стандартные инструменты
   — алгоритмические аккумуляции (наслоения алгоритмов)

Анализ потока сделок

Данный анализ основан на нефильтрованных тиковых данных с биржи. Обычно принято анализировать ленту принтов в виде таблицы/списка. Исходя из полученных данных, трейдер принимает то или иное решение, читая ленту:

• Возможен дальнейший рост к 130.00

Apple недавно развернулась резко вверх — после того как цена достигла уровня поддержки 120.00, который был указан в нашем предыдущем отчете в качестве вероятной цели для нисходящего движения этой компании. Зона поддержки возле уровня 120.00 была усилена нижней дневной полосой Боллинджера, линией поддержки дневного нисходящего канала от апреля и 50% коррекцией Фибоначчи предыдущего восходящего импульса от января. Apple недавно прорвала уровень сопротивления 124.00. Цена, скорее всего, продолжит расти в сторону следующего уровня сопротивления 130.00.