Весь 2016 год меня пилил по стопам т.к. я торговал только фьючерсами и понимал, что без стопа нельзя. На плечевом инструменте впринципе работать без стопа нельзя. 

Организовал Клуб трейдеров MetaClub.
На нем собираются интересные люди и делятся своим опытом. На одной из таких встреч мне рассказали, что есть на Российском рынке ОПЦИОНЫ! Показали на примере, какой может быть доход на этом инструменте. Я быстро загорелся и стал пробовать торговать. Но, торговал не правильно. Использовал риск менеджмент как и для фьючерсов. И быстро забросил это дело. 

Через 3 месяца объединился с одним очень хорошим человеком. Он тоже загорелся, когда увидел какой потенциал в них. Вместе мы начали осваивать их. Да без ошибок у меня не обошлось. Т.к. начал входить в погоне за большим счастьем на 100% от счета и рынок быстро меня наказал, забрав от моего депо 60% за 2 дня. Это были самые веселые 2 дня в моей жизни.

Но я не остановился. Я увидел большой потенциал в торговле опционами. Нашел гуру по опционам, думаю вы все его знаете, и понял с каким подходом нужно торговать на них. Что можно делать, а что нельзя. Спустя пол года я больше не совершаю глупостей. 

( Читать дальше )

Я начал писать роботов в 2012 году. Мне было 30 лет. Думал, что программирование — это не моё, и ничего не выйдет, но постепенно начало получаться. Первые коды мне давались настолько трудно, что хотелось отрезать себе голову от отчаяния. Настолько было сложно программировать в начале. Первый робот, который у меня начал хоть что-нибудь делать, был с ошибкой. Он начал покупать 1 лот с аска и тут же вливал его в бид с бешеной скоростью. Пока я пришёл в себя, он успел так сделать около 50 раз. Хе-хе.
Потом программирование пошло немного легче, но до сих пор мне очень трудно. Старые знания позволяют быстро кодить уже знакомые блоки, но получать новые знания и применять их мне ОЧЕНЬ тяжело. Читаю посты Павла Маркина на Смарт Лабе и с грустью понимаю, что никогда не смогу кодить так как он.
Тем не менее, код это не главное. Главное — стратегия. Один мой знакомый программист часто смеялся над моими кодами, говорил что они ужасно написаны, и что в его институте за такие коды ставили «неуды». Тем не менее, эти плохие коды зарабатывали раньше, когда мы с ним общались, и зарабатывают сейчас. Программист так и не написал ни одного прибыльного робота и сейчас ушёл программировать в другую сферу.

( Читать дальше )

Где брать информацию для торговли нефтью? Делюсь парой сайтов с ценной информацией

1. http://tankertrackers.com/
Представлена информация где какие танкера, а также различная статистика по нефти. Твиттер @tankertrackers

2. http://www.oottnews.com/       
Полный пакет новостей и данных по нефти. Твиттер @HeidsterTrades
при поиске по хештэгу #OOTT также вываливается много новостей из других источников.

Есть вот такое мнение.

Гос. бюджет — он все равно даже при нефти в 70 — останется дефицитным. ТО есть Минфину нужно будет продолжать продавать накопленные фонды для того чтобы погасить дефицит.

Система после введения странного бюджетного правила будет выглядить так.

1) Нефтяная компания продала доллары за рубли, чтобы заплатить налоги, зарплаты и так далее.
2) Минфин получил налоги
3) Минфин пошел и купил долларов на рынке
4) Минфин пошел и продал долларов на рынке — но теперь из фондов — ибо у нас бюджетный дефицит

Как мы видим операция 3 и 4 в ситуации когда бюджетный дефицит — вместе не имеют особенного смысла. а в режиме когда у нас бюджетный дефицит сколько бы они не покупали — больше им же надо будет продать.

Дальше начинается шоу — а может быть ЦБ купить эти доллары на этапе 4. И вольет в рынок новые рубли.

Может быть оно так и будет, но вероятность данного события низка. Ибо по сути это печатание рублей и резкое увеличением M2. А значит инфляция и рост ставок и тому подобное. При учете что таргеты по инфляции в 4% и ставок в этом же диапазоне никто не отменял, ЦБ на такое врядли согласится. И вообще мне кажется после кризиса 1997 ЦБ не печатал деньги чтобы закрыть бюджетный дефицит. Напомню что ставки по ГКО тогда были 120 годовых. ЦБ печатал деньги но лишь для того чтобы свои цели по инфляции выполнить

Поэтому рынок спокойно ожидает этой глупости минфина и никуда не двигается. Ну и похоже что в минфине действительно интеллектуальная деградация

Рассмотрим несколько типичных ошибок, которые допускают трейдеры, начинающие работать на рынке опционов.

Ошибка: Использование «универсальной» стратегии в условиях любого рынка

Торговля опционами — в высшей степени гибкая деятельность. Она позволяет успешно работать в условиях любого рынка. Но воспользоваться этой особенностью трейдер сможет, только если он остается открыт для изучения новых торговых стратегий.

Покупка спредов представляет собой отличную возможность для заработка в разных рыночных условиях. В случае покупки спреда говорят об открытии позиции с «лонговым спредом». Каждый начинающий трейдер опционами должен ознакомиться с возможностями, которые предоставляет торговля спредами. Это позволит ему научиться находить правильные условия рынка, которые позволяют зарабатывать на спредах.

Как поступить в сложившейся ситуации?

( Читать дальше )

Всем привет!
Сегодня подвожу итоги за январь.Хоть месяц и короткий, но прибыль весьма не плохая  +18%.
Такой прибыли я достиг благодаря небольшой ребалансировке в портфеле.

Продал Аэрофлот, Алросу и ИРАО.Купил Русал РДР и Ленэнерго префы, также докупил Распадской. Теперь содержимое портфеля выглядит след.образом:

Распадская (30,99%)

ФСК ЕЭС ао (19,85%)

Ленэнерг-п (18,93%)

Мечел ап (18,69%)

Русал рдр (11,41%)



Почему продал Алросу и Аэрофлот?-всё просто  апсайд не такой большой как например в Ленэнерго преф или Русале.
К ИРАО думаю вернуться позже, как только прояснится что будут делать с кэшем.

Мы выпустили очередное обновление MetaTrader 5:

1. Добавлено представление торговой истории в виде позиций. Терминал собирает данные по сделкам, относящимся к позиции и группирует эти данные в единую запись, где можно сразу посмотреть:
   

   
   
   

2. Добавлена команда для визуализации истории сделок на графике по конкретному символу
   

   

( Читать дальше )

Главная причина слива депозита, огромное кредитное плечо у форекс брокеров, которое составляет 1:500 (иногда и больше).

При Торговле, Кредитное плечо можно значительно уменьшать, и закладывать риск в каждую сделку не более 2% [Процент риска определяете сами].

Я лично рекомендую постепенно увеличивать % риска и сумму депозита, например по следующей схеме:

1. 50 USD центовый счет, 2% риска на каждую сделку, период — 3 месяца. (при успешной торговле, переходим к пункту №2).
2. 100 USD центовый счет, 3% риска на каждую сделку, период — 3 месяца (при успешной торговле, переходим к пункту №3)
3. 300 USD ПАММ счет, 4% риска на каждую сделку.

Когда станете профи, можно закладывать 5% риска в каждую сделку, но не больше, так как начинает работать отрицательное мат.ожидание против Вас. 

Данную схему используют Хедж фонды и Инвест компании, к новичкам которые приходят к ним на работу [Только суммы на каждом этапе у них более значительные].

Калькулятор Трейдера можно скачать по ссылке: 

( Читать дальше )

На прошедшей неделе ЦБ опубликовал данные по внешнему долгу:
Оценку состояния долга на начало года и график погашения по состоянию на 1 октября 2016 года(%%).
Что интересно:
1. Суммарное годовое погашение 0,243 млрд из 518,661 млрд долларов (0,05%).
2. Из 59,320 млрд долларов пролонгированного долга 16,854 млрд(28,41%) перенесено на 2017 год, а остальные 42,466 млрд(71,59%) перенесены на 2018+ (по состоянию на 1 октября 2016 года).
3. Величина «навеса» не учтенная в графике платежей за год увеличилась на 3,994 млрд до 74,632 млрд долларов.
Это вообще очень интересная позиция. Какие-то «очень близкие» кредиторы.
При чем:
— 17,866 млрд(в начале года было 14,725) стоят в «позиции низкого старта» (До востребования) и готовы сдернуться в любой момент;
— 30,936 млрд(График отсутствует) скрывают от регулятора когда возьмут свои деньги взад.
- 25,830 млрд(График не определен) как та обезьяна не могут определиться умные они или красивые. Они не волнуются о графиках. Видимо знают, что получат их «по-любому».

( Читать дальше )