Блог им. bigmans

Как догонять рынок через опционы, если вы пропустили точку входа?

Весь 2016 год меня пилил по стопам т.к. я торговал только фьючерсами и понимал, что без стопа нельзя. На плечевом инструменте впринципе работать без стопа нельзя. 

Организовал Клуб трейдеров MetaClub.
На нем собираются интересные люди и делятся своим опытом. На одной из таких встреч мне рассказали, что есть на Российском рынке ОПЦИОНЫ! Показали на примере, какой может быть доход на этом инструменте. Я быстро загорелся и стал пробовать торговать. Но, торговал не правильно. Использовал риск менеджмент как и для фьючерсов. И быстро забросил это дело. 

Через 3 месяца объединился с одним очень хорошим человеком. Он тоже загорелся, когда увидел какой потенциал в них. Вместе мы начали осваивать их. Да без ошибок у меня не обошлось. Т.к. начал входить в погоне за большим счастьем на 100% от счета и рынок быстро меня наказал, забрав от моего депо 60% за 2 дня. Это были самые веселые 2 дня в моей жизни.

Но я не остановился. Я увидел большой потенциал в торговле опционами. Нашел гуру по опционам, думаю вы все его знаете, и понял с каким подходом нужно торговать на них. Что можно делать, а что нельзя. Спустя пол года я больше не совершаю глупостей. 

Теперь я хочу поделиться с вами этими знаниями. Кто живет в Ростове-на-Дону, приходите на очередную встречу клуба. 

Тема «Как догонять рынок через опционы, если вы пропустили точку входа?»

Описание встречи по ссылке https://vk.com/1metaclub?w=wall-112138379_580%2Fall
★14
100 комментариев
Теперь еще и недельными опционами можно будет торговать:)
avatar
EnsLoved (oleg), Ага)
avatar
Такое  откровение  надо  потдержать  ++. Успехов и очень  акуратно  с опциками  они быстро  бошку  сносят ))
avatar
А можно простыми словами сформулировать опцион ?
Например фьючерс понятно — купил дешевле, продал через какое то время дороже. В чём соль опциона. 
avatar
drmarten703, Если коротко это ядерная бомба. При торговле направленно за день 25%

avatar
Например. Я знаю, что сегодня от 12 до 15 часов, цена на данный фьючерс достигнет определённой точки. Например 10 пунктов.
На фьюче — я заработаю на 1 конь эти 10 пунктов, в случае своего верного прогноза. Что я могу поиметь с опционом?  
avatar
drmarten703, Во первых вы можете войти с меньшей суммой, а торговать как будто торгуете 1 фьючерсом. Во вторых и это самое главное. Вы никогда не сольете свой счет, если забудете про позицию. На фьючах даже вход на 10% от счета может слить весь депозит. А в опционах этого никогда не случится и можно спокойно переносить сделки через ночь не боясь утреннего гэпа.
avatar
Владимир, без конкретного примера сложно понять конечно.
Я вот например точно знаю что условие исполниться. Но на фьюче я в силу депозита, не смогу больше заработать, чем пунктов соберу. Могу ли я например опционом заработать больше? В случае исполнения условия.
avatar
drmarten703, 
Вы никогда не сольете свой счет, если забудете про позицию.
Владимир просто не уточнил. Если куплено опционов не на весь депозит. Если купить на все деньги, можно до экспирации потерять все денежные средства
avatar
Андрей К, и еще, если только о покупке речь идет, при непокрытой продаже можно все слить быстрее чем на фьючерсах
avatar
Вот более конкретный пример. 
У меня например депо условно 1000$. 
Я захожу во фьючерс, и мой прогноз допустим с 10 до 15 ч исполняется. Например 10 п. Я например заработал 10$ а стоп у меня было на 50п. — 50$. Что я смогу заработать опционом в случае своего верного прогноза. И сколько потерять.
avatar
drmarten703, Во первых у вас есть большое количество времени с минимальными рисками. Откройте сегодняшний РТС и посмотрите. Могли ли вы на фьюче взять 25% открыв сделку утром и закрыв в 20:00?
avatar

Владимир, давайте лучше нефть. На СМE. 

5% процентов от движа точно бы взял. С 95% вероятностью. 

avatar
drmarten703, Нефть не смогу проанализировать. Нужно конкретное движение рассмотреть
Напишите пример где бы вошли фьючерсами, а я скажу, что могли дать опционы.
avatar
Владимир, точно сказать не могу. если бы повезло, то смог ) 
avatar
drmarten703, Уточните точное время входа и выхода. Не пойму тайм фрейм

avatar
Владимир, 15 минутка. Инструмент /CL  - точное время входа — открытие сессии. 2 ночи. Выход на следующей 15 минутке. Профит 15 пунктов. Т.е 150$ — 5$ комис — итого +145$ 
1 пункт = 10$
1 контракт.
avatar
drmarten703, Это форекс. Я торгую только на ММВБ. Опционы могу посмотреть на рубль/доллар, нефть, и РТС

avatar
1. Меньше риски, прямо в разы и на порядки
2. Выше доход на вложенный капитал, можно поднять сотни процентов за сделку
3. Возможность зарабатывать в любую сторону (стренглы/стреддлы)
4. И ещё куча различных сложных стратегий

Что касается направленной торговли, как аналог фьючерсной торговле, то там совокупный доход будет меньше, чем с фьючерса, но основной вопрос — в рисках. Грубо говоря, направленно покупая опцион ATM вы при росте актива получите половину от этого роста (дельта 0.5). Но при этом риск на сделку будет ниже на порядки. Если взять недельный опцион на S&P, то премия за него составит 350-400 долларов, а маржа за фьючерс (БА для этого опциона) — 4700 долл. При росте актива на 1% (20 пунктов) на фьючерсе вы заработаете 1000 долларов на 4700, на опционе — примерно 600-700 долларов, но при этом получите 200+% на вложенный капитал
avatar
Lev, т.е что бы заработать на опционе, я должен точно знать куда уйдёт цена, и за какое время. ?
А если например цена за указанное время доходила до той отметке, что мне нужно, а потом ущла вниз. На фьюче я выйду по тейку. А на опционЕ ? 
avatar
drmarten703, Да, на опционах можно входить и выходить только по лимитным заявкам. Стопов нет.
avatar
Владимир, почему же нет, есть, но могут не сработать, нет достаточной ликвидности на российских опционах, цена просто может перескочить ваш стоп. 
avatar
drmarten703, точно также по тейкам выходите в любой момент, не надо ждать до экспирации. Можно вообще интрадей торговать, взяли +15-20% и вышли. Входить можно точно по таким же сигналам, как и в сделку по фьючерсу.

Не обязательно знать куда пойдёт цена, для этого есть более сложные опционные конструкции. Простейшие из них позволяют заработать при любом направленном движении, лишь бы оно вообще произошло и цена не стояла на месте
avatar

Lev, вот, это мне нравится. У меня стратегия основанна именно на вероятностях, что цена будет в определённой точке какое то время. Но на фьюче я заработаю именно на количестве пунктов. При этом рискуя фиксированно стопом определённого размера, в случае если цена не дойдёт до прогнозируемой точки. А на опционе как?  Можно ли риски оставить прежними, а взять например не 5% а 25

avatar
drmarten703, на опционе вы рискуете уплаченной премией, иногда всей уплаченной премией, но в любом случае вы не потеряете больше, чем заплатили за покупку опциона. Если переводить на нефть, то при покупке опциона со страйком 53.5 и ростом нефти до 54, вы заработаете порядка 300 долларов. Риск (стоимость опциона) — 1250 долларов, т.е. как примерно 22-23% на вложенный в сделку капитал.

Возьмите демо, поиграйтесь с покупкой-продажей по своим сигналам и поймете гораздо больше, чем я вам пытаюсь тут объяснить на пальцах. Посмотрите ролики, после просмотра первого уровня уже можно что-то пытаться торговать. Там он правда опционами на акции торгует, но суть такая же

avatar
Lev, спасибо. Буду вникать
avatar
Lev, Если продать коридор, то и на постоячке можно заработать. Знать когда будет двигаться и стоять надо, а это мало вероятно.
avatar
Мария, да я понимаю, но для новичка это сложно для понимания
avatar
Lev, Все верно. ПОэтому для суровых, которые хотят плечи как на форексе можно входить в опционы на всю стоимость одного контракта. Да это опасно. Но доходность будет ядерной.

avatar
Lev, от 600 надо отнять стоимость опциона?
Дмитрий Новиков, нет, не надо.
Я смотрю по Last Trade. 1,87-1,21=0,66 х 1000 баррелей = 660 долларов (минус комиссии)
avatar
Вот вопрос. Могу ли я фьючерсную стратегию применять на опционах. При этом зарабатывать больше, а риски оставить прежними. Или например зарабатывать сто лько же, но с меньшими рисками. 
avatar
drmarten703, сможете зарабатывать столько же или меньше, но с рисками меньше в разы.
Если торгуете на CME, то там есть опционы на валютные пары, S&P, Nasdaq. Обучение азам займет пару-тройку недель.
avatar
Lev, ну если опцион мне на каждую сделку будет приносить столько же сколько и фьюч, и при этом риски будут в разы меньше, чем на фьюче. То это отличная тема. 
avatar
drmarten703, выше риски в опциках, как не считай. Не забывайте про ценовой распад еще.
avatar
Мария, если грамотно подходить к рискам, не покупать на всю котлету и не выписывать опционы, то меньше, как ни крути. Волатильный фьючерс может нехило подпилить депозит.
avatar
drmarten703, Тоже купи продай. Перед новостью можно купить, через три минуты новость вышла, цена базы тамже, волатильность ушла, опцион пополам))) это нюансы)) 
avatar
Мария, спасибо. Надо начать мне с базы. Сча поищу материал. 
А то я всёравно слабо себе представляю как это работает. Какую кнопку нажимать итд. Какие они имеют чартовые индексы и где их искать эти опционы. ))
avatar
drmarten703, в разных терминалах в разных местах.
avatar
drmarten703, Я три месяца потратил на их изучение и половину депо.))) Зато теперь можно вообще фьючами работать без стопов использую конструкцию стредл. Я вообще не понимаю, почему скальперы это не используют

avatar
Владимир, я так понимаю вы открыли для себя не безызвестный «прикрытый интрадей Коровина»? ))
avatar
Хомячок, Может конечно и так но интрадей коровина не так прост как может показаться на первый взгляд, торговать его так же как сам Илья смогут не все все от  психотипа зависит)) Коллега насколько я понял больше о направленных покупках говорит.
Мария, Опционы при большой волатильности лучше продавать. чем покупать.
avatar
Владимир, большая волатильность это выражаясь вашим языком, может стать ещё больше, я же описала пример с новостью, которая может прилично двинуть рынок. В такие моменты продавать точно не стоит.
avatar
Мария, Если не торговать недельными опционами, а квартальными то локальное повышение волы только наруки. Вероятность, что она уменьшится и мы получим бонус велика.
avatar
drmarten703, Здесь более детально нужно обсудить. На опционах стоп не в пунктах, а рассчитывается от суммы которой вы вошли
Напишите мне в https://vk.com/mudrikuv пообщаемся подробней)
avatar
Владимир, написал вам
avatar
drmarten703, полная премия на опцион CL стоит порядка 1200 долларов (ATM). Т.е. ни при каком раскладе вы не потеряете больше этой суммы. Вообще ни при каком. При изменении цены нефти на 2 доллара «не в вашу сторону» опцион подешевеет до примерно 400 долларов, т.е. ваши потери будут порядка 750-800 баксов.

Ну и стратегии типа стреддла позволяют вообще не брать во внимание направление. Допустим, сейчас цена 53.5. Вы покупаете Call цены 54.5 и Put цены 52.5. При рывке рынка в какую-либо сторону вы зарабатываете на одном опционе столько, что вам не важны потери по второму. Суммарная уплаченная премия за такой набор опционов будет порядка 1200 долларов. При достижении цены в 54.5 за Call вы выручите примерно 2000 долларов и за оставшийся Put — порядка 300 долларов. Если цена пойдёт сначала вверх на 54.5, а потом вниз на 52.5, то можно заработать по 2000 на каждом опционе.
А если же цена будет стоять около 53.5, то опционы начнут падать в цене и вы будете терять деньги (в перспективе — все 1200 долларов в течении недели). Цены на опционы на нефть беру с доски, сейчас рынок закрыт и могу немного ошибаться, я нефтью не торгую. Но принцип именно таков
avatar
Lev, спасибо. Начинаю понимать. А дневные опционы существуют ? 
avatar
drmarten703, нет. На некоторые популярные инструменты есть недельные опционы. На нефть — месячные
avatar
В опционах риски выше в любых вариантах.Да  избавляет от стопов но взамен вам  тэта.Да можно подпродать края что бы окупить покупку.Но залетит рынок за края и собственно всё.В покупке соотношение риск прибыль практически невозможно сделать приемлемым.И самое основное качество опциков-восторг со временем улетучивается вместе с деньгами.
avatar
Робот Бэндер, а если прибыльную простую фьючерсную стратегию применить ? 
avatar
drmarten703, Если стратегия со стопом то ваша прибыльная стратегия будет основываться на прошлом и настоящем и к будущему ни будет иметь никакого отношения.В ответ на появление хитрож… ых плечевиков со стопами рынок просто начинает «кудрявее» ходить и всё.
Грааль скорее кроется в использовании инструментов по их прямому назначению.Фьючерсы и опционы -это инструмент хеджа реальных активов: акций, валют, драгметаллов, сырья.То есть они заменяют стоплосс для реального актива и используются хеджерами при наличии портфеля акций например.И используются очень редко и обычно это шорт (во фьюче) как минимум с забиранием контанго.
avatar
Мне до Ростова три локтя по карте, хочешь поделится тут напиши.
avatar
Публикуй месяц сделки онлайн, подумаю насчет обучения ;)
avatar
vrvr, Выделишь деньги для публичной торговле? Нужно для реализации стратегии с минимальными рисками от 400 000р
avatar
Владимир, хм, я думал деньги уже заработаны ;)
avatar
vrvr, не, пока зарабатываются похоже… путем оказания платной «помощи» новичкам)
видимо, это очередной изобретатель и продавец велосипедов.
avatar
Хомячок, да тут дело в общем то добровольное, если человек дает реальные практические знания, и его ученики получают от этого реальную практическую пользу то почему нет. Не так много реально практиков в опционах которым есть что сказать)
Александр Бурков, ну в целом — да. пусть учатся раз так)
avatar
Хомячок, Я такой человек, что я всегда сам за знания плачу. Считаю раз заплатил, значит будешь ценить. Был опыт помогал людям бесплатно. Занимался с ними. Только знания они не применяли. В итого потратил свое время зря.
avatar
Владимир, Откуда именно такие цифры? Даже спрошу по другому на чем основанна стратегия, если это продажа опционов то тогда ясно и вопросов нет. Если это покупка в том числе и ПИ, то там достаточно меньшей суммы))
Александр Бурков, Такая сумма обосновывается, чтоб можно было продавать. Да и для покупки нужно хотя бы 200 000, чтоб не на все 100% входить. Все равно какая то часть должна оставаться для страховки.
avatar
Владимир, Непокрытая продажа НИКАК не сочетается с минимальными рисками)) В покупку я бы даже больше 10% не входил бы, не то что 100%))))
ну опцион на деньгах — мой пример.
РТС около денег опцион 117500страйк — 4200 руб колл (примерно.)
если вы забьете до экспиры — значит убыток 4200, если не угадамши, а выигрыш ваш начнется когда ртс будет 120000 (грубейше). И причем он стремительно может подешеветь, не успеете выскочить, ликвидность никакая, разрывы и скачки — лучше Вам 5 минутного графика не видеть. Это — большие нервы, ночью может присниться....
При риске 1% на сделку Ваш Депо должен быть....
Сарра, это же — 420000 руб!!!!!!
Ну это, простите, то -что я твердо знаю об опционах…
avatar
baron_samedi,  Вы торговали на опционах? Есть уникальные особенности. На график и стакан для принятия решения смотреть не надо. На опционах используется только значение теоретической цены. Ликвидность достаточная, чтоб входить на суммы больше 5 000 000
avatar
Владимир, 
Я понимаю, что есть уникальные особенности, типа когда цена против пошла а опцион вырос (парадоксы). Опционы изучаю пока.
Но как там заработать не понимаю. Роллирование?
Бот по-моему сложнее написать, чем фьючем торговать.
А вот использовать опцион в качестве стопа или купил — и забыл — это по-моему, сказки…
avatar
baron_samedi, Да, особенности там есть. Мне на изучение потребовалось 3 месяца + пожертвовать 60% депо из за глупостей. Теперь хочу помочь другим избежать такой же участи. Для заработка там очень много стратегий. Даже начиная с того, что можно зарабатывать без разницы куда пойдет рынок!.. А про купил и забыл это сказки. Трейдинг это бизнес. И относится к нему на авось, зачем? Лучше мне отдать деньги либо в детский дом.
avatar
Владимир, 
успехов Вам.
Я пока не знаю, смогу ли заработать на опционах, но решил по-тихоньку осваивать.
А что не устроило на Фортсе и акциях, если не секрет?
avatar
baron_samedi, Как писал в статье. Раньше торговал трендовую стратегию, но 2016г хорошо попилил т.к. был боковик. И регулярные обидные стопы меня просто вымотали. Начал искать как можно торговать на рынке без стопов и нашел. Пишите мне ВК, если нужно будет помощь помогу, чтоб не наступили на мои грабли https://vk.com/mudrikuv
avatar
Владимир, в 2016 было достаточно купить энергетиков или газроп с мечелом и заработать 250%
avatar
Scanz, Задним числом я каждую неделю могу по 1000% делать))))
avatar
Владимир, 3 месяца это конечно мало, но уже точно есть опыт))  В опционах просто нарабатыватся он медленнее в силу среднесрочности самой торговли… Ну и конечно основной опыт это продажа волы, вот там есть все и риск и варианты спасения))
Александр Бурков, Согласен. Продажу пока не делаю. Не готов к таким рискам.
avatar
baron_samedi, 420к это какие-то неподъемные деньги? Да и с меньшими суммами можно работать, покупать стренглы вне денег
avatar
Lev, 
420к это 1 сделка при риске 1%, уточняю, при торговле опционом на фРТС.
есть конечно, подешевле  — втб, си, и прочее.

avatar
baron_samedi, да я понял. Но если депозит меньше, то можно и другими инструментами работать или использовать другие стратегии. Стренгл уже в 2 раза дешевле, итд 
avatar
Lev, Я стренглы через синтетику делаю с фьючами. Поэтому необходимо покупать только на текущем страйке.
avatar
Ура, да этож граль найден. Все сливы были, оказывается, из-за фьючей!!!
avatar
ArtemSV, +++!. Ага, даже и непонятно, почему это все акциями торгуют, новости читают… Дураки, можно оказывается взять опцион и проснуться богатым, только нужно всего лишь заплатить за обучение :) 
Исамесез дуслар !!, Учатся либо платно, либо на своих ошибках. Каждый сам выбирает. Я сразу по двум путям пошел
avatar
Исамесез дуслар !!, ПОТОМУ ЧТО БОЛЬШИНСТВО В ОПЦИОНАХ НИ**РА НЕ ПОНИМАЕТ, вот и не торгуют))  Реальных практиков еденицы… ТУТ недавно один с 20 летним опытом публично расписался в своем невежестве а вы про основную массу))
Александр Бурков, 
ТУТ недавно один с 20 летним опытом публично расписался в своем невежестве...

это вы про кого если не секрет?) похоже я это пропустил)

avatar
Хомячок, ну скажем так довольно известный человек в мире опционов, просто считаю неверным называть фамилии публично, все таки часть профессиональной этики.
Александр Бурков, хорошо
avatar
Казино икс сошло с ума и отменило все лимиты на выплаты! Заходите на 17казино икс точка ком, играйте и выводите ЛЮБЫЕ суммы денег за 1 минуту! )))))))))
avatar
Сейчас такое время, когда только опционы позволяют спокойно торговать
avatar
А кто в Ростове — гуру по опционам, которого все должны знать?
avatar
Нашел гуру по опционам, думаю вы все его знаете,… можно уточнить таки кто это?
avatar
All-in, В интернете посмотрите. Это не из Ростова)
avatar
если зарабатываете то зачем вам встречу организовывать с обезьянами? хотите поделиться денежками с «пацанами»?
avatar
юрий савин, Не все считают своих друзей обезьянами. 
avatar
юрий савин, Вы боитесь ликвидность пропадет, от того, что все придут на рынок?
avatar
А вы молодец, создаете правильную движуху, уж извините за мое воспитание, дет дом 10 лет ули…
avatar

теги блога Владимир_metaclub

....все тэги



UPDONW