Не знаю как вы, но я как трейдер выросла на книге Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли».
Удивительная возможность увидеть и услышать его в живую.
Для Шадрина: трейдер с 53 летним опытом на рынке, победитель кубка Роджерса. Показал свою эквити с апреля 2015 по тек дату. Прибыльная и впечатляет.
Торгует золото, e-mini.
Использует паттерны, сезонные факторы, моментумы.
Дополнительно ищет фундаментальное подтверждение.
Рассказывал о 80 недельных волнах на рос рынке. Каждые 80 дней разворот.
Показал свой прогноз на 2016 — он считает что мы сейчас на дне и в начале года (первая половина года) рос рынок пойдет вверх.
Отслеживает перекупленность — перепроданность амер и рос акций.
Сказал что не график движет рынок, а настроение и эмоция. 
Статистика показывает что к концу месяца нас ждет ралли. Покупайте за 2 дня до окончания мес., держим 2 дня и выходим. 60% таких позиций в плюсе.
Вы должны задавать правильные вопросы. Как это улучшить. Разные мес разные. Май, июнь плохие. Но в октябре, ноябре и декабре он будет покупать.

( Читать дальше )

Торгуй алгоритм! Разоблачение...

У новичков бытует мнение, что нужно придерживаться своего торгового алгоритма, соблюдать правила и вот тогда уж точно будет профит.

Это мнение навязывается всякими околорыночными гурами. Они говорят:

— Вот тут ты не обрезал убыток, а тут не дал прибыли течь…у тебя проблемы с контролем эмоций… (Задним числом я тоже могу быть таким гуру )

На этом построен огромный околорыночный бизнес по обучении психологии, теханализ, самоконтроль и т.д.

Сливающим новичкам кажется, что у них проблема в психологии, что они не могут строго придерживаться правил своей системы и поэтому они сливают. Но так ли это на самом деле? Давайте разберемся.

Для анализа возьмем тех, кто всегда придерживается алгоритма – роботов на ЛЧИ 2015!
 

Итак, всего на ЛЧИ мы видим 679 роботов. Если убрать «Мертвые души роботов» т.е. тех, кто не торговал вообще, то получим:

( Читать дальше )

Для начала небольшое вступление. Как-то Тимофей написал пост, с вопросом о том каким образом искать закономерности на рынке http://smart-lab.ru/blog/286459.php, на что я ответил что закономерности на рынке искать надо метододами DataMining'а и пытаться отыскать на графике цен что-то глазами это пустая трата времени, и этой дествительно так.

В числовом ряде искать закономерности глазами это чистое безумие, Сегодня будет пара примеров того как эти самые закономерности можно искать, в частности поговорим о закономерностях типа «в последнюю неделю квартала последний час торговли зеленый чаще чем красный», подобную закономерность заметить глазами невозможно, но найдя что-то подобное можно построить примитивную, а следователно идеальную не ограниченную степенями свободы систему. И так.

Для начала нам понадобяться сами данные. 

getSymbols('MICEX', from='2009-01-01', src='Finam', period='hour')

Давайте разберем несколько выдумманых гипотез относительно доходностей рынка в определенный период.

( Читать дальше )

 

9.) Посчитаем коэффициенты Шарпа и Сортино. Эти коэффициенты оценивают риски, связанные с волатильностью доходности системы, и соотносят рисковую доходность системы с безрисковой доходностью (например, по облигациям или по банковскому вкладу). Таким образом, коэффициенты Шарпа и Сортино позволяют оценить финансовую целесообразность системы. Ключевое различие между коэффициентами в том, что коэффициент Шарпа не делает различий между колебаниями доходности вверх и колебаниями доходности вниз, то есть резкое увеличение прибыли он оценивает так же негативно, как и резкое увеличение убытков (что может негативно сказаться на оценке классических трендовых систем, рассчитанных на ловлю больших движений и демонстрирующих крайне низкий процент прибыльных сделок). А коэффициент Сортино считает рисковой только ту доходность, которая отличается от безрискойвой доходности по ставке в худшую сторону.

( Читать дальше )

Поскольку предыдущую часть мы завершили на том, как задавать условия и цену для открытия/закрытия позиций, то в начале этой части рассмотрим две распространённые ошибки, допускаемые при тестировании систем: открытие позиции внутри гэпа и заглядывание в будущее.

( Читать дальше )

Для примера тестирования возьмём простую стратегию, описанную несколько лет назад Юрием Иванычем в его живом журнале (http://jc-trader.livejournal.com/tag/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80).
В основе системы — Боллинджер со следующими параметрами: SMA 70, 2 стандартных девиации. Рабочий таймфрейм — часовики.
Условия для открытия/закрытия позиций:
Лонг. Если свеча закрывается выше верхней границы Боллинджера, на открытии следующей свечи открывается лонг. Если свеча закрывается ниже скользящей средней, на открытии следующей свечи лонг закрывается.
Шорт. Если свеча закрывается ниже нижней границы Боллинджера, на открытии следующей свечи открывается шорт. Если свеча закрывается выше скользящей средней, на открытии следующей свечи шорт закрывается.
Позиция открывается на весь депозит. Полное реинвестирование.

( Читать дальше )

В этой статье изложены мои личные мысли, которые уже длительное время помогают мне не искать возможностей там где их нет и сосредоточиться на правильных вещах. Естественно это только мои мысли (мнение, если хотите), и никто не обязан слепо с ними соглашаться. Материала достаточно много, поэтому я буду сокращать некоторые места.

Сам я торгую на NYSE и NASDAQ. Занимаюсь поиском неэффективного поведения крупного капитала. На мой взгляд, это единственная возможность вытаскивать деньги из рынка на постоянной основе. Многие может быть сейчас не совсем понимают о чем идет речь, но об этом как ни будь в другой раз. Сейчас пойдет речь об информации по трейдингу, которую можно найти в интернете, книгах и все различных обучающих курсах.

Готов спорить, если вы читаете этот ресурс, то такие понятия как поддержка, сопротивление, тренд, канал и еще миллион подобных для вас не новы. Основная масса трейдеров пытается нанести вышеприведенные понятия на график и при их помощи с определенной долей вероятности ответить на самый главный вопрос: куда пойдет цена после касания той или иной линии (пробой или отскок). От сюда вытекает море стратегий и методов торговли.

( Читать дальше )

Многие, кто не читал книгу Ларри «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» и не внимательно смотрел на картинку в предыдущем ларри-посте, задавали вопрос про то, как строится система по определению минимумов и максимумов. Специально для них, отдельным постом с примером.

Для начала все же загляните в пост по ссылке и увидите там два паттерна, максимум и минимум. Определяются они очень просто:

• локальный максимум, это бар который имет два соседних с максимумами ниже
• локальный минимум, это бар который имет два соседних с минимумами выше

То же правило, действует в отношении следующих выше по иерархии максимумов или минимумов, краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных. Только берутся уже не бары, а экстремумы предыдущего порядка.

В этом случае получается:

• краткосрочный максимум, это локальный максимум который имеет два соседних ниже
• краткосрочный минимум, это локальный минимум который имеет два соседних выше

… и дальше по иерархии

( Читать дальше )

Надоело каждый раз лазить в книгу, тем более что как мне кажется при публикации были допущены некоторые ошибки. В итоге вот...


Пользуйтесь на здоровье!

P.S.
Если где-то есть явная ошибка ввиду неверной интерпретации (есть сомнения насчет прорыв вверх/вниз) — комментируем.

UPD.
продолжение: развернуто про минимумы и максимумы по Ларри Вильямсу...

drive.google.com/file/d/0BzrzVQF_vqJDNVJFb3I0N1c0cEU/view?usp=sharing

 Не знаю как  сюда вставить аудио, загрузил на гугл диск. МР3, 90Мб, 2 часа 10 мин.
 
 Эта, пожалуй, уникальная запись мало кому знакома. 2008 или 2009 год.
  Герчик на семинаре у Резвякова наставляет его учеников… а учат то они немного по-разному. Это развеселило народ.
 Резвяков — всё просто, ничего лишнего смотреть не надо...
 Герчик — всё сложно, надо много что смотреть. Где снп500, почему не открыты новости?

 Но это всё мелочи. Основы они преподают в целом одинаково и я благодарен обоим за то что узнал от них в начале своего пути.
 К сожалению 4 года занимался ерундой и только последний год торгую как надо, как учили.
 
 Лохов-любителей посрать на них заранее посылаю лесом!!!
 Удалять комменты и минусовать — это не моё… презрение выражаем игнором!

 До кучи ещё картинка:
 Входы по Герчику.