<HELP> for explanation

Блог им. Denis_PLT

Рынок это случайность или закономерность?

В этой статье изложены мои личные мысли, которые уже длительное время помогают мне не искать возможностей там где их нет и сосредоточиться на правильных вещах. Естественно это только мои мысли (мнение, если хотите), и никто не обязан слепо с ними соглашаться. Материала достаточно много, поэтому я буду сокращать некоторые места.

Сам я торгую на NYSE и NASDAQ. Занимаюсь поиском неэффективного поведения крупного капитала. На мой взгляд, это единственная возможность вытаскивать деньги из рынка на постоянной основе. Многие может быть сейчас не совсем понимают о чем идет речь, но об этом как ни будь в другой раз. Сейчас пойдет речь об информации по трейдингу, которую можно найти в интернете, книгах и все различных обучающих курсах.

Готов спорить, если вы читаете этот ресурс, то такие понятия как поддержка, сопротивление, тренд, канал и еще миллион подобных для вас не новы. Основная масса трейдеров пытается нанести вышеприведенные понятия на график и при их помощи с определенной долей вероятности ответить на самый главный вопрос: куда пойдет цена после касания той или иной линии (пробой или отскок). От сюда вытекает море стратегий и методов торговли.

Но можно ли полагаться на теорию вероятности для определения исхода, на теорию, которая гласит, что каждый последующий опыт должен проводиться в абсолютно идентичных условиях, коих в рынке не бывает? Более того, в теории вероятности существуют законы больших чисел, которые не применимы к малым (например, при 80% вероятности безоткатного роста можно 10 и более раз подряд получить убыток, работая в рост). Однако большинство трейдеров, зная про несовместимость законов больших и малых чисел, продолжают ориентироваться на ВЕРОЯТНОСТЬ в своей торговле.

Что ж, попробую преподнести информацию более интересно. Поддержка – это ничто иное как уровень цены, на котором сосредоточено большое количество покупателей. Как можно рассчитать вероятность того, что при следующем подходе к поддержке покупатели останутся на месте, или не придет в разы большее количество продавцов способное продавить уровень?

Если предположить, что позиция «вероятностной» торговли верна, то мы автоматически смиряемся с тем, что цены на графиках формируются случайным образом. А почему нет? Предлагаю провести простейший эксперимент. Зададим Икселю ряд условий: 1. Рост или падение (ОКРУГЛ(СЛЧИС();0)); 2. Величина движения (ОКРУГЛ(СЛУЧМЕЖДУ(0;3);0)); 3. Если рост, то плюс из предыдущего условия, если падение, то минус.
Рынок это случайность или закономерность? 
Рынок это случайность или закономерность? 

Как интересно! Я один вижу ЭТО? Давайте смоделируем график какой-нибудь американской акции. Для этого мы возьмем 390 строк (390 минут длится торговая сессия) и сделаем первые 90 и последние 60 более волотильными по отношению, так сказать, к обеду.
Рынок это случайность или закономерность? 
Рынок это случайность или закономерность? 

Файлики сброшу, поковыряйтесь сами. Уверяю, найдете и двойные вершины, и головы и плечи, и треугольники, вымпелы и другую подобную ерунду. Кстати, можно заморочиться и индикаторов нарисовать.
Рынок это случайность или закономерность?  

Ну так вот, к чему все это. Исследования поведения индивидуумов в сфере финансов говорят о том, что подавляющее большинство людей не видит разницу между «Игрой случая» и игрой, в которой исход зависит от выбора игрока, порождая при этом в своей голове «Иллюзию знания». «Для нетренированного глаза случайность выглядит как регулярность или тенденция» (Феллер, статист).

Безусловно, в рынке есть условия, в которых он ведет себя понятным закономерным образом. Но при отсутствии таковых трейдеры начинают играть в «Игру случая». И чем меньше понимания структуры рынка, тем тоньше грань между Случайностью и Закономерностью, и трейдер не в состоянии отличить одно от другого.

Подытоживая все вышеизложенное, Да, в рынке есть возможности 100 процентного заработка. Но, в силу множества факторов, подавляющее большинство трейдеров либо не в состоянии их распознавать, либо попросту отрицают существование таких возможностей.
Файлики Икселя yadi.sk/d/pTzFeHTpimghd
 

О боже, опять, график построенный рандомом! Сколько можно
avatar

Макеев Евгений

Столько слов, вместо того, чтобы признать что биржа использует избыточное информационное преимущество против абсолютно всех спекулянтов, все риски переложены на них, весь sell-side защищен от проигрыша.
Активный Инвестор, Речь идет не о бирже, а о трейдерах, которые видят только то, что хотят видеть
avatar

Free Float

Правильно ли понял ответ на заглавный вопрос: рынок это в основном случайность (с редкими закономерностями при определенных условиях), а многие трейдеры находят закономерности там, где их нет?

P.S. Как эта тема связана с опционами (указан кейворд «опционы»)?
avatar

Кирилл Браулов

Кирилл Браулов, Да, приблизительно так.
С опционами никак)))
avatar

Free Float

то есть по вашему рынок имеет свои закономерности, а трейдеры по причине собственных домыслов не способны их интерпретировать.
с этим согласен.
а вот с тем что на рынке есть 100% возможности для заработка не согласен.
дело просто в том, что закономерности не всегда работают так как мы ожидаем))
avatar

Hannes

Hannes, Я говорю о неэффективности. Все неэффективности дают прибыль, т.к. рынок стремится быть эффективным и сглаживает их. Нужно только уметь их находить. И в этом не поможет ничего, что пишут в книгах, а уж тем более в интернете.
avatar

Free Float

Почти согласен с автором. Главное-не угадывать, а понимать что происходит. Механизм, анатомию, если хотите. Причем на разных таймфреймах она разная. Если разбирают продавцов и цена уходит вверх, то рынок не случаен. Непросто воспользоваться этой неслучайностью.
avatar

Сам себе Трейдер

Да рынок далеко не случаен. Просто крупняк пытается придать ему вид случайности.Далеко ходить не надо, тот же Br.Si с их реверсивными движениями.Но не принадлежашим этому клану торговцам не дано получить 100% профит/это удел крупняка с глубокими карманами.
avatar

Борис

Борис, Никто не говорит же, что нужно забирать всё движение, тем более что сам крупняк никогда всё движение не забирает. Капитал нужен чтоб рынок двинуть, а не пересиживать убытки
avatar

Free Float

Наверное правильно писать Эксель, а так интересно!+++

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW