Сегодня расчищая полки в книжном шкафу наткнулся на книгу, которую прочел лет восемь назад. Авторы — американцы Виктор Нидерхоффер и Лорел Коннер, название — в заголовке поста.
Книга понравилась мне тогда и продвинула в понимании рынка, нравится сейчас, когда уже накоплен какой-никакой опыт торговли.
Многие выводы автора весьма нетривиальны. Вот несколько цитат:

1. Фигура «Голова и плечи» не помогает ни определить направление тренда, ни выбрать прибыльную стратегию.

2. Как только энтузиасты ТА готовы доверить существенные суммы денег системе, которая в прошлом работала лучше других, она перестает работать.

3. Смотрите, как поступают сторонники следования за трендом, и делайте наоборот.

4. Гораздо важнее добиваться устойчивого и умеренного прогресса, чем стремиться к порясающим и искрометным победам.

5. Использование всего 15 наименований акций позволяет добиться снижения риска примерно на 80% от максимально возможного.

6. Чаще всего акции небольших компаний показывают несколько лучшие результаты, чем акции крупных корпораций.


А вообще на 550 страницах книги Вы найддете много интересного....




Всем успехов в торгах    :)

Вообще я читал не слишком уж много книг по трейдингу. Элдера читал, идола нашего Закаряна, Швагера какой-то учебник, и что-то мельком ещё с экрана. Там, в целом, везде написано одно и то же; и самое главное — не написано, что с этим трейдингом делать и как именно на самом деле нужно торговать.

Эта же книга — просто кладезь полезной информации. Тем, кто как я изучал вопрос на своей шкуре несколько лет, может показаться кощунственным выкладывание такого опыта в массы. Трейдингу у нас нигде не учат, и надо очень многое понять, чтобы торговать с прибылью. Ну вот, вместо пяти лет опыта можно теперь просто прочитать эту книгу.

Скачать (к моему сожалению, бесплатно) книгу можно в журнале у автора. Я бы продавал её долларов где-нибудь за 500 — вполне адекватная цена за то, что вы не потеряете первый, второй, а кто и третий депозиты на бирже.

Отдельным плюсом отмечу поразительное здравомыслие автора, недопущение абсолютных истин и лёгкий и даже остроумный стиль изложения.

Должен сказать, что идея «компрессии» просадки для меня хоть и не абсолютно нова, но она сформулирована тут очень конкретно, и за неё я отдельно выражаю автору благодарность, как за новую крупицу знаний.

Наконец то добил книгу, много конспектировал и в каких то местах тяжело было переворить быстро инфу однако я это сделал.
Книга будет полезна тем кто планирует работать в финансовой сфере.
Открывает основы портфельной теории, фишки управления, понятия риска, информации, инвест-идеи — концепции.
Вообщем, ниже заскринил горячие страницы, найти книгу можно в свободном доступе.



( Читать дальше )

Мне известно мнение большинства о идее ловить дно. Однако, позвольте мне показать вам это всё. ВНИМАНИЕ: дно ловится с первого раза!!! А не с какой-то попытки.

Но это всё на долгосрок.

Я выбрал 3 самых «голубых» акций российского рынка, индекс РТС, нефтю, и любимый мой биткойн до кучи. Дабы показать что не важно какой актив.

Пик — это исторический максимум цены до момента входа в сделку (только лонг).
Бай — это цена по которой был вход в лонг. Напомню — с первой попытки.

Сбербанк



Газпром

( Читать дальше )

Вечер добрый, получен налоговый вычет по ИИС в конце прошлой недели, документы на возврат подавались через портал госуслуги в конце апреля, в налоговую вживую не ходил!

Ссылки для скачивания:
1-я часть
2-я часть
3-я часть
4-я часть
5-я часть
6-я часть
7-я часть
8-я часть

Полный список текстов:

> list.files(«E:/syst/lib»)
[1] "_algo_ algotrading.pdf"
[2] "_algo_ IntroductionToAlgorithmicTradingStrategies.pdf"
[3] "_algo_ stan.pdf"
[4] "_bayes_ applied bayesian modelling.pdf"
[5] "_bayes_ bajesovskie seti… logiko-veroyatnostnyj podxod.djvu"
[6] "_bayes_ bayesian statistical modelling.pdf"
[7] "_bayes_ BayesNets.pdf"
[8] "_bayes_ байесовские методы маш обуч.pdf"
[9] "_bayes_ введение в методы байесовского статистического вывода.djvu"
[10] "_caus_ Application of adaptive nonlinear Granger causality.pdf"
[11] "_caus_ Causalities of the Taiwan Stock Market.pdf"
[12] "_caus_ granger causality — theory and applicts.pdf"
[13] "_caus_ grangercausality.pdf"
[14] "_caus_ sugihara-causality-science.pdf"
[15] "_caus_ Причинный анализ в статистических исследованиях.djvu"
[16] "_change_ adaptive filtering and change detection.djvu"
[17] "_change_ detection of abrupt changes.pdf"
[18] "_change_ Efficient Multivariate Analysis of Change Points.pdf"
[19] "_change_ nikiforov_i_v_posledovatelnoe_obnaruzhenie_izmeneniya_svoist.djvu"
[20] "_change_ zhiglyavskii_a_a_kraskovskii_a_e_obnaruzhenie_razladki_sluch.djvu"
[21] "_change_ адаптивный метод обнаружения нарушений закономерностей по наблюдениям.pdf"
[22] "_change_ Момент разладки Чернова.pdf"
[23] "_change_ обнаружение изменения свойств сигналов и динамических систем.djvu"
[24] "_change_ обнаружение моментов разладки случайной последовательности.pdf"
[25] "_change_ обнаружение нарушений закономерностей по наблюдениям при наличии помех.pdf"

( Читать дальше )

В одной из прошлых статей, я писал сначала о том, кто имеет право на получение налогового вычета, а затем о том, как собственно его получить, какие документы нужно приготовить и главное, как все это очень легко сделать через сайт ФНС. Сообственно я писал эти статьи в процессе того, как сам готовил все документы и подавал их в налоговую. Что ж, все это я сделал еще 4 апреля 2016 года, но с тех пор, считать законченными все написанные мной по этой теме статьи, так и не мог, потому что собственно сам вычет все еще не был получен. 

Оттого, я рад наконец сообщить, что на днях деньги наконец таки поступили на мой банковский счет, так что можно смело сказать, что я получил свой налоговый вычет по ИИС и закрывать эту серию статей. 

Так и сделаю, но сначала немного расскажу о процессе ожидания и т.п.

( Читать дальше )

Спасибо тем, кто читает мой блог. Собственно при проведении оценки состояния рынка перед заседанием ФРС, очень важная составляющая. Если вы пытаетесь оценить фондовый рынок РФ, фондовый рынок США, — валютный рынок. Эти данные капитализации, необходимо учитывать. Я ржу в голос если этого нет в вашей системе фундаментального анализа и вы пытаетесь писать альтернативную  точку зрения. 
Меня интересует спрос на:
Розничные продажи
Строительство
Перевозки
Автомобилестроение
Электротехника
Железо(добыча и переработка)
Нефтепереработка
Банковский сектор

Да, все очень сложно, но увы без этого никак.

Как я делаю анализ каждой отрасли? Я выбирают отрасль и смотрю за её компаниями-флагманами — по капитализации.

Очень интересная ситуация в отрасли розничных продаж, её будем оценивать после оценки остальных отраслей, на фоне общей картины.  За период я беру 6 месяцев, в данном случае, причины такого периода фундаментальное влияние заседаний мировых ЦБ,

( Читать дальше )

Система заключается в следующем:
Сигнал на покупку — пробитие High прошлого дня 
Сигнал на продажу — пробитие Low прошлого дня 
Закрытие по концу дня,
либо по концу часа, если свеча закрылась внутри High-Low прошлого дня
В ехсеle получается такая кривая доходности.

Но есть опасение, что на открытии не получится купить по цене открытия, а несколько хуже,
как это учесть при тестировании пока не знаю.

Кто-нибудь торговал подобную систему?