Торговая стратегия с красивой кривой доходности без параметров.

25 мая 2016, 07:06
|
Задача трех тел

Система заключается в следующем:
Сигнал на покупку — пробитие High прошлого дня
Сигнал на продажу — пробитие Low прошлого дня
Закрытие по концу дня,
либо по концу часа, если свеча закрылась внутри High-Low прошлого дня
В ехсеle получается такая кривая доходности.

Торговая стратегия с красивой кривой доходности без параметров.

Но есть опасение, что на открытии не получится купить по цене открытия, а несколько хуже,
как это учесть при тестировании пока не знаю.

Кто-нибудь торговал подобную систему?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
торговые роботы

276 | ★16

24 комментария

0 сложно делаешь
1 для корректных тестов тесть на 5ти минутке запретив торговлю на первой свече

ves2010

25 мая 2016, 07:16
Ответить

ves2010, спасибо, попробую

Задача трех тел

25 мая 2016, 08:29
Ответить

Я торгую, но только на недельках. Открытие сделок по дневной свече понедельника.

Орехов Вячеслав

25 мая 2016, 07:53
Ответить

Орехов Вячеслав, хорошая идея, а когда выходить, в конце недели?

Задача трех тел

25 мая 2016, 08:30
Ответить

Андрей Рубанов, в пятницу закрывают. Но большой минус — работает только на валютных парах.Акции, фьючерсы не получается.

Орехов Вячеслав

25 мая 2016, 08:47
Ответить

если уберешь торговлю в 1 секунду открытия торгов, то скорее всего(99%) Такой кривой уже не будет

Oleg Only Algo

25 мая 2016, 07:58
Ответить

Oleg Only Algo, доход снизится на 30%

Suslik

25 мая 2016, 09:02
Ответить

Suslik, да уж конечно) я такое не пробовал, но изменение может может быть кардинальным

Oleg Only Algo

25 мая 2016, 22:38
Ответить

Спасибо за ценные советы, плюсики не смог поставить, мало рейтинга.

Задача трех тел

25 мая 2016, 08:35
Ответить

Пара странностей:
1. Как фиксируете факт пробития? Разница больше нуля? Ну тогда вместо нуля ставьте параметр и найдете более симпатичные значения этого параметра, чем ноль.
2. Из представленных инструментов по сберу должны быть (если память не изменяет) самые хорошие результаты…

Sergey Pavlov

25 мая 2016, 10:12
Ответить

Sergey Pavlov,
1. Да, стоял 0
2. Не могу прокомментировать

Задача трех тел

25 мая 2016, 10:56
Ответить

1. Стоит исключить гэпы
2. использовать стоп по времени (чем меньше времени в рынке тем лучше)
3. Попробовать фильтры на волатильности

D.G.

25 мая 2016, 10:45
Ответить

Денис Гудим,
2. Стоп по фиксированному времени?
3. Ясно

Задача трех тел

25 мая 2016, 10:57
Ответить

Андрей Рубанов, временной стоп работает но это увеличивает количество сделок. что для данной системы критично.
Можешь попробовать вход по меньшему ТФ а профит по большему.

Suslik

25 мая 2016, 11:37
Ответить

Андрей Рубанов, время выхода — параметр оптимизации.

D.G.

25 мая 2016, 16:01
Ответить

комисс и проскальзование учтено в расчетах?

Константин

25 мая 2016, 11:32
Ответить

Константин, нет, т.к. не получается посчитать проскальзывание, особенно на открытии.

Задача трех тел

25 мая 2016, 14:14
Ответить

Андрей Рубанов, на открытие даже не смотри, как говорили выше, бери следующие 5 минут… поверь картинка будет не такой, а если ещё добавишь комисс и проскальзывание, так там вообще будет не фонтан.
Ты можешь взять эту идею за основу и попытаться ее оптимизировать, добавив разные фильтры.

Константин

25 мая 2016, 15:31
Ответить

есть робот под такую стратегию?

Sergey Saharov

25 мая 2016, 12:07
Ответить

Sergey Saharov, да, подчерпнул тут

Задача трех тел

25 мая 2016, 14:16
Ответить

Если не входить на первой минуте, то вот к примеру на ртс, ощути разницу. и это без учета комиса и проскальзывания, выход в последнюю минуту

Friend

25 мая 2016, 12:57
Ответить

А это пример сделок

Friend

25 мая 2016, 12:59
Ответить

Ну а это если добавить на ртс 2 шага цены на проскальзывание и комис. В общем печально :(

Friend

25 мая 2016, 13:03
Ответить

1. Если тестишь в экселе на часовиках, то ставь открытие с 11 часов утра — в 11 всяко войдешь. Результат не думаю, что сильно изменится, а вход будет гарантирован
2. Закрытие ставь не по концу дня, а в 11 — 12 часов утра следующего дня — результат с переносом существенно выше