Блог им. MoneyMan

Торговая стратегия с красивой кривой доходности без параметров.

    • 25 мая 2016, 07:06
    • |
    • T-800
  • Еще
Система заключается в следующем:
Сигнал на покупку — пробитие High прошлого дня 
Сигнал на продажу — пробитие Low прошлого дня 
Закрытие по концу дня,
либо по концу часа, если свеча закрылась внутри High-Low прошлого дня
В ехсеle получается такая кривая доходности.
Торговая стратегия с красивой кривой доходности без параметров.
Но есть опасение, что на открытии не получится купить по цене открытия, а несколько хуже,
как это учесть при тестировании пока не знаю.

Кто-нибудь торговал подобную систему?
★16
24 комментария
+7

0 сложно делаешь
1 для корректных тестов тесть на 5ти минутке запретив торговлю на первой свече
avatar
ves2010
ves2010, спасибо, попробую
avatar
T-800
+1
Я торгую, но только на недельках. Открытие сделок по дневной свече понедельника.
avatar
Орехов Вячеслав
Орехов Вячеслав, хорошая идея, а когда выходить, в конце недели?
avatar
T-800
+1
Андрей Рубанов, в пятницу закрывают. Но большой минус — работает только на валютных парах.Акции, фьючерсы не получается.
avatar
Орехов Вячеслав
+5
если уберешь торговлю в 1 секунду открытия торгов, то скорее всего(99%) Такой кривой уже не будет
avatar
Oleg Only Algo
+1
Oleg Only Algo, доход снизится на 30%
avatar
Suslik
Suslik, да уж конечно) я такое не пробовал, но изменение может может быть кардинальным
avatar
Oleg Only Algo
Спасибо за ценные советы, плюсики не смог поставить, мало рейтинга.
avatar
T-800
+1
Пара странностей:
1. Как фиксируете факт пробития? Разница больше нуля? Ну тогда вместо нуля ставьте параметр и найдете более симпатичные значения этого параметра, чем ноль.
2. Из представленных инструментов по сберу должны быть (если память не изменяет) самые хорошие результаты…
avatar
Sergey Pavlov
Sergey Pavlov, 
1. Да, стоял 0
2. Не могу прокомментировать
avatar
T-800
+2
1. Стоит исключить гэпы
2. использовать стоп по времени (чем меньше времени в рынке тем лучше)
3. Попробовать фильтры на волатильности
avatar
D.G.
Денис Гудим, 
2. Стоп по фиксированному времени?
3. Ясно
avatar
T-800
+1
Андрей Рубанов, временной стоп работает но это увеличивает количество сделок. что для данной системы критично.
Можешь попробовать вход по меньшему ТФ а профит по большему.
avatar
Suslik
Андрей Рубанов, время выхода — параметр оптимизации.
avatar
D.G.
комисс и проскальзование учтено в расчетах?
avatar
Константин Анохин
Константин, нет, т.к. не получается посчитать проскальзывание, особенно на открытии.
avatar
T-800
Андрей Рубанов, на открытие даже не смотри, как говорили выше, бери следующие 5 минут… поверь картинка будет не такой, а если ещё добавишь комисс и проскальзывание, так там вообще будет не фонтан. 
Ты можешь взять эту идею за основу и попытаться ее оптимизировать, добавив разные фильтры.
avatar
Константин Анохин

есть робот под такую стратегию?

avatar
Sergey Saharov
Smart-lab премиум
Sergey Saharov, да, подчерпнул тут
avatar
T-800
+3
Если не входить на первой минуте, то вот к примеру на ртс, ощути разницу. и это без учета комиса и проскальзывания, выход в последнюю минуту
avatar
Friend
+1
А это пример сделок
avatar
Friend
+3
Ну а это если добавить на ртс 2 шага цены на проскальзывание и комис. В общем печально :( 
avatar
Friend
+1
1. Если тестишь в экселе на часовиках, то ставь открытие с 11 часов утра — в 11 всяко войдешь. Результат не думаю, что сильно изменится, а вход будет гарантирован
2. Закрытие ставь не по концу дня, а в 11 — 12 часов утра следующего дня — результат с переносом существенно выше
avatar
Кот Матроскин
Smart-lab премиум

полезные записи за 24 часа

★8 7 Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
★7 8 Святой рандом ноября. ROSN — акции Роснефти
★7 16 Во что сейчас вложить 100 тысяч рублей
★5 18 Я сделал бота для отслеживания аномальных событий на фондовом рынке
★5 27 Две картинки :)
★5 4 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 32-й.
★4 10 Налоговые вычеты под угрозой: проблемы ИИС
★4 14 Что говорит индикатор Баффета о российском рынке?
★4 126 Ситуация на текущий момент(
★4 1 ⛓️‍💥 Уловки от эмитентов. Двойная оферта
+198 126 Ситуация на текущий момент(
+191 7 Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
+157 12 Запад хочет эскалации🔥Акции и инвестиции
+142 66 Так, пришло время промониторить лои. Такой сегодня день😢
+102 60 Нервы у участников рынка сдали.
+99 26 Ассоциация направила обращение в Минфин России в связи с появившейся в СМИ информацией о повышении ставки налога на прибыль для ПАО «Транснефть» до 40 %.
+96 17 Виды пассивного дохода и как выглядит настоящий пассивный доход
+90 28 И где тут бычий рынок?
+83 75 Сегодня третье по величине падение за 6 месяцев
+72 27 Две картинки :)

самые обсуждаемые сегодня

33к Ракеты ATACMS (США) по Брянской области
30к Чего мы пишем о каком-то новом "кризисе"?
20к Times утверждает, у Украины есть около 50 американских ракет ATACMS.
18к Скоро выступит Путин
10к Опять размышления о Баффетте и о вечном удержании акций
10к Про обращение Путина
8к Зеленский подтвердил, что Украина получила от Запада разрешение на дальнобойные удары вглубь России, и заявил о намерении использовать ATACMS
7к закон о списании кредитов до 10 млн р некоторым участникам СВО.
6к Пару слов о чистоте и перспективах крипты
6к Европейские рынки упали после объявления новой российской ядерной доктрины

теги блога T-800

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн