Блог им. MoneyMan

Торговая стратегия с красивой кривой доходности без параметров.

    • 25 мая 2016, 07:06
    • |
    • T-800
  • Еще
Система заключается в следующем:
Сигнал на покупку — пробитие High прошлого дня 
Сигнал на продажу — пробитие Low прошлого дня 
Закрытие по концу дня,
либо по концу часа, если свеча закрылась внутри High-Low прошлого дня
В ехсеle получается такая кривая доходности.
Торговая стратегия с красивой кривой доходности без параметров.
Но есть опасение, что на открытии не получится купить по цене открытия, а несколько хуже,
как это учесть при тестировании пока не знаю.

Кто-нибудь торговал подобную систему?
★16
24 комментария
+7

0 сложно делаешь
1 для корректных тестов тесть на 5ти минутке запретив торговлю на первой свече
avatar
ves2010
ves2010, спасибо, попробую
avatar
T-800
+1
Я торгую, но только на недельках. Открытие сделок по дневной свече понедельника.
avatar
Орехов Вячеслав
Орехов Вячеслав, хорошая идея, а когда выходить, в конце недели?
avatar
T-800
+1
Андрей Рубанов, в пятницу закрывают. Но большой минус — работает только на валютных парах.Акции, фьючерсы не получается.
avatar
Орехов Вячеслав
+5
если уберешь торговлю в 1 секунду открытия торгов, то скорее всего(99%) Такой кривой уже не будет
avatar
Oleg Only Algo
+1
Oleg Only Algo, доход снизится на 30%
avatar
Suslik
Suslik, да уж конечно) я такое не пробовал, но изменение может может быть кардинальным
avatar
Oleg Only Algo
Спасибо за ценные советы, плюсики не смог поставить, мало рейтинга.
avatar
T-800
+1
Пара странностей:
1. Как фиксируете факт пробития? Разница больше нуля? Ну тогда вместо нуля ставьте параметр и найдете более симпатичные значения этого параметра, чем ноль.
2. Из представленных инструментов по сберу должны быть (если память не изменяет) самые хорошие результаты…
avatar
Sergey Pavlov
Sergey Pavlov, 
1. Да, стоял 0
2. Не могу прокомментировать
avatar
T-800
+2
1. Стоит исключить гэпы
2. использовать стоп по времени (чем меньше времени в рынке тем лучше)
3. Попробовать фильтры на волатильности
avatar
D.G.
Денис Гудим, 
2. Стоп по фиксированному времени?
3. Ясно
avatar
T-800
+1
Андрей Рубанов, временной стоп работает но это увеличивает количество сделок. что для данной системы критично.
Можешь попробовать вход по меньшему ТФ а профит по большему.
avatar
Suslik
Андрей Рубанов, время выхода — параметр оптимизации.
avatar
D.G.
комисс и проскальзование учтено в расчетах?
avatar
Константин Анохин
Константин, нет, т.к. не получается посчитать проскальзывание, особенно на открытии.
avatar
T-800
Андрей Рубанов, на открытие даже не смотри, как говорили выше, бери следующие 5 минут… поверь картинка будет не такой, а если ещё добавишь комисс и проскальзывание, так там вообще будет не фонтан. 
Ты можешь взять эту идею за основу и попытаться ее оптимизировать, добавив разные фильтры.
avatar
Константин Анохин

есть робот под такую стратегию?

avatar
Sergey Saharov
Smart-lab премиум
Sergey Saharov, да, подчерпнул тут
avatar
T-800
+3
Если не входить на первой минуте, то вот к примеру на ртс, ощути разницу. и это без учета комиса и проскальзывания, выход в последнюю минуту
avatar
Friend
+1
А это пример сделок
avatar
Friend
+3
Ну а это если добавить на ртс 2 шага цены на проскальзывание и комис. В общем печально :( 
avatar
Friend
+1
1. Если тестишь в экселе на часовиках, то ставь открытие с 11 часов утра — в 11 всяко войдешь. Результат не думаю, что сильно изменится, а вход будет гарантирован
2. Закрытие ставь не по концу дня, а в 11 — 12 часов утра следующего дня — результат с переносом существенно выше
avatar
Кот Матроскин
Smart-lab премиум

полезные записи за 24 часа

★26 18 Достал телефонный спам? Как запретить банкам доступ к своим персональным данным
★24 38 Как проторговать нейросеть. Много пользы. Только тут
★5 64 karpov72 - СИЛА! Вышел на пассивный доход в 100 тысяч в месяц!
★5 83 В России закончились люди: кто теперь будет работать?
★5 24 🌡️ ИНФЛЯЦИЯ и глухая защита ЦБ: ждать ли 20% и почему я в это не верю!?
★5 2 Обвал на рынке закончился (или нет). Пополнил брокерский счёт на 238 000 в сентябре. Что купил? Часть 2
★4 2 ​​Сбербанк - еще один триллион в копилку
★4 4 Цена на золото: надвигается самый страшный кризис в истории??
★4 2 Эти акции выросли, но потенциала у них нет
★3 1 Как всегда быть в КУРСЕ валютного и фондового рынка
+146 83 В России закончились люди: кто теперь будет работать?
+130 64 karpov72 - СИЛА! Вышел на пассивный доход в 100 тысяч в месяц!
+128 62 Торги по выходным? Конечно бред, я против.
+121 16 генератор мудростей кепа, 3125 вариантов
+111 2 Герой Назад в будущее пытается устоять в настоящем
+110 18 Достал телефонный спам? Как запретить банкам доступ к своим персональным данным
+105 38 Как проторговать нейросеть. Много пользы. Только тут
+102 3 Газпром тянет рынок вверх, а ОФЗ выходят на новые минимумы🔥Акции и инвестиции
+95 37 Еще один ожидаемый дефолт
+77 39 Банк России предлагает пройти опрос "Нужны ли биржевые торги в выходные дни".

самые обсуждаемые сегодня

30к Микросхемы 28нм
7к Свой VPN сервер в Нидерландах за 249/месяц
4к Что было в пейджерах
1к Пятничный поцелуй
1к ГАБ на кладовках в Ростове. Новости

теги блога T-800

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн