Блог им. BitcoinTrader

Ловец днов

Мне известно мнение большинства о идее ловить дно. Однако, позвольте мне показать вам это всё. ВНИМАНИЕ: дно ловится с первого раза!!! А не с какой-то попытки.

Но это всё на долгосрок.

Я выбрал 3 самых «голубых» акций российского рынка, индекс РТС, нефтю, и любимый мой биткойн до кучи. Дабы показать что не важно какой актив.

Пик — это исторический максимум цены до момента входа в сделку (только лонг).
Бай — это цена по которой был вход в лонг. Напомню — с первой попытки.

Сбербанк

Ловец днов

Газпром

Ловец днов

Лукойл

По лукойлу дно не поймалось. Но не беда. Везде ловить его и не надо, поймается в другом активе.

Ловец днов

Нефтя

Ловец днов
Индекс РТС

Ловец днов
Биткойн

Тут к сожалению нет временной шкалы. Первый график это 2013 год. А второй график 2014. В первый раз поймано отлично, а на второй раз плохо, так как просадка по позиции была почти 50% аж. Но это биткойн, он такой. Сейчас цена его около $600, так что тоже не так уж плохо.

Ловец днов

Ловец днов

Кто по грамотнее, те уже поняли что цены на акции и индекс тоже сильно коррелируют, и не удивительно что дно образовалось в одно и то же время по РТС и Газпрому. Однако… дно сбера, биткойна и нефти поймано совсем в другое время. Следовательно, списать на это на просто совпадение уже сложнее.

Самый интересный вопрос — а как?!

Бай-ордер = исторический максимум / 4

Элементарно простая идея. Я заметил что почти все активы умеют падать в 4 раза от исторического максимума. Рано или поздно это случится. Нам и не надо чтобы все так падали (лукойл не упал), нам надо 5-10 разных таких активов что диверсифицироваться нормально.

Когда продавать? — «Лучшее время для продажи акций — никогда». Купил всё по днам и сиди высиживай годами. Байхолд то обгонишь. Минус только один — это ждать надо. Не обязательно кризис (нефтя то недавно упала). А есть еще тысячи причудливых активов, которые в 4 раза свалиться могут в любой год.

  • Ключевые слова:
  • Дно
★21
27 комментариев
мечел не пробовал поймать?
avatar

TDM, с мечел случилась бы беда конечно. Однако:

1) Большую часть падения (целых 75% падения) мы бы пропустили. То есть это уже большая экономия, чем байхолд его.

2) Я пишу — диверсификация, 5-10 разных активов. С одним-двумя из них может случиться такая беда.

 

ИМХО эта идея как бы альтернатива бездумному байхолду. Типа лучше. Одно дело купить газпроп по 300 рублей и годами смотреть всей толпою как он падает на 80, и другое дело уберечь себя от 75% падения с хорошим шансом поймать на дне.

Но комент годный. Критика важна.

Сергей Таблеткин, нет это не критика. Так под шкуру залез, без злобы.))Вечер.
avatar
Терпелка у вас будь здоров =)
avatar
Андрей К, Я это все не торговал. Умен задним умом.
Сергей Таблеткин, а, ну если не торговали, тогда понятно, что кажется, что легко поймать с первого раза ;)

А я вот торговал, и даже поймал, но это было не так легко, как у вас на картинках.

P.S. Кстати, сверился со своей картотекой © и имею кое-какие дополнения.

Если бы вы взяли сберкассу по 27.3, то в конце февраля 2009, когда нарисовали второе дно по ней и она была в районе 14, ваша поза была бы почти -50%. Это если без плечей, конечно. В нервной кризисной обстановке это было бы не так уж легко вытерпеть ;)

По газпрому вход почти идеальный (днище было по 89), но он плохо отрос и в этом его слабость. 

Лукойл — не помню, почти не торговал им.

Брент дал бы еще -$7, т.е. -20% — в нефти такую просадку сложно терпеть, это не акции.
avatar
Geist, большое спасибо. Хороший комент. 
Сергей Таблеткин, да не за что, коллега. 

Я скоро напишу пост, как я ловил дно (с весны собираюсь, никак руки не доходят), там подробно расскажу, как это было в моем случае и что пришлось пережить ;)

Кстати, в 2008-м была пара дней, когда газпром и сберкасса оба были практически на дне одновременно, по графикам это не так видно, слишком большой таймфрейм.

Это было в конце октября, когда газпром упал до 89, как я уже написал, а сбер стоил в районе 17 рублей. Газпром после этого не падал ниже, а сбер падал до 13,7, кажется, но по идее сидеть не напрягаясь можно было и с 17.

А вот с 27 сидеть было бы нелегко, я пробовал ;) Скорей всего выдавил бы страх и нервы, обстановка была трудной тогда.
avatar
Geist, пожалуйста скинь ссылку мне потом, а то пропущу. Ловля дна для меня сейчас самая интересная тема стала :)
… Я заметил, что почти все активы — есть возможность предоставить статистическое исследование?
Вопрос исследования, например: просмотрел 10 000 максимально различных инструментов которые упали в 4 раза,
из них столько-то в % действительно отскочило на сколько %?,  
столько-то % продолжило снижение и т.д. мысль понята и всё это с учётом общей конъектуры рынка, отраслей и т.д… тагда есть смысл копать в этом направлении, а так сомнительно,
но как идея (гипотеза) интересна.
 
avatar
zOr_quant, я думаю это только для относительно надежных активов. Индексы, голубые, надежные товары. Не пенни-сток уж точно. Биткойн отношу к надежным кстати, хотя это для большинства очень спорно.
zOr_quant, правильно
avatar
Все грамотно… Делеверидж называется… у нас как раз только 4 плечо на фонде дают… Было б 10 плечо падали б макс/10..
ну бывает и перелетает планочку по инерции в неликвиде… А продавать акции все таки надо! хоть половину пакета…
avatar
Кстати да.
Мечел.
Пик 1000.
Мосэнерго: пик 10 рублей.
ЮКОС: пик 3000.
Трансаэро. Пик 300.
Система. Пик 50 рублей.
Но идея интересная.
avatar
Фадеев Виталий, ростело 300
avatar
Поставил стоп-бай доллара по 20 на всю котлету.
avatar
Enfernuz, это имхо зря. Я думаю надо голубые акции, индексы, надежные товары.
Enfernuz, после очереДной деноминации сработает
avatar
Это что-ж получается, надо Дойчебанк тарить? )
avatar
Бай-ордер = исторический максимум / 4 ± волатильность инструмента на момент срабатывания
avatar
zOr_quant, какая еще нафиг волатильность? Ставишь лимитный бай ордер — тебе нальют. Никакого проскольза тут не будет.
Падать в 4 раза — расширение Фибо между 61,8 и 76,4 .... 
avatar
Bull Squirrel, нет. Фибы натягивают с прошлого дна до пика, а прошлое дно может быть где угодно, так что не верно это.
Сергей Таблеткин, по поводу, было дно или нет — вопрос сложный. НО можно попробовать определить принадлежность каждой свечи к конкретному движению (график ниже). Красные свечи — нисходящее движение, зеленое восходящее, синий — флет (никакой перерисовки по прошлому нет, появляется очередная свеча — определяется принадлежность). В этом случае дно само вырисовывается :0)


avatar
а если это фирма идущая к банкротству? Хватает ведь акций упавших в 10 раз от пика и потом к 0. Я про америку.
avatar
не днов, а доньев.
avatar
 «Лучшее время для продажи акций — никогда». Купил всё по днам и сиди высиживай годами

Не, эта идея точно не очень. Во всяком случае не на российском рынке.
avatar

теги блога Сергей Таблеткин

....все тэги



UPDONW