Прошедший 3 марта залив и постоянные зависания брокеров в момент сильных движений привели к мысли перейти на прямую работу с рыночными данными биржи.
В настоящий момент есть робот и библиотека под КВИК, в принципе несложно переписать модуль получения/отправки данных не на квик а на прямой шлюз, на верхнем уровне логики стратегий ничего не изменится.
Нужны фучи и опционы, желательно стакан и доска опционов.
Отправлять заявки и получать подтверждения о сделках.
С чего начать, что почитать, на какое API лучше заточиться?
Цель — минимизировать риски подвисания канала обмена данными с минимальными затратами.
Кто проделывал такой переход, поделитесь плиз основными тезисами.
Думаю многим будет интересно.

Ссылка на задачку.

Схема решения:
 

Пояснения к схеме:
8 ячеек заполняются без вариантов (используя высказывания 1,2,3,8,12,13,15)
Далее перебор. Высказывание 4 дает 2 варианта, один из которых неминуемо ведет к противоречию. Далее, идя по оставшейся ветви, высказывания 7 и 11 дают еще две ветви, одна из которых снова же неминуемо ведет к противоречию, а вторая дает две вариации ответа. При этом итог все равно такой, что НорНикель оказывается у немца.

     Духи говорят о женщине больше, чем ее почерк. (Коко Шанель)


      1.  Самые самые самые ....
     Иногда я ловлю себя на мысли, что мое отношение к трейдингу совпадает с моим отношением к женщинам. То я боюсь хоть что-либо сделать, сижу и лишь наблюдаю, как меняется ее выражение лица на таймфрейме минута, строю график её речи на таймфрейме час и исследую фигуру на таймфрейме день. Как правило, это заканчивается тем, что время проходит, возможность упущена, а из соседнего топика слышится «Я сделал это, + 100%!».
     Но порой на меня нападает невероятная уверенность в себе, я разбегаюсь и со всей дури прыгаю в пропасть, называя все это «чуйкой». Я бегу в магазин и не раздумывая покупаю дорогущие подарки для той самой единственной (чего это я вдруг решил, что она единственная?). Заметил, что особенно это обостряется весной, и 8 марта, в частности. Мысли обычно не радуют разнообразием, поэтому парфюмерия всегда в первых рядах подарков. Тем более, что какой-то брокер прислал

( Читать дальше )

Part 1: http://smart-lab.ru/blog/166983.php
Part 2: http://smart-lab.ru/blog/166987.php
Part 3: http://smart-lab.ru/blog/167009.php
 
«Свободное падение»

Об этом методе есть известная поговорка биржевых игроков: «Для роста цен нужны деньги. Падать же цены могут под собственным весом». Естественно, что цены падают не под собственным весом, а в связи с тем, что каждая сделка отнимает у спекулятивного капитала процент в виде комиссии, которая идёт брокерам и биржам. В результате объём всех денег, которые присутствуют на бирже, постоянно уменьшается. Причём, чем выше ликвидность актива, тем быстрее снижается масса средств, которыми оперируют спекулянты. По мере того, как денег на рынке становится всё меньше, изменяется соотношение объёма обращающихся на рынке бумаг и денег, то есть по текущим ценам денег на все бумаги уже не хватает. В этом случае цены на высоколиквидные активы постоянно снижаются, медленно, но верно.

( Читать дальше )

Для любителей входить «на всю котлету».
Максимальный риск, который вы допускаете на каждую сделку, обратно пропорционален количеству убыточных сделок, которые вы можете выдержать до полного слива депозита. Тема не новая, но в таком рассмотрении тут ее, кажется, не было. Построил зависимость от 0,5% до 99% на сделку, с шагом в 0,5%. Эти лимиты можно также распределять на день\неделю\месяц и т.д. Возможно кому-то будет инетересно. Считал только идущие убытком подряд сделки, исключая вероятность появления прибыльных. Поскольку подобную прогрессию можно строить бесконечно, я ограничился остановкой на 1% от депозита (или максимальной близкой цифре). Например: при риске в 1% на сделку, вы можете совершить 463 убыточные сделки подряд прежде, чем от вашего депозита останется 1%.

Данные:
Риск,% Количество сделок
0.5         928
1.0         463
1.5         308
2.0         230
2.5         183
3.0         152
3.5         130
4.0         114
4.5         101
5.0         90
5.5         82
6.0         75
6.5         69
7.0         64
7.5         59
8.0         55
8.5         52
9.0         49
9.5         46
10.0       44
10.5       41
11.0       39
11.5       38
12.0       36
12.5       34
13.0       33
13.5       32
14.0       30
14.5       29
15.0       28
15.5       27
16.0       26
16.5       25
17.0       24
17.5       24
18.0       23
18.5       22
19.0       22
19.5       21
20.0       20
20.5       20
21.0       19
21.5       19
22.0       18
22.5       18
23.0       17
23.5       17
24.0       16
24.5       16
25.0       16
25.5       15
26.0       15
26.5       15
27.0       14
27.5       14
28.0       14
28.5       13
29.0       13
29.5       13
30.0       12
30.5       12
31.0       12
31.5       12
32.0       12
32.5       11
33.0       11
33.5       11
34.0       11
34.5       11
35.0       10
35.5       10
36.0       10
36.5       10
37.0       10
37.5       9
38.0       9
38.5       9
39.0       9
39.5       9
40.0       9
40.5       8
41.0       8
41.5       8
42.0       8
42.5       8
43.0       8
43.5       8
44.0       8
44.5       7
45.0       7
45.5       7
46.0       7
46.5       7
47.0       7
47.5       7

( Читать дальше )

Каково быть CEO? Этот вопрос был задан на Quora.com. И это один из тех ответов, ради которых люди вообще ходят туда.
Мы приводим здесь исповедь пользователя Paul DeJoe из Ecquire.com.
***
Большую часть недели тяжело заснуть. Выходных больше не существует. Закрытие раунда инвестиций не приносит облегчения. Это означает только то, что к людям, возлагающим на тебя надежды, добавились новые, которые ожидают от тебя приумножения того, что они вложили, в 20 раз.
Очень сложно переключиться на что-то другое. Но телевидение, кино и отпуска становятся ужасно скучными, когда будущее твоей компании может зависеть от письма в инбоксе или от результатов А/B тестирования.
Чувствуешь себя виноватым, когда делаешь что-то не для компании. Только спустя годы внутренней борьбы понимаешь, что значит слово «баланс», и это не менее важно, чем любые другие навыки, которые ты мечтаешь иметь. Ты начинаешь видеть, насколько важны творческий подход и нестандартное мышление, причем не только чтобы выиграть, но и для того, чтобы увидеть бóльшую возможность. Ты признаешь, что лучшие идеи рождаются не тогда, когда ты пялишься в экран. Пользу от правильно подобранных перерывов нельзя не заметить.


( Читать дальше )

Модель «Субъект-Среда-Стратегия-Реализация»
 
Новичок не имеет знаний, опыта, навыков для него в новой рыночной среде.
 
 
Чтобы в ней выжить, необходимо адаптироваться к данной среде, которая делится на 2 направления:
— изучение рыночной среды (фин. инструмент)
— познание себя.


( Читать дальше )

Был в свое время топик на смарте про то, что сделки трейдеров, торгующих через а-лаб не выводятся на биржу. Подискутировали и забыли.

Кстати, вот это видео:


Сегодня новый топик: smart-lab.ru/blog/165408.php

И я хотел ответить в комментах, что да, а-лаб кухня и не скрывает этого. Например в той давней дискуссии их PR  («прасти Господи» за надругательство над профессией ) Денис Фрейлик так описывал кухонную сущность А-лаба:



Всегда считал, что чаще лучше молчать чем говорить ротовым отверстием. У него таких перлов достаточно. И я думал у них такая фишка — фрапировать публику своей глупостью. Например, новый посетитель смотрит на идиота и думает — блин, ну и идиот, а потом когда начнет общаться уже с реальными работниками компании, то любой на фоне пиарщика покажется умным и может быть даже гением.   В принципе нормальная практика.

( Читать дальше )

Впервые столкнулся с таким. Коротко о том, что случилось. Имеется индикатор на Lua, который производит подсчет прибыль/убыток по позиции опцион-фьюч (дельта хедж). Индикатор выводит результат в виде количества пунктов профита/убытка по позиции. Торговые решения соответственно принимаются исходя из того, что показывает индикатор. Так вот, сегодя в районе 11:00 мск при торговле опционом Call 130000BB4 произошло следующее, серьезное расхождение между тем, что показывает индикатор и фактическим положением дел (расчет велся по видимому Bid в опц. стакане и текущей цене закрытия фьюча РТС на минутках). Прилагаю скрин (красной дугой показано имеющееся расхождение и его динамика во времени).

Обнаружено мной было после того, как я обнаружил, что то что имеется по результатам торгов и то, что показывает индикатор — «две большие разницы». Факт в том, что при видимой по индикатору прибыли в ~1000 пунктов, мной была зафиксирована прибыль лишь в 200 пунктов (в 5 раз меньше). Такое возможно только в случае неправильной трансляции данных из стакана («подделать» закрытие фьюча на минутках, видимое на графике цены очевидно нельзя). Данные из стакана забирались через getParamEx («SPBOPT», Settings.Symbol_Opt, «bid»). До настоящего времени я с таким не сталкивался. Возникает вопрос, что это? Мошенничество? Или очередной сбой? Как видно из таблицы сделок в это время активно совершались сделки, другие торговые механические алгоритмы также могли быть введены в заблуждение неправильно транслируемой информацией из стакана и понести серьезные убытки. Хочется услышать мнение профессионального сообщества о произошедшем

з.ы. «Биржа, где мои деньги?!!»