SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Simix
С чего начать Прямую Работу с Биржей? (DMA, Плаза, Спектра?)
- 19 марта 2014, 13:08
- |
Прошедший 3 марта залив и постоянные зависания брокеров в момент сильных движений привели к мысли перейти на прямую работу с рыночными данными биржи.
В настоящий момент есть робот и библиотека под КВИК, в принципе несложно переписать модуль получения/отправки данных не на квик а на прямой шлюз, на верхнем уровне логики стратегий ничего не изменится.
Нужны фучи и опционы, желательно стакан и доска опционов.
Отправлять заявки и получать подтверждения о сделках.
С чего начать, что почитать, на какое API лучше заточиться?
Цель — минимизировать риски подвисания канала обмена данными с минимальными затратами.
Кто проделывал такой переход, поделитесь плиз основными тезисами.
Думаю многим будет интересно.
В настоящий момент есть робот и библиотека под КВИК, в принципе несложно переписать модуль получения/отправки данных не на квик а на прямой шлюз, на верхнем уровне логики стратегий ничего не изменится.
Нужны фучи и опционы, желательно стакан и доска опционов.
Отправлять заявки и получать подтверждения о сделках.
С чего начать, что почитать, на какое API лучше заточиться?
Цель — минимизировать риски подвисания канала обмена данными с минимальными затратами.
Кто проделывал такой переход, поделитесь плиз основными тезисами.
Думаю многим будет интересно.
теги блога Simix
- 135 пут
- API
- Brent
- EURUSD
- forex
- fRTS
- MQL
- QUIK
- RIU3
- RIU6
- RTSVX
- Si
- абсурд
- баг
- биржа
- вариационка
- вероятность
- волатильность
- второе дно в подарок
- вывод средств
- вынос
- глюк
- ГО
- грааль
- доверительное управление
- Доллар рубль
- ДУ
- жижа
- закрытие позиций
- заработать на бирже
- инвестирование
- инвестиционная компания
- индекс РТС
- итоги месяца
- июль
- керри-трейд
- консоль смартлаба
- контанго
- кризис
- кукл
- Кукло-мейкеры
- кухни
- кухни форекс
- кухня
- кухня FORTS
- лонг
- лонг СИ
- лотерейки
- ЛЧИ
- ЛЧИ-2013
- маржин колл
- матрица
- метатрейдер
- мечел
- микрофинансовые организации
- ММ
- Нефть
- ОИ
- опрос
- опционы
- Опционы RI
- открытые позиции
- отскок
- падающий нож
- падёж
- палево
- Плита
- прямой доступ FORTS
- психоз
- психология
- психология трейдинга
- расхождение
- расчет в рублях
- роботы
- рост
- санкции
- система
- советник
- спред
- стоп торги
- страховка
- теория Доу
- толстые хвосты
- торговая система
- тренд
- улыбка волатильности
- управление активами
- финам
- форекс
- фРТС
- фьючерс ртс
- хутрейдз
- чёрный лебедь
- шорт
- Шорт РИ обвал
- шортокрыл
- эксперимент
- экспирарация
- экспирация
- юмор
Если ничего не подойдет, то придется писать своё, тестировать, получить разрешение биржи на использование и также вперед.
Ну и в плане робота надо еще рассмотреть 2 варианта: робот находится у тебя, или в датацентре биржи. Второй вариант дороже, но снимаются риски падения каналов.
Как то так.
Список сертифицированных систем www.moex.com/a1198
Инфа по теме от биржи www.moex.com/s154
Но в целом рекомендую начать с изучения вариантов у брокеров. Для теста самое то…
Хотелось исключить брокера совсем, но получается пока следует начать с исключения звена «QUIK».
Робота планирую держать на своей стороне, задержка до 5 минут не критична, есть резервный интернет.
Больше всего добивает «заморозка» стаканов во время сильных движений.
3 марта например целый день не транслировался «Базовый актив» в доске опционов, что влетело мне в копеечку.
Бывает ли такая «заморозка» потока данных через шлюз брокера и как долго он может длиться?