API


Маркетдата СПБ биржи. Протокол FIX/FAST

Алгодобрые люди, подскажите советом плиз.

Задача: взять котировки у СПБ биржи и показывать их на смартлабе и в ваших портфелях.

СПБ биржи отдает данные только через протокол FIX/FAST. Для сайта это суровое черезжопное решение — нам надо брать и с нуля писать на C++/C# engine под этот протокол, либо дорабатывать скачанные где-то библиотеки, а потом переписывать под себя, чтобы данные через протокол попадали в нашу базу данных. Решение геморройное и недешевое.

Как нам быть? Итак, пока мы видим следующие решения, может подскажете оптимальный алгритм...

1️⃣ Писать коннектор FIX/FAST
2️⃣ Поставить QUIK на сервер, и тянуть данные оттуда, написать приблуду на Lua
3️⃣ Парсить данные с сайта СПБ https://spbexchange.ru/ru/market-data/ 😁
4️⃣ Забрать данные через АПИ дата провайдеров, например tinkoff API etc.

Я честно говоря в шоке, что есть только такой интерфейс, потому что например у МОЕХ есть белый и пушистый json формат, который удобно брать и делать с ним что угодно.

Подскажите... Существует ли в природе webquick api?

Если существует, то в каком оно состоянии и где лежит?
  • обсудить на форуме:
  • WebQUIK

API прогнозы аналитиков?

какие есть API с прогнозами аналитиков инвест домов?

Interactive Brokers API + CME + Stop order - что я делаю не так ???

    • 23 октября 2020, 05:21
    • |
    • dip
  • Еще
Всем привет. 
Я явно не так что-то готовлю, и при постановке ордеров на фьючи CME (самые популярные, черт возьми! CL, NQ итд в разгар дневной сессии!), проскальзывания по 5-7-8 шагов цены (иногда в мою пользу, но с этого не легче!). Это я делаю не так или у IB нет возможности отсылать стопы на CME и они их сами эмулируют (и опаздывают!)??? 
Код создания стопа: 
Order order;
order.action = action;
order.orderType = "STP";
order.totalQuantity = quantity;
order.auxPrice = stopPrice;
order.account = account;
order.tif = i_tif;
order.outsideRth = true;
order.triggerMethod = 7;//7 - Last or bid/ask function https://interactivebrokers.github.io/tws-api/trigger_method_limit.html


triggerMethod не особо что-то сильно поменял (раньше было значение по-умолчанию — Last trade)


Строим дашборд на API бирже

Заметил, что совсем немного постов освещают тему API Мосбиржи. Вместе с тем, Мосбиржа позволяет не только отгружать котировки акций, но и например, забирать данные по кривой ОФЗ, коэффициентам корреляции, индексам и многое другое. Замечательно, что биржа отдает данные в csv и json, что позволяет легко настроить их автоматическое импортирование. Например, можно импортировать их в Google Sheets и создавать там онлайн-дашборды. 

Один такой дашборд я построил для рынка ОФЗ, выведя на панель данные о спредах, исторической динамике и индексе облигаций. Для того чтобы вся эта красота работала необходимо 4 простых шага:
  • создать запрос с помощью API в формате CSV (Google Sheets не умеет в json, а сторонние костыли не всегда справляются)
  • импортировать данные в Google Sheets с помощью функции ImportData используя ссылку из пункта 1
  • Распарсить импортированные строки на столбцы
  • Прикрутить графики
Строим дашборд на API бирже

( Читать дальше )

Данные API

Oct. 6, 2020 at 4:44 p.m. ET
Американский институт нефти сообщил во вторник вечером, что запасы нефти в США выросли на 951 000 баррелей за неделю, закончившуюся 2 октября. 
Данные API также показали, что запасы бензина сократились на 867 000 баррелей, а запасы дистиллятов упали на 1,03 миллиона баррелей. Запасы сырой нефти на складе в Кушинге, штат Оклахома, за неделю выросли на 749 000 баррелей. 

В среду будут опубликованы данные инвентаризации от Energy Information Administration (Управление энергетической информации). Ожидается, что данные EIA покажут, что запасы нефти на прошлой неделе снизились на 2 миллиона баррелей, по мнению аналитиков, опрошенных S&P Global Platts. Они также прогнозируют сокращение предложения на 800 000 баррелей бензина и 2,9 миллиона баррелей дистиллятов. 
www.marketwatch.com/story/api-data-reveal-an-unexpected-climb-in-us-crude-supplies-sources-say-2020-10-06

API данные

#Crude +0.691M
#Cushing +0.298M
#Gasoline -7.735M
#Distillate -2.104M

API данные

#Crude -9.517M, vs +1.271M exp.
#Cushing -0.798M, vs +2.608M prior
#Gasoline +3.762M, vs -0.160M exp.
#Distillate -1.123M, vs +0.600M exp.

API данные

#Crude +2.970M
#Cushing +2.608M
#Gasoline -6.892M
#Distillate +2.293M

....все тэги
2010-2020
UPDONW