Впервые столкнулся с таким. Коротко о том, что случилось. Имеется индикатор на Lua, который производит подсчет прибыль/убыток по позиции опцион-фьюч (дельта хедж). Индикатор выводит результат в виде количества пунктов профита/убытка по позиции. Торговые решения соответственно принимаются исходя из того, что показывает индикатор. Так вот, сегодя в районе 11:00 мск при торговле опционом Call 130000BB4 произошло следующее, серьезное расхождение между тем, что показывает индикатор и фактическим положением дел (расчет велся по видимому Bid в опц. стакане и текущей цене закрытия фьюча РТС на минутках). Прилагаю скрин (красной дугой показано имеющееся расхождение и его динамика во времени).
Обнаружено мной было после того, как я обнаружил, что то что имеется по результатам торгов и то, что показывает индикатор — «две большие разницы». Факт в том, что при видимой по индикатору прибыли в ~1000 пунктов, мной была зафиксирована прибыль лишь в 200 пунктов (в 5 раз меньше). Такое возможно только в случае неправильной трансляции данных из стакана («подделать» закрытие фьюча на минутках, видимое на графике цены очевидно нельзя). Данные из стакана забирались через getParamEx («SPBOPT», Settings.Symbol_Opt, «bid»). До настоящего времени я с таким не сталкивался. Возникает вопрос, что это? Мошенничество? Или очередной сбой? Как видно из таблицы сделок в это время активно совершались сделки, другие торговые механические алгоритмы также могли быть введены в заблуждение неправильно транслируемой информацией из стакана и понести серьезные убытки. Хочется услышать мнение профессионального сообщества о произошедшем
з.ы. «Биржа, где мои деньги?!!»
з.ы. ликвидности мало, согласен, но проблема не в ликвидности
PS а опционы у нас не ликвидные, бид-аск и теоретическую цену смотреть бесполезно.
В стаканах опционов при первом биде 2700 на 10 контрактов потом может быть в диапазоне 2700-2000 стоять всего 10 контрактов, а первый большой бид стоять только на 2000. При бросании «по рынку» 100 контрактов естественно, что основное исполнение будет по 2000. В наших опционах такие разреженные «стаканы» — это норма. В них надо работать лимитками, а еще лучше ставить лимитки по краткосрочной тенденции на минутных данных самого фьюча.
Ну задержка в трасляции «стакана» с квике несколько секунд.
Тем более я работал там лимитками, т.е. никаких проскальзываний в принципе быть не могло
— почему было расхождение.
-т.е. по вашему биржа вам неверно вариационку начислила?
или
" (расчет велся по видимому Bid в опц. стакане и текущей цене закрытия фьюча РТС на минутках)"
или вы не уверены в том, как индикатор считал? смущает несколько «по видимому Bid»