Маленький фрагмент игры в активити после конференции смартлаба:

--------------------------------------
Конфа прошла на ура. Подробнее расскажу позже. Лично я для себя записал 22 новые идеи.
--------------------------------------
Сегодня ехал на платном участке трассы М11. Скорость 160 км/ч, время = около 15:00мск. Дорога свободная, погода ясная. Врубаю круиз контроль. В магнитоле начал вещать Илья Коровин "Секреты фондового рынка".

Жопа. Это был первый раз, когда я уснул за рулем. Вроде бы день, вроде бы я выспался ночью. А тут хренак, я ловлю себя на мысли, что еду с закрытыми глазами. Открываю в тот момент когда уже почти касаюсь левым крылом разделительного ограждения. Дальше конечно адреналин и сон как рукой снимает. Даже боюсь представить что было бы, если бы я еще 1-2 секунды пробыл с закрытыми глазами. Раньше я ездил по ночам много раз питер-мск и мск-киев, очень хотел спать, но никогда такого не было, чтобы я прям засыпал...

Коровина я выключил и больше не включал. 
---------------------------------------
Антикризис завтра утром запишу и выложу. Сегодня праздную день рождения)

Хочу спросить, кто знает прошу ответить.
Вот каждое утро в 10-00 нефть на графике идет в какую-либо сторону.
Идет падение или рост за ОДНУ секунду. Стоп не срабатывает по моей цене. А по рыночной пожалуйста.
Расскажите, почему слетают стопы?
Я так понял стопзаявка сработала, и моя цена в стакан попадает с запозданием… Как с этим бороться?
Торгую недавно, тапками не кидать Кому не жаль, плюсики пригодятся

Журналист из Тегерана Reza Zandi практически в режиме онлайн ведет твиттер-ленту по поводу встречи в Алжире. Кто приехал, что сказали, чего хотят. Пруф: https://twitter.com/R_Zandi

Новак подъехал. Вечером будет жарко. Встреча весьма представительная и исторически на этих форумах часто принимались неожиданные решения.  

Update Министр энергетики Нигерии Баркиндо подтвердил, что ОПЕК соберется в среду в 3 часа по местному времени (17 часов по московскому времени)

 
Как известно, метод Ш. Холмса был следующим: нужно отбросить все неверные версии, а оставшаяся версия, какой бы она не была невероятной, как раз и будет верной.

Тут один коллега задался множеством вопросов «почему?» и, размышляя над одним из них, я отбросил все неверные версии и получил истинную.

Вот она:
Как и все регуляторы, ЦБ хотел зарегулировать что-нибудь еще и в конце концов добрался до вопроса «цена входа в рынок». Назначать цену с потолка он не хотел, в серьезных организациях такое не практикуется. Поэтому там был создан специальный отдел, перед которым был поставлен вопрос: Какой должна быть цена входа в рынок для частного трейдера, чтобы он гарантированно стал рублевым миллионером?

После нескольких лет подсчетов эксперты отдела выдали 95-страничное исследование с ответом: 1400000 рублей.

Буду признательна за советы опытных и тех кто работает с IB.
Вопросы:
1. Какую программу ТА использовать для создания и тестирования ТС?
2. Какую программу использовать для передачи сигналов в TWS с учетом моих потребностей и способностей.
Теперь о потребностях и способностях и прочем.
1. Торговля на NYSE etf-ами через IB (счет есть)
2. Анализ данных недели, дни, часы.
3. Программировать не умею. Был только опыт написания несложных мтс для метастока 5 лет назад. Разобраться с языком написания мтс в программе ТА уровня метастока смогу.
4. Соединить прогу для ТА через API с TWS путем программирования не смогу.

( Читать дальше )

Доброго вечера. 
Утренние прогнозы опять оправдываются: http://smart-lab.ru/blog/351447.php
Рекомендовал бы прикрыться слегка и сам я прикрыл пол позы перед клирингом… складывается такая картинка:
Накидали до фига объема на верхушке дня и сидим на нем:

По дневке примерно так может оказаться:


( Читать дальше )

Меня временно разбанили и я бы хотел вернуться к третьему абсолютному правилу торговли.
Итак первая формулировка:
Тренд всегда  направлен в точку наименьших выплат игрокам.
Вторая формулировка:
Кукл всегда выбирает движение, которое обойдется ему дешевле и даст навар больше.
 Эти формулировки вызвали ряд возражений и я обратил внимание на одного возражавшего под ником «Активный инвестор». Я посмотрел его блог и нашел очень любопытные соображения:

((Надоело читать бред наивных квантов. На бирже есть «зеро», предположительно эту роль исполняют  файлы «риск-параметров».

Причем это поле на бирже плавающее, то есть зеро появляется всегда там, куда никто не сделал ставок. То что выигрыш на зеро получает не только биржа,  а еще и маркетмейкер, как то маскирует работу этой машинки. 
Эта машинка называется «электронная рулетка», или рулетка с плавающим зеро. В казино зеро смешает матожидание на 1\37.  На бирже это делает СУР с помощью файла «риск-параметров»))

((Зарабатывающий трейдер, в казино каждый вечер есть несколько выигравших и 95% лузеров.  Но там ни один не употребляет слово «зарабатывать», это говорит о том, что они умнее тех, кто играет на бирже…))



( Читать дальше )