Привет всем.

Сразу к стратегии, ибо вы все тут за годнотой.

 

Эта стратегия основана на открытом интересе и объемах.

Инструменты для анализа и торговли фьючерсы РТС и Доллар-Рубль.

 Открытый интерес — это так называемое количество «открытых контрактов», работает он только на фьючерсах. Ко всему прочему, только наша московская биржа предоставляет потоковую информацию по открытому интересу, на бирже CME эти данные дают только за прошедший день.

Важный момент, поблагодарить за старания лайком.

Итак, ОИ растет — значит входят в рынок, ОИ падает — закрывают позиции, ОИ не меняется — значит одни выходят, а другие заходят одновременно  — это все что нам нужно знать для стратегии.

Ниже график ОИ {Открытый Интерес} с терминала Quik

( Читать дальше )

Моя компания входит в список стратегических, сотрудникам которой вроде как положена отсрочка по мобилизации. На днях через Госуслуги заполнил форму на предоставление отсрочки от мобилизации. Что она дала, и как это делается, расскажу подробнее. 

Как только Верховный объявил о призыве, началась суета: первые дни были перезвоны со знакомыми. Причем почему-то все звонили мне. Спрашивали друг у друга про армейку, про варианты откосить, многие врали в уныние. 

Моя я ситуевина такая: лейтенант, закончил военную кафедру, не служил, военно-учетная специальность относится к военно-морскому флоту. 

На работе отдел кадров в первые дни был в неведении. Когда появилась информация об отсрочке для сотрудников оборонки, айтишников и других стратегических предприятий, стал проявлять активность. В целом я им благодарен, работали оперативно и четко. 

Как я понял, со стороны государства тоже не было никакого механизма учета. Все делается «с колес», как пишет в телеге Минцифры. 

( Читать дальше )

Меня все критикуют за то что я пишу посты не про трейдинг якобы, поэтому можете начать закидывать меня лайками, сейчас я расскажу вам как заработать и зарабатывать деньги на бирже и при этом не сойти с ума.

Для этого надо потребуется всего ничего, уровни и объемы. Стратегия Герчика проще говоря. Но только улучшенная. Улучшенная за счет датафида WST и принципов VSA. А так же если хватит духа то и СОТ.

Все просто, находим уровень который цена не может пробить. И нам нужны ситуации когда при подходе к уровню наливается большой объем. В таких паттернах очень легко входить в обратном направлении и брать тренд.

Почему я говорю только про этот паттерн? Потому что он рабочий и самый легкий. И только с помощью него я сам лично и зарабатываю. Меня научили ему старшие коллеги по цеху, которые давно его применяют. Они обучают этому за немыслимые деньги, потому что они очень богаты и каждый может убедиться в том что они живут с трейдинга. Я же рассказываю вам стратегию бесплатно, потому что знаю что все равно ее никто применять на практике не будет. 

( Читать дальше )

Ситуация произошла ещё в середине февраля. Сидел вечером за компьютером, и вдруг пришло письмо о том, что сформирована запрошенная справка о перечне бюро, в которых хранится моя кредитная история. Я удивился, т.к. никаких заявок не оставлял. Сразу же появились плохие предчувствия. Заглянул в одно бюро из тех, которые фигурировали в справке. Увидел там неутешительную информацию: кредитный рейтинг 712 (ранее был 800+) и странный показатель: «Наличие отказов: 58%».

Скачал отчёт по кредитной истории, и увидел там две попытки взять микрокредит на 10'000₽ в МФО в сентябре и в ноябре 2021 года с отказом в выдаче, а также запрос кредитной истории от МТС-Банка, с которым я никогда никаких дел не вёл. Стало очевидно, что меня взломали на Госуслугах.

Пошёл в Госуслуги, и на страничке Профиль -> Безопасность -> Действия в системе увидел, что у меня здесь проходной двор! Есть входы с IP из Кировской области, из Уфы, и откуда только нет. На вкладке «Моб. приложения» увидел, что я залогинен помимо своего устройства ещё и с некоего iPhone SE, и еще пары устройств. И всё берёт своё начало в сентябре 2021.

( Читать дальше )

Всем большой привет! Сегодня, подводя итоги уже прошедшей очень эмоциональной торговой недели, хотел бы сказать несколько слов по поводу акций финансового сектора (акции Сбера и ВТБ). Ну как же так? Импульс-то ВНИЗ (и суточный и часовой), а акции растут. Может ошибка? Никакой ошибки. На рынке происходит грандиозный «развод» трейдеров и инвесторов на деньги. Задача состоит в том, чтобы загнать неосведомлённых людей в длинные позиции. То есть обеспечить покупки акций финсектора даже против импульса. Ведь всё же растёт, неужели не видно? Давай, хватай быстрее и по любой цене — скоро будет ещё дороже. Примерно такие мысли приходят в голову, глядя на этот искусственно созданный ажиотаж. Предлагаю заглянуть за «кулисы». Кому интересно, посмотрите архив моих записей за 19 февраля. Я предупреждал о мощном импульсе ВНИЗ по сектору угледобывающей промышленности, который может потянуть за собой весь рынок. Так и произошло в конечном итоге. От друзей и не только я получил множество звонков и сообщений на почту по поводу ошибочности метода Ганна и то, что я по сути занимаюсь ерундой. На все мои возражения были отговорки «на рынок посмотри». Всем резко стало не до смеха, когда цены на акции «ушли в пол», а рынок вообще закрыли на месяц. Вопросы в тот период в основном были такие «И что теперь делать?». Ответ стандартный — вас ПРЕДУПРЕЖДАЛИ не открывать длинные позиции на среднесрок. Вас ПРЕДУПРЕЖДАЛИ — на рынке импульс ВНИЗ. Он отрабатывается ВСЕГДА, вопрос только в том, есть люфт по времени или нет. За 15 лет методика ни разу не дала сбой, именно поэтому я занимаюсь расчётами и торгую по ней много лет. Посмотрите на скрин текущей ситуации по акциям СБЕРА

( Читать дальше )

В своём анализе и прогнозах я очень часто использую уровни Фиббоначи (оно же «фибы»). Замечу что никакого правильного использованиях фиб не существует, так как различные авторы предлагали очень разные варианты применения, в том числе и прямо противоречащие идеям других теоретиков. Правильного понимания фибкам тоже поэтому не существует, а потому появляется возможность сраться в коментах и вычислять по айпи. Я опишу то что мне понравилось, и оно может сильно расходится с другими теориями что такое правильные фибки.

Кратко

Если совсем кратко: есть движение цены (допустим наверх), при каждом движении цены в идеальной ситуации имульс должен превысить уровень Фибоначчи и чуть выше него развернуться вниз на коррекцию (в более редких случаях разворачивает в аккурат на уровне фибе до копейки, ниже объясню почему так бывает). Но это в идеальной ситуации только, которых вообще не бывает. А в реальном рынке одни фибки сработают, другие — нет. Вот пример реального движения как оно было.

( Читать дальше )

Сделал окна настроек. Устанавливайте цветовую палитру и др. опции как вашей душе угодно:


Также настройки кластеров. Можно увеличить шаг цены, используя множитель:


( Читать дальше )

Мой дорогой друг, с сегодняшнего дня ты начнешь зарабатывать как настоящий гуру — на спросе и предложении!

Для этого тебе нужно построить графики спроса и предложения в QUIK. Повторяй за мной:

Зайди в Quik. Открой график. Нажми на графике правую кнопку мыши. В открывшемся меню жми пункт Добавить график (индикатор) — откроется окноДобавить график. В нем следуй по красным стрелкам:

Так ты получишь график Суммарного предложения под графиком цены. После этого повтори процедуру (для Суммарного спроса).

В результате у тебя получится такой дополнительный красивый график, показывающий динамику Спроса и Предложения:



( Читать дальше )

         В 2019 году в TSLab сделал тесты стратегии «Hi_Lo», которая установлена в базовой версии этой программы. Смысл стратегии заключается в том. что вход в лонг осуществляется при пробитии хая предыдущей свечи, вход/переворот в шорт осуществляется при пробитии лоя предыдущей свечи. В TSLab мною был создан скрипт для тестирования одновременной торговли несколькими инструментами с целью диверсификации:

 
        В результате тестирования и опыта торговли остановился на следующем варианте: торгуются фьючерсы RTS, Si, BR в соотношении 1:6:4, дневной таймфрейм. Результаты тестов за период с 01.01.2003 г. по настоящее время без капитализации, без учета комиссии и проскальзывания представлены ниже:

 

( Читать дальше )

Дорогие друзья, во первых строках своего письма категорически всех поздравляю с наступающими праздниками! Здоровья всем. И рационального мышления.

А о чем сегодня хотел поговорить? О дельте. Точнее о кумулятивной дельте. Сей инструмент достаточно богато представлен в западных терминалах, но в наших его привыкли обходить стороной. Не во всех, но в основных. Возможно, для многих сказанное ниже будет давно известной инфой, но для кого-то и нет. Народ на биржу приходит перманентно. Хотя и уходит также.

Думаю, начать нужно с базы. На рынке у нас есть покупатель и продавец. Представим стакан.



По цене 10 у нас стоит аск с объемом 1 контракт. Т.е. это ПАССИВНЫЙ ПРОДАВЕЦ, желающий продать.
По цене 9 у нас стоит бид с объемом 1 контракт. Это ПАССИВНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, желающий купить.

Как должна произойти сделка? Участники в стакане у нас «пассивные». Они выставили свои лимитные заявки и ждут их исполнения. И так бы рыночек и стоял, если бы не появились АКТИВНЫЕ участники рынка. Те, кто будут целенаправленно выкупать или продавать из/в стоящие в стаканах лимитные заявки. Как это любят называть — оперировать рыночными заявками. Хотя это и не совсем верный термин, но тем не менее.

( Читать дальше )