Избранное трейдера Станислав Алексеев

по

Главные идеи Максима Орловского из нового большого интервью!

Максим Орловский – CEO Ренессанс Капитал, прислушиваюсь к его мнению о российском фондовом рынке. 

 Максим дал интервью проекту «Деньги не спят», делюсь с вами конспектом интересных мыслей. 

Главные идеи Максима Орловского из нового большого интервью!

👀 Паника 13 июня — «Более короткой паники я в своей жизни не видел. Ты только ставишь заявку, а цены уже вернулись к тем, где уже не так интересно брать»

 🇷🇺 ОФЗ, ставка и инфляция — «Сейчас все зависит от того, где будет находиться процентная ставка. Очень много людей считали, что это ненадолго. Базовый сценарий, если инфляция не уходит у нас в ближайший месяц, мы увидим повышение ключевой ставки на 1,5, а может и на 2 процента. Реальная ставка и так высока, инфляция чуть-чуть превышает 8%, ставка – 16%. Реальная ставка – 8%. Это в принципе уже пограничная вещь. Бюджетный стимул, который был в этом году, скорее всего, продолжится в следующем году, и мы не увидим сокращения бюджетных трат и выхода на траекторию сокращения дефицита бюджета и возвращения к профициту. И риски, что инфляция может быть достаточно высокая, существуют. Особенно если нас будет ждать внезапное падение цены на нефть. Это самое страшное, что может быть». 



( Читать дальше )

Когда покупать: личное мнение

Причин падения много:
— ожидание повышения ставки,
— ожидание роста налогов с 2025г.
— СВО: ожидание ударов оружием США и Германии по приграничным территориям.

Главное — не это, что уже было, а что дальше.

31 августа падение было на высоком объёме
(синий график — это объём, высокий объём подтверждает движение).
Думаю, будет ещё волна вниз,
когда рынок начнёт успокаиваться, можно будет покупать.

В сентябре на частичной мобилизации рынок упал на 28,5%
по индексу Мосбиржи
(с 2485 до 1775, считаю по максимумам и минимумам дней).

Сейчас падение с max (3521,72) на 9,5% (закрытие вечерней сессии 3186,73).



Когда покупать: личное мнение

Думаю,
сейчас надо готовиться к покупке
Перед Вами — индекс Мосбиржи по дневным.
Красный график в нижнем окне — индекс волатильности Чайкина (10, Exponential)
Этот индикатор полезен именно для покупки на коррекции.
Падение волатильности с максимума — это точка входа.
Волатильность по Чайкину выросла.
Думаю, будет ещё одна волна вниз и когда после роста волатильности рынок начнёт успокаиваться, 



( Читать дальше )

Юр. лица в шорте практически по всем фьючерсам на акции - Альфа-Инвестиции

Где смотреть шорты
Объём коротких позиций в самих акциях узнать сложно: биржа такой информацией публично не делится, а у каждого брокера свой собственный пул ценных бумаг и клиентов, которые их шортят.
На помощь приходят данные срочного рынка. Самые ликвидные акции торгуются в виде фьючерсов и опционов, и в карточке инструмента можно видеть, сколько физлиц и юрлиц сейчас находится в этих контрактах.
Например, по Сбербанку открыто почти 730 тыс. позиций во фьючерсах, из которых юрлица (в основном банки и брокеры) держат 75 тыс. в лонге и 267 тыс. — в шорте. Иначе говоря, 78% ставит на падение.

Какие акции шортят
Для большей полноты сверим данные по фьючерсам с опционами. Если шорт (ставка на падение) преобладает в обоих сегментах, это повод задуматься, что сейчас в портфелях у крупных инвесторов-институционалов.
Для них фьючерсы и опционы — это прежде всего инструмент хеджирования. Чаще всего высокая доля шорта говорит о том, что крупные игроки уже инвестировали в данную бумагу, и теперь они ожидают коррекцию.



( Читать дальше )

Чем дополнить Теханализ чтобы торговать как маркетмейкер.

файл с презентацией https://drive.google.com/file/d/1yu_ZtHDITP_ivecbuU5tkW7Pv6aISHoA/view?usp=sharing

Поведенческие финансы сразу выводят нас на тему Финграмотности и Биржевой Грамотности. Они отличаются как раз тем, что изучает поведенческая экономика и поведенческие финансы. Финграмотность построена на законах экономики и финансов, а биржевая грамотность зиждется на одном единственном постулате — “На бирже нельзя верить никому”.





Nornickel GMK (GMKN): 7400 ⇝ 28000

Nornickel GMK (GMKN): 7400 ⇝ 28000

Предпочтительный подсчёт (Preferred count)

  • GMKN,🕐TF: 1W🔗


( Читать дальше )

🚩 Стоит ли откупать сейчас бумаги?

И вот вы прочитали пост выше, успокоились и снова поверили в российский рынок. Что дальше? Если будет рост, значит нужно покупать прямо в понедельник?

Не все так просто и этому я посвящу текущий пост. 

🟣Диверсификация. Забудьте об этом слове, когда вы работаете с российским рынком. Дело не в СВО, это просто особенность фондового рынка РФ, которую знают все мои клиенты — старички. Российский рынок — это песочница, в котором при формировании определенной технической модели или ряда моделей весь рынок и активы будут формировать плюс минус одно и тоже. 

А значит у вас практически нет возможности разложить депозит по бумагам и ждать, что хотя бы что-нибудь стрельнет. На российском рынке это всегда работало по другому — есть опережающие и отстающие активы, которые двигаются с рынком и лишь единицы могут двигаться отдельно от масс. 

Таким образом открыв 10 сделок, большая часть в среднесрочной динамике будет двигаться в одну и туже сторону, но с разной динамикой. В тренде важно выбрать то, что растет быстрее, а вот в коррекции, когда вы обычно решаете оставить на инвестицию, падать будет все, т.к. рынок в целом двигается вниз. 



( Читать дальше )

Начался сбор заявок на облигации Инарктика с купоном до 15,5% - Альфа-Банк

ПАО «Инарктика» разместит 3-летний выпуск 002Р-01. Ориентир купона до 15,5% (YTM до 16,4%). Доходность выпуска может быть выше рынка в сопоставимой рейтинговой группе.

Параметры выпуска

• Серия выпуска: 002Р-0


( Читать дальше )

Освоение Сухого Лога может стать мощным драйвером для акций Полюса в следующие годы - Альфа-Банк

Подберём акции эмитентов, которые оказались в инвестиционном цикле. Большую часть свободных денег они тратят на будущие проекты. Когда цикл закончится, эти бумаги могут здорово выстрелить.

Ушли на капитальный ремонт

Инвесторы обычно не любят, когда их компании много тратят на долгосрочные проекты в ущерб дивидендам, которые можно было бы получить сегодня. Но именно благодаря большим вложениям потом приходит большая прибыль.


( Читать дальше )

Нижнекамскнефтехим: все очень даже хорошо

Добрый день, уважаемые любители компании Нижнекамскнефтехим и читатели блога!

В сегодняшней статье – о текущих делах компании, ее главной стройке и перспективах развития.

Сроки завершения ЭП-600

В 1П2024 Сибур планирует завершение на ЭП-600 СМР и приступить к пусконаладке. Собственно, пусконаладка объектов ОЗХ и самостоятельных участков уже ведется. Впереди – пусконаладка компрессоров, печей пиролиза и паровой турбины. Это очень ободряющий темп. Будем надеяться, справятся и не сильно вывалятся в 2025 год.
Нижнекамскнефтехим: все очень даже хорошо

На данном этапе идет активное комплектование штата операционного блока ЭП-600, который составит всего 700-1000 человек. Это очень мало на весь комплекс по сравнению с общим штатом компании 13,7 тыс чел. Меньше штат для ЭП-600 — меньше расходов на ФОТ и социальных отчислений в бюджет – больше прибыль.

Прогресс на сегодняшний день – остался незаполненным лишь маленький сегментик.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • НКНХ

Разлил купоны по годам...

    • 19 января 2024, 17:57
    • |
    • GOLD
      Популярный автор
  • Еще
Вчера решил подобрать для себя ОФЗ с постоянным доходом. Полез в инет с вопросами. Получил кучу страничек и таблиц, заполненных бессмысленной (для меня) информацией. Понял, что придется делать свою таблицу.

На сайте Антоши Силуанова нашел список выпущенных ОФЗ, сгруппированных по типу. Интересующий меня тип - ОФЗ ПД (постоянный доход). По этим облигациям Антоша выплачивает фиксированный годовой процент, называемый купоном. Выплачивает дважды в год. 

Нашел по каждой облигации интересующие меня данные на сайте русбондс и залил в таблицу. Убрал облигации, погашаемые в этом году. Остались 24 облигации с датами погашения от 2025 до 2041 года. Разлил купоны по годам. Разницу между номиналом (1000 руб.) и текущей ценой отнес на год погашения и упорядочил таблицу по кодам бумаг. Получилось вот что:

Разлил купоны по годам...

Желтым выделены ОФЗ с самыми вкусными купонами от 9% и выше.

Какую облигацию выбрать?

Математика подсказывает, что нужно выбирать с самым вкусным купоном и максимально дальним сроком погашения. Например — выпуск 26244. В течении 10 лет эта бумага будет давать 11.25% годовых в рублях. За 10 лет доход составит чуть более 115% (без реинвестиций и НДФЛ).

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн