Простите, а кто-нибудь понимает почему Мечел всё ещё на хаях?

Смотрим на цену коксующегося угля, там обвал:

https://www.barchart.com/futures/quotes/U7M23/interactive-chart

Цены на энергетический уголь в динамике выглядят так же:


( Читать дальше )

Обещал написать про модель рубля и почему курс будет по 90+, если прошлый пост про Сегежу наберёт 10 лайков, выполняю.
Будет много текста, если лень читать, в конце есть краткое резюме.

Матчасть

Сначала необходимая вводная, чтобы те, кто первый раз читают про платёжные балансы (ПБ) и пр., понимали о чём речь. Если вам это и так известно, переходите сразу к следующей части.

Курс рубля определяется соотношением спроса и предложения на валюту внутри страны.
Спрос определяется импортёрами, которые покупают валюту для завоза товаров и услуг, собственниками активов и работниками, которые получают доходы внутри страны и выводят их (дивиденды, рента, проценты, зп), а также «спекулянтами» и обычными людьми, которые выводят из страны деньги после продажи активов или на финансирование каких-то расходов за границей.
Предложение валюты внутри страны обеспечивается экспортёрами, инвесторами и работниками, которые заводят валюту для покупки активов внутри страны или получают зп от иностранных компаний, а также «спекулянтами» и обычными людьми, которые переводят валюту в страну для покупки активов и собственных нужд.

( Читать дальше )

Время проведения 11 мая (четверг) в 18 00

Рекомендуется просмотр на скорости 1,5
Файл со ссылками и презентацией drive.google.com/file/d/15mzy3jdMcCtOVUlRrNBHLN5i2tbbjAAp/view?usp=sharing
00:00:00 введение
00:06:10 значение Гражданского кодекса для бизнеса и торговли на бирже
00:12:00 опционные аналитики от СПАНа ничем не отличаются.
00:15:57 что считает модуль расчета ГО
00:18:00 СПАН может давать дисконты по ГО
00:27:00 СПАН считает сканируемый риск-самую опасную точку клиентского портфеля
00:31:00 кто и как ликвидирует риски клиентских портфелей.
00:41:45 при арбитраже плечо не опасно и эффективно работает.
00:45:25 манипуляции на бирже — это хлеб профучастников.
00:48:00 ГК допускает ответственность без вины.
00:50:00 на срочке знание законов особо важно так как мы торгуем договора (контракты)
00:57:58 ст.178 и 179 как основа для отстаивания своих прав на биржах.
01:03:00 о заблуждениях, которые присутствуют на биржах
01:06:40 антинаучность понятия волатильность
01:14:40 пример арбитража СИ и ВФ с использованием разной волатильности.

( Читать дальше )

Единичные ответы регуляторов по заявкам на разморозку активов российских инвесторов, заблокированных в международных депозитариях Euroclear и Clearstream, пока очень индивидуальны и не позволяют делать общие выводы о принципах принятия таких решений, сообщил журналистам зампред ЦБ РФ Алексей Гузнов.

«Один случай разморозки активов инвестора без вида на жительство  — это правда, там незавершенное дело. Это частные инициативы, частные процессы. Мы за этим следим, потому что для нас небезразлична прежде всего судьба наших российских инвесторов. Из того, что я могу видеть, — это на уровне экспертного суждения, не более того — делать какие-то глубокие выводы пока не приходится», — сказал Гузнов в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

«Это действительно решения по конкретным случаям, с какими-то предпосылками, связанными с тем, где соответствующие лица находятся, имеют или не имеют вид на жительство, куда перечисляются активы, для чего они будут использоваться… Ну, очень много оговорок, которые не позволяют типизировать ситуацию, как мне кажется, по крайней мере на данный момент», — добавил он.

( Читать дальше )

думайте сами))
посты я сегодня написал не зря по золоту нефти баксу и индексу
сохраните их)) сейчас смешно
но когда мои графики нарисованные сегодня--- придут к вам в свое время- станет грустно кому то )))

нас там ждут)))))))))))


( Читать дальше )

как возможный сценарий сейчас загонят индекс в уровни 2650-2800 
там пару месяцев  май- июнь))будут разгружаться и потом ))))))))
смотрите график!
-----------------------------------------
итак моя ставка))) 1800 по индексу ммвб
и мало того))) после падения резкого-- мы возможно достанем внизу и уровень 1600!!!!
на июль- август -возможно сентябрь)))
смотрим,,,,,,????
---------------------------------------
думайте!!

в продолжении свих предыдущих трех постов ниже!!!!
 вот вам и индекс
значит сделают перехай 2830 где то там наверно мы будем))) если вытащат)) либо куда дотащать но цель это хай гдето на 2800
а они сами видите тащат __ а народ шортит)) чем дальше тем больше))) их вынесут ракетой потом)) ранее я писал что цели по индексу район 2640))) сделали))) дальше манипуляция чтобы крупняк слился!!!
я обо все написал в  предыдущих постах читайте))
а по индеку сами видите---- мы в широком боковике сейчас достанут верх диапозона и полетим на событиях летом вниз диапозона )) в моменте низы точно обновим))) запоминайте(((
тут других прогнозов делать нет смысла))

а под то что я написал и делайте свою торговлю)) но как только увидите бакс по цене 60-61-62-63-64-65)))
имейте ввиду скоро конец!!! рынок обвалят события!

Всем привет!

Поскольку экстрадоходность от торговли нефте и газоспредами потихоньку уходит, пора задумываться об оптимизации ТС.
Как мы знаем торговый капитал (или приемлемый уровень риска) сильно не бесконечен, а стратегия продал спред и держи до упора не соответсует профилю аппетита к риск/доходности, нужен «прорыв» 

Таковым считаю внутридневное перескакивание из нефти в газ и обратно, но для этого крайне желательно математически описать и формализовать систему принятия решений

вывел вот — эффективная нормированная доходность к экспирации по спредам (ближний контракт, с учетом ГО и минимально необходимых резервов под варик)

Ближний контракт, спред MOEX-CME (здесь и далее, Нефть черная, газ голубой)



следующий контракт (с экспирами в конце марта)



( Читать дальше )

Всем привет!

По многочисленным просьбам







( Читать дальше )

Всем привет

еще интересное практическое замечание по межплощадочным спредам газа — сегодня с утра произошел резкий рост спреда в ближнем контракте (в 2.5 раза до 4.7% или 370% годовых к экспирации(, а в следующем такого не проявилось



обьяснение этому я вижу такое:
IB потребовал закрыть до обеда позиции по QGG2023, т.е. за 2 дня до экспиры по ближнему РАСЧЕТНОМУ контракту — а многие наши физики арбитражеры были вынуждены откупиться на мосбирже зеркальным NGF3, чем и задрали его выше «теоретической цены» (КРАСНАЯ ЗОНА НА РИСУНКЕ), сейчас наоборот начинают крыться лонгисты на мосбирже и тащат спред к 0 (ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА)

графически:

( Читать дальше )