Продолжаем богатеть на дивидендах. На помощь пришли аналитики SberCIB и поделились своим мнением, кто и какие дивиденды может заплатить на горизонте ближайших 12 месяцев. Хотя для некоторых наших дорогих инвесторов, один год – это целая вечность. Погнали смотреть!

В прошлый раз ребята из Сбера выбрали 5 компаний на 2026 год, в этот раз список решили увеличить до 10, почему бы и да.

На последнем заседании ЦБ ставку решили немного снизить, на символические 0,5%. Конечно, рынку опять это все не понравилось, но тут важнее сама траектория, чем ее шаги.

В данный момент облиги и вклады все также выгоднее, в столбик все умеют считать, и 20% больше, чем 10-15%. Тут опять встает вопрос целеполагания, чего хочет инвестор, здесь и сейчас получить свой профит, жить на него, вывести, что-то приобрести, или он мыслит вдолгую. Потому что иногда споры выглядят до боли абсурдными, дискутируя о том, что лучше, акции или облигации?

Лучше всё, но для каждого это всё, будет свое. Давайте смотреть, что хотят наванговать аналитики из зеленого банка

Продолжаем богатеть на дивидендах. Снова обращаемся за помощью аналитиков. Они собираются и регулярно высчитывают прогнозные дивиденды российских компаний. Аналитики из УК Доход подготовили на ближайшие 12 месяцев, я отобрал ТОП-10, погнали посмотрим.

На фоне высокой ключевой ставки, а вследствие этого, хороших доходностей по облигациям и вкладам, дивидендные акции не очень-то популярны у инвесторов. Но это только в моменте, на более длинной дистанции и ставка будет ниже, а купленные по сегодняшним ценам акции, какую будут давать доходность на вложенный рубль, вопрос, скорее, риторический.

Сегодняшние покемоны – это не значит, что они лучшие компании в нашем казино, а акции всего лишь с наибольшей прогнозной дивидендной доходностью на ближайший год по мнению УК Доход. Во что инвестировать, решать исключительно вам, а мы переходим к подборке.

Чтобы не потеряться, подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем рассказываю о своих покупках, обозреваю актуальные новости, делюсь своим опытом инвестирования.

Инфляция снова снизилась, подъехали новые санкции, а я также не знаю, куда пойдет рынок, вверх или вниз, но то, что он пойдет вправо 👉, могу сказать с уверенностью.  

Основная часть моего портфеля – это 💰 дивидендные акции РФ, так будет продолжаться пока биржу не запретят, а всех инвесторов не отправят на завод.

Про дивидендный портфель, каким его можно собрать в сегодняшних реалиях, писал здесь. Про стратегию инвестирования рассказывал тут.

📈На сегодняшний день соотношение классов активов выглядит вот так (в идеале):

● Акции: 85%

● Облигации: 10%

● Золото: 5%

😐 а вот так фактически:

Индекс МосБиржи завершает неделю в средней части полугодового диапазона. В последующие дни он может заметно сдвинуться в любую сторону. Премиальные опционы позволяют сделать недорогую ставку на такое движение. Для этого можно использовать стратегию покупки стрэнглов.

В пятницу рынок акций обновил полуторамесячный минимум по Индексу МосБиржи. В середине среднесрочного диапазона движение способно ускориться или же смениться довольно резким отскоком. Шансы на реализацию обоих указанных сценариев сейчас примерно равны.

Что делать в моменты рыночной неопределенности

В моменты рыночной неопределенности у инвесторов есть возможность заработать при движении рынка в любом направлении — главное, чтобы оно было сильным. Для этого можно использовать премиальные опционы.

Одним из простых решений может стать опционная стратегия cтрэнгл (strangle). Она предполагает покупку равного количества опционов (пут и колл) на один и тот же актив с одинаковой датой исполнения, но с разными страйк-ценами. Ее смысл в том, что сильный рост одного из опционов покроет затраты на построение стратегии и принесет весомую прибыль.

Продолжаю тестировать описанный тут алгоритм, основанный на парном трейдинге: smart-lab.ru/blog/1176485.php

Собрал сделки на всех парах в одну кривую — получил вот такой красивый результат на out-of-sample данных.


Что ещё нужно сделать: 
— Попытаться придумать критерий, чтобы еще на этапе тестирования отсеивать плохие пары.
— Проработать stop-loss'ы (и в целом продумать risk management). Пока единственное условие выхода — это боллингер.


Что НЕ работало:
— Алгоритмы из книжек и интернета в лоб, без своих идей.
— Метод наименьших квадратов (OLS) для вычисления коэффициентов регрессии. Коэффиценты получаются очень нестабильными, нужна какая-то регуляризация.
— Минутные данные. Издержки/спред/проскальзывания съедают прибыль.

Что заработало:
— Фильтр Калмана вместо OLS.
— Оптимизация параметров в фильтре Калмана не через прибыль, а через статистические свойства спреда.
— В статистических оценках — использование robust подходов, например https://medium.com/@aakash013/outlier-detection-treatment-z-score-iqr-and-robust-methods-398c99450ff3

АК по ссылке начинается в 19:45мск: https://youtube.com/live/IkwrmVimgaw 
В записи появится чуть позже на ВК и РУТУБе.

В статье собрана коллекция торговых систем и индикаторов, опубликованных в журнале Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES за период с 2001 по 2005 год. Это издание считается одним из наиболее авторитетных в мире в области технического анализа.

Материалы могут быть интересны трейдерам, разработчикам торговых стратегий, программистам и инвесторам, стремящимся расширить свои знания и набор инструментов. Все представленные идеи сопровождаются официальными ссылками на сайт журнала, что обеспечивает соблюдение авторских прав и делает подборку легальной и надежной.

О журнале Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES

Основанный в 1982 году, Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES за более чем 40 лет стал ведущим мировым изданием в области технического анализа. Его создание — заслуга Джека Хатсона (Jack Hutson), инженера-электронщика, увлекшегося трейдингом в 1980-х. Столкнувшись с нехваткой практической и технически глубокой литературы, он решил создать журнал, который бы восполнил этот пробел. Так появилось издание, объединяющее трейдеров, аналитиков и исследователей рынка и по сей день.