Второй пост обучающего марафона(первый - https://smart-lab.ru/blog/518521.php)
Я определился с выбором участников для моего марафона! Их четверо! Кратко расскажу кого выбрал и почему.
Первым и важным критерием был временной отрезок для проведения вебинаров, поскольку с 11 и до 19 я стараюсь сильно не отвлекаться от трейдинга, нужны были люди, готовые посещать вебинары утром в 8 или 9 утра по МСК.
Второй критерий — опыт, хотелось выбрать людей, которые обладают некой неплохой базой, но просто блуждают вокруг да около и не могут найти свою торговлю, не менее важно чтобы человек был уже понюхавший порох торговли, полных новичков не обучаю никогда, им нужно еще немного походить по граблям, а уже потом из них можно сделать трейдеров.
Третий критерий — это желание и доверие, его легко определил по нескольким вопросам, на которые некоторые отвечали неохотно, с недоверием и опаской. Могу провести аналогию с лечением заболеваний, доверие и открытость пациента всегда улучшает лечение(эффект плацебо в том числе), тоже самое с торговлей, когда я вижу огонь в глазах у людей и это огонь не денежный, а огонь желания обучаться, я всегда с охотой обучаю таких людей и у них все намного больше получается.

( Читать дальше )

Это таблица, которую я ежегодно публикую у себя в блоге. Думаю, читателям смартлаба будет интересно. Данные таблицы показывают доходность основных активов в России по годам.
Акции:
Индекс московской биржи полной доходности.
Индекс РТС полной доходности.
Индекс S&P 500 полной доходности в долларах
Индекс S&P 500 полной доходности в рублях

Валюты — курс доллара и евро согласно курса ЦБ РФ.
Депозиты — согласно процентным ставкам на январь каждого года по данным ЦБ РФ.
Золото и серебро — курсы ЦБ РФ.

Недвижимость — стоимость квадратного метра в Москве.

Государственные  облигации — индекс совокупного дохода RGBITR.
Корпоративные облигации — индекс совокупного дохода IFX Cbonds.

Инфляция — данные Росстата.

Внизу указана среднегодовая доходность за 10 и 15 лет.




Ниже представлены реальные доходности с поправкой на инфляцию. Применялась следующая

( Читать дальше )

Книга “Биржевые маги” является первой книгой в серии “Маги рынка”. Всего в этой серии 5 книг:

• Биржевые маги (1989 год)
• Новые маги рынка (1991 год)
• Маги фондового рынка (2001 год)
• Волшебники рынка хедж-фонда (2012 год)
• Маленькая книга волшебников рынка (2014 год)

Как часто бывает, первая книга серии оказалась, на мой взгляд, самой удачной и интересной. Мне повезло, что именно эта книга была одной из первых, которую я прочитал о рынке. Именно благодаря ней, я понял, что лучшие акции остаются лучшими, а аутсайдеры так и остаются аутсайдерами.

Книга “Биржевые маги” представляет из себя набор интервью с выдающими трейдерами. Автор задает им простые вопросы, примерно такие же, какие могли бы задать и мы с вами, и получает ответы, которые для читателя представляют большой интерес.

Трейдерам, у которых берет интервью Джек Швагер, не нужно ничего никому доказывать. Эти люди заработали многомиллионные состояния торговлей на рынке. Поэтому советы, которые они дают, могут очень пригодиться начинающим и не только начинающим трейдерам.

( Читать дальше )

Пятая часть моих постов по «интересностям» нашего рынка. 
Сейчас хотелось бы написать про финансовый сектор, который в 2018 году никого не порадовал, особенно Сбербанк, на который все ставили конечно же наибольшие ставки, особенную досаду это наверное вызывает у Ванюты, которого забанили в его звёздный час, все его труды с шортами сбера остались неоцененными! Ну чтож, тут всё коротко и ясно! Начну с ВечноТонущегоБанка(ВТБ)
Что тут можно сказать? С какой стороны его не анализируй, признаков жизни акция не подает, монополизация банковского рынка явно делается не для роста капитализации этой компании, «нормальные пацаны» зарабатывают не через фондовую биржу в этом банке! Конечно же стоит сказать, что неприлично низкие цены немного замедлили снижение акций, но это не становится причиной покупки оных! Самые активные распродажи закончились ранее и сейчас акцию даже иногда немного пытаются покупать, но это очень и очень мало для уверенных сигналов на покупку


Второй хотел бы рассмотреть акцию МосБиржи, к финансовому сектору она не относится, но не хотел бы оставлять Сбербанк в одиночестве с таким ничтожеством как ВТБ.

( Читать дальше )

Делюсь математикой по фьючу сбера. Возможно, будет интересно тому, кто реально торгует.

Если хай и лой часовой свечи выразить в % от цены ее открытия и посчитать статистику по 3500+ часовых свечей за 2018 год (без учета свечей-дебилов 10:00 и 23:00), то мы получим такое распределение:



Например, 2000 раз за 2018 год хай часовой свечи случился на уровне 0.29% от цены открытия свечи. Такую же статистику показывает лой. Показатели статистики хаев и лоев практически сливаются.

Наполним полученную статистку баблом. Представим, что фьюч сбера стоит 100 рублей и посмотрим, какие деньги принесет нам новое знание. Распределение денег по хаям и лоям 

( Читать дальше )

Напомню, 06.10.2018 я во второй раз выступал на конференции smart-lab. 

Кому интересно, скачать презентацию можно здесь:  https://yadi.sk/i/uEGKWurNJ5xAfg
Под слайдами есть комментарии. Там я описываю всё чуть более подробно. 
Видео выступления здесь: https://youtu.be/vlEQjHR_meI

На этот раз мне было интересно сделать небольшой обзор исследований на тему трейдинга. Мне было интересно взглянуть: как на трейдинг смотрит академический мир? Выступление это, канеш, чуть менее интересное, чем первое, и возможно даже слегка занудное, но всё-таки полезное. 

В конце мне задали несколько хороших вопросов. Как я вижу сейчас, мне не удалось ответить на них развернуто. Видимо, по той причине, что я не успевал думать и волновался, а также потому что исследований - бесчисленное множество, а мне удалось проанализировать лишь небольшое их количество (около 15).

Попробую еще раз ответить на них здесь:

Вопрос №1:

( Читать дальше )

Трейдинг — это деятельность, которая требует предельной трезвости и гибкости ума, умения признавать ошибки, отказываться от внутренних убеждений и держаться в границах в прямом и переносном смысле, иначе говоря, оперировать только фактической, доступной и достоверной информацией. Прямо как в ст. 88 УПК РФ -

… каждое из доказательств по делу должно обладать свойствами относимости, допустимости и достоверности, а все доказательства по делу в совокупности должны также обладать свойством достаточности для разрешения уголовного дела.

Каждый день я читаю СЛ и каждый день я не перестаю удивляться, как некоторым авторам удаётся работать на финансовых рынках, поскольку их связь с действительностью, мягко говоря, вызывает сомнения.

Среди таких авторов есть люди, которые, например, ежедневно на форумах рассказывают о том, что же задумал маркетмейкер. Какие же у него намерения, каковы планы у «избушек» и «нерезов».

( Читать дальше )

Удивительно, что на этом сайте так мало отзывов об этой книге:) 
Думаю, книгу эту можно включить в хоромы классики о трейдинге, особенно российской классики. 

Книги о трейдинге довольно редки, и мне прочитать эту книгу было крайне любопытно, какая бы она ни была. Для бывалого трейдера в книге, конечно, будет мало нового. Пусть она, может быть, и не шедевр с литературной точки зрения, с точки зрения стиля и т.п., но сюжет захватывает. Очень любопытно, что же всё-таки произойдет с главным героем — немного наивным простоватым парнем, попавшим в мир биржевых спекуляций! Я прочитал её за три дня, не наблюдая страниц. В начале книги кажется, что сюжет ты легко угадаешь, но к концу всё закручивается довольно неожиданно. Книга раскрывает, что происходит, что называется, «по ту сторону баррикад» на рынке. 

В двух словах о чём эта книга (раскрывать сюжет не буду):
Обычный простой паренёк через конкурс из 10 человек пытается устроиться в инвестиционную контору. Конкурс состоит в торговле на реальные средства. Каждые две недели один человек выбывает. Но суть не в этом. Суть в том, что он случайно узнаёт в этой конторе... 

Кстати, книга есть в открытом доступе, например, здесь:
www.forex-ofsite.ru/100-foreks-knig/viktor-ilin-insayder-birzhevoy-triller/

Хочу сказать огромное спасибо автору книги — Виктору Ильину — за увлекательное произведение.

Начнем мы с уже ставшей привычной таблицы, которую я публикую тут с 2016 года

 

Как видно из этой таблицы, RI резво начал год, но потом попал в «пилу» по эквити, видимо, «заразившись» от Si.  Si «подсластил пилюлю» в декабре, но год, как и ожидалось в конце ноября, закончил в минусе. Ну а самым стабильными в моем портфеле оказались акции, если не считать апрельского провала.

 

Кстати, обратите внимание, что в любом компоненте моего портфеля можно найти пару месяцев подряд, принесших мне более 11% потерь. Однако подневная просадка меньше – 9,5%, а помесячная еще меньше – 7,6%.  Это лишнее подтверждение тому, что диверсификация даже по коррелированным активам – это один из ключевых методов риск-менеджмента (см. мой бесплатный курс по риск-менеджменту

( Читать дальше )