Скажите, это только у меня такая проблема — все все время чего-то просят, обосновывая, что у меня есть торговый капитал?
Напимер, тетя просит холодильник.
Я говорю: — У тебя же есть Ока — чистый красивый холодильник, со времен Союза работает без единого сбоя, зачем тебе новый? 
В ответ: — Что ж ты жлобье такое, на миллионах сидишь и вечно прибедняешься?
Мама поскромнее, никогда не давит, только намекает, но запросы повыше. Ей бы хотелось отремонтировать дом. В прошлый ремонт ей не хватило миллиона, новый с учетом инфляции будет как минимум 2. Ну машину бы хорошо еще поменять.
С женой вообще отдельная песня. Ее день рождения и наша годовщина идут с разницей ровно полгода. Одну половину года я каждый день слушаю «а что ты мне подаришь на день рождения», другую — «а какой сюрприз будет на годовщину?». Это происходит без выходных, круглогодично. Спрашиваю: «а что бы ты хотела?». Лучший подарок всегда шоппинг, причем желательно тысяч на сорок. В итоге 4 месяца я сопртивиляюсь, потом соглашаюсь на все, чтобы не сойти с ума.


( Читать дальше )

Термином «инвариант» в науке принято обозначать величину остающуюся неизменной при тех или иных преобразованиях объекта. К примеру, внешность человека может очень сильно меняться под воздействием возраста, грима или пластической хирургии, но его всегда можно опознать по ДНК. Код ДНК является инвариантом – неизменной характеристикой. Инварианты часто несут наиболее важную информацию о том или ином предмете или явлении.Какое отношение все это имеет к финансовым рынкам? Финансовые рынки хорошо известны своей необычайной подвижностью. Цены большинства инструментов меняются, чуть ли не ежесекундно. Естественным образом возникает вопрос: есть ли что-то неизменное в этом море хаоса и нестабильности?

Цена учла все… и заблудилась
Известный постулат технического анализа гласит: «Цена учитывает все». Многие трейдеры поэтому важнейшей характеристикой фининструмента считают его цену. Можно ли признать цену рыночным инвариантом? Не смотря на всю экономическую важность понятия «цена», ответ на этот вопрос отрицательный. Цена постоянно меняется, значит, по определению она не может быть инвариантом. А что же средняя цена? Скользящие средние – один из наиболее популярных методов анализа. Возможно, средняя цена демонстрирует качество неизменности и устойчивости? Оказывается, нет. В этом можно наглядно убедиться из следующей картинки.




( Читать дальше )

Недавно со знакомыми трейдерами обсуждали реальные торговые системы, основанные на техническом анализе графиков. После этой беседы попытался записать услышанное на память. Может еще кому-нибудь пригодится в работе, или для общего развития. Всего получилось пять систем.
 
Первая система очень проста и работает на любом таймфрейме. Она служит для определения завершения коррекции и находит точку входа в рынок в направлении главного тренда. Правила. Смотрим как обновляются минимумы во время коррекции. (под минимумом можно понимать фрактал- самую глубокую свечу у которой две предыдущие и две последующие свечи менее глубоки). Как только формируется очередной такой минимум выше предыдущего- покупаем. Стоп в районе последнего минимума. А далее тупо сидим в продолжении главного тренда. Или еще раз перезайдем, если выбьет по стопу. Или поймем что коррекция сама стала главным трендом (опустилась более чем на 61,8%)

( Читать дальше )

 


По мере приближающегося  падения вспомнился мартовский блог спайдела… Павел, в отличие от разнообразных аналов, всегда, в меру своих знаний и опыта, пытается помочь трейдерам-любителям сохранить свои деньги в момент резкого обрушения активов! Ссылку не даю, сори, кому интересно сами поищите у него в жж…по моему в начале марта писал.
 
  Итак, поехали! Что видно перед разворотом?
 
 
Устойчивый восходящий тренд,
максимальные уровни за продолжительный период времени или исторически хаи
снижение волатильности
снижение объемов

Когда возникает обрушение?
Спонтанно.

Как распознать?
Резкий всплеск объемов, ретест хаев, рост волатильности.

Что выступает триггером?
Ничего. Но формально абсолютно любое, на уши притянутое событие или новость. Да хоть муха-цекотуха, севшая на нос трейдеру, который чихнул, разбил головой монитор, стукнул от злости по клавиатуре и случайно активизировал крупный ордер на продажу. Но обычно все это организуется маркетмейкерами, которые прекрасно видят в реальном времени смещение баланса сил в сторону быков. А как известно на рынке всегда проигрывает сильная сторона.Но сам механизм интересен. 

( Читать дальше )

Представляю вашему вниманию стихотворение про трейдера, найденное на одном из сайтов. Этот стих показывает психологию игры, этапы работы ничинающего трейдера, а также просто будет интересен для прочтения, потому что он про каждого из нас.

О бирже разузнав едва
Вопросами мой мозг бурлил
Вопросов было всего два
А как начать? и где я был?

Я был доверчив, молод, глуп
Покликав мышкой тут и там
Наткнулся я на forexклуб
На дверь ко всем моим мечтам

Как интересно просто жуть
Играет каждый против всех
Смогу я рынок обмануть
И ждёт меня большой успех.
-----
Тебе расскажут что к чему
Вот, Мерфи, Вильямс — почитай
На все вопросы «почему?»
Ответит Элдер. Полистай
----
Билл Вильямс — тёртый шарлатан
Запудрил детские мозги
Хитёр как старый лис — шайтан
Гуру для всякой мелюзги

«Седлай ты первую волну

( Читать дальше )

К извечному холи-вару смарт-лаба о форексе/бирже/обмане и все остальном.

Меня всегда удивляло, почему большая часть пользователей смарт-лаба, выдает в комментариях одно и тоже, но разными словами. Мало того — все эти комментарии в чем-то лишены смысла. В связи с этим, я собрал некоторые мысли касательно торговли как таковой в кучу.

1. Вы торгуете инструмент, неважно на каком рынке этот инструмент, будь то биржа, валютный рынок, сырье или что-либо еще.

2. Любая торговля основана на двух примитивных методах — «покупка» и «продажа».

3. Каждый инструмент обладает как минимум двумя примитивными характеристиками «цена» и «время».

Теперь переходим непосредственно к торговле.

1. Любой рынок, это система с математическим ожиданием равным нулю. Прибыль с одной стороны — это потеря с другой стороны.

2. Вы теряете деньги по двум причинам:
а) Ваш стоп пробит
б) Вы не используете стопы

3. Существует лишь 3 вещи которые Вы можете контролировать
а) Точку входа в рынок
б) Точку выхода из рынка
в) Размер потери, в случае если рынок пойдет против Вас

Я подчеркну, описанные выше вещи — это примитивные характеристики понятия «торговля». Вполне вероятно, я что-либо забыл, но отрицание любой из них — будет говорить о том, что Вы не понимаете, о чем говорите, или чем занимаетесь.

Любая «торговля» это симбиоз примитивных характеристик и двух возможных действий трейдера (покупка/продажа). Потеря денег на _любом_ рынке происходит по двум описанным выше причинам (стоп пробит/стоп не используется). Любой инструмент будь то акция, фьючерсный контракт, cfd на валютные пары — обладает двумя примитивными характеристиками (цена/время). Принципиальная разница между рынками — в наличии _дополнительных_ характеристик у торгуемых инструментов (будь то обьем/открытый интерес итд…). Любая дополнительная характеристика выраженная в виде цифр — сводится к примитивной характеристике «цена», представленной в другом виде.

Далее примитивная математика:

Пусть максимальный результат от торговли равен 100%. Это так называемая идеальная торговля, где трейдер входит в рынок идеально (точно в точках перегиба рынка), выдерживает все движение, и закрывает сделки так же идеально (точно в точках следующего перегиба рынка). Конечно такой торговли не бывает (бывает близкая к идеальной, редко, но все же…). Обычная же торговля может быть рассмотрена следующим образом (берем идеальную вероятность 50/50):

( Читать дальше )

 Как увидеть будущее?
 
В августе 1981 году я отправился на лыжный курорт, расположенный в го­рах между Калифорнией и Невадой. Я поехал на конференцию «Будущее биз­неса» с участием доктора Р. Бакминстера Фуллера. В то время он считался од­ним из ведущих футурологов в мире. Хотя я кое-что слышал о его славе и репу­тации, но все же довольно скептически относился к тому, что кто-то может нау­чить человека видеть будущее без магического кристалла. Короче говоря, я отп­равился туда с изрядной долей сомнений.
Но эта неделя с доктором Фуллером стала поворотным пунктом в моей жизни. Поворот оказался нелегким, но я уверен, что это был поворот к лучше­му. Мне предстояло очень много узнать о том, как заглянуть в будущее,—гораз­до больше, чем можно включить в эту главу. И все же, так как эта глава о пред­видении, я подумал, что сумею рассказать о методе, использованном доктором Фуллером для предсказания будущего. Процесс, с которым я вас познакомлю, основан на принципе, получившем у доктора Фуллера название эфемерализа-ция. Не вдаваясь в скучные детали, в качестве примера я использую историю «Титаника».


( Читать дальше )