Как известно работа на кассе Макдональдса отнимает много времени и сил, но главное — не всегда позволяет заглянуть в терминал дабы отслеживать важные изменения на рынке ценных и не очень бумаг. Ноут могут и жиром залить да коллеги не очень одобрительно косятся, особенно главный по кухне.

И в данном случае я, как обладать смарт-часов, решил запилить свой трехколесный велосипед.




Да, сразу замечу, что если вы часами не располагаете, то вполне можете выводить информацию в любом формате, хоть обычном тхт-файле, а уже на телефона в браузере подгружать эту инфу.
Итак.
Сперва стояла задача найти хостинг для работы терминала, ибо постоянное использование домашнего компьютера не позволило бы покрыть трейдингом расход электроэнергии.
Выбор пал на Амазон предоставляющий тестовый доступ VPS на 1 год. Информации по этому поводу в сети предостаточно (например, www.argolab.net/vps-amazon.html), потому сей пункт пропускаем. Да, разве что замечу, что при регистрации просят указать номер пластиковой карты, откуда спишут 1 уе, а позже вернут. Видно защита от негодяев.

( Читать дальше )

Много букв и три видео, познавательно ;)


В преддверии мирового краха рыночных отношений нужно развивать совершенно новую атомную энергетику. Но пока «Росатом» движется по «колониальному» варианту. Об этом шла речь на семинаре в Институте дитнамического консерватизма, который вел бывший замдиректора Института атомного машиностроения Игорь Острецов.
Отчет о семинаре подготовлен Максимом Калашниковым.
 
 
КОНЕЦ КАПИТАЛИЗМА НЕИЗБЕЖЕН
Пока что в нынешней ядерной энергетике мира используется уран, существующий в виде двух изотопов: уран-238 и уран-235. В уране-238 — на три нейтрона больше. Потому в природе (в силу особенностей генезиса нашей Вселенной) урана-238 намного больше, чем «235-го». Между тем, для ядерной энергетики — чтобы шла цепная реакция — необходим именно уран-235. Именно на этом изотопе, выделяемом из массы природного урана, и развивается поныне ядерная энергетика.


( Читать дальше )

Всех приветствую!

Наверное, многие меня знают по проекту, что я веду — StockSharp. Еще некоторые знают, что я занимаюсь трейдингом самостоятельно. Еще чуть меньше знают, что я и в МММ играл, где МайТрейд у меня был десятником… Ну да не суть =)

В начале просто взгляните на картинку:



Это же классическое нормальное распределение рыночного сантимента. Когда вы подобное последний раз видели на РФР?

Я хочу поднять тему насчет BTC, а именно сравнение их с некими тюльпанами и лютиками. Биткоинами я занимаюсь уже почти 2 года. Тоесть предмет мне знаком, пожалуй, лучше чем большинству участников этого сайта. Можно, конечно, спорить по поводу того, пузырь это или нет. Но у меня есть несколько фактов:

( Читать дальше )

Начнем с хорошего! Плюсы:
 
1. Скорость. Ни один человек не способен анализировать рынок и совершать при этом сделки в доли секунды, робот же напротив, способен анализировать десятки и сотни бумаг, а скорость его ограничена только инфраструктурой. Именно поэтому такой вид торговли как арбитраж, практически, ушел из ручной торговли.  
 
2. Точность. Робот никогда не ошибается, конечно, при условии, что его создатель не заложил эту ошибку при программировании. Робот никогда не сможет перепутать buy и sell на клавиатуре и не припишет несколько лишних нолей при вводе заявки, в отличие от трейдера.
 
3. Отсутствие усталости. Торги на российской бирже длятся 9 часов, высидеть все это время у монитора без ущерба для здоровья просто невозможно. Речь идет не только о физических недугах, но и эмоциональное напряжение увеличивается пропорционально усталости.


( Читать дальше )

Собрал простенький симулятор с помощью БД, изучаю динамику IV во время крэшей (настоящих и мнимых). Выводы неоднозначные, но очевидно, что бывают поворотные точки, когда инерционность рынка выплескивается в виде ухода ММ-ов и резкого скачка. Продажа на таком скачке позволяет добиться успеха с крайне высокой степенью вероятности.

В то же время, ММы гораздо больше любят биржевую ухмылку, чем я считал ранее. И, конечно же, они такие же люди, инерционны и сложно меняют точку зрения, исходя из рынка.

Риск-премия на опционах выступает в виде отдельного класса активов, со своим распределением и динамикой.

Самое главное, что это дает интересные результаты, если наложить на простые скальпинговые правила.

Так или иначе, если бы БД была нормальной, то результаты были бы еще четче. Но очевидно, что их применение на штатах даже еще более эффективно.

Обещал в этом посте выкладывать статистику по исследованиям, но все таки это не получится сделать, т.к. я тестирую много всего подряд, чаще всего в паралельном режиме, но когда-нибудь я себя заставлю это делать.

Так вот что я сегодня вам принес:

NYSE:

1) Известный разворотный паттерн «остров» не работает, полный рандом, никакого перевеса, и против него торговать тоже не дает никакого эджа

 

Для тех кто не знает, паттерн «остров», это свечка отделенная от графика гепами в обе стороны, пример выше.

2) Волюм спайк не работает, никакого перевеса, хоть палка объема была в 20 раз выше среднего объема за год, так что известный подход по поиску «зашедшего объема» и торговлей в сторону закрытия не работает.



( Читать дальше )

Программирование это прекрасно, еще 9 мес назад мое виденье трейдинга балансировало между:
1) Тестами на бумаге
2) Какими-то упрочившимися в сознании вещами
3) Здравым смыслом и логикой

Но как говорится доверяй но проверяй. И тут понеслась :) В данный момент мой ручной трейдинг стал намного более хаотичен на первый взгляд, т.к. торгуется много вещей которые так или иначе подтверждены и имеют стат. перевес.

Ну а роботы, это роботы, там все только по линеечке.

Так вот, решил я оказать в некотором роде полезную услугу трейд комунити, а именно, я буду время от времени публиковать исследования итог которых оказался FAIL-ом.

Итак что на сегодня:

1) Пробитие/ открытие выше/ниже амер. стоком 52W H/L дает полностью рандомный результат, денег там нет.

2) Фактически любое число последовательно закрытых в одну сторону баров (например 10 зеленых подряд) никак не прибавляет вероятности к тому что следующее закрытие будет обратным. Как ни крути, хоть фильтры ставь на длину % движения такого цикла, хоть геп-триггер ставь, полный рандом, как в казино.

( Читать дальше )

Среда статистического программирования Rможет быть превосходно использована для анализа биржевых данных. Фактически, с ее помощью можно решить абсолютно любые аналитические проблемы, связанные с количественными методами. Причем, в отличие от таких разработок как Matlab, Statisticaи т.д., среда

( Читать дальше )

Все чаще слышу от вменяемых людей о том, что мол скоро(причем совсем скоро) начнется кризис похлеще 2008 и валютные пертурбации каких еще свет не видывал.
Меня мало волнуют предсказания, т.к. наше дело простое-реагировать на существующие поступающие сигналы, а всегда есть время на них отреагировать.Меня волнует то, что скорость любого экономического процесса ежегодно увеличивается и времени на принятие решений становится все меньше.Поэтому дождаться «первых кризисных ласточек»-не вариант.
Собственно вопрос/предложение-обсудить и разработать персональную антикризисную программу.
Грубо говоря, если становится ясно что большой пипец уже на горизонте, улыбается в окошко, то что делать?

Например:
1)С одной стороны, труд, земля, стройматериалы подешевеют, а потом обратно подорожают.Значит выгодно запастись деньгами и в самый разгар кризиса купить участок и затеять стройку или просто приобрести готовую недвижимость.
С другой стороны, наличие наличности в период кризиса может обернуться тем, что ее ценность упадет ниже стоимости обоев.

( Читать дальше )

Всем привет!

Буквально час назад закончился наш совместный с Игорем Чечетом вебинар.

К огромному нашему удивлению на вебинар записались БОЛЕЕ 250 ЧЕЛОВЕК!!!

Здесь выложу схемку того, что рассказывал на вебинаре я:



Еще раз скажу, что видео вебинара у нас есть. Однако в общий доступ для всех выкладывать его не собираемся.

Однако каждый желающий в течение 2-х недель может бесплатно просмотреть (конечно, если есть такое желание) наш вебинар.

Все подробности можно почитать здесь...

Даже не мог предполагать такого аншлага!!!

Очень хотелось бы получить отзыв от тех участников, кто посещал вебинар.

Впервые тестировали сервис AdobeConnect — лично оплатил его (правда для этого пришлось представиться немцем).

Приятным сюрпризом оказалось то, что комната вместила не 25 человек, как я предполагал изначально, а целых 100 посетителей...

Однако за дверями остались более 150 человек (и это только тех, кто предварительно записался). Предполагаю, что еще несколько десятков имели ссылку на вебинар не записываясь предварительно....

Платформа показала себя просто великолепно и звук и изображение было отличным...

Даже запись получилась неплохой...

Темы выступлений были следующими:

Игорь Чечет:
Как перестать играть в «угадайку» и сделать свою первую торговую систему за 1 неделю...

( Читать дальше )