Несколько лет, команда профессиональных программистов трудилась над созданием универсального МТС билдера, который бы смог удовлетворить потребности самого широкого круга пользователей. От создания неспешных роботов на индикаторах, до сложнейших межбиржевых арбитражеров способных в два клика строить свои индексы. И нам это удалось!

В ноябре 2016 года мы приняли решение сделать проект полностью открытым.

Качаем по ссылке:o-s-a.net/os-engine.html

Коротко о том, что там есть:
1. Мощнейший слой создания роботов, похожий на Велс/Тс Лаб. Который можно освоить в кратчайшие сроки. 

2. Около 30 встроенных роботов готовых к модернизации и торговли. Тренд, КонтрТренд, Арбитраж. 

3. Os.Robot:
a. Индекс Билдер подключенный к роботу. Позволяющий писать арбитражеров в 200 строк.
b. Подключения: Квик, СмартКом, Плаза 2, Interactiv Brokers, Финам(для получения данных)
c. МультиКоннект с одновременным подключением к нескольким источникам.
d. МультиИнструментные стратегии с одновременным доступом из робота к множеству инструментов и индексов. 

( Читать дальше )

Каждый из нас (трейдеров) рано или поздно сталкивается с наукой лосеводства.
Это очень сложная наука и заочным курсом здесь не обойтись.

Для освоения этой науки необходим опыт и набитые опытным путем шишки.
Иначе этот курс пройти не удастся. 

Я на основе личного опыта выделил для себя основные этапы науки лосеводства.
И решил сейчас поделиться с вами, смартлабовцы, основами этой занимательной науки… можно сказать, делюсь конспектом лекций.)
Обращаю ваше внимание, что все нижеприведенные этапы относятся только к трейдерам, активно практикующим в своей работе использование плечей:

1-й этап. Открытие позиции.
Деньги потрачены. Позиция открыта.
Трейдер в предвкушении заработка. Вот-вот позиция начнет приносить профит.
Настроение трейдера: отличное.
Мысли трейдера на этом этапе: я все сделал по своей системе, а значит правильно.

2-й этап. Маленький плюс.

( Читать дальше )

Исходно взяты часовики по 78 российским акциям с 2006 года по настоящее время:

«AFKS.txt» «AFLT.txt» «AGRO.txt» «AKRN.txt» «ALRS.txt» «APTK.txt» «BANE.txt» «BANEP.txt» «BSPB.txt» «CBOM.txt» «CHMF.txt» «DIXY.txt» «DVEC.txt» «ENRU.txt» «FEES.txt» «FESH.txt» «GAZP.txt» «GMKN.txt» «GRAZ.txt» «GTLC.txt» «HYDR.txt» «IRAO.txt» «LKOH.txt» «LSNG.txt» «LSNGP.txt» «LSRG.txt» «MAGN.txt» «MFON.txt» «MGNT.txt» «MOEX.txt» «MRKC.txt» «MRSB.txt» «MSNG.txt» «MSRS.txt» «MTLR.txt» «MTLRP.txt» «MTSS.txt» «MVID.txt» «NLMK.txt» «NMTP.txt» «NVTK.txt» «OGKB.txt» «PHOR.txt» «PIKK.txt» «PLZL.txt» «POLY.txt» «PRTK.txt» «PSBR.txt» «QIWI.txt» «RASP.txt» «RGSS.txt» «RNFT.txt» «ROLO.txt» «ROSN.txt» «RSTI.txt» «RTKM.txt» «RTKMP.txt» «RUAL.txt» «RUALR.txt» «SBER.txt» «SBERP.txt» «SELG.txt» «SIBN.txt» «SNGS.txt» «SNGSP.txt» «TAER.txt» «TATN.txt» «TATNP.txt» «TGKA.txt» «TGKO.txt» «TRMK.txt» «TRNFP.txt» «UNAC.txt» «UPRO.txt» «URKA.txt» «UWGN.txt» «VTBR.txt» «YNDX.txt»

Исследуются 5 стратегий:
BH — купил и держи;
R1 — входим в лонг после белой свечи, выходим из лонга после черной свечи;
R2 — входим в лонг после двух подряд идущих белых свечей, выходим из лонга после двух подряд идущих черных свечей;
R25 — входим в лонг, если открылись выше линейного прогноза по 25 предыдущим свечам, выходим из лонга, если открылись ниже этого прогноза;
R50 — аналогично R25, но линейный прогноз строится по 50 предыдущим часам.

( Читать дальше )

16 Август 2016 Новые тенденции в нефтегазовом секторе iv-g.livejournal.com/1335992.html



www.forexpf.ru/chart/brent/

Итоги года: Тенденция высокой корреляции цены нефти и денежной базы США, выделенная kubkaramazoff, не действовала в 2016 году.
Тенденция зародилась в ноябре 2009 г, явно видимая корреляция начала распадаться с августа 2015 

( Читать дальше )

Решили под конец декабря подготовить полноценный обзор про брокеров, тарифы, ИИСы, особенности и прочее.

Рассматривали 9 холдингов, т.е. брокеры+УК
Получилось 4 номинации:
«Максимальный выбор услуг» 1-е место Финам, 2-е БКС
«Госбанки» 1-место ВТБ24, 2-е Сбер 
«Управление активами на ИИС» 1-е Альфа-Капитал, 2-е Открытие, 3-е Финам, 4-е Сбербанк, 5-Атон, 6-е РГС Инвестиции
«Низкие затраты» 1-е место Открытие, 2-е место Промсвязьбанк

Полный обзор про инвестсчета на iis24.ru
Но на смарт-лаб выложим по максимуму принтскрины
Все именно для ИИСов, по обычным счетам может отличаться

Про брокеров
Тарифы фондовый рынок

Тарифы ФОРТС и валютка


( Читать дальше )

Сергей Голубций завершает свой цикл обзоров техник графического анализа, связанных с мистическими природными закономерностями, рассказом об оригинальной разработке русскоязычных трейдеров — так называемой Tactica Adversa.

( Читать дальше )

Предыдущие части сериала про машинное обучение 
Часть 1. я думал-думал, я все понял — про машинное обучение в применении к трейдингу
Часть 2. грааль почти не виден

вот все говорят, что Смартлаб читать — только время терять.
Я не соглашусь. 
Иногда можно встретить очень умных людей, и получить полезную инфу.
В комментариях к одному из моих предыдущих постов про машинное обучение, уважаемый пользователь AlexeyT сказал, что adaboost -алгоритм для лошков, и все пацаны на районе давно используют xgboost.

Мне стало стыдно перед пацанами, быстренько почитал про xgboost, не без танцев с бубном поставил его на свой третий питон, и начал фигачить торговую систему, уже на новом алгоритме.
По ходу нашел кучу багов, пофиксил их по мере сил.
Подключил к брокеру, настроил все эти его кривые web apis, и понеслось !
Пока что, результатом работы системы стала эпичная поездка на Красное Море (sea of red). С глубоким погружением к рыбам в акваланге. 

( Читать дальше )

MetaTrader 5 позволяет разрабатывать и тестировать роботов, торгующих одновременно на нескольких инструментах.

Встроенный в платформу тестер стратегий автоматически скачивает с торгового сервера брокера тиковую историю и учитывает спецификацию контрактов  —  разработчику ничего не нужно делать руками.

Это позволяет легко и максимально достоверно воспроизводить все условия торгового окружения — вплоть до миллисекундных интервалов между поступлениями тиков на разных символах.

Сейчас мы покажем, как провести разработку и тестирование спредовой стратегии на двух фьючерсах Московской биржи.

 

Обратная корреляция символов Si и RTS

На Московской бирже торгуются фьючерсы вида Si-M.Y и RTS-M.Y, которые достаточно тесно между собой связаны. Здесь M.Y обозначают дату истечения контракта:

• M — номер месяца
• Y — две последние цифры годв

Si  —  это фьючерсный контракт на курс доллар США/российский рубль, RTS  —  фьючерсный контракт на Индекс РТС, выраженный в долларах США.  Так как в Индекс РТС входят акции российских компаний, цены на которые выражены в рублях, то колебания курса USD/RUR отражаются также и на колебаниях индекса, выраженного в долларах США.

На графиках этих инструментов видно, что при росте одного актива второй, как правило, падает.

( Читать дальше )

В терминале QUIK доступны сотни и даже тысячи инструментов. Как найти среди них те, в которых выполняются определённые условия? Например, бумага начала расти или достигнут локальный минимум и имеет смысл рассмотреть вопрос покупки этого актива? Или какое-то другое условие, которым пользуетесь именно вы для анализа ценных бумаг рынка.

Очевидный путь — листать эти инструменты в терминале. Да, можно. Например, просматривать дневные графики всех инструментов на сон грядущий вместо сказки на ночь. Или проводить все время перед экраном, тренируя мышцы руки, истирая мышку и ломая глаза, если интересуют сигналы для торговли внутри дня. Даже не принимая во внимание трудоёмкость и малоприятность процесса, часть сигналов в любом случае будет пропущена.

Однако процесс поддаётся автоматизации — и это хорошо. Я не встречал в открытом доступе подобных утилит, поэтому некоторое время назад написал такую утилиту для себя. Она оказалась удобной — я ее причесал и делюсь с публикой. Лишний плюсик в личное дело на главном суде не помешает.

( Читать дальше )

Привет братиш, нашёл очередное классное исследование, сначала я захотел как обычно закрысить результаты, уж больно мне они показались интересными, но Тимофей радует контентом в последнее время, так что надо и его тоже порадовать и что-нибудь полезное написать ;)
Я проанализировал все результаты исследований с этой странички etfhq.com/blog/2010/05/25/best-technical-indicators/  и напишу мои краткие выводы.
Это мега баттл индикаторов чтобы выяснить действительно ли они работают и какой лучше. Всё тестировалось на 16 глобальных индексах, с 89 года по 2010. Для каждого индикатора\стратегии есть подробные графики и описание на сайте. Дневки. Забегая вперёд скажу что индикаторы работают )



( Читать дальше )