Всем добрый вечер.
Меня давно интересовал вопрос о справедливости капитализации ПАО «Россети» исходя из оценки владения ей долями в других компаниях с учетом рыночной капитализации самих этих компаний. Набросал табличку из тех компаний, которые нашел, если есть информация по пробелам, пишите.
Итог заключается в том (на основе имеющейся информации), что если не считать другие показатели ПАО «Россети» ее текущая капитализация должна вырасти на 14,72% для того что бы только сравняться со стоимостью своих долей в других компаниях.

Os.Engine очень полезен для скальперов. В базовом функционале привода есть стакан быстрого ввода с горизонтальными объёмами, АвтоСтоп, АвтоПрофит, двухуровневый встроенный риск-менеджер, алерты (отложенные заявки привязанные к линиям и каналам), возможность визуализировать поток сделок в виде объёмных фигур.

Всё абсолютно бесплатно! Поговорим об этом!

 

Первое что нужно сделать, чтобы включить Os.Trader в режиме привода, это подключить соответствующую вкладку, которая называется Engine.

Как подключиться к Квик и создавать вкладки смотрим здесь: http://o-s-a.net/forum/threads/51

Вкладка Engine идёт первая (не перепутайте с огромным количеством бесплатных роботов, которые ниже):

( Читать дальше )

Всем, привет!

     Пожалуй самая важная новость прошедшей  недели это то, что дума в третьем чтении приняла проект бюджета на 2017-2019 гг. Очень интересный документ для изучения инвестором, позволяет заглянуть немного в будущее и опередить «толпу» на рынке.

     Лично меня к изучению данного  документа подтолкнул интерес о планах приватизации на 2017- 2019 гг. и размеров дивидендов, которые правительство планирует получить от компаний.

Итак, планы по приватизации, цитирую: «В 2017–2019 годах планируется прекращение участия Российской Федерации в уставном капитале акционерных обществ:

Новороссийский морской торговый порт;

Объединенная зерновая компания;

Производственное объединение «Кристалл»;

Ростелеком.

Кроме того, в 2017–2019 годах планируется прекращение участия публичного акционерного общества «Россети» в уставном капитале акционерного общества «Недвижимость ИЦ ЕЭС» и сокращение доли участия в уставных капиталах акционерных обществ «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги», «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири», «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья», «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра», «Межрегиональная сетевая компания Юга» и «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (до 25 процентов плюс                          1 акция). При этом реализация долей участия публичного акционерного общества «Россети» в уставных капиталах межрегиональных распределительных сетевых компаний планируется совместно                               с находящимися в федеральной собственности акциями соответствующих межрегиональных распределительных сетевых компаний, включенных                 в раздел II прогнозного плана программы приватизации федерального имущества на 2017–2019 годы.

( Читать дальше )

Несколько лет, команда профессиональных программистов трудилась над созданием универсального МТС билдера, который бы смог удовлетворить потребности самого широкого круга пользователей. От создания неспешных роботов на индикаторах, до сложнейших межбиржевых арбитражеров способных в два клика строить свои индексы. И нам это удалось!

В ноябре 2016 года мы приняли решение сделать проект полностью открытым.

Качаем по ссылке:o-s-a.net/os-engine.html

Коротко о том, что там есть:
1. Мощнейший слой создания роботов, похожий на Велс/Тс Лаб. Который можно освоить в кратчайшие сроки. 

2. Около 30 встроенных роботов готовых к модернизации и торговли. Тренд, КонтрТренд, Арбитраж. 

3. Os.Robot:
a. Индекс Билдер подключенный к роботу. Позволяющий писать арбитражеров в 200 строк.
b. Подключения: Квик, СмартКом, Плаза 2, Interactiv Brokers, Финам(для получения данных)
c. МультиКоннект с одновременным подключением к нескольким источникам.
d. МультиИнструментные стратегии с одновременным доступом из робота к множеству инструментов и индексов. 

( Читать дальше )

Каждый из нас (трейдеров) рано или поздно сталкивается с наукой лосеводства.
Это очень сложная наука и заочным курсом здесь не обойтись.

Для освоения этой науки необходим опыт и набитые опытным путем шишки.
Иначе этот курс пройти не удастся. 

Я на основе личного опыта выделил для себя основные этапы науки лосеводства.
И решил сейчас поделиться с вами, смартлабовцы, основами этой занимательной науки… можно сказать, делюсь конспектом лекций.)
Обращаю ваше внимание, что все нижеприведенные этапы относятся только к трейдерам, активно практикующим в своей работе использование плечей:

1-й этап. Открытие позиции.
Деньги потрачены. Позиция открыта.
Трейдер в предвкушении заработка. Вот-вот позиция начнет приносить профит.
Настроение трейдера: отличное.
Мысли трейдера на этом этапе: я все сделал по своей системе, а значит правильно.

2-й этап. Маленький плюс.

( Читать дальше )

Исходно взяты часовики по 78 российским акциям с 2006 года по настоящее время:

«AFKS.txt» «AFLT.txt» «AGRO.txt» «AKRN.txt» «ALRS.txt» «APTK.txt» «BANE.txt» «BANEP.txt» «BSPB.txt» «CBOM.txt» «CHMF.txt» «DIXY.txt» «DVEC.txt» «ENRU.txt» «FEES.txt» «FESH.txt» «GAZP.txt» «GMKN.txt» «GRAZ.txt» «GTLC.txt» «HYDR.txt» «IRAO.txt» «LKOH.txt» «LSNG.txt» «LSNGP.txt» «LSRG.txt» «MAGN.txt» «MFON.txt» «MGNT.txt» «MOEX.txt» «MRKC.txt» «MRSB.txt» «MSNG.txt» «MSRS.txt» «MTLR.txt» «MTLRP.txt» «MTSS.txt» «MVID.txt» «NLMK.txt» «NMTP.txt» «NVTK.txt» «OGKB.txt» «PHOR.txt» «PIKK.txt» «PLZL.txt» «POLY.txt» «PRTK.txt» «PSBR.txt» «QIWI.txt» «RASP.txt» «RGSS.txt» «RNFT.txt» «ROLO.txt» «ROSN.txt» «RSTI.txt» «RTKM.txt» «RTKMP.txt» «RUAL.txt» «RUALR.txt» «SBER.txt» «SBERP.txt» «SELG.txt» «SIBN.txt» «SNGS.txt» «SNGSP.txt» «TAER.txt» «TATN.txt» «TATNP.txt» «TGKA.txt» «TGKO.txt» «TRMK.txt» «TRNFP.txt» «UNAC.txt» «UPRO.txt» «URKA.txt» «UWGN.txt» «VTBR.txt» «YNDX.txt»

Исследуются 5 стратегий:
BH — купил и держи;
R1 — входим в лонг после белой свечи, выходим из лонга после черной свечи;
R2 — входим в лонг после двух подряд идущих белых свечей, выходим из лонга после двух подряд идущих черных свечей;
R25 — входим в лонг, если открылись выше линейного прогноза по 25 предыдущим свечам, выходим из лонга, если открылись ниже этого прогноза;
R50 — аналогично R25, но линейный прогноз строится по 50 предыдущим часам.

( Читать дальше )

16 Август 2016 Новые тенденции в нефтегазовом секторе iv-g.livejournal.com/1335992.html



www.forexpf.ru/chart/brent/

Итоги года: Тенденция высокой корреляции цены нефти и денежной базы США, выделенная kubkaramazoff, не действовала в 2016 году.
Тенденция зародилась в ноябре 2009 г, явно видимая корреляция начала распадаться с августа 2015 

( Читать дальше )

Решили под конец декабря подготовить полноценный обзор про брокеров, тарифы, ИИСы, особенности и прочее.

Рассматривали 9 холдингов, т.е. брокеры+УК
Получилось 4 номинации:
«Максимальный выбор услуг» 1-е место Финам, 2-е БКС
«Госбанки» 1-место ВТБ24, 2-е Сбер 
«Управление активами на ИИС» 1-е Альфа-Капитал, 2-е Открытие, 3-е Финам, 4-е Сбербанк, 5-Атон, 6-е РГС Инвестиции
«Низкие затраты» 1-е место Открытие, 2-е место Промсвязьбанк

Полный обзор про инвестсчета на iis24.ru
Но на смарт-лаб выложим по максимуму принтскрины
Все именно для ИИСов, по обычным счетам может отличаться

Про брокеров
Тарифы фондовый рынок

Тарифы ФОРТС и валютка


( Читать дальше )

Сергей Голубций завершает свой цикл обзоров техник графического анализа, связанных с мистическими природными закономерностями, рассказом об оригинальной разработке русскоязычных трейдеров — так называемой Tactica Adversa.

( Читать дальше )

Предыдущие части сериала про машинное обучение 
Часть 1. я думал-думал, я все понял — про машинное обучение в применении к трейдингу
Часть 2. грааль почти не виден

вот все говорят, что Смартлаб читать — только время терять.
Я не соглашусь. 
Иногда можно встретить очень умных людей, и получить полезную инфу.
В комментариях к одному из моих предыдущих постов про машинное обучение, уважаемый пользователь AlexeyT сказал, что adaboost -алгоритм для лошков, и все пацаны на районе давно используют xgboost.

Мне стало стыдно перед пацанами, быстренько почитал про xgboost, не без танцев с бубном поставил его на свой третий питон, и начал фигачить торговую систему, уже на новом алгоритме.
По ходу нашел кучу багов, пофиксил их по мере сил.
Подключил к брокеру, настроил все эти его кривые web apis, и понеслось !
Пока что, результатом работы системы стала эпичная поездка на Красное Море (sea of red). С глубоким погружением к рыбам в акваланге. 

( Читать дальше )