Моя личная торговля в 2016 прошла хорошо. Норму по «валу» выполнил. Основная идея года, если коротко  -  не покупать доллар. Основная прибыль — ставка на рост Индекса РТС. Когда волатильность на рынке была высокой —  зарабатывал от покупки волатильности, когда низкой — от продажи. Вовремя переключился с продажи волатильности на ее покупку на Трампе. Ну и всякие приятные мелочи, типа покупки нефти по 30 долларов (и продажи по 35  -просто понял, что инвестор из меня никакой, хотя цели движения в 55-56 долларов были определены точно). 

Отдельной строкой идет мой проект Liquid.pro
С апреля пошли реальные торги. Я был единственным маркетмейкером почти до конца года. Весь год я агитировал приходить к нам на меркетмейкинг и маркетил абсолютно неликвидный Лукойл. Я рассчитывал на активность ширнармас, однако мой расчет не оправдался — слышал только критику — почему нет ликвидности на других инструментах, а желающих маркетить так и не находилось. На прошлой неделе мы начали маркетить Сбербанк обычку. Теперь котировки на сбер выглядят примерно так:

( Читать дальше )

На днях случайно напоролся в сети на данного персонажа вновь. Те, кто на рынке более двух лет, помнят его, поскольку он один из первых сделал нормальный скальперский привод и выложил его бесплатно, чем обеспечил себе жгучую популярность.

Что можно сказать про него? На рынке у него не получилось. Некоторое время занимался околорынком, делая торговые роботы.  Причем ценник у него был конский. 100 000 фикс за робота. Я бы при таком раскладе миллиардером, наверное, стал. Потом и с этим завязал.
 
Пытался он еще запилить какой то исполнитель приказов не понятный- тоже накрылась идея медным тазом.


Чем он еще примечателен? Из Великобритании он ПЕРВЫЙ или один из первых привез идею кофе на вынос. Я видел записи в блоге у него. Делал он это три года назад. Но ввиду убогости реализации ничего не вышло. Но зато его конкурент реализовал ставший знаменитым потом

( Читать дальше )

Готовый пример для акций, класс — TQBR.
Список всех классов выводится на вторую строку лог-файла.

-- seclist_csv.lua, © smart-lab.ru/profile/XXM/
-- список бумаг, транслируемые QUIK-ом

local ver = '0.91'      --      22.12.2016
local scriptPath = getScriptPath()
local Terminal_Version=getInfoParam('VERSION')
local logFile = scriptPath..'\\'..'seclist.csv'
local file = io.open(logFile, "w")
assert(file, "Ошибка открытия "..logFile)

function string.split(str, sep)
        local fields = {}
        str:gsub(string.format("([^%s]+)", sep), function(f_c) fields[#fields + 1] = f_c end)
        return fields
end

function write_log(str)
        file:write(str .. "\n")
end

function Main()
        local local_datetime = os.time(os.date("*t"))
        local dtd = os.date("%d.%m.%Y %H:%M",local_datetime)
        local mes = 'Start seclist_csv '..ver..', QUIK '..Terminal_Version..', '..dtd
        message(mes);
        file:write(mes .. "\n")
        class_list = getClassesList()
        mes = 'class_list =  '..class_list
        message(mes); write_log(mes);
        local class_listT = {}
        class_listT = string.split(class_list, ',')
        for i = 1, #class_listT do
                local fline = class_listT[i]
                if fline == 'TQBR' then
                        -- для примера - только акции!
                        local classInfo = {}
                        classInfo = getClassInfo(fline)
                        -- 3.2.2 getClassInfo
                        -- Функция предназначена для получения информации о классе.
                        local sec_list = getClassSecurities(classInfo.code)
                        local sec_listTable = {}
                        sec_listTable = string.split(sec_list, ',')
                        for i = 1, #sec_listTable do
                                local classCode = classInfo.code
                                local secCode = sec_listTable[i]
                                local securityInfo = getSecurityInfo(classCode, secCode)
                                local name = securityInfo.name
                                local step = securityInfo.min_price_step
                                local secInfo = classInfo.name..';'..classCode..';'..name..';'..secCode..';'..step
                                write_log(secInfo);
                        end
                end
        end
        local mes = 'Готово!'
        message(mes); write_log(mes);
        file:flush()
        file:close()
end

Main()

-- seclist_csv.lua

На выходе получил список из 292 ценных бумаг.
Здесь: moex.com/a3503 — 310. Не смотрел, почему такая разница.

Сегодня Сергей Голубицкий затронет в первом приближении тему, которую давно требуется обстоятельно осветить — поведение фондового рынка в условиях чрезвычайных обстоятельств, и расскажет о самых экстремальных сюжетах, связанных с началом военных действий.

( Читать дальше )

терминала Reuters, Bloomberg и… Tradingview.
Эта фича — это изменение бара в %. 
Вот, например, сегодня ТГК-1 падает на 7,5%. Кто-нибудь знает, почему?
Когда такое последний раз случалось? 
Ставим индикатор Percent Change...

И видим, что последний раз такое было в апреле 2015.
Чтобы добавить такой индикатор, надо кликнуть на график правой кнопкой, нажать «добавить индикатор» и там найти «percent change...»

Честно говоря, мне пришлось попариться, прежде чем я нашел этот индюк.
К сожалению, такая фича доступна только на самом сайте tradingview, а если открыть график ТГК-1 через смартлаб, то там ее не будет:
http://smart-lab.ru/g/tgka/d

А вот аналогичного индикатора, который строил бы столбики абсолютного изменения одного бара, я и вовсе не нашел. Может кто запрограммирует его там, а?


( Читать дальше )

Очень важная книга для тех, кто определяет стратегию страны.

Главный вывод, который я сделал по прочтению, тот же, что и раньше: ключ к благосостоянию страны — высокая производительность труда. Но что нового я узнал? Что ключ к высокой производительности — это масштабируемый выпуск, что достигается в основном в промышленности (или в производстве софта). Поэтому история не знает примеров, когда страна сразу стала успешной постиндустриальной экономикой, миновав этап индустриализации (см. тайну №9). Важно понимать, что ставка на услуги — это очень медленный рост производительности, потому условно парикмахер не может стричь в 5 раз больше. 

Кроме того, интересно и то, что на этапе своего развития, становления, страна должна закрыть по максимуму свой рынок там, где у нее есть собственное производство (в этом смысле для поддержки своей промышленности Россия просто обязана сделать максимальную пошлину на иномарки и иностранные воздушные суда, как бы жестко это не звучало). Почему? Потому что собственной производственной экосистеме нужно время для того, чтобы встать на ноги и наладить эффективное конкурентоспособное производство. Все развитые страны так и делали в прошлом (см. тайну №7). В этом смысле контрсанкции и запрет ввоза европейской с/х продукции — огромное благо для нашей страны. 

Но для того, чтобы бизнес развивался а не оставался мелким лавочным, нужны инвестиции, для чего нужен развитый рынок капитала. В этом плане США впереди всей планеты именно потому что там как нигде развит аппарат венчурного финансирования.

В общем книга интересна тем, кто увлекается экономикой и решает прикладные стратегические задачи в масштабах страны. В книге очень много отсылок на исторические примеры, которые подтверждают каждый тезис.

А вот и сами «23 тайны капитализма»

( Читать дальше )

«Почему бы не предположить, что человеческие качества, включая и самоконтроль, необходимый для жизни в обществе, присущи нам изначально, „встроены“ в нас? Неужели кто-то всерьез верит, что наши предки до возникновения религии не придерживались никаких социальных норм? Что они никогда не помогали собратьям в беде и не сетовали на недобросовестность других людей? Несомненно, человек заботился о жизнеспособности своей общины задолго до появления современных религий, зародившихся всего лишь пару тысячелетий назад». (Франс де Вааль, доктор философии, приматолог, этолог)



( Читать дальше )

Пока в прошлый четверг, 15 декабря, кто-то грелся дома под пледом, мы с ведущими экспертами в области биржевого софта устроили во ВШЭ митап по маркетдате. Обсудили, как биржи по всему миру передают информацию о миллионах сделок в секунду и как брокеры дальше поступают с этими данными. 

На встрече было много полезной информации, как трейдеров, так и для IT-специалистов, работающих в биржевой сфере. Начал митап руководитель фронтенд-разработки EXANTE Сергей Рубанов с презентацией “Real-time данные на фронтенде”. То, о чем говорил Сергей, в большей степени, пригодится именно разработчикам, сталкивающимся с отображением финансовых данных: как сделать real-time web-приложения производительными и отзывчивыми и как при этом не поддаться “JavaScript fatigue”. Полную презентацию Сергея можете посмотреть на Slideshare.



( Читать дальше )

Только один график настоящий 8 остальных созданы на основе случайного блуждания, задача простая надо определить настоящий и проголосовать за соответствующий номер в опросе.

Вот и закончился наш конкурс, мои поздравления всем победителям! Хочу сказать спасибо всем, кто читал мой блог, ставил плюсы, комментировал посты. Надеюсь хоть кому-нибудь моя писанина принесла пользу. Пользуясь случаем хочу поздравить всех с наступающим Новым Годом! Желаю всем попутных трендов. Берегите своё здоровье и депозиты).
Надеюсь до встречи на следующем ЛЧИ)

Победители:
Номинация лучший частный инвестор на всех рынках:
Честно, сначала глазам своим не поверил, думал сайт глючит и не находит vrvr в победителях, ан нет, он слетел на 5 место с доходностью 600 процент, как мне кажется всему виной лонг в фьючерсе на пару евро/доллар, который он увеличил до 400 контрактов. Очень жаль, победа упущена.
Таким образом победителем в данной номинации становится pavel.

Номинация лучший частный инвестор на фондовом рынке:

pavel http://www.investor.moex.com/trader2016?user=82806

Номинация лучший частный инвестор на срочном рынке:

( Читать дальше )