Стоит разнообразить торговлю в связи с высокой волатильностью.

Фондовый рынок предоставляет больше возможностей, чем срочный  благодаря большему количеству ликвидных инструментов.

Поэтому решил выяснить, какие бумаги можно шортить и покупать с плечом.

Получилась такая табличка:

Ссылка: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G7YzdRtMSfrkQjINeE40ZLgq2NKQlXSBzCjDJ6YgVhI/edit?pli=1#gid=1888726663

При формировании списка учитывались параметры для клиентов – физических лиц с ПОВЫШЕННЫМ уровнем риска. Дисконтирующие коэффициенты указаны в %. Например, ставка дисконта в 25% означает плечо 1:4.

Для создания перечня брокеров была взята статистика активных клиентов основного рынка: http://moex.com/a1186

Файл статистики за 2104 год: http://fs.moex.com/files/6801/

Пятницу рынок закрыл «длинноногим доджи» — фигура возможного разворота, но необходимо подтверждение. Рынок пока удержался выше отметки 1660 пунктов и шансы на продолжение роста есть, однако сегодня уровень вновь будет тестироваться на прочность.
Ситуация на срочном рынке в пользу покупателей, ситуация в паре евро-доллар в пользу продавцов, ситуация в паре доллар-рубль в пользу продавцов, ситуация на рынке США в пользу продавцов, ситуация на сырьевых рынках в пользу продавцов.
По отраслям: в банковском секторе «высокая волна» — фигура потенциального разворота, но необходимо подтверждение, здесь ждем теста сверху уровня 4500, в случае отбоя покупаем с целью 4745. В нефтегазе «длинноногий доджи», здесь ждем теста сверху отметки 4150, в случае отбоя покупаем с целью новых максимумов. У металлургов «падающая звезда»- так же фигура разворота, но необходимо подтверждение. Здесь мы ждем теста отметки 4040. В случае отбоя покупаем. Цель — 4500. У энергетиков — «медвежье поглощение» — фигура разворота, однако поддержка 830 пока устояла, сегодня ждем еще одной попыки пробить ее вниз, в случае отбоя можно купить с целью 880. В телекомах еще один «длинноногий дожди», но необходимо подтверждение, здесь ждем теста уровня 1750 и покупаем в случае отбоя.
Итог: сегодня ждем теста сверху отметки 1660, в случае отбоя покупаем с целью 1700, в случае пробоя — продаем с целью 1625.

Давайте еще раз потроллим смартлабовскую тусовку на тему продажи «голых» опционов.

Почти к каждой моей записи на смартлабе обязательно находятся комментаторы, которые пишут о том, что «нельзя продавать родину и опционы». Читая такие комментарии, я сразу живо представляю себе этих людей, умудренных многолетним опытом и мудростью, которые торгуют на бирже с пеленок, и знают все секреты о том, что можно продавать, и что нельзя. Хотя, на самом деле, многие (но, разумеется, не все!) из таких комментаторов в своей жизни ни разу не купили и не продали ни одного опционного контракта. То есть эти люди высказывают свое «экспертное мнение» в вопросах, в которых не имеют ни малейшего практического опыта.

Да, на продаже опционов можно погореть. Я никогда этого не отрицал, и даже сам часто рассказываю своим ученикам реальные примеры таких случаев. Я продаю «голые» опционы уже третий год. И, поэтому, основываясь на моем личном живом опыте, могу сказать о двух главных причинах, по которым продавцы опционов терпят крах.