Недавно был замечательная статья высер разоблачающий отсутствие алгоритма у мальчика тут

Эта же замечательная статья еще один высер расходимся, должна поведать о конспирологических заблуждениях автора, и все это в сопровождении пруфов и поэтому естественно неинтересно

Заблуждение:

Наша славная биржа не видит участника ЛЧИ и его сделки. ВООБЩЕ.Биржа видит только поток заявок от брокера, и сводит их у себя для ВИРТУАЛЬНОГО/визуального встречного исполнения. ИМЕННО БРОКЕР распределяет заявки по идентификационным номерам своих клиентов.

Суть:

Не зная специфику работы биржи с брокером а следом  с самим трейдером был сделан такой вывод, чтобы понять специфику работы биржи достаточно заглянуть за официальной информацией по адресу

( Читать дальше )

«Символическая система. Простейшей символической системой является светофор. Три сигнала всего: красный-стой, зелёный-иди, жёлтыйприготовиться. И кто нарушает регулярно простой красный сигнал  быстро понимает, что он конечное существо… Тепер представим, что есть какие-то инопланетяне, которые прилетели, ничего не понимая в нашей цивилиации, они смотрят и говорят: -Ага, есть такая штука у землян как фветофор. Три цвета покаывает. И они воспринимают его по-своему, они строят вероятностную модель. Они говорят:- Все существа, которые ходят на красный свет, рано или поздно погибают или попадают в неприятности. Все существа, ходяие на зелёный с высокой вероятностью существуют, а ходящие на жёлтый 50 на 50.И когда их в Центре спрашивают:- Ну что вы там раведали? Они докладывают:- Мы нашли, что у землян висят на всех перекрстках приборы имерения вероятности дальнейшего уцеления этой рассы- светофор наываются. А их спрашивают: — А ни какой там регулятивной функции нет? — Нет нет, они вероятность меряют. Мы чётко определили, кто ходит на красный свет у того больше неприятностей, с болшей вероятностью, вероятность 75%, кто на жёлтый — у того 45%, А кто на зелёный — у того 0,5-5%. Все!!! Земляне прикольные люди они вероятность измеряют на каждом перекрёстке.»(А.Арестович).

( Читать дальше )

Уажаемые участнички ЛЧИ. В этом году подсчёт на конкурсе ведёт какой-то слепой бухгалтер на счётах. Стартовая летает, доходность роет землю, концов не сыщешь. Общее впечатление — в дурдоме играют в лото.

Всё бы ничего, но пиндюлей выписывают почему-то мне за мои таблички. Только, понимаешь, начинаю глумиться, как мне лопатой по лбу: «Стартовая у меня другая. Всё враньё!». Согласен, может и так, но я-то посредник.

Убедительная просьба — долбите биржу за неверный подсчёт, пишите жалобы, вызывайте Скотникова и прочих на построение. Пусть оперативно исправляют, пусть объясняют, какого рожна стартовая то увеличивается, то уменьшается в разы.

Не дайте цирку погибнуть в трясине левых циферок. Спасибо.

Вчера я сделал запрос к сообществу и многие откликнулись. К сожалению, я не смог донести суть до большинства, поэтому исправляюсь:

Друзья, озвучиваю цель моего предложения. Вы могли подумать, что я хочу обмениваться торговыми идеями, но это не так. Я хочу отрабатывать свою систему (а вы, свою), которая мне комфортна, но с реализацией которой у меня возникает много проблем, именно по причине недостатка коллективной ответственности. Для этого я, к примеру, веду дневник, у которого три цели:

1. Осознать ошибку (найти ее в своей торговле, психике, поиск слабых мест, искажения по рынку)
2. Принять эту ошибку (не заниматься самобичеванием, признать, что у тебя есть косяк, ошибочный рефлекс, нужно честно об этом сказать)
3. Информация (поиск новых ошибок из собранных дневником данных)

Группа, которую мы создаем — это та сила, которая крайне эффективно помогает работать по всем трем направлениям. Лично у меня много проблем в трейдинге и мне нечего скрывать. Вот мой дневник:

( Читать дальше )

Скрин из поста татарина:

Вопрос на внимательность — сколько квиков открыто одновременно у Татарина во время торгов?))))))))

 Эпиграф:

«karpov72, поверь любой так может, самое главное дисциплина, я как люблю говорить нету грааля на рынке, грааль это ты сам» (откровения Ильнура, новый завет, строфа 16:11)

Прошло несколько дней с моего поста о системе Татарина http://smart-lab.ru/blog/284522.php#comments, как наконец офик БКС судя по всему родил коллективный ответ от его имени.

smart-lab.ru/blog/285129.php

Цель ответа — увести обсуждение в другую сторону, а именно в то, что мол я знаю фишечки, использую рюшечки, да были косячки, прав ванюта, но в итоге я все равно зарабатываю, вот скрин расчета НДФЛ.

Уважаемые любители Татарина! особенно те, которые  уверены, что обвиняют гения лишь недоумки и просят, мол, Хозяин, не открывайте дуракам свои секреты.

Татарин не ответил ни на один конкретный вопрос. Более того, вовсю используется такой прием как подмена тезиса.

( Читать дальше )

P.S. (В начале, чтобы не читать до конца). Господа. Всем спасибо за обсуждение. Оно было конструктивным и полезным. Из множества мнений я выцепил возможный источник проблем и убрал его. Все работает, как часы.
Графики с результатами в конце публикации.

===================Дальше опубликованный ранее текст поста.
 Всем доброе утро...
Утро, потому что задолбала простейшая задачка — всю ночь ломал голову и экспериментировал с разными вариантами, но так и ушел в начале дня на хрен спать, не добившись результата. А сейчас проснулся... 

Тока не надо смеяться, но я наверное самый тупой программист на смартлабе, потому что сутки не могу разобраться в чем ошибка в трех строчках кода.



( Читать дальше )

В бесплатном визуализаторе сделок участников ЛЧИ 2015 (см. пост http://smart-lab.ru/blog/282098.php) появилась возможность анализа графика «эквити» трейдера в течение торговой сессии. На самом деле это тот график на который нужно обращать внимание в первую очередь. На нем четко видно как трейдер контролирует свои риски при торговле. Есть участники у которых нужно поучиться, а есть «экземпляры», даже несмотря на то, что они в ТОП-100, которые показывают как делать не надо.
Особенности: кроме самой платформы ничего скачивать не нужно. «Дата майнеры» встроены в платформу. Простота использования, удобство и многофункциональность. Можно анализировать действия участника сразу по нескольким инструментам (т.е. анализировать «парный» трейдинг).
На графиках это выглядит примерно так:


( Читать дальше )

В США во время последнего финансового кризиса провели интересное исследование – сравнили карту штатов с финансовыми проблемами с картой штатов с наибольшим количеством людей страдающих от ожирения. Как ни странно карты совпали. На самом деле ничего удивительного. Несмотря на, казалось бы, несопоставимость финансовых проблем и проблем переедания, корень всех этих проблем один. И заключается он в отсутствии у людей внутренних ограничений на потребление.

Майкл Льюис – это тот, который более двадцати лет назад написал «Покер лжецов», а после кризиса 2008 г. – «Большую игру на понижение». Сильная сторона его книг, делающая их чтение столь захватывающим – сочетание хорошего финансового бэкграунда (он понимает, о чем пишет, а это – очень редкое качество для журналистов) с хорошей журналистской подготовкой (его увлекательно читать – а это очень редкое качество для финансистов). В результате такого сочетания талантов рождаются бестселлеры. 

( Читать дальше )

Семинар, однозначно, не для всех. Если ты не умеешь мыслить категориями вероятности, если думаешь, что можно обогатиться за неделю, то семинар, однозначно, не для тебя. На семинаре Макс дал мне навороченную удочку, показал, как ее еще можно улучшить, показал рыбное место и сказал: лови рыбу и имей терпение. Остальное зависит от меня. Что мне не понравилось: 
1)Максим имеет не очень хорошие ораторские способности, в первый день-два было трудно понимать то, что он излагает. Но, справедливости ради стоит сказать, что в остальные дни он заметно прибавил.

Вот, наверное, собственно и все, что мне не понравилось в семинаре. Что понравилось:
1) Четкая система торговли, которую трудно нарушить-2 сделки в день и все.
2) Все его методы торговли протестированы на истории и подкреплены увеличением его депо- к каждому своему доводу он прилагал тестирование.
3) Он заставляет взглянуть на трейдинг немного с другого угла. Тупым и новичкам на семинаре делать нечего, конечно.

( Читать дальше )

P.S. хоть и в начале. Уже в который раз убеждаюсь, что популярность публикаций с негативными результатами на порядки выше.  Народу больше нравятся чужие провалы, пусть и мелкие. чем чужие достижения, даже мелкие.
Не успел выложить пост, уже гора плюсов и комментариев. А во вчерашнем, где все было хорошо, ноль эмоций и реакции. :)


В который раз убеждаюсь в действенности правила — перед выходом новостей урезать объемы открытых позиций. Вопрос, как увязать это с работой робота. Или плюнуть на чистоту полностью автоматического эксперимента и резать вручную?
В 15-30МСК вышли данные по индексам цен США и… И гэп… И стопы исполнены с проскальзыванием свыше 200пп (в пятом знаке). Вся заработанная ранее прибыль ушла в канализацию. Более того, робот влез в убытки.
Падающая ветвь в правой части графика баланса — результат закрытия  50 частичных позиций общего объема трейда по стопу с проскальзыванием.

( Читать дальше )