Блог им. neophyte

Против вражеского гэпа наш торговый робот оказался бессилен.

P.S. хоть и в начале. Уже в который раз убеждаюсь, что популярность публикаций с негативными результатами на порядки выше.  Народу больше нравятся чужие провалы, пусть и мелкие. чем чужие достижения, даже мелкие.
Не успел выложить пост, уже гора плюсов и комментариев. А во вчерашнем, где все было хорошо, ноль эмоций и реакции. :)

Против вражеского гэпа наш торговый робот оказался бессилен.
В который раз убеждаюсь в действенности правила — перед выходом новостей урезать объемы открытых позиций. Вопрос, как увязать это с работой робота. Или плюнуть на чистоту полностью автоматического эксперимента и резать вручную?
В 15-30МСК вышли данные по индексам цен США и… И гэп… И стопы исполнены с проскальзыванием свыше 200пп (в пятом знаке). Вся заработанная ранее прибыль ушла в канализацию. Более того, робот влез в убытки.
Падающая ветвь в правой части графика баланса — результат закрытия  50 частичных позиций общего объема трейда по стопу с проскальзыванием.


Против вражеского гэпа наш торговый робот оказался бессилен. 



Что касается текущей работы на кодом.
Внесены  дополнения, но пока что не в той версии, которая торгует в мониторинге.
Суть — для расчета размеров ордеров тейк-профит и стоп-лосс  используется текущая волатильность рынка, рассчитанная по правилам SWT-метода.

Добил вопрос с адаптивным трейлингом. Эффективность его пока что требует дальнейшего исследования, но в кодах необходимые изменения в качестве опции уже есть. Теперь есть три режима:
— без трейлинга;
— ручная установка трейлинга;
— адаптивный трейлинг.
В планах стоит вопрос с подтягиванием стопа независимо от прибыльности позиции. Но вроде никаких технических проблем с этим не ожидается.

Что касается робота, то мои опасения оправдались. Его попытка торговать нисходящую коррекцию привела к убытку, да еще с гэпом. Надо обдумать вопрос включения автоматического фильтра «Only Long» или «Only Short» по трендам старших уровней иерархии.

В целом все нормально. Детали сделок в мониторинге, но обновление мониторинга что-то тормозит.
Против вражеского гэпа наш торговый робот оказался бессилен.


Всем Удачи!!!

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода
★1
62 комментария
Удачи.
avatar
Garry36.6, пасиб.
Все что можно выжать из ситуации, я выжму. А там видно будет :)
avatar
Николай Скриган, «наш»? Означает ли это, что когда доделаете — подарите его всем, кто ставил вам плюсы? )
avatar
VladMih, излишним альтруизмом я не страдаю. Всякий труд должен быть оплачен.
avatar
Николай Скриган, значит «наш» не наш )
Но насчет «всякий» я не был бы так категоричен.
avatar
VladMih, поправлюсь. Всякий востребованный
avatar
Николай Скриган, мой ответ остался прежним )
Хобби — труд, который не оплачивается, благотворительность — тоже не всегда значит тупо отдать деньги. Есть и другие примеры, но они сложней.

Из простого — масса советников, выложенных в сеть бесплатно. Знаю что вы о них скажете, но я лишь о том, что они соответствуют вашей поправке — это труд и они востребованы.
avatar
Не хочу огорчать, но чем раньше Вы откажитесь от этой игрушки, тем лучше для Вашего счета.

Сам баловался с этим три года — фигня… Разумная торговая система фундаментального счета эффективнее в разы...

А все то, что дается механикой требует такого уровня поддержки и интернет обеспечения,, что для физика не достижимо.

Относительно же работы на площадках Запада, также полагаю, что принадлежащем уровне фундаментально подготовки, успех лишь в знании, но не другом...

avatar
cerenc, клиенты не хотят систему.клиенты хотят робота.и они его получат :)а сам автор продолжит торговать вручную
avatar
дядя Вова,

Каждый получает, что хочет и чего достоин, и в этом высшая справедливость…
avatar
cerenc, золотые слова.
avatar
дядя Вова,
где то читал, показалось пафосно, но верно
avatar
дядя Вова, почему-то именно вас захотелось спросить -
в чём их «золотистость»?
Российские олигархи, оседлав народные богатства, получили то, чего достойны?
А вы недостойны получить свою долю?
Или не хотите?
avatar
VladMih, я свой скромный кусочек через ваучеры получил и довольно с меня.
avatar
дядя Вова, вряд ли клиенты получат такого робота… Он все равно требует квалифицированного пользователя. И в отличие от индикаторов при неправильных действиях хозяина и настройках может слить деньги абсолютно самостоятельно. Отдавать гранату ребенку в качестве игрушки стремно...
Мне же он высвободил почти все время, которое занимала торговля на коротких интервалах. Сутки стали часов на 8 длиннее.
avatar
cerenc, сегодня эта машинка уже решила задачу по высвобождению моего времени. Я больше не прикован к компьютеру во время совершения торговых операций. Одно это дорого стоит...
Анализ рынка и оценку общей ситуации это с меня не снимает, но это квалифицированная работа, совсем другого уровня. При этом голова не забита сопровождением текущих позиций.
avatar
Николай Скриган,
Одно это дорого стоит...
Скоро Вы поймете, что оно этого не стоит…
avatar
«Надо обдумать вопрос включения автоматического фильтра «Only Long» или «Only Short» по трендам старших уровней иерархии.»

Хорошая идея, при правильной реализации.
Но от гепов она не спасёт. (
avatar
VladMih, мое мнение относительно алгоритмизации таково, что люди промышляющие этим, по сути мало что смыслят в фундаментале, поэтому их системы, как виртуальные игрушки на " тему "

История же становления и падения " западных " фирм на Москве кончалась тем, что первыми сокращались именно, так называемые постановщики и это не случайно ...?!
avatar
cerenc, моё мнение что в фундаментале вообще мало кто смыслит.
Еще меньше народу имеет достаточно инфы для качественного фундаментала.

PS: я в фундаментале ноль полный. Почти полный )
мой конёк вот — smart-lab.ru/blog/284294.php
avatar
VladMih, в фундаментале вообще мало кто смыслит.

Слышать это очень печально, ведь это именно то, что следует получать с дипломами экономиста...?!

Например, счета балансов — есть основа работы с акциями ( как разумная основа принятия решений, ну РФ конечно не в счет )

Счет, курса, есть совокупность управления и веротностных оценок уровней и так дальше...

Не соглашусь с Вами в той части, что мало кто этим владеет, другой вопрос, что это не то, о чем говорят на конференциях, но в оправдании можно лишь сказать, что такие тесты не читаются на 15 минутных форматах
avatar
cerenc, вы путаете разные виды фундаментала.
Называете фундаменталом то, что исследуют налоговики и прочие «бухгалтера». Для трейдинга этого мало.

Всё перечисленное вами даже для оценки стоимости акций недостаточно. На реальную стоимость акций влияет еще множество факторов, не учитываемых бухгалтерией, а официальные отчеты нередко расходятся с жизнью.
Ну а уж по нефти или золоту это вообще ни о чём.

Спорить с вами не хочу. Умеете — пользуйтесь.
А много вас таких, знающих, или мало — мне одинаково.
avatar
VladMih,

то, что исследуют налоговики и прочие «бухгалтера». Для трейдинга этого мало.

Относительно мало или много говорить не буду, но первопричинно, да начинать надо именно с того, что исследуют налоговики и «бухгалтера».

Если Вы этого делать не умеете, то Ваши успехи — есть лишь набор случайных событий...?!

" Покупая акции я всегда покупаю бизнес " Уорен Баффет
avatar
VladMih,

Здесь есть женщина, которая пишет по " фундаменталу западных акций" её здесь мало кто читает, но её подход в моем представлении, именно то, что отличает серьезного трейдера, от другого…
avatar
cerenc, серьезного трейдера от «другого» отличает кое-что другое.
При всём моём уважении к той женщине «которая поёт» )
avatar
cerenc, любой вменяемый руководитель предприятия знает, что бухгалтер занимается «посмертным» учетом. А инвестор получит этот «посмертный» учет с большой задержкой. И чё?
Главная задача фундаментального анализа — предвидеть, что будет, а не квалифицировано препарировать то, что было, да прошло.
Но как предвидеть, оправдаются покупки нового оборудования, или нет по данным баланса. Будет спрос на продукцию увеличиваться или сокращаться.
Никак.
Фундаментальный анализ еще более илюзорная вещь, чем технический анализ. Только для того, чтобы в этом убедиться, нужно гораздо больше времени.
Нет в инвестировании магистрального пути. И быть не может.
avatar
SergeyJu, Про бухгалтера и фин директора верно.

Но фишка в то, что современные, так называемые эффективные менеджеры НЕ УМЕЮТ ЧИТАТЬ ОБЫЧНОЙ БАЛАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ, поэтому их измышления иногда просто смешны на базе того, что написано у них же в бухгалтерии...

Относительно же иллюзорности фундаментального анализа ( повторю лишь ремарку в отношении РФ ), по мне, это первостепенно...!

Именно поэтому покупка бумаг РФ сегодня, для меня даже не обсуждается…
avatar
SergeyJu, как предвидеть, оправдаются покупки нового оборудования, или нет по данным баланса. Будет спрос на продукцию увеличиваться или сокращаться.
Никак.

Осмелюсь лишь возразить, что эти вещи достаточно предметно осуждаются в книгах по финансовому анализу.

Конечно в определенной степени это теория, но в той или иной степени опытный финансист базирует свои решения в том числе по поглощения и покупкам на этих данных

и в этом смысле человек для акций не владеющий этими вопросами, ну разве что поиграться…
avatar
cerenc, если и есть куча людей, которые путают дебет с кредитом, актив с пассивом и не знают, что налоговое планирование должно предшествовать сделке, а не осуществляться в день последнего платежа по налогам, это ровно ничего не доказывает.
Мой опыт принятия управленческих решений и опыт моих приятелей говорит, что ты сам никогда не знаешь, вступая в новый проект, что он тебе принесет. Хороший бизнес-план может предохранить от грубейших ошибок, не более того.
В этой ситуации, имхо, ставить вообще можно только на управленческую команду. Да и то при высоком уровне диверсификации. А весь шаманизм а-ля грэхем, а -ля отношение прибыли к цене акции — профанация, не более.
avatar
VladMih, не спасет. В данном случае не было бы шортов.
avatar
… даже как-бы простой ами дает возможность делать нечто типа:
TradeTime = (TimeNum() >= 100X00 AND TimeNum() <= 135X00)
OR (TimeNum() >= 140X00 AND TimeNum() <= 184X00)
OR (TimeNum() >= 190X00 AND TimeNum() <= 233X00);

Buy = buy1… AND TradeTime;
Sell = sell 1… OR NOT TradeTime;

… т.е. робот торгует только в описанные моменты и принудительно выходит из позы при их окончании… можно и табличку с событиями дня прилепить, заполнение/проверка которой будет необходимым элементом подготовки его к сегодняшней миссии… понятно что это все общеизвестно, но должен же кто-то и озвучить… %-)
avatar
roan, это делается еще проще. Глянул в календарь, отключил робота и закрыл позиции.
avatar
200 пунктов — это с учетом 5-го знака я так понимаю? Т.е. «честные» 200 — это даже для кухни цифра несуразная.

А так жаль, робот красиво шел.
avatar
dagh, вы про что? Хоть что-то знаете о «кухнях», чтобы быть таким безапелляционным судьёй?
Вчера евроауд имел дневной рендж 287 пунктов. «ЧЕСТНЫХ» (4-значные котировки). И это только от хая до лоу дня, не считая внутридневные «крюки».
А средний дневной рендж за 20 дней — 229п (ваших 2290)
Это в 10 раз больше вашего «несуразного».

Вообще не понимаю о чём вы пытались написать.
avatar
VladMih, если не понимаешь, то зачем отвечать, тем более вопрос-то не тебе был.
Речь о проскальзывании. Слыхал о таком?
avatar
dagh, ты мне не тычь ©
Личные разговоры в личке, поэтому не надо ЗДЕСЬ затыкать рот.

Кой смысл говорить о проскальзывании, если речь о ГЭПе?
avatar
VladMih, я и не затыкаю… я заметил у тебя манера такая, не разобравшись сразу, подлететь с претензиями. Это манеры местных троллех. Зачем так?

Смысл в том, чтоб понять реально ли кухня может протащить на 200 честных пунтов. Я с таким не сталкивался в кухнях. Но если там 5 знаков, то это 20 пунктов, значит все законно.
avatar
dagh, слышь, ты на свои манеры посмотрел бы!
Уже троллем обозвал!!!
А перед этим посмотреть мои посты слабо?

А вообще, такие судьи, как ты, только и делающие, что завывающие про кухни, мне неинтересны. Ибо ты считаешь себя намного выше меня и поэтому мне очень неудобно смотреть сильно вверх. )))
avatar
VladMih, блин, ты чего такой агрессивный-то?
не называл я тебя троллем. ты либо не внимательно читал, либо родной язык — не русский.
Посты не смотрел, но гляну, ок.
avatar
dagh, «Это манеры местных троллех.» — твои слова или я читать не умею?
При этом агрессивный не ты, а я… Капец.

И посты мои только пошел читать, а про манеры вывод уже сделан…
Впрочем, против таких деятелей мои манеры действительно агрессивные — после 2-3 перекидок комментами тупо отправляю в ЧС, вот и вся моя агрессия.
avatar
VladMih, да мои, где я сказал что ты тролль?
Влад, ты утомил, своими претензиями, честно.

Отправляй в бан, какие проблемы…
avatar
dagh, ну, если твои «троллехи» не синоним троллей, то продай мне свой словарь.
avatar
dagh, вы еще не видели просадки на истории в тестах. :)
avatar
Николай Скриган, ну просадка-то просадкой, а кто дает так проехаться на проскальзывании? Альпари? Так все же это 200 пунктов или 20?
avatar
dagh, да все практически. Сейчас все перешли на работу по рыночным котировкам без фиксированного спреда. Перед новостями спред расширяется за счет того, что из стакана у поставщика ликвидности снимаются ордера.
В момент выхода новости ближайший ордер слизывается, а за ним пустота. Вот тут то оно прилетает.
avatar
Не надо валить вину на новости… Вы не можете быть в курсе всех событий. Например, какой то член фрс может что то важное высказать и цена улетит, но это событие к примеру не будет в еженедельном экономическом календаре, то как этот риск убрать?
avatar
Costa, да я не валю и даже не переживаю. Просто пишу события в хронику. Рабочий момент. Абсолютная просадка 7%
avatar
Черный лебедь, однако.
avatar
Николай, если 20п смели в канализацию весь заработанный профит, то тут ИМХО стоит говорить только о завышении объёма ордера.
Агрессивный у вас роботяга )
avatar
VladMih, это настраивается. Тест идет с риском 50% текущего баланса. А профит съело не только проскальзывание, но и то, что сделки закрылись в убыток. Т.е. проскальзывание добавило лишнюю 1000 долларов.
avatar
Николай Скриган, Вы свой метод достаточно подробно раскрыли общественности, даже индикаторы распространяете. Вопрос: Вы раскрываете логику используемого Вами полосового фильтра (т.е. логику преобразования источник-выход) с формулами, именами, явками и паролями или это держится в секрете?
avatar
Agent Smith, не раскрываю. Фильтр может быть любым. Не стоит гнаться за сложностью. Будет отличие в мелких деталях поведения трендов, принцип останется рабочим.
avatar
Николай Скриган, понимаю. Спросил потому, что в Art7_i9.pdf упоминаете о разных погрешностях разложения по волновым компонентам для двух версий используемых фильтров (31% и 2%).
avatar
Agent Smith, я похерил это. На рынке это оказалось не существенным.
Там были фильтры 4-го порядка, сейчас я работаю с простейшими фильтрами второго порядка.

P.S. Эта корреляция, которая возникает между трендами за счет проникновения части движения из старших трендов в младшие вреда не приносит. Только на пользу идет.
Ди и вообще, на рынке особая точность не нужна, все приблизительно. Вам ведь нужно принять по большому счету два основных решения:
— вверх или вниз;
— где открываться?

И то и другое решение могут быть ошибочным.
Цена ошибки с направлением дорогая, но на нее погрешности фильтров не влияют.
Незначительная погрешность с точкой входа в этих условиях не играет вообще никакой существенной роли.
avatar
Чтобы робот «не замечал» новости и прочие шпили, как рыночные, так и кухонные, плагинные, а также чтобы можно было эффективно использовать трейлинг, рабочим тайм-фреймом должен быть минимум час.
И опять же — мани менеджмент прежде всего.
avatar
Translator, не совсем так, точнее совсем не так. Шоры таймфрейма не должны заслонять рынок в целом. Я его воспринимаю именно в целом и та и торгую.
В роботе торгуются движения локальной волатильности, т.е. тренды недельного цикла — волатильность по евро сейчас 186пп в четвертом знаке.
Входы идут по трендам дневного цикла — волатильность 85пп в четвертом знаке. По ней ставятся стопы.
Принимаемый риск убытка от трейда при таких параметрах — чуть больше 40% от депозита. Даже проскальзывание стопов не вывело торговлю за пределы этого риска.
А час-не час дело второстепенное. Вопрос в том, какую волатильность учитывать и какие риски принимать.
avatar
Николай Скриган, что-то по эквити я бы не сказал что там выдержан 40% убытка (ну при условии если это не 40% на начальный капитал)
avatar
dagh, смотрите график вверху. З2.88% просадка от максимума.
avatar
Николай Скриган, мне представляется, что Вы существенно завышаете риск против «оптимума». Впрочем, мы это уже обсуждали.
avatar
SergeyJu, конечно риски высоки. Но по сравнению с моей ручной торговлей торгуя роботом я, можно сказать, совсем не рискую.
avatar
Не совсем понятно, у вас максимально допустимая просадка, после которой закрываются все ордера 40% или объем одного ордера таков, что его закрытие по стопу приводит к убытку в 40% от депозита?
И то, и другое — это самоубийство депозита.
Вообще, считается, что робот должен проходить тест на истории по крайней мере в течение последних 2-х лет при приемлемой просадке.
Это позволяет оценить его доходность и живучесть.
А без этого ставить его на реал никто из торгующих советниками не будет, и это не имеет никакого смысла.
avatar
У меня та же фигня!!! Слил немного))) Точнее у меня все закрылось автоматом, а я открыл руками… и зря.
avatar

теги блога neophyte

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн