Избранные топики / Профиль redtiger8 / sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. Форум акций. Котировки акций. Фундаментальный анализ акций. Трейдинг, инвестиции, экономика

Куртис Фейс. "Путь черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры"

19 ноября 2011, 22:48
|
TTTraider

Когда читал книгу, составил для себя небольшой конспект. Возможно, для кого-то будет полезен. Хотя, конечно, без прочтения оригинала понять его будет трудно.

В команду «черепашек» отбирались люди, которые имели опыт в теории игр и построении стратегий, а также хорошее знание теории вероятности, применявшейся в играх с элементом удачи.

Вот некоторые примеры когнитивных предубеждений, влияющих на трейдинг:

– Неприятие потерь – склонность избегать расходов, а не стремиться получать доходы.

– Эффект понесенных расходов – склонность рассматривать уже потраченные деньги как нечто более ценное по сравнению с деньгами, которые могут быть потрачены в будущем.

– Эффект распоряжения – склонность фиксировать доходы и не фиксировать потери.

( Читать дальше )

*** Смартлаб - зеркало общества

13 ноября 2011, 21:45
|
Дмитрий Интрадей

:) Я как человек, сталкивавшийся по работе с социальными темами, а потом заболевший темой взаимоотношений, начал копать глубже до устройства государственного строя, политики, религии, идеалогии, конфликтов, воин… пришел к некоторым выводам (важно понимать, что все эти выводы касаются и сообщества смартлаба :) )

.

   1. система, в которой есть «оценка-суд», всегда будет дискреминирующей, какие бы «костыли-демократию» не пытались привить этой системе-обществу

   2. там, где МОЕ я важнее ТВОЕГО я, МОЙ результат важнее ТВОЕГО — рано или поздно будут возникать конфликты и они будут бесконечными какие бы правила не придумывали (кроме как перекрой общества, где ТВОЕ важнее моего и ТВОЙ успех — МОЙ успех, потому как ты поделишься его результатом прямо, но чаще косвенно)

   3. там где МОЙ результат важнее ТВОЕГО и уж тем более НАШЕГО всегда будет зависть, ложь, предательство, обиды, язвительность, сговоры, воровство, упреки, злоба, раздражительность… (ой там еще столько пороков )))) вы устанете читать)

( Читать дальше )

Риски, визги, журавли.

13 ноября 2011, 12:36
|
Зов KTULHU

В связи с последними многочисленными постами на журавлинную тему захотелось поразмышлять не о существовании или несуществовании нашего героя, а о полезном — о рисках.
Когда мы имеем дело с вероятностью, то мы имеем дело и с риском. Кто ещё, кроме трейдеров постоянно имеет дело с риском? Много кто, но в этом есть абсолютные профессионалы — страховые компании (СК), конечно же. И у них есть четкое определение степени риска.

Степень риска — это 1) вероятность наступления страхового случая и 2) размер возможного ущерба в результате этого события. Я думаю, все согласны с истиностью этого определения, хотя оно и не является исчерпывающим. Событие может иметь очень низкую вероятность по 1 пункту и большой ущерб по 2му, а может и наоборот. На самолётах летать безопаснее, чем ездить на машине, хотя самолёты если уж бьются, то конкретно.

( Читать дальше )

предновогоднее ралли.

05 ноября 2011, 15:46
|
Константин Матросов

Скоро декабрь. А в декабре бывает новогоднее ралли. Выглядит это так (данные за январь 1999 – октябрь 2010).

Что мы видим в декабрях?
1. Линия MIN – это самое большое падение за месяц. То есть падало, но мало-мало.
2. Линия STDEV – это стандартное отклонение. Оно тоже маленькое, что говорит о небольшом разбросе изменений, а это в свою очередь означает небольшой риск.
3. Столбец AVERAGE – это собственно и есть ралли. После летне-осеннего затишья статистически следует уверенный рост.
Так что если хочешь разбогатеть – то 1-го декабря затаривайся акциями.
Но давайте посмотрим дальше на график. Нас интересует линия AVERAGE AVERAGE – это среднее среднемесячного роста (то есть рост в среднем за год). Статистически уверенный рост происходит также в январе, феврале, марте и апреле и декабре (среднемесячный рост больше среднегодового). С декабрем разобрались, смотрим на остальные месяцы.

( Читать дальше )

Мувинги в продолжене к постам TishaTM

05 ноября 2011, 10:48
|
ShamanK

раз пошла такая пьянка от

TishaTM

, то и я преподниму завесу над своим индикатором:

речь естественно о мувингах.
однако не простых а хитро****х ))

1 — мы все любим «ловить ножи» )) а они как правило на клозе бывают редко..

следовательно мувинги по ценам клоз идут в долгую интимную работу

2 — мувинг с текущего тайм фрейма попав во флет может насигналить до маржин кола,

следовательно мувинги должны быть с РАЗНЫХ ТФ,

3 — в зависимоти от того какой мувинг над каким — получаем общую картину текущего состояния торгуемого инструмента — тут идет тренд тут образовался флет а тут вот она родимая точка входа — так всеми любимый «нож»… ну а тут стоп )))

( Читать дальше )

SP-500 закрытие выше 1250

04 ноября 2011, 23:38
|
Олег Сергеевич

выше отметки 1250.Даже 1240 не несет ничего негативного — 1% в пятницу однозначно положительный сигнал на такой волатильной неделе. Новостной фон остается напряженным и не знаешь откуда какие заявления ждать, но смотрю вверх .

по евробаксу консолидация 1,38 -1,3750 немногие наверно будут тянуть лонги через выходные, но я все равно смотрю вверх.Хотя на новых негативных новостях по Европе легко увидим новые лои

Мувинги.. Невкусно? Да вы их просто готовить не умеете! :)

04 ноября 2011, 19:57
|
Tisha™

В свое время, чтобы не объяснять каждый раз на пальцах новичкам, «что такое мувинги и с чем их едят», создал краткую инструкцию по настройке и классификации мувингов. Топик получил претенциозное название «Взгляд на мувинги от Tisha™», так как в принципе не планировался к широкому опубликованию и был доступен только на форуме Трейдерский Бомонд. Тем не менее, топик получил вдруг достаточно мощную поддержку от знакомых (и незнакомых) мне трейдеров. Как оказалось, при правильном понимании и использовании всего 3-х мувингов (честно говоря, все же 4-ре лучше, но это отдельная тема), можно легко и быстро построить простейшую торговую систему. И не одну.
Вашему вниманию будет представлен основной пост этого топика. Возможно кому-то пригодится нижеприведенная информация.

Итак, о мувингах.

Прежде всего хочу обсудить мысль: «Мувинги запаздывают». Не согласен. Сразу вопрос, для чего запаздывают? Для взгляда в будущее? Для текущего состояния? А что, есть индикаторы, которые нам предскажут будущее? Увы…

( Читать дальше )

Hunting high and low (updated)

22 октября 2011, 14:09
|
vlad1024

Данные фьючерс РТС за 10-11 год(всего 477 точек), время в минутах(начиная с 10:00) дневного хая и лоя.

(взаимная плотность, по x — время лоя, по y — время хая)

Собственно, что мы видим, есть два типа дней, у одних наиболее вероятный хай в районе 11 часов, а лой в 500 минут от 10:00 (то есть 18:20), второй наиболее вероятный лой в районе 11 часов, а хай в ~470 минут от 10:00 (то есть 17:50-18:00). Соответственно, попытки войти со среднесрочным горизонтом и коротким стопом в другие промежутки времени, резко увеличивает вероятсноть, что вы поймаете стоп.

UPDATE: то же самое но с разбивкой по дням недели.
Понедельник, Вторник

Среда, Четверг

Пятница

← туда 148 149 150151сюда →

Ленты

Форумы

Участники

Котировки

Акции

Календарь

Информация

Книги