Отличный сериал!



( Читать дальше )

Ранее нигде о подобном подходе не читал. Возможно я скромный первооткрыватель. Натрейдил по системе чуть больше года, более 400% годовых пока, плечо х3. Бай анд холд обогнан в разы. Вообще торгую биткойнами (полюбил я их), но я подозреваю что этот подход ужасно универсален и должен работать везде или почти везде.

Бывают ли на рынках закономерности? ИМХО бывают, просто большинство их найти не может. Если бы большинство могло найти закономерности, тогда они бы их нашли, торговали их, и… никто бы не сливал. Как вы понимаете это невозможно. Невозможна такая ситуация на любом рынке чтобы большинство могло распознать какие-то закономерности. Мне их распознать иногда удается (на биткойне только), но… вскоре они исчезают. И при своем исчезновении дарят прощальный убыток.

В какой-то момент мне это окончательно надоело, и я начал искать для себя «новый подход», без прогнозирования направления тренда или возможной будущей цены. Разумеется я много опробовал, но ничего не работало. Пришлось изобретать велосипед.

Я пробовал создать МТС торгующую наугад. Я знал что она будет убыточной в любом случае. Однако, я хотел понять при каких условиях эти убытки можно свести к минимуму? Мой вопрос был такой — «Какими методами можно свести к минимуму убытки системы торгующей наугад?».

У системы было 50% верных прогнозов, что и не удивительно, наугад же. Далее я экспериментировал с размерами тейка и стопа, пробовал 3к1, 1к3 и 3к3. Как ни странно наименьший убыток был при соотношении 1к1. У других двух убыток был больше. Почему?..

По логике вещей вроде бы тейк 3% / стоп 1% при торговле наугад должен был дать лучший результат (т.е. наименьший убыток), но этого не произошло. Всё дело в том, что чем ближе к текущей цене размещается ордер (стоп-ордер или тейк-ордер не важно), тем выше вероятность что он сработает. Вот и получается, если ставить стоп на 1%, а тейк на 3%, то стоп срабатывает в 3-5 раз чаще тейка. Из-за чего ситуация только ухудшается, при равных значениях тейка и стопа убыток был минимален.

Кстати, это не значит что вам надо делать равные тейк и стоп в вашей стратегии. Это всё актуально только для торговли наугад.

Далее я задумался — «А бывают ли такие моменты на рынке, при которых вероятность срабатывания тейка и стопа будут равны, притом что тейк больше стопа?». То есть, я хотел найти такую ситуацию, где я могу ставить тейк 3%, стоп 1% и чтобы вероятность их срабатывания было 50/50. При таких условиях стратегия была бы прибыльной.

Самое удивительное я такие места нашел! Вот уж не ожидал. Когда рынок вылетает из флета в любую сторону, то он движется без всяких откатов некоторое время только в одну сторону. Я в прямом эфире наблюдал за стаканами и видел что в этом «безоткатном» режиме трейдеры почти всё время закрывают ордеры из стакана только в одну сторону. Таким образом, рынок долго летит либо в одну сторону, либо в другую, но не откатывается, не «пилит» при этом. А значит в этом месте шанс что стоп сработает будет 50%, и для тейка 50%, даже если тейк в 3 раза больше стопа. Типа эврика! :)

Ну вот так и торгую. Повторюсь больше года, более 400% годовых, более 100 трейдов. Плечо х3, биткойн (не принципиально).

Как я вижу использование этой идеи. Надо изучить свой торгуемый инструмент и найти у него эти «безоткатные» места. Измерить насколько %% обычно движение. Чтобы знать какой тейк ставить. Стоп просто в 3 раза меньше и все. Как только появится такое движение — открывать сделку.

( Читать дальше )

Только для тех кто не может, не успевает, у кого нет времени, денег, здоровья и везения.

Сюжет фильма разворачивается вокруг околорыночного известного телеведущего, чьи финансовые советы сделали его настоящим гуру СМАРТ-ЛАБА. Один из читателей сайта и его ученик пройдя курсы " Стань гуру рынка за 2 недели" стоимостью 30 тыщ. рублей, воспользовавшись неудачным советом учителя, потерял все свое состояние и теперь хочет возмездия. Он берет знаменитость в заложники и тем самым поднимает рейтинг СМАРТ-ЛАБА, трейдеры сайта замерли перед мониторами в ожидании ответа на вопрос: сколько стоит зря потраченное время и деньги ученика?
Фильм снят по реальным событиям на сайте. 

В роли Гуру рынка: Джорж Клуни
В роли ученика: Джулия Робертс



скачать здесь http://tor-unblock.org/torrent/518037/finansovyj-monstr_money-monster-2016-webrip-zvuk-s-ts

А ведь Смарт-Лаб не так плох, как думают некоторые.
Если не брать в расчет политсрачи, здесь на ресурсе присутствуют очень достойные личности, которые могут дать почву для размышлений.
Более того, на СЛ среди постов можно найти свой грааль.
Честно признаться, я пару раз отматывал СЛ на 2012 год и читал подряд всю ленту.
Могу заявить с полной ответственностью, на СЛ существуют личности с нереально крутыми мыслями и идеями.

Кого я начитался и кто повлиял но мою торговлю? 
Кого рекомендую почитать!

Уважаемый мной, терпел все вопросы, и давал направление… рекомендую читать его посты:

1. Дмитрий Новиков 

За успехами кого я следил:

1. TATARIN30 
2. Илья Нуруллин 

Чей сайт я изучил:

1. shepherd 

Кто мне давал ответы по опционам:

1. 

( Читать дальше )

Я писала подробно о том, как  жителям России открыть счет у брокера и работать на рынках США. Коллега Magrib проверил возможность открытия счета у брокера TradeStation, связался с брокером и получил от него ответ. Результатом он любезно поделился со мной и я очень благодарна ему за это и за то, что он провел эту работу.

Так вот, брокер TradeStation не открывает счета гражданам России. Таким образом, у граждан России есть три универсальных брокера для работы через лицензированного штатовского брокера. Это Intractive Brokers, optionsXpress, LightSpeed. Это так называемые брокерские универмаги, через которых с одного счета можно торговать различные ценные бумаги и товары: акции, ETF, бонды, опционы, фьючерсы, фьючерсные опционы… Для выхода на фьючерсные рынки есть целый ряд разных специализированных фьючерсных брокеров. Но фьючерсные брокеры не страхуют счета клиентов по системе SIPC.

Еще немного о новых впечатлениях. Оказывается, что брокер just2trade придерживает деньги клиентов и не дает их использовать по 2-3 дня. Ценные бумаги проданы, но деньги неизвестно где. Деньги у клиента на счете есть, но они не доступны для работы держателю счета. Я думаю, брокер их успешно использует в своих целях. Это черта субброкера — он делает с деньгами клиента, что хочет. Говорят, что еще и вывод осуществляют не очень резво — тоже за 2-3 дня… Таким образом, каждая сделка проводится за 2-3 дня. Это просто верх наглости!

Внезапно вспомил что активно торгую 10 лет. Решил сваять пост. Вспомню итоги...

 

1992г прочел книжку инвестирование в акции… заинтересовался темой… умные люди посоветовали поучаствовать в ваучерном аукционе газпрома… 4 ваучера= 3200 акций… должно было быть 6000, но наепали… мне повезло еще раз, когда я пришел в депозитарий и оформил их на себя… впоследствии все анонимные акции просто украли… кому интересна мутная тема приватизации газпрома в челябинской области гуглим Головлев, депутат, убийство, митино...

 1996г работаю в конторе занимающейся скупкой акций у населения… рткм, сберанк, челябэнерго, челябинский цинковый завод… помню ралли 95-97гг…  

 2006 мой ваучерный газпром стал стоить 1мио рублей… это моя зарплата за 4 года… начал читать про биржу, торги. Продал ваучерный газпром 28 июля 2006г по 302руб. Брокер вип-инвест. Там же прошел обучение. Обучение было дельное. Советы давали хорошие. Вспомнились какие то мутные девки искавшие бохатых миллионеров на курсах по обучению. Итог года 0

( Читать дальше )

История: Кальмар (Calmar сокращенно от Калифорнийский коэффициент управления счетом или “California Managed Account Ratio”, который впервые появился в 1991году в журнале Фьючерсы (Futures Magazine) благодаря Терри Янгу (Terry W.Young), также иногда его называли коэффициентом просадки).

Основа расчета: Коэффициент Кальмара рассчитывается как среднегодовая доходность, рассчитанная за последние 36 месяцев, деленная на максимальную просадку за тот же период. Расчет происходит на ежемесячной основе. Коэффициент Кальмар это скорректированная на риск оценка доходности, так как он оценивает доходность на единицу риска, где под риском мы понимаем максимальную просадку. Коэффициент Кальмара — это слегка модифицированная версия коэффициента Стерлинга (среднегодовая доходность за последние 36 месяцев, деленная на максимальную просадку за тот же период). Разница между ними заключается в том, что коэффициент Кальмара считается на ежемесячной основе, а коэффициент Стерлинга по годам.

( Читать дальше )