Тем, кто копает глубже, рекомендую блог Quantrum.me Трейдинг для программиста. Программинг для трейдера. Если слова Python, Quantopian для вас что-то значат, то вам однозначно сюда. Здесь вы найдете обзоры, готовые для применения. Вот темы некоторых постов. Парный трейдинг на Python. Бэктестинг с помощью Quantopian. Анализ торговых стратегий: по MACD, скользящим средним, Elder’s Impuse System и пр. 

3 преимущества данного блога:

1. Легко и быстро читать — наглядная структура коротких(!) постов.
2. Просто понять — никаких заумных терминов, тешащих эго программиста.
3. Море примеров с готовым кодом для Python — просто бери и торгуй.

Такой сайт — настоящий подарок для тех, кто только встал на путь алготорговли или уже по нему идет. К тоже же ведет его человек, который давно торгует, то есть практик. Одним словом: musthave. Подписаться на RSS можно здесь. Также можно вступить в Паблик В Контакте. 

Мой первый пост на Смарт-Лабе, не судите строго — своих мыслей пока мало, поэтому могу лишь поделиться мудростью заокеанских ветеранов.

Правила торговли Ларри Вильямса

1.       Выжить любой ценой.

Скажу без всяких банальностей, спекуляция – это очень опасное занятие. Дело даже не в выигрыше или проигрыше, речь идет о том, чтобы пережить низы и верхи. Если вы не выжили, вы не сможете выиграть.

Первое условие для выживания – это обязательное наличие у вас предпосылок для спекуляции. Слухи, советы, полнолуние и внутренние ощущения – это не предпосылки. Предпосылки и предположения краткосрочного трейдера могут отличаться от предположений долгосрочного трейдера, но им обоим нужны проверенная логика и соответствующий инструментарий. Большинство инвесторов и трейдеров тратят больше времени на то, чтобы решить какой купить ноутбук, чем на то, чтобы хорошенько пораскинуть мозгами, прежде чем выложить десятки тысяч долларов за какое-то поспешное или целиком и полностью основанное на ошибочных рассуждениях решение.

( Читать дальше )

Здравствуйте любители инвестиций в классические сумки шанель,
www.youtube.com/watch?v=nrOP3DnosfI&feature=youtu.be&t=18m57s
если вдруг кто не видел это видео, то скажу что это единственное что стоит посмотреть про инвестиции (и про сумки)
(юмор и ваш любимый актёр присутствуют)

Знаю что давно не было хороших постов олдстайл Хомяка с обзором на каких помойках можно поживиться хорошим барахлишком и где можно бесплатно поесть, но держитесь братишки. Пока нет новых обзоров приходится ходить по музеям и выставкам. В обзоре только места в которые можно попасть бесплатно (что я и сделал), ведь все мы знаем что сэкономленые 400р на билет можно разогнать на бирже до… кстати, а где самокритичный трейдер? ведь ему виднее до скольки можно разогнать 400р, а у меня с фантазией туговато.


( Читать дальше )

Данная небольшая статья — просто выжимка из наблюдений за людьми которые изначально стали на кривую дорожку и у которых нет никаких шансов на успех в этом деле. К сожалению большинство на смартлабе считающих себя трейдерами относятся к этой группе. Данные семь шагов — путь для тех, кто хочет вырваться из этого водоворота.

1. Изучите предметную область. Разберитесь какие есть способы торговать, какие риски они в себя включают, какую доходность можно ожидать реалистично, какие временные и личностные затраты это будет требовать. Что из этого соответствует вашим возможностям и вашему психотипу. Крупные огранизации к примеру могут заниматься продажей волатильности пиша опционы. Доходность в районе 15-20% в год, просадка до 50%. Но результаты при должной квалификации стабильные и вероятно каждый год можно закрывать в плюс. Какова ваша стоимость жизни? Какой у вас есть капитал? Если у вас достаточно капитала, чтобы 10-15% в год покрывали вашу стоимость жизни плюс у вас был запас как минимум на год жизни без того, чтобы тягать деньги из торгового капитала? Если нет — это не для вас. Готовы ли вы быть скальпером и десятки раз в день вступать в бой ради пары пунктов? Положить недюжинные усилия, чтобы выработать мастерские навыки и каждый день идти в бой? Тогда у вас есть шанс генерировать доход из гораздо меньшего капитала чем в предыдущем примере. Это — две крайности. Между ними — масса вариантов. Ваша задача — изучить как можно больше на этом этапе, прочитать, попробывать на демо как можно больше. Этот этап займет у вас 1-2 года, чтобы четко понять что вам нужно. В процессе вашей карьеры этот этап будет не раз повторятся хотя это уже будет занимать 3-6 месяцев, чтобы переоценить потребности и возможности и найти то, что вас на этом этапе будет устраивать.

( Читать дальше )

Доходность принято считать за один год.
Как мы рассматриваем торговые системы и вообще любые вложения денежных средств?
Конечно с точки зрения соотношения риск\прибыль!
И… это верно, ведь допустим ТС с потенциальной доходностью за год выдаёт 100% при просадке на капитал 20%.
Хорошее соотношение 1 к 5, я бы сказал отличное.
А, другая система при прибыли скажем 75%, выдаёт риска на 12%. Соотношение 1 к 6,25.

Тут всё ясно, инвестор выберет 2 модель.

Но, есть один нюанс, просадка может быть не один раз за год, а скажем 2 раза или даже 3 на те же 12%.
Не каждый сможет психологически выдерживать просадки по счету (В нашем случае, я специально взял низкий риск).

Я предлагаю считать доходность не как максимальная сумма заработанная за год, а как доходность за вычетом максимальной просадки.
Я так называю, «Безопасную доходность» на рынке, можно сказать «Гарантированную».
Считать исключительно от максимальной суммы за прошлый период\ы усреднёно!
Если вы например, не торговец, а инвестор, то эта модель может быть вам очень полезна!

( Читать дальше )

ПОТРЕБНОСТЬ
У меня возникла острая необходимость заниматься диверсификацией портфеля, но как бы не был популярен QUIK, его ограниченные возможности не позволяют проводить анализ и выборку сразу по множеству инструментов — только индикаторы и только на одном графике. Пока втыкаешь в один вялый инструмент, рядом протекает активная жизнь. А в Excel - уже порядком поднадоело + не онлайн.

СТРАТЕГИЯ
Решил расширить возможности QUIK. 

ТАКТИКА
— для начала сделал базовый-модуль: 
   [подключение к QUIK]
   [получение текущих данных]
   [закачка исторических данных]
   [расчёт корреляций по всем акциям РФР+индексы]

АНАРХИЯ и HOLYWAR
Решением делюсь, т.к. заядлых Квикеров много, а софта мало, особенно заточенного под инвестора, а не под алго-HFT-дрочеров.

СКРИНШОТ



( Читать дальше )

Данная тактика в первую очередь будет полезна торговцам ведущий внутридневной стиль «Жизни»,
т.к незначительное движение имеет «Вес» для них.
На примере, «Короля индикаторов» — стохастического осциллятора, вы же можете пользоваться другим,
тем который для вас работает лучше, это сути не меняет.

Разумные дейтрейдеры перед тем, как открываться на следующий день в какую либо сторону, проанализируют общую картину на рынке
на дневном графике и/или на часовом. И, уже точно определятся в какую сторону они предпочтут играть в течение дня (При условии, если конечно не изменится ситуация на рынке, но в данном случае, это не наш случай) от покупок или от продаж.

Допустим на дневном графике по вашей ТС появился сигнал на покупку на следующий торговый день или уже был, значит нам нужно покупать или стоять в стороне. Сигнал сильный и мы хотим открыться сразу при открытии рынка, чтоб поймать весь «День тренда».
Но, открытие рынка может быть ниже вчерашнего закрытия, и даже намного, несмотря на будущий дневной рост, который в этом случае будет чуть выше предыдущего закрытия. И, наоборот открытие может быть выше цены закрытия, а мы выставили лимитный ордер по цене закрытия и не вошли в рынок, он ушёл выше.

( Читать дальше )

https://www.olma.ru/analytics/fundamental/DIV_Ru_130217.pdf 

Все прогнозы по дивидендам 2017 мы вносим в табличку на смартлаб:
http://smart-lab.ru/dividends/

Это дивиденды по итогам 2016 года, которые могут быть начислены. Отсечка по ним ещё не наступила. Компании с мегадивидендами выделены желтым. 

Все смартлабовцы, имеющие статус «Акционер» могут добавлять прогнозы по дивидендам в эту таблицу.

Первое(основное блюдо):
Нерациональное действие совершить легче. Вжух и ты накосячил.)
 … Было бы желание как говорится.

Для рационального же действия, зачастую, нужно: 
Время и терпение — то есть
"наступление" необходимых условий и  умение выждать это «наступление».

А так же план и дисциплина, что значит -
продуманный алгоритм действий и умение исполнить этот алгоритм.


Вот именно из-за этой асимметрии "лёгкости" нерационального действия и "трудности"/многофакторности(время, терпение, план, дисциплина) рационального.  Совершенно «простейший», с точки зрения новичков и профанов(купил дешевле — продал дороже и наоборот), трейдинг становится крайне трудоёмким и непростым ремеслом.

( Читать дальше )