Наткнулся на интересные расчеты
--------------------------------------------___ 

Максимум цены на нефть в 2014 году пришелся на 19 июня — $114,92.
 
За следующие 62 торговые сессии (по 15.09. включительно) цена нефти упала на $17,12 — до $97,80.
 
С 4 августа среднедневной темп снижения находился в очень узком диапазоне $0,26-0,29 в день (из 31 значения 20 находятся в этом диапазоне).
 
И каждую пятницу, кроме 29.09. ($0,23) и 05.09. ($0,25) «выводился» на уровень $0,28 за сессию.
 
Если в четверг темп снижения был ниже $0,28 то следовало резкое снижение цены нефти.
 
Пример:
— в четверг 07.08 нефть стоит $106,37 и темп снижения — всего $0,24 за сессию.
— в пятницу 08.08. нефть стоит уже $105,31 и темп снижения — $0,27 за сессию.
 
Если в четверг тем снижения был выше $0,28 то следовал рост цены нефти.
 
Пример:
— в четверг 14.08. нефть стоит $102,08 и темп снижения — целых $0,32 за сессию.


( Читать дальше )

                            Здравствуйте !



Торгую со  СТОП-ЛОССом и ТЕЙК-ПРОФИТОМ.
Обычно стоп ставлю выше точки входа 0,10% .
Иногда прямо за точкой входа.



-----------------------------------------А Вы как? 
ФЬЧЕРС СБЕРБАНК 

Товарищи злые панки, в прошлом начальном обзоре меня сильно ругали за наличие воды и отсутствие практики, но это было необходимо для понимания основ. Не смотря на огромное количество идиотских замечаний мол опционы — это полное дерьмо (а может именно по этому) я продолжу знакомить местных с тем, как делаю я :)
Прежде всего я торгую направленно — это значит я допускаю убытки и даже убытки серией, но это не мешает общему итогу быть в рамках. Важно, чтобы матожидание было на вашей стороне.
Задача:
1. Временной интервал неделя — две.
2. Учитываем что с нашей направленной позицией может сделать волатильность, нужно не допустить состояния когда все сделали правильно но прибыль не получили :)
3. Обязательно управляем позицией «по грекам», но только в случае резкого движняка.
4. До экспирации позиции доживать не обязательно.

Я умышленно оставил на графике только 2 линии — текущую и ту, которая будет на следующей неделе. Нам подходит все, и рост и падение, однако падение подходит больше. Я собственно именно так и смотрю на рынок.


( Читать дальше )

Всегда любил умные Фильмы...

( Читать дальше )

 
В день экспирации осенних фьючерсов Financial One публикует воспоминания опытного трейдера, который рассказал, как полгода назад по ошибке брокера он смог заработать круглую сумму.

Ну, кто же не любит халяву? Согласитесь, какое это счастье – когда нежданно-негаданно вдруг откуда-то «с неба» на вас сваливается некоторое количество незапланированных денежных знаков?! В трейдинге это бывает достаточно часто – иногда это чистая случайность, а иногда за ней специально охотятся, настраивают всяких роботов на трейдерские ошибки или же, как хороший рыбак, ждут момента, когда вероятность «клева» халявы наиболее велика.

Одним из наиболее привлекательных моментов «по ловле халявы» являются периоды экспирации опционов. Это собственно далеко не секрет – просто надо внимательно следить за рынком и иметь некоторое количество свободных денежных средств с возможностью их заморозки от нескольких дней до нескольких часов. Особенно интересны и относительно безопасны «халявные» стратегии, реализуемые в предпоследний и последний день экспирации опционов. К чему все это сводится? Идет массовое закрытие позиций, роллирование с ближних сроков на дальние. Крупные игроки пытаются побыстрее разблокировать ГО, чтобы в первых рядах войти в новые опционные серии. И поэтому они за это готовы отдать 20 – 30 – 40 пунктов (по фьючерсу на индекс РТС) фактически на любых страйках далеко вне денег. При этом объемы бывают очень даже приличными – по 1000, а иногда и по 5000 контрактов. Казалось бы – ну что такое 20 пунктов? Однако, если хорошенько посчитать, то доходность такой операции достигает иногда 1% от вложенных (заблокированных) средств!


( Читать дальше )

Технически рынок смотрит вниз. Возможно, что и экспирация не спасет, которая, кстати, статистически не влияет на рынок. Лично я в шортах (только что перенес на новый контракт) и буду их держать. Стопы, если что в районе 120 500 на новом контракте. У кого какие мысли?

Не сочтите за рекламу, просто полезная функция, которую ждали очень долго наконец стала доступна.



( Читать дальше )

Перед тем как полностью описать свою систему, пытаюсь как можно полно скоратить всё ненужное и отвлекающее от сути.

За два года торговли я постоянно вёл записи, на повторяющиеся и вновь открываемые для себя моменты в торговле..
Ничего удивительного в том, что занимаюясь интуитивным интрадеем, в основном, я размышлял над психологическими моментами торговли.
Грубо, на глаз, из 200 записей 150-170 о тильте, усреднении, терпении, спокойствии и тому подобном, то есть о психологии..

И знаете что, я прихожу к выводу о том(эту тему я усуглю и разовью в своих следующих постах), что "психологии не существует". 

Поясню: когда мы начинаем анализировать свою торговлю и ошибки, мы(особеено «интуиты» и меньше -«логики») отвлекаемся на последствия ошибок — на свои эмоции.
Когда на самом деле надо работать над первопричиной — не рациональным действием, которое привело к ошибке.

Поэтому я и говорю что психологии не существует, это лишь выдумка, страх, боль, но существующая только в нашей голове. В природе, в настоящем нет тильта он выдуман нашим эгоистичным мозгом, мозг не желает думать об истине он желает думать о том, что ему больно, ставя эту боль в центр мира, отодвигая с её законного места истину.

( Читать дальше )

    В этой статье будет показано, как вывести свечи из Quik в Excel. Кроме того я представлю генератор скрипта для создания таблиц свечей в Quik, с открытым кодом на C#. Он нужен чтобы не разбирать Qple, при выводе свечек из Quik. А это основной затык, в этой простейшей связке. Опишу процесс работы с QuikTableScriptGenerator (далее «генератор скриптов») и дальнейший процесс вывода свечей по DDE в Excel. Всё в картинках и очень подробно. Думается, что всё вместе это поможет хоть немного алгоритмизироваться огромному множеству трейдеров.
 
plan:
1) Введение;
2) Как создать таблицу со свечками в Quik при помощи «генератора скриптов»;
3) Как вывести таблицу из Quik в Excel;
4) Программисту;
5)...;
6) profit.


( Читать дальше )

 
 
Санкции ухудшают валютную позицию всей банковской системы и уже есть проблемы с валютной ликвидностью, заявил президент Сбербанка
 
"[Внешние] рынки де-факто уже закрыты — ни до трех месяцев, ни до тридцати дней реально привлечь финансирование уже нельзя", — заявил президент Сбербанка Герман Греф в пятницу вечером после заседания наблюдательного совета госбанка.
Де-юре санкции ухудшают положение, но де-факто ничего нового не добавляют, кроме того, что ситуация сейчас значительно хуже, чем в этих санкциях написано, сказал он. Санкции, по его словам, ухудшают валютную позицию всей банковской системы, всех российских предприятий и уже есть проблемы с валютной ликвидностью. Банки ищут иные варианты валютного фондирования, поскольку у всех есть же обязательства в валюте, напомнил он. Сейчас у Сбербанка 28 выпусков еврооблигаций, большая их часть (22) номинированы в долларах, три — в швейцарских франках, три оставшихся — в евро, рублях и турецких лирах. До введения санкций ЕС в феврале Сбербанк разместил 10-летние еврооблигации на $1 млрд под 5,5% годовых.



( Читать дальше )