Экспорт котировок из Quik в Excel. БЕСПЛАТНЫЙ и ОТКРЫТЫЙ Генератор Qple скриптов для создания таблицы свечей и инструкция по их экспорту в Excel

Спасибо!

++++++++++++

Попробуйте запустить экспорт хотя бы 10 тикеров. Тслаб имхо уделывает по скорости и удобству такой вариант.

Цимес роботов в екселе это когда бары не нужны, работа с ттп по большому числу инструментов например.

Полезный продукт для «неспешных» роботов. Только одна проблема у qpile, экспортирующего бары из графиков: последняя свеча после попадания в Excel может меняться до появления новой несколько раз. Просто графики в квике строят свечу по времени, а потом изменяют ее в случае появления ранее незакаченных сделок из последней свечи. И окончательная свеча формируется только появления новой последней (может и раньше, но для минуток были случае изменений до появления следующей минуты).

Поэтому если нужна 100% точность свечей, лучше самому качать таблицу сделок по DDE и строить свечи с помощью того же vBA.

За труд по описанию своих трудов в области смычки QUIK + QPILE + DDE + Excel плюс безусловный. Сам когда-то на Excel VBA написал опционного сторожа с дельта-хэджированием. Но ненадежность связи QUIK + Excel через DLL (регулярные потеря связи без объявления) и необходимость визуального мониторинга этой связки заставили раз и навсегда отказаться от этого способа.

Подскажите пожалуйста, а можно ли наоборот на основе данных из excel построить график в Quik или какой нибудь еще программе?

Очень познавательно. Всегда лень было добираться до внутренностей Квика. Спасибо.

есть такой же скрипт на кпайле. и запускается все в квике на много проще.
или в таком способе создания и вывода котировок в ексель есть какое то преимущество?

PORTFOLIO_EX IM 6;
DESCRIPTION IM 6;
CLIENTS_LIST ALL_CLIENTS;
FIRMS_LIST ALL_FIRMS;

PROGRAM

' Настраиваемые параметры
ClassCodeList=«SPBFUT» ' код класса инструмента
Instrument=«RIU4» ' название инструмента
Interval=6 ' интервал (таймфрейм) на графике
DayToFind=35 ' сколько дней назад искать свечи (можно уменьшить, чтобы ускорить работу программы)
CandleToFind=3200' сколько свечей надо найти

OutFile = «c:\zzzzz.csv» ' файл, куда записывать данные в формате CSV
DELETE_ALL_ITEMS()
CandleCount=0
CurYear=get_value(GET_DATETIME(), «YEAR»)
CurMonth=get_value(GET_DATETIME(), «MONTH»)
CurDay=get_value(GET_DATETIME(), «DAY»)
CurHour = GET_VALUE(GET_DATETIME(), «Hour»)
CurMin = GET_VALUE(GET_DATETIME(), «Min»)
CurMin = Interval*Floor(CurMin/Interval) ' округляем минуты до «интервальных»

ID=«ID6» 'идентификатор графика

for i from 1 to (DayToFnd*24)*(Floor60/Interval))
TextDat=fTextData(CurYar,CurMonthCurDay) &""
TextTime=fTextTime(CurHour,CurMin) & ""
if (CandleCountdleToFind) ' если нашли сколько нам надо свяем пустой цикл
Candle=GET_CANDLE(ClassCodeList,Instrument, "", Interval & "", E", TextData, TextTime)
Open=GET_VALUE (Candle, «Open»)+0
if (Open>0)
CandleCount=CandleCount+1
High=GET_VALUE (Candle, «High»)+0
Low=GET_VALUE (Candle, «Low»)+0
Close=GET_VALUE (Candle, «Close»)+0
Volume=GET_VALUE (Candle, «Volume»)+0

o1=0+GET_VALUE(GET_VALUE(GET_CANDLE_EX(ID,TextData,TextTime),«LINES»),«OPEN»)
h1=0+GEE(GET_VALUE(GET_CANDLE_EX(ID,TextData,TextTime),«LINES»),«HIGH»)
l1=+GET_VALUE(GET_VALUE(GET_CANDLE_EX(ID,TextData,TextTime),«LINES»),«LOW»)
c1=0+GETVALUE(GT_VALUE(GET_CANDLE_EX(ID,TextData,TextTime),«LI),»CLOSE")
v1=0+GET_VALUE(GET_VALUE(GET_CANDLE_EX(ID,TextData,TextTime),«LINES»),«VOLUME»)

output=CREATE_MAP()
output=SET_VALUE(output,«Date»,TextData)
output=SET_VALUE(output,«Time»,TextTime)
'output=SET_VALUE(output,«Open»,Open)
'output=SET_VALUE(output,«High»,High)
'output=SET_VALUE(output,«Low»,Low)
'output=SET_VALUE(output,«Close»,Close)
'output=SET_VALUE(output,«Volume»,Volume)
output=SET_VALUE(output,«Open»,o1)
output=SET_VALUE(output,«High»,h1)
output=SET_VALUE(output,«Low»,l1)
output=SET_VALUE(output,«Close»,c1)
output=SET_VALUE(output,«Volume»,v1)
ADD_ITEM(CandleCount,output)
WRITELN(OutFile, TextData & "," & TextTime & "," & Open & "," & High & "," & Low & "," & Close)
end if
' откат на «интервал назад
CurMin=CurMn-Interval
if CurMn<0
CurMin=60+CurMin
CuHour=CuHour-1
if CurHour<0
CurHour=23
CurDay=CurDay-1
if curDay<1
CurDay=31
CurMonth=CurMonth-1
if CurMonth<1
CurMonth=12
CurYear=CurYear-1
if CurYear<0
message (»Не найдены котировки до рождества Христова! ",1)
end if
end if
end if
end if
end if
end if
end for

' функция перевода даты в текстовый формат
func fTextData(Year,Month,Day)
if (LEN(Month) < 2)
Month = «0» & Month
end if
if (LEN(Day) < 2)
Day = «0» & Day
end if
result = Year & Month & Day
end func

' функция перевода времени в текстовый формат
func fTextTime(Hour,Min,Sec)
if (LEN(Hour) < 2)
Hour = «0» & Hour
end if
if (LEN(Min) < 2)
Min = «0» & Min
end if
result = Hour & Min & «00»
end func

END_PROGRAM

PARAMETER Time;
PARAMETER_TITLE Время;
PARAMETER_DESCRIPTION Время;
PARAMETER_TYPE STRING(30);
END
PARAMETER High;
PARAMETER_TITLE High;
PARAMETER_DESCRIPTION High;
PARAMETER_TYPE NUMERIC(10,0);
END
PARAMETER Low;
PARAMETER_TITLE Low;
PARAMETER_DESCRIPTION Low;
PARAMETER_TYPE NUMERIC(10,0);
END
PARAMETER Open;
PARAMETER_TITLE Open;
PARAMETER_DESCRIPTION Open;
PARAMETER_TYPE NUMERIC(10,0);
END
PARAMETER Close;
PARAMETER_TITLE Close;
PARAMETER_DESCRIPTION Close;
PARAMETER_TYPE NUMERIC(10,0);
END
PARAMETER Volume;
PARAMETER_TITLE Volume;
PARAMETER_DESCRIPTION Volume;
PARAMETER_TYPE NUMERIC(10,0);
END

END_PORTFOLIO_EX

++++

Алексей, Вы безусловно молодец! Очень много сил вкладываете в такие сложные схемы. Но через полгода или того раньше, когда уровень алгомастерства вырастет и захотите стабильности, скорости, гибкости и прозрачности для своих торговых систем, то поймете, что все ранее созданные наработки были совершенно бесполезны. Такого рода схемы не имеют серьезного будущего. На текущий момент самая лучшая и надежная схема связки с Квиком:
Lua->WCF->C#
Сложно? А по другому никак. Это тоже самое, что пытаться управлять космическим кораблем, но при этом отучиться только на управление автомобилем.

Алексей, спасибо огромное! Давно понятно, что алготорговля это то, к чему придется прийти в конце концов каждому трейдеру. А Ваши статьи позволяют сделать первый шаг многим из нас.
+++++

Добрый день. Спросил у Саро но интересно также ваше мнение.
Какое у вас проскальзывание по основным фишкам?
Как считаете проскальзывание: от расчетной цены или от первого своего бида?
Не пробовали ставить заявки на 5-10 минут раньше/позже расчетного конца таймфрема?

Спасибо за программу!
Можно ли добавить поддержку дневных таймфреймов?

Благодарю!