увижу падение ниже 46 на споте, с закреплением, зашорчу ваш любимый струмент Si или куплю Ри, что в принципе будет то же самое

Передаю опыт новичкам. Надо относится к кривой цены так же как вы бы относились к ядовитой змее на вашем пути. Надо аккуратно смотреть на ее поведение и касаться ее только там, где на 80% будешь уверен, что она поползет в нужном тебе направлении. Схватил немного денег и в норку. Снова высматриваешь ее поведение. Для этого нужно терпение и усидчивость! Сидеть долго в позе на рынке себе будет дороже.

karpov72, панические покупки, они у тех, кого раздевали 30 окт, 5 нояб, 7 нояб (День двух планок), ну 14, докучи седн, в т.ч. на шортах.
у этих субъектов к репо доступа, ну нету

Павел Bosco М,
1) таблицы настраиваются и экспортируются!
2) 1)
3) 1)
4) могу ). триггеры, таймеры...
ну да odbc.
когда я делал нужный мне индикатор, он обновлялся каждую секунду.
quik -> odbc -> робот. quik -> lua -> робот. не могу сказать точно, что быстрее.
и добавлю, организация автоматизации в квике меня сильно раздражает, ушел на transaq connector, больше свободы и больше контроля.

Павел Bosco М, писать скрипт на LUA быстрее чем делать вывод на DDE? :)
делаете вывод на сервер SQL пишет запрос и ничего не надо парсить + сохраняете историю для анализа.
частота вывода указывается в настройках, а проверка — изменился ли стакан, увеличивает время доставки инфы ;)

ну не буду больше утраивать полемику. без перфоманса достижение кажется сомнительным.

Вот здесь: forum.mql4.com/ru/3393#79641



Есть пример для МТ4 как организовать связь между двумя терминалами МТ4 (на одном компе)при помощи PostThreadMessageA() и соответственно GetMessageA().



В своё время я гнал котировки (тики) из одного терминала в другой (в той ветке мой последний пост с картинками). Полагаю что это точно быстрее DDE работает :)



P.S. Комп работал безостановочно с ночи понедельника до конца торгов в пятницу. Перегружал его только в выходные.



Это я к тому, что такой метод передачи очень надёжный… и ничего не вешает.

GreenBear, вообщем дело такое.
Тут я бы разделил для себя вот что. Говорим про какой то автоматический вход в позицию. Выделяем такие параметры: моменты входа (какие то уровни со скопление ликвидности или просто вход свободный по рынку), возможный тейк, возможное время нахождение в сделке.

Если у нас осуществляется вход в сильно валотильный и сильно ликвидный момент на рынке, при этом тейк не более 500п (к примеру) и время сделки короткое (ну например 10-60сек), то коннект нам нужен быстрый. Я бы не сказал что могут решать микросекунды, но на dde при нынешнем рынке нас может легко просквозить на 100п (ри), в си и того сейчас больше. Если мы высиживаем до 500п, то такие потери конечно существены.
Если мы принимаем решение сидеть глобально (ну например отбой от какой нибудь сотой машки), сидеть пару часов и пару тысяч, то конечно можно и dde.
Это я все высказал свое мнение.
Далее. Существуют ряд приводов для quik. Я думаю все вы их знаете. И они когда то начинали с dde. Было достаточно много жалоб на такой вид коннекта от пользователей. И постепенно эти коннекты ушли.

Господи, 10/10!
Автор, как отблагодарить?

Написал свой алгоритм на Lua, но скрипт после некоторого времени вешает Quik. Написал на С# с использованием StockSharp — так там коннектор Quik Lua только недавно приделали, и кое-каких нужных вещей ещё нет. А покупать Plaza 2 пока жаба душит.
Сам Java-программист по текущему месту работы, поэтому такая библиотека очень кстати.

monte_carlo, Доброе утро. Из моего опыта следует, что то, что не понимаешь--лучше не торговать вообще. Если нет понимания, то это вообще не система в моем понимании. Вот очень хорошая статья на тему что такое система: pratrader.livejournal.com/314328.html

А всякие там умные деньги, толпа--это штампы какие-то. На рынке--люди. Конкретные люди.

Sahsa, может забьемся?)
у нас с тобой хороший бэкграунд, уже спорили, разошлись по итогу довольные друг другом
ставка та же,1000 долларов)правда уже потяжелевших

до начала декабря Ри будет выше 112(дальше пока не знаю)
Будешь отыгрываться?

monte_carlo, Я к этому подхожу с точки зрения зарабатывания.

Рассмотрим предельные случаи.
1) Я--бог. Я знаю все про всех, знаю у кого какие намерения, стопы итд. Тогда для меня ничего случайного нет (в классике, в квантовой механике не так, но это другая тема :) )
2) Я--ноль. Я ничего ни про кого не знаю. В этом случае на рынке отлично выполнены условия ЦПТ (центральной предельной теоремы)--множество мелких независимых друг от друга участников. И динамика цены для меня будет броуновской. Из такой нельзя извлечь энергию--это полностью термализованная среда.

Имхо, начальная стадия любого торгующего--это 2). Поэтому ясно, что надо вникать в рынок. Изучать, кто, что, почему. Изучать движение молекул газа, а не просто, как физики любят, говорить, что выполнена ЦПТ :) Постепенно некоторые моменты перестают быть полностью броуновскими--там деньги появляются. Затем кое-что становится совсем не броуновским--денег становится больше. В этот момент (даже ранее) начинаешь понимать роль эволюции на рынке (и в природе вообще). Ну и много чего еще--этот путь бесконечный, богом стать нельзя.

Про конкретные паттерны--я так не могу сказать. Где-то да, а где-то--наверное нет. По крайней мере, я не могу весь рынок считать набором каких-то фиксированных паттернов--такого, имхо, нет.

НеГрустин, В преимуществе.

Преимущество выражается в правильном хотя бы статистически предсказании будущего (хотя есть люди, которые его предсказывают практически точно--смотрите, например, лидеров ЛЧИ по Сортино, у которых Сортино равен бесконечности). Преимущество берется из труда, направленного на:
а) понимание (даже не рынка, а я бы сказал--жизни в целом, ведь рынок--это срез жизни),
б) совершенствование технологий.
anatoly-utkin.livejournal.com/10280.html

[..]1) рынок сейчас живет за счет, перевода накоплений, а точнее рублей в недвижимость![..]

и даже при этом, она падает!

последний раз такое же желание продать свою _единственную_ квартиру и выйти в кэш у меня было в 2009м.

Reshpekt Fund Russia, www.amazon.com/Paul-Wilmott/e/B000AQ78LI

Reshpekt Fund Russia, :)))...

(Гражданам, жарящим повариху во время жарки ею котлет для жарящего
её, никак не понять всей изысканности нашего эзопова языка.)

На пятничной вечёрке, имхо, имеет смысл аккуратно подкупать Si-шные квартальные колл-опционы 49-ого страйка.

Как-то так…

Gsimplov777, я думаю что реальное падение цен все-же будет, и во почему
1) рынок сейчас живет за счет, перевода накоплений, а точнее рублей в недвижимость!
2) при таком рубле относительно ЕВРО после нового года будет зафиксировано в ценах на в все РЕАЛЬНОЕ падение доходов людей!
3)дальше нас ждет падение спроса на все товары, соответственно предприятия будут тоже сокращать издержки, то есть людей и их зарплату!
4) до нового года, большая часть людей переведет свои накопления из рублей (валюта, машины, недвижимость, покупки импортных и отечественных товаров) в том числе и про запас!
Это еще связано с потерей доверия к нашей валюте и понятия для многих, что рубль будет дешеветь...

5) А по новым ценам, когда начнет дорожать продовольствие на те же 30% какой там будет покупательский спрос, на все остальное?!

3) и соответственно какой можно сделать вывод а?

Лёша всё верно делает, имхо.
А на пятничной вечёрке, полагаю, он начнёт колдовать с опционами в Si. Если располагает той же информацией, что и я...
:)