Профиль волатильности. Есть такой зверь и он не может не есть. Что бы его поймать, мы вернемся к нашей стратегии лимитных заявок. Если вы видели гениальный биржевой график (а они все гениальные, потому что простые), то должны были заметить, что там цена ходит не просто вверх вниз, но и еще направо (на лево не ходит). Это должно было натолкнуть вас на мысль, что в торговле и торговой системе должно присутствовать время. Вход в рынок и выход из него должен происходить с учетом того, сколько времени вы там будите. Когда вы интересуетесь свой зарплатой или зарплатой соседа, вам важно как часто такая зарплата платится. В нашей ТС мы смотрим на стодневную свечу. Это значит, что торгуем мы сто дней и рассчитываем свою зарплату за 100 дней. И если с этим ни кто спорить не будет, вернемся к распределению случайностей. Помните, мы брали сто свечей и строили колокол. Но вот проходит 50 дней, мы откидываем 50 свечей и наш колокол становиться уже. И если наша сигма за сто дней была 10% (отклонение от цены БА +-)  то через 50 дней (остается еще 50 дней) наша сигма уже 7,5%, а через 99 дней она будет 1%. Допустим, по нашей ТС с лимитками мы определились работать в рамках одной сигмы. Сто дней 10% делим на 100 ордеров, шаг сетки у нас 0,1%. Проходит 50 дней и шаг сетки 0,75%, а на 99 день 0,01%. Но, если ставить отложки через каждые 100 рублей это куда не шло. А вот через каждый рубель, тут уже очко жим жим. Нам такой скальпинг не нужен. Если цена пройдет больше процента в день? Без отката. И как говорилось выше про очко, а оно не железное, его надо укрепить. Например, вставить бронзовую втулку.  И естественной бронзовой втулкой является сетка поширше или пошерее. Но тем самым мы расширяем наш колокол распределения и увеличиваем нашу IV. И тут возникает такой эффект, как горизонтальная волатильность.

( Читать дальше )

Наиболее отдаренные Гении уже поняли, в чем заключается торговля в спреде. Цена в стодневной свече заполняется однодневными, часовыми, минутными. Цена ходит вверх вниз, а мы лимитки выставляем. В начали стратегии мы можем предполагать или прогнозировать какой будет следующая 100 дневная свеча. Для этого нам надо понимать историческую волатильнось HV. Если вы посмотрите на график, хотя что я говорю, у вас график на правом мониторе, в телефоне, в планшете, только что не сниться, то должны заметить, что свечи примерно одинаковые. (смотрите дневные). И если они начинают меняться по величине, то можно заметить некоторые тенденции. Еще лучше, если вы поставите индикатор, измеряющий волатильность или ATR какой ни будь. И так как волатильнось параметр медленный, то вполне прогнозируемый. Другими словами, величину следующей свечки можно угадывать.

Этот наш прогноз может не совпасть с реальностью. Свечка оказалась меньше, тогда нам плюс, потому что в этой стратегии мы продаем волатильность. Свечка оказалась больше, тогда нам может не хватить ГО. Мы будем закрывать убыточные позиции (на сленге опционщиков это называется роллированием). Но наша статистика одной сигмы в 68%, что свеча будет меньше или такой же. Ну а кому этого мало возьмите 2 сигмы. В общем, ни чего тут сложного нет, это обычная стратегия маркет мейкара по поддержанию двухсторонних котировок. И она рабочая. (не взирая на комиссии). Ну и там существуют методы управления позицией. Волатильность меняется от малых ТФ к большим. Вы можете менять спред, добавлять ГО.

( Читать дальше )

Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты сентября: smart-lab.ru/blog/423873.php).
Месяц для модели выдался средним: +2.1%, что примерно совпадает с долгосрочным средним, однако при динамике индекса ММВБ за то же время -0.6% — я доволен, бенчмарк зааутперформлен существенно.


Продал: RUAL, CBOM, AVAZ, AVAZP, IRKT, MAGN, MOEX, SBER, PIKK, MFON, GCHE, VSMO, FXDE
Купил: KMAZ, SVAV, RTKMP, MSTT, BANEP, UPRO, TRNFP, TRMK, MSNG, YNDX, LKOH, FXCN
Держу: DIXY, AKRN, SIBN, TATN, TATNP, GMKN, NMTP

Итого портфель на ноябрь:


( Читать дальше )

Что бы картину сложить, надо кое что понять. Я снова про волатильность. Что она представляет из себя, с точки зрения науки. Вот перед вами график. Дневной в 100 свечей. Давайте возьмем и снимем с него все свечи или бары. Положим их на стол (свечи) и перемешаем. Теперь нам надо взять штангельциркуль и измерить все эти свечки. Можно в сантиметрах и найти среднюю величину. Допустим 2 см. Теперь смотрим 2 см для БА это сколько в % и переводим в проценты.

Опытный Гений может просто прищуриться и прикинуть величину свечек на графике и назвать волатильность в годовых. Нам же надо, пока, понять, почему мы берем свечи, а не движение цены, уровни, стохастики и машки. И для этого мы, все таки перейдем к процентам и закономерностям.

Итак. Вола у нас измеряется в годовых. И если мы говорим про годовую волу, то это величина годовой свечи. То есть мы берем цену открытия и умножаем на 30% (условная волатильность для примера) = величина свечи в деньгах относительно цены открытия. Но нас интересует не один раз в год поторговать. Может быть, я удивлю. Но, зная какая у нас годовая свеча, можно с определенной точностью вычислить часовую и даже минутную. И наоборот, имея часовые свечи, можно вычислить какой будет годовая свеча. Для этого надо правильно перевести годовую свечу в часовую. И переводится это через корень из времени из Пьяного Матроса Алберта Энштейна. Я не раз об этом писал, не буду повторяться.

( Читать дальше )

Всем привет.
Решил выложить все источники инфы и идей по алго и трейдингу которыми пользовался, так как недавно появлялся такой вопрос.
Мне абсолютно не жалко, и ничего не зажал, может просто не всё сразу вспомнил и лень вспоминать.
На чтение и исследования потрачено несколько лет фултайм работы и чтобы кто-то сделал роботов лучше то ему скорее всего придётся потратить времени и сил ещё больше, но и я ведь тоже на месте не сижу, поэтому конкуренции особо не боюсь.


( Читать дальше )

Мне требуется на бирже Bitmex через их АПИ или как то через их веб интерфейс (не знаю как -я не спец) получить робота — бота, который будет ловить резкие сквизы (выносы) одной из ног арбитража. То есть к примеру есть актив Х  и на этой же бирже актив У.  так вот актив У часто выносится на секунду на нерыночные расстояния — а рыночный ценник отслеживается по активу Х. как только это произошло сквизирование (улет одного актива против другого на икс расстояние от нормы)  бот должен купить эту ногу и продать как только профит будет равен икс навару. вот что мне требуется. вроде у них- бирже битмекс- апи на питоне но не точно- специалист нужен, чтобы глянуть что да как там. конечно же ищу энтузиаста — без оплаты (вернее оплата самим роботом ибо платить за торговый алгоритм в надежде что программист сам не станет его потом использовать там же это верх доверчивости/наивности, хотя я и готов оплатить по факту проделанной работы часть деньгами)

вот ссылка на их АПИ тему
www.bitmex.com/app/apiOverview

плиз в личку напишите — обговорим все. доха от 10% в день (и это минимум — руками если как cчас я торгую и бывает по 50%)

Давно хотел написать,
у меня есть один индикатор, он показывает моменты «кукловодства», точнее абсурдного движения Си игнорирующего внешние факторы вроде движения евродоллара и нефти.
Для каждой линии имеются две разные настройки, но различающиеся по числам/периодам в несколько раз, в определенные моменты такого настойчивого движения, линии двух разных настроек сходятся и двигаются вместе до тех пор, пока жесткая рука кукла не успокоится рисовать свечи.
И когда подобное происходит, можно смело заходить в позу по направлению вместе с куклом и ничего не бояться. Что происходит по прошествии некоторого времени — выгружаются значительные объёмы и рынок отпускается восвояси — линии индикаторов расходятся.
Как можно по другому объяснить формирование одинаковых значений на сильно разных периодах?

зы. ОИ Си упал на 15%, кто-то выходит из РФ, покупает доллары и закрывает шорт си.

Добрый день друзья!
Сегодня вторник, но я всё равно вас рад видеть)))  

На рынке я учусь именно по этому принципу!

Повторение мать учения — русская пословица, означающая: Повторение изучаемого материала приводит к хорошим результатам обучения.

Узнаёте?

( Читать дальше )

Приветствую!

Это подробный разбор сделок, которые я выкладываю в своих ежедневных блогах,
в разделе «Статистика отработки уровней»

ПОНЕДЕЛЬНИК

Сделка №1 (шорт от 60.50 11.47-13.45)

КАРТИНКА

Тренд — лонг
зона — шортовая, но только в моменте, нужно смотреть отработку хая.

( Читать дальше )

Всем привет!

Продолжаю публиковать информацию по своему портфелю. предыдущие публикации вы можете посмотреть здесь: https://vk.com/topic-138495250_35198445

Но сегодня хочу поговорить о рисках текущих вложений и также раскрыть несколько перспективных, на мой взгляд, бумаг.

 

1. Начать я хочу с лидера своего портфеля — Распадской, которая наконец-то пробила отметку 90 рублей и приносит уже более 50% доходности. У Распадской я очень ждал сильных производственных результатов, и они оправдали ожидания:
Добыча угля за 9 месяцев выросла на 17%. Средневзвешенные цены реалиации угольного концентрата на внутреннем рынке были выше прошлогодних на 98%, а экспортные на 78%, что обусловлено текущей стабилизацией после роста мировых котировок в 4 квартале 2016 года и 1 квартале 2017 года. Реализация рядового угля выросла на 125%. Реализация концентрата в России снизилась на 2%, но это было компенсировано ростом реализации на экспорт, который вырос на 21%.

( Читать дальше )