Доброго всем здоровья и веселого праздника!

В этом топике я покажу как на Питоне можно извлекать полезную информацию из обычного текста и представлять ее на графиках. Большинство аудитории Смартлаба знают Романа Андреева (2 место по рейтингу, после Создателя) как профессионального трейдера, рекомендациями которого пользуются многие смартлабовцы. Ежедневный утренний топик «Ситуация на текущий момент», стал уже многолетней традицией, как чашка кофе с круассаном, и по-праву набирает огромное количество лайков. Его рекомендации помогают людям не только сохранить свой капитал, но и приумножить его. Я, к сожалению, лично не знаком с Романом, но давно являюсь его подписчиком. А еще, мне нравятся его стихи!
Спасибо Роману за его труд! Я же, постараюсь добавить «наглядности» рекомендациям с помощью кода на Питоне, как всегда в несколько строк.

Итак, за дело! Топик длинный и н

( Читать дальше )

Сегодня народ делает прогнозы до куда упадем. Сидел и я сейчас тоже рисовал комфортные уровни, где бы я перешел из спекулянта в инвесторы на всю котлету.
Так вот, мой прогноз 2950 по сипи до конца года, то есть еще -10% от текущих уровней. Примерно как в конце 2018 году.
3000 уровень к которому сипи возвращается вновь и вновь. Золотое сечение последних 3 лет.
На этом уровне пошлю нафиг спекуляции и буду тарить америку на весь портфель. 26 компаний отобраны на текущий момент.


Ниже смысла ждать нет. Текущее падение на второй волне ковида и выборах. Основной страх по ковиду был в марте. Мартовских распродаж ждать глупо, они не повторятся.

По наздаку 9700 остановка.


( Читать дальше )

Итак, ЛЧИ начался, и готова новая версия для анализа сделок участников ЛЧИ-2020. 

Многие помнят сервис по прошлым годам, но чтобы освежить воспоминания и функциональность, можете посмотреть предыдущие посты: раз и два.

Пользуйтесь и в 2020 году

P.S. почему-то биржа не выложила данные по некоторым участникам (около 10%), надеюсь исправят, сервис автоматически подтянет, как появятся данные.

Итак, сегодня будем учиться рубать бабло лопатой на фьючерсных контрактах МосБиржи на цветные металлы. Для анализа скачаем с сайта «Финама» котировки фьючерсов, например, на алюминий (ALMN):


( Читать дальше )

Привет, после небольшого перерыва возвращаемся к бэктестам. Добавим к простой трендовой стратегии на Мосбирже 4 варианта выхода из позиций с возрастающим уровнем сложности. Для первых двух стратегий особых навыков не требуется, третья требует парсинга Телеграма и для последней потребуется обученная нейронная сеть при разметке сообщений.

Это продолжение рассуждений о риске и доходности акций на Московской бирже: https://smart-lab.ru/blog/625771.php Основные выводы из первой части:

1)     Увеличение риска (стандартного отклонения) приводит к снижению будущей доходности акций, а не наоборот;

2)     Стратегия, выстроенная только на основе исторической волатильности, несамостоятельна и проигрывает индексу.

В этот раз возьмем за основу трендовую стратегию в самом простом виде – на пересечении 1-месячной и 3-х месячной скользящей средней. И будем снижать риск разными способами с целью поднять доходность, Шарп, сократить время боковиков и корреляцию с бенчмарком. Об эффективности трендовых стратегий в России можно почитать здесь https://smart-lab.ru/blog/611263.php на глобальных ETF здесь

( Читать дальше )

Всем привет!





Примерно полмесяца назад в сеть сам автор курса Саро Микаелян выгрузил на ютуб канал ранее платный обучающий материал,
но ныне теперь в свободном доступе по ссылке (плей лист ютуб — https://www.youtube.com/watch?v=nH9IH3dcaXI&list=PLkOKzEcOo_g9v6vAMHMGn-8ezVpdM5j-e&index=15)

( Читать дальше )

Торговать я не умею, однако  по работе могу рассказать интересную вакансию:



Дело все в том, что в Россию приходят большие корпорации, да и существующим необходима международная система учета. Поэтому 1С к сожалению не котируется.

Что я предлагаю, завтра я проведу конфу по скайпу, где расскажу как за 3 месяца стать зарабатывать >200 тыс. За счет компании объехать пол мира.

В том числе, я думаю это будет интересно и уже работающим сотрудникам. Пример просто бухгалтер 100 тыс, со знанием SAP  200, просто логист 70, со знанием SAP 150 тыс.

Кому интересно просьба писать в личку.

Старик Хастлер может подтвердить. Я, как я понял, до пенсии работал в крупной компании где сотрудники SAP в качестве зарплаты получали вагоны сахара 

 

Привет, сегодня вместо традиционного бэктеста разберем площадки, где можно подсмотреть идеи для торговых стратегий.  Навеяно постом Eugene Logunov о литературе для алго-трейдера https://smart-lab.ru/blog/627444.php Теперь у нас есть методики, но где взять идеи? :)

Наши предыдущие бэктесты хоть и адаптированы под Россию и имеют отличия в реализации – все равно основываются на ранее выявленных закономерностях в США/Европе. Сразу скажу, что речь пойдет об исследованиях в открытом доступе. Если на работе/в университете есть доступ к EBSCO или Science Direct, то вы и сами знаете, где все посмотреть.

Зачем вообще читать академические ресерчи, если фонд LTCM показал, что кол-во цитирований и премий спорно соотносится с успехом на рынке?

Хорошие ресерчи дают базовые идеи о том, что и почему работало в прошлом, на каких стадиях и почему перестало. Да, в них есть реализация или дизайн исполнения, но обычно он сырой и его всегда можно поменять, сохранив базовую идею. В отличие от дискуссий в рунете, очень сложно опубликовать что-то без пруфов, а проверка устойчивости не ограничивается t-статистикой > 3.  Сам текст хорошо структурирован, методика либо объясняется полностью, либо ссылается на такой текст. Авторы в основном исследователи, которые выполняя свою работу попутно дают подсказки практикам. Но встречаются и практики, например, аналитики хедж фонда AQR сейчас главные поставщики контента по факторным стратегиям или ученые Dimson и Ibbotson, которые параллельно пишут исследования для инвестиционных банков. Если желание почитать что-то заумное осталось, то сформулируйте идею/биржевую аномалию, которую хотите проверить (например, покупка акций с наибольшими дивидендами) и возвращайтесь к этому тексту.

( Читать дальше )

Надеюсь, все живы и здоровы!
Предупреждаю сразу — текста будет больше чем когда кОда (сам код в конце топика).
Перед тем как перейти к созданию алгоритмов машинного обучения, напишем код для тестирования стратегий и отображения результатов.
Мне нужно: описать логику сигналов на покупку и продажу, затем эти сигналы передать симулятору, который в течение конкретной торговой сессии будет показывать на графике точки, соответствующие этим сигналам, а также рассчитывать изменение прибыли и текущей позиции в каждый момент времени. Данные должны загружаться в хронологическом порядке в цикле по торговым сессиям. После завершения обработки нужно создать итоговый график «эквити» по дням, на графике видеть значения максимальной прибыли и «просадки» за каждую торговую сессию, максимальный уровень риска (величину открытой позиции), количество совершенных сделок и соотношение убыточных-прибыльных дней. Вроде бы все пока. Короче, нужно по-быстрому написать ТСЛаb.

( Читать дальше )