С Новым Годом, дорогие опытные и начинающие трейдеры! Удачи и холодного рассудка в новом году. Этого вполне достаточно для того, чтобы быть успешным в нашем любимом деле.
Все пишут об итогах уходящего года. Я не хотел ничего писать, потому что по-прежнему уверен, что деньги любят тишину, и как только ты начинаешь публично показывать свои результаты, удача отворачивается от тебя. Как в искусстве или спорте, ты можешь все прекрасно делать в тренировочном зале, а на людях стушеваться и наделать ошибок. Однако я поделюсь одной стратегией, которая хорошо зарекомендовала себя в прошлом году.
Да, кстати, простите, что я стал причиной «очередного» ухода с сайта одного из самых успешных и почитаемых трейдеров, но не могу молчать, когда вижу несостыковку в показаниях (я думаю этот термин, ему понятен в силу прошлой профессии). Я ничего не выдумал и написал лишь, то, на что обратил внимание. Выводы делайте сами.

Итак, речь пойдет о риск-менеджменте.
Вопреки, утверждениям, что я бот и непрофессионал, я на рынке с 1994 года.

( Читать дальше )

Мир меняется.
Роботы заменяют людей во многих секторах промышленности и сферы услуг, что логически должно привести к изменению методологии подсчета нонфармов, кривой Филлипса и цели ЦБ по максимальной занятости.
Оказывается, путь к коммунизму идет через роботизацию, а не через учение марксизма-ленинизма, введение налога на роботов позволит установить минимальный базовый доход для всех незанятых людей, хотя вопрос о том, чем занять 70% населения мира, слоняющегося без дела, остается открытым.
В банковской сфере мир идет к отказу от наличных денег семимильными шагами, что позволит убить двух зайцев: на 99% снизит возможность уклонения от уплаты налогов и позволит устанавливать отрицательные ставки по депозитам физических лиц без риска оттока капитала, что немаловажно в свете хронического недостатка в росте инфляции, во многом благодаря компаниям типа Amazon.

Геополитическая картина мира кардинально изменилась с приходом Трампа.
Пересмотр международных договоров по безопасности, торговле, соглашений G7 и G20 говорит о необходимости замены США в качестве лидера мира, доллар будет постепенно терять своё превосходство в качестве резервной мировой валюты.
На текущий момент нет альтернативы доллару, т.к. торговые войны Трампа на фоне эффекта налоговой реформы не оставили инвесторам выбора, США до сих пор остается единственной экономикой, способной расти на фоне замедления экономик других стран.
Но рост доллара является инстинктивной первой реакцией перед глобальным разворотом тренда индекса доллара на падение.
Госдолг США растет, налоговый обрыв не за горами, попытки Трампа диктовать политику ФРС подрывают веру в независимость ФРС, что само по себе отрицательно для доллара, но самым большим негативом для доллара является изменение политики США по отношению к союзникам.
Решение Трампа по ядерному соглашению с Ираном запустило процесс создания европейского аналога SWIFT.
Обычно лидеры ЕС очень долго обдумывают решения, ещё дольше их принимают, но в отношении создания альтернативной платежной системы темпы удивляют, а это значит, что евро постепенно начнет вытеснять доллар в составе ЗВР стран мира, что приведет к вертикальному росту евродоллара.
Конечно, на это потребуется время и евро ещё должен пройти крайнее испытание на прочность изнутри Еврозоны.
--------------

( Читать дальше )

Доброго времени суток уважаемые!

В этом году Google преподнёс всем отличный подарок  — открыл бесплатный сервис Google Colab.
Google Colab — это сервис где каждый (нужен акк Google, например от Gmail) может попробовать силы в машинном обучении (искусственный интеллект и другие умные слова).

Бесплатно!

Нам он интересен чем — можно заниматься стратегиями, расчётами и строить сложные графики. А ещё Google Colab не закрыт для внешнего интернета — скачиваем котировки и данные с других ресурсов.
Даже если вы очень далеки от этого — попробуйте, это просто.
Я расскажу о первых шагах.

Сам Google Colab — это интерфейс Jupyter Notebook (бывший IPython).

Задача простая — скачать котировки SPY, нарисовать график, посчитать число падений close-to-close больше 3х процентов за 7 лет.
1. Имеем акк gmail (короче google account)
2. Идём сюда: https://colab.research.google.com/notebooks/welcome.ipynb  (открывается страница приветствия)
3. File -> New Python 3 notebook
4. Само рабочее пространство (notebook) представляет из себя набор строк («ячеек» — cells) куда вводится код на языке Python, который можно выполнять (треугольник знак «воспроизведения» слева от каждой строки). Наш код будет вот такой:

( Читать дальше )

Ну что… то о чем так долго говорили наступает. Наступает передел толстого форекс-пирога. Бенефициары всего этого передала известны. Все это задумывалось давно… лет 5-10 назад. В конец оставить на форексе только крупных игроков типа банков. К сожалению не могу сказать большего. Я не буду что то выдумывать, а просто приведу факты которые по моей логике (а я человек логики) вели к этому....

Вот ссылка на новость от 20 нояб. 2018 года:https://ru.forexmagnates.com/integral-stal-provayderom-likvidnosti-dlya-valyutnogo-ryinka-moskovskoy-birzhi/

Где говориться что:

Крупнейшая российская торговая площадка, Московская биржа, заключила договор о сотрудничестве с Integral, одним из ведущих поставщиков технологических решений для институционального валютного рынка. Теперь трейдеры получат доступ к глобальной валютной ликвидности, а клиенты Integral — к ликвидности валютного рынка Московской биржи.

Игорь Марич, управляющий директор по денежному и срочному рынкам Московской биржи, прокомментировал: «Сотрудничество c Integral позволит расширить клиентам Московской биржи доступ к глобальной FX ликвидности, сохраняя при этом привычные интерфейсы биржевой инфраструктуры, преимущества и удобство работы с центральным контрагентом и низкие издержки. Мы уверены, что передовые технологические решения нашего партнера позволят привлечь дополнительную ликвидность для существующих и потенциальных клиентов Московской биржи».

( Читать дальше )

Купил 27.09.208 бондов «ВТБ 20» на всю котлету, заплатил НКД по 30,57 бакса с каждого, купон 32,67 бакса — 13.10.2018 по сей день купон не пришел, брокер Тинькофф сообщил что дата фиксации держателей бондов 28.09.2018 и из-за режима Т+ я купон не получу, Тинькофф говорит что и купон и НКД получил тот перец который мне продал данные бонды! Мол щелкать не надо было и все такое! Неужели так и должно быть?




( Читать дальше )

Итак, во время гепа нефти на 45, я был в Глобусе. Некоторые нажились на этом. У меня зависть проснулась. Но надо знать S. Hamster! Я же тоже только сейчас немного нажился. Хоть так!  Рассказываю!
       Дело в том, что я поставил на покупку Газпрнефть по цене 349,4 и ушел в Глобус  — геп же вниз спровоцировал и падение дивидендной акции Газпрнефть, что позволило выполнить заявку на  покупку.
Все видно на скрине:

  Я, конечно понимаю, что сегодня последний день отсечки дивов.   Но мне приятна синица в руках- 6900  рябчиков -неплохая добавка к пенсии.
  Но мы пойдем другим путем- если газпромнефть упадет солидно, мы лучше ее подберем снизу. Но это мы еще обмозгуем. Еще идет торговля.
  
  Также взял, как всегда,  немного бабла  на росте бакса. Но это вам уже неинтересно(((
Скрин:


( Читать дальше )

( Читать дальше )

Я помню оба кризиса. И 2000-го и 2008-го. В обоих случаях были объективные причины для обвалов — в первом случае чудовищный пузырь дот-комов, во втором — пузыри на недвиге и коммодах. Сейчас ничего похожего нет, правда надувается другой, самый глобальный пузырь. Если лопнет он, то конечно это будет событие планетарного масштаба. Что это за пузырь и долго ли еще сможем дуть?

Началось все в далекие 80-е. Штаты начали тогда жить в кредит

( Читать дальше )

Еще в апреле этого года я опубликовал статью, хорошо описывающую глобальную проблему, нависшую над американской экономикой. Еще раз приведу ключевой график оттуда, он отражает стоимость обслуживания госдолга США по отношению к ВВП:

(Зависимость величины госдолга США (в % от ВВП) от стоимости его фондирования)

Собственно, все достаточно очевидно. Монетарная политика ФРС ведет нас в ту область, в которой состояние экономики США не сможет оставаться стабильным. Таким образом, трек ужесточения монетарной политики должен быть оборван финансовым (а затем и экономическим) кризисом. Именно то, что мы сейчас  и наблюдаем на рынках.

Возьмем, например, диаграмму с динамикой вероятности смягчения (красная линия)  и ужесточения (черная) политики ФРС в 2020 году. Сейчас эти значения сравнялись, что отражает растущие опасения участников рынка относительно перспектив американской экономики.

( Читать дальше )

 

Мало кто задумывается кому же на самом деле принадлежат большие американские корпорации. Вот, к примеру, Джон Рокфеллер основал «Standard Oil», значит «Chevron» или «Exxon» должны принадлежать его предкам. Но, как бы, не так! В США есть много компаний, которые до сих пор носят имена своих основателей. Первопроходцев, талантливых предпринимателей, которые с нуля, буквально, из ничего создавали свои империи. Именно с их именами ассоциируется история страны. Продукция, носящая, их имена есть практически в каждом уголке мира. Итак, начнём.

За основу я взял компании, которые на текущий момент времени входят в индекс Доу Джонса. Их 30, если кто не в курсе. Соответственно, ниже представляю список, актуальный на сентябрь 2018 года. В каждой таблице представлен топ-10 акционеров соответствующей компании.

Apple

Институциональные инвесторы владеют 60,6% акций.

( Читать дальше )