Вопрос к знающим товарищам.

Собираюсь торговать амеровские опционы на их акции и на их фьючерсы (индекс, комоды).

В TWS мне нужны только графики данных опционов (не БА) и значения бида/аска ближайших в стакане. Поток информации с каких площадок мне для этого надо подключить?

И какой тип счета выбрать? Маржинальный или наличный?

я раздам родственникам немного по миллиону.миллиона 3-5.
засуну в вебмани в долларах через обменники.там неликвид потому что.подожду гугл, яху, эпл по индексу сип на падении.
переведу в сбер.остальное. сниму 20-30 и положу в долларах в сейф.
остальное в сбере на брокерский счёт 15-20 и золото, платину куплю.
оставлю на эксмо и другой в долларах часть немного.5-7 млн.в рублях.

(Возможный фрагмент из будущей книги «Алгоритмический  квантовый  трейдинг на основе кибернетических технологий». Просто и понятно о роли моделей рынка)

 

Джонни очень хотел одну девушку в своем офисе, но у нее  был бойфренд.

Как-то раз ему стало так невмоготу, что он подошел к ней и сказал:

— Я дам тебе 1000 долларов, если ты мне отдашься.

 Но  девушка ответила «НЕТ».

 Тогда Джонни сказал:

— Да я быстро,  я брошу деньги на пол, ты нагнешься подобрать, а как все поднимешь  я уже закончу.

Девушка задумалась на секунду и ответила, что должна проконсультироваться с бойфрендом.

Она позвонила и рассказала тому, что этот подлец хочет.  Бойфренд ответил:

— Проси 2000, и поднимай деньги очень быстро, так чтоб он даже не успел спустить штаны.

Девушка согласилась. Прошел час, бойфренд ждет, а девушка все не звонит… Наконец, спустя 2 часа бойфренд позвонил сам и спросил, что случилось.

( Читать дальше )

Одним из управляющих предсказавших кризис 2008 года является Мартин Гилберт, генеральный директор Aberdeen Standard Investments, который контролирует активы в размере 736 миллиардов долларов и является крупнейшим активным управляющим Великобритании.

В своем последнем интервью он раскрыл несколько важных секретов инвестирования и поделился следующим опасным айсбергом который может встать на пути инвестора.





1) Не продавайте в момент максимальной боли — есть общие тенденции, проходящие через все кризисы. Фондовые рынки имеют свойство восстанавливаться.

2) Инвестируйте в то, что вы понимаете — продукты, которые банки распространяли в преддверии кризиса, были все более сложными и строились на еще более шатких основах.

3) Фондовый рынок это вода спускающийся с холма — если что-то, пытается заблокировать определенный маршрут, рынок рано или поздно пытается найти способ его преодолеть. Это, к сожалению, означает, что мы не можем понять недостатки посткризисного регулирования, пока оно не будет действительно проверено в следующем кризисе.

( Читать дальше )

Товарищи, имею вопрос.

Возможно, он уже поднимался. Не сочтите за труд, повторить ответы или направить.

Собственно, интересуют две вещи.

1. Через кого можно нормально торговать штатовские опционы резиденту РФ из РФ?
2. Как можно получить поток данных в АмиБрокер в реальном времени или с небольшой задержкой по штатовским рынкам?

Благодарю.

Множество предупредительных сигналов оповещают нас о том, что приближается еще один серьезный финансовый кризис.Тем не менее эти предупредительные сигналы игнорируются большинством. И понятно, почему.С учетом постоянных интервенций центральных банков на протяжении последних десяти лет, направленных на поддержку рынков и возвышающих цены акций, облигаций и недвижимости – одновременно оказывающих понижательное давление на товарные рынки, чтобы замаскировать инфляционный характер их деятельности в сфере печатания денег, — трудно себе представить, что “они” когда-либо вновь позволят рынкам падать.Эта ситуация известна как “центробанковский пут”: когда рынки начинают пошатываться, центральные приступают к делу, подталкивая их в “правильном” направлении, то есть всегда вверх! В ретроспективе легко увидеть, как центральные банки попали в ловушку, которую они сами и соорудили, поскольку теперь они ответственны за поддержку всех рынков навсегда.+

( Читать дальше )

Всем привет. (Модератор, если можно — перенеси в раздел опционщиков)
Опционщики, поделитесь опытом, научите уму-разуму!

Задача: 
Есть линейная система для ненаших рынков. Может фьючерсы, акции, ETF. Сигналит редко, но на столько метко, что на дистанции получается 75-85% прибыльных трейдов. Конечно, контр-тренд, что означает, что стоп достаточно большой(3-5%). Время в позиции несколько дней. От 2х до 10. Средняя ближе к 4м дням. А значит, переносы через ночь, а часто и через выходные. Тейка в процентах нет — ловим отскок, ждем его, при наступлении «признаков» отскока закрываемся. Может через день, может через семь :) Все кроме стопа — лимитки. 
Фактически, Система входит на высокой волатильности, и выходит с ее падением(в случае стопа или уж очень бурного отскока может и вырасти конечно). 
Для упрощения задачи можно сказать, что система выдает сигналы только купить на закрытии дня, и потом закрыть позицию по закрытию дня. Ну и стоп ясен уже при входе в позицию. 

Вопросы: 

( Читать дальше )

Недавно в очередной раз прочитал статью про использование статистики запросов в гугл для разработки торговых стратегий.
На первый взгляд тема не совсем бесполезная, да и протестировать самому не так сложно, что я и решил сделать.
Я скачал понедельные данные (чаще не бывает) с 13 года и преобразовал их в тслаб формат.
Выкладываю
yadi.sk/d/hV8eIrQc3ah9op


( Читать дальше )

Коллеги, доброго дня.  Хочу продемонстрировать, как работают опционные стратегии при ловле направленных многодневных среднесрочных движений. Материал скорее для тех, кто начинает изучать мир опционов и еще не понимает, зачем оно вообще надо и с чем его едят.

Изначально озвучу свое мнение по вопросу спекулятивных стратегий в трейдинге – на рынке не существует возможностей более прибыльной торговли, чем ловля хороших направленных движений с большим плечом. Такая стратегия торговли позволяет реально за несколько дней увеличивать счета в разы, но так же и мгновенно сливать в минуса при отсутствии вменяемого риск-менеджмента либо форс-мажорных ситуаций, технических либо вариантов прихода «черных лебедей».  Модель направленной плечевой торговли трейдеров на линейном рынке – это попытка входа большим объемом с большой плечевой составляющей  с выставлением стоп-лосса. Проблемы такой торговли тоже известны – это постоянные выносы стопов,  даже если общее направление движения правильно угадано, с последующим движение рынка в нужную сторону, заходом/выносом и т.д. Я сам несколько лет занимался линейной торговлей (Саше Резвякову большой искренний привет, спасибо за науку!), посему знаком с данной тематикой и сопутствующими проблемами довольно хорошо, особенно на сегодняшних рынках.

( Читать дальше )