Вобщем мои мытарства на рынке Евробакса продолжаются. Если помните моя задача утраивать счет в неделю и заработать миллион -три долларов за пару месяцев. Проблема в том что это пока не получается! Вот уже вторую неделю счет только удваивается((
На этот раз с 4600 $ стало 10300 $, то есть около 130%!!! Этого мало((
Прилагаю скрин сделки и счета. В свою стратегию я по  прежнему верю и торговать буду все равно строго по ней!!! Рынок СМЕ Е6
 

 
П.С, специально для какого-то чела еще и стакан вставил)))

Доброе день! Надеюсь информация для многих будет интересна.

Лирика. Вода.

Жаль, что моя прошлая работа, по  описанию различных индикаторов не вызвала широкой реакции у публики. Признаюсь — это самое противоречивая работа за все время моих публикаций  на данном ресурсе. Все же, я надеюсь, что данная работа будет воспринята и полезна читателем.

http://smart-lab.ru/blog/50164.php

В сегодняшней работе  я продолжу описывать новые/старые индикаторы, которые позволяют в среднесрочной перспективе, определить слабые места долгового и денежного рынка.

                                      STLFSI индикатор.

Напомню, что 1 индекс, который я представил здесь — это индекс  KCFSI (http://smart-lab.ru/blog/49548.php)  — ежемесячный сводный индекс,  состоящий из 11 переменных, отражающих напряжение  в Американской финансовой  системе. Переменные  взяты из  двух  широких категорий – долгового и денежного рынка США.  В связи с тем, что в последние время в информационном пространстве происходит достаточно много разночтений на счет состояния долгового рынка США, мне кажется, данный индикатор идеален, с точки зрения агрегирования информации и выявления негативных тенденций в банковском секторе США.

Основные отличия:

1. Еженедельная публикация ( прим. KCFSI — ежемесячный)

( Читать дальше )

Самый успешный в мире трейдер заработал $2 млрд за год


мериканец Джон Арнольд, согласно рейтингу журнала Trader Monthly, признан наиболее успешном трейдером в мире: за 2006 год он заработал почти 2 млрд долларов. 

Возраст рекордсмена, бывшего сотрудника корпорации Enron, – 33 года. Он сумел добиться успеха, правильно спрогнозировав цены на природный газ, и обеспечил компании Centaurus Energy, в которой является совладельцем, огромный доход. Второе место в списке 100 самых выдающихся трейдеров занял 68-летний Джеймс Саймонс, заработавший от 1,5 до 2 млрд долларов. Далее следуют 44-летний Эдди Лэмберт и 78-летний Т.Бун Пикенс, каждый из которых заработал от 1 млрд долларов до 1,5 млрд долларов за минувший год. 

Отмечается и автор главного антирекорда, 32-летний канадский трейдер Брайан Хантер. Он ошибся с прогнозами цен на газ, и в результате его компания Amaranth advisors потеряла 6 млрд долларов. (пусть земля будет ему пухом :-)

( Читать дальше )

Сейчас расскажу как открыть демо-счет в платформе NinjaTrader.





( Читать дальше )

http://www.kommersant.ru/doc/1903014/print

Статья Коммерсанта «Робовладельцы».

В феврале 2012 года группа ученых из Университета Майами совместно со специалистами компании Nanex, торгующей рыночной статистикой, опубликовали результаты анализа логов 600 американских биржевых площадок. Предметом изучения стали участившиеся просадки капитализации торгуемых компаний, которые случались на крайне короткое время, порой на несколько миллисекунд. За этот период стоимость акций могла просесть почти до нуля. Исследователи зафиксировали около 20 тыс. таких явлений. Апогеем стал Flash Crash 6 мая 2010 года, длившийся около шести минут, когда индекс Доу-Джонса упал почти на 1000 пунктов, что привело к потере фондовым рынком около $1 трлн. По мнению авторов, виновником Flash Crash, как и остальных микрокрахов, стали торговые роботы. Конкурируя за скорость, они совершают операции за порогом возможности человеческого контроля. В эти миллисекунды, становящиеся для сверхбыстрых роботов обычными торговыми сессиями, рынки были загнаны в микрокрахи. В России торговые роботы также прочно обосновались на фондовом рынке. По разным оценкам, на их долю приходится от 40% до 70% всех сделок и до 80% транзакций. 




( Читать дальше )

/ продолжение  до конца.
 
Как трейдер — привык во всем сомневаться, но доводить дело до результата.    
Сравнив адаптер   http://sierrachart.ucoz.ru/forum/6-2-1    экспорта из квик, убедился в идентичности объемов по вертикали и горизонтали.  



 http://s1.hostingkartinok.com/uploads/images/2012/04/b67ebb4db4e82178943cbe17dc4b43b3.png      

   Однако относительно бид/аск/делта по очень многим уровням серъезные различия.


( Читать дальше )

Заранее спасибо Дмитрию Шагардину и Джонни Галту  за косвенную идею создания данной работы.
Итак, индикаторы, «которые делают» рынки в среднесрочной перспективе.
Примечание: Любые рыночные модели нелинейны,  использование статистических взаимосвязей при принятии решений должно осуществляется через призму настроения рынка в данный момент.
Индикаторы, которые будут представлены, должны помочь в анализе среднесрочной тенденции и перспектив рынка акций.
В расчете я не использовал косвенные индикаторы, производные от роста / падения  ВВП , PMI, ZEW ISM  и другие.
 
Поехали.

1. Динамика заказов на товары длительного пользования vs  поводыря рынка  S&P 500.

( Читать дальше )

Во первЫх строках извиняюсь перед теми, кто недоволен удалением поста о сравнении Quik и Волфикс.

Надеюсь, кому было интересно — посмотрел. В конце концов постов можно много сделать… данные сохранены.

Однако, принимая во внимание  исключительную агрессию сторонников волфикс, постараюсь далее не трогать их культовую тему.
При этом хамы внесены в черный лист.  Точка.      


Прошу у знающих помощи по поводу содержания ТВС Квик.

Интересует цена 157600 на 16-57-27 секунде

  Вот выдержка из архива: ftp://ftp.rts.ru/pub/info/stats/history/F/2012/
RIM2;RTS-6.12;157600.00000;4;2012-04-11 16:57:27.967;538565828;0
RIM2;RTS-6.12;157600.00000;1;2012-04-11 16:57:27.967;538565829;0
RIM2;RTS-6.12;157600.00000;5;2012-04-11 16:57:27.967;538565827;0
RIM2;RTS-6.12;157600.00000;1;2012-04-11 16:57:27.967;538565826;0
RIM2;RTS-6.12;157600.00000;2;2012-04-11 16:57:27.977;538565830;0


( Читать дальше )

Огромный интерес  к брифингу «Жертвы дейтрейдера» заставил нас записать
«Жертвы дейтрейдера-2». Здесь рассматриваются  последние модели действий дейтрейдеров на
российском рынке. Примеры на Rim, 10 и 11 апреля.
Мы пока без позиций. Будем покупать при прохождении ММВБ уровня 1520.
Осторожная покупка есть только в Лукойле.
По Rim мощное сопротивление 158, следующее на 161.
Выглядит неплохо для лонга, но это впечатление обманчиво,
так как сила проявляется из- за за укрепления рубля.

Ведущий: Олег Крот

( Читать дальше )

Тимофей проблему изложил тут: http://smart-lab.ru/blog/49745.php

Цитирую:

• Во-первых вижу в стакане одно, исполнение всегда хуже, ибо видимо стакан немного лагает.
• Во-вторых стоп-заявка тормозит совершенно неприемлемо. Задержка при выставлении стоп-заявки брокером на биржу составляет не меньше 2 сек. Сегодня замеры дают 5 секунд!!! За это время мое проскальзывание увеличивается на 200 пунктов в случае сильного движения. Это совершенно недопустимо.
• В-третьих, вчера целый день тормозили графики (пробовал на нескольких компах, на разных интернетах) — график очень отставал от стакана. У кого-то было что-то подобное?

1. Данные на экране отображаются уже с задержкой… инфа с пром сервака биржи раздается сервакам брокера… и пересылается клиентам пройдя обработку внутри инфраструктуры брокера, + потери на транспортировку данных, + потери на тормозах самого терминала и визуализации.

( Читать дальше )