"Новые" индикаторы рынков. Продолжение. Индекс KSFSI

«Новый индикатор» KSFSI
Итак, KCFSI — ежемесячный сводный индекс,  состоящий из 11 переменных, отражающих напряжение  в Американской финансовой  системе. Переменные  взяты из  двух  широких категорий – долгового и денежного рынка США.  В связи с тем, что в последние время в информационном пространстве происходит достаточно много разночтений на счет состояния долгового рынка США, мне кажется, данный индикатор идеален, с точки зрения агрегирования информации и выявления негативных тенденций в банковском секторе США.
Из недостатков, я бы выделил своеобразно расставленные весовые коэффициенты, с точки зрения их значимости. Т.к. на практике спрэд между облигациями среднего кредитного рейтинга к бенчмарку, важнее, чем спрэд между 10- летками и первоклассными корпоративными облигациями.
Как раз, переделыванием данного индекса и созданием нового я и занимаюсь в свободное от торговли и работы времы.
Резюме: кому интересно, или что то непонятно  задавайте вопросы, постараюсь ответить.