Привет всем
Я уже писал что я потратил 8 лет на поиск математической закономерности движения цены.
Подвожу итоги система работает и стабильна.
Грааль есть  и пусть мне докажут обратное.
Выставляю проект новой таблички в которой есть все правки за 8 лет.
Скажу сразу деньги в ДУ не беру, систему не продаю и продавать никогда не буду.(ни за какие деньги)… НУ ЕСЛИ ТОЛЬКО ЗА ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ..
Вот Вам грааль перед глазами, а что внутри его известно только мне.
Год был тяжелым..
Итоги года 
1.Допилил систему
2.Нашёл самолёт который искали год… Поисковая операция длилась 317 дней


svecha-news.ru/novosti/statya/23048/



( Читать дальше )

В 2020 году у меня возникла идея создать торговую стратегию, использующую только фактор времени, т.е. открытие и закрытие позиции в определенное время без дополнительных сигналов. В результате в TSLab был создан скрипт:

 

 Тестировались фьючерсы RTS, Si, BR. Наиболее устойчивая закономерность найдена во фьючерсном контракте на индекс RTS при следующих параметрах: вход в шорт в 10.45, переворот в лонг в 17.15 и закрытие позиции в конце торговой сессии. Результаты тестов за период с 01.01.2017 г. по настоящее время без учета комиссии представлены ниже:

 

( Читать дальше )

Напомню, что налоговая нашла счета у меня на Кипре и прислала претензию: объясните мол, почему не уплатили налоги. 
Налоговая сказала: пересчитать все в рубли и заполнить декларацию.
Я посмотрел отчеты по сделкам и ахнул — там сотни страниц сделок за каждый год, как это все расчехлять и представлять в налоговую — не ясно.
Сказать что я приуныл — значит ничего не сказать.

К счастью, проблема решилась гораздо гораздо проще. Из недр смартлаба явился святой человек — Виктор Бавин, который сказал, что их бухгалтеры сотнями такие налоговые отчеты заполняют и предложил помощь. 

В итоге: отчеты за 3 года мне сделали за 1 день, сами их за меня отправили в налоговую в виде деклараций и приложений.
Налоговая все приняла и выставила мне в кабинете счета, которые я оплатил.
Потом правда еще пришлось оплатить штрафы за то, что своевременно не подал декларации.

В общем, если вам надо ВОВРЕМЯ сделать декларашку по Interactive Brokers или Exante или какому другому иностранному брокеру, пишите ему [email protected]

Цены такие:

до 100 сделок $50
От 100 до 1000 это $100
Свыше 1000 сделок $200

Добрый день, коллеги. Вот и закончился ЛЧИ, который оказался не простым. Как обычно были взлеты и падения, которые мы все наблюдали.
Моя доходность с 20 сентября по 25 ноября 125,66 %. 

С 17 сентября участвовать в конкурсе не смог, благодаря отвратительной работе брокера Открытие, который затянул и не смог вовремя зарегистрировать своих клиентов в ЛЧИ 2021, хотя я специально для ЛЧИ открыл у них счет и сообщил им об этом еще вначале сентября. А ведь 17 сентября я заработал > 2% на основном счете, а на счете ЛЧИ, где я брал большие риски доходность конечно было бы еще выше, а учитывая геометрическую прогрессию — к концу конкурса этот доход стал бы еще выше. Моя эквити была довольно плавная, поэтому я даже попал в пост MadQuant «ЛЧИ 2021: ищем настоящих трейдеров, а не лудоманов» от 10 октября 2021 г. (https://smart-lab.ru/blog/729797.php) 


( Читать дальше )

Вот и закончился ЛЧИ-2021!
Разумеется, не смотря на название, этот конкурс про трейдинг, но не про инвестиции. Все-таки для мало-мальски репрезентативной оценки кратко- и среднесрочных инвесторов (среднее время удержание позиции — несколько месяцев) нужно бОльшее время.

Тем не менее, мои результаты на ЛЧИ весьма достойны (да и год в целом успешный). Логин на ЛЧИ ObedM: http://investor.moex.com/trader2021?user=292648

Если смотреть на «фондовиков» на Смартлабе, то результаты весьма приятны. Смог все-таки удержаться среди заработавших больше 1М.

Если посмотреть на ИИС, то все тоже крайне солидно.



( Читать дальше )

Вот и закончился конкурс ЛЧИ-2021. Я соревновался с самим собой из прошлых шести лет. И победил в деньгах. Если в 2015-2019 годах торговля была как хобби и второстепенный источник заработка и соответственно слабые результаты. То в 2020-2021 финансовые рынки стали основным источником дохода. Поэтому максимум моих усилий был направлен на создание торговых стратегий для ЛЧИ-2021.

Торговал ранним утром, всю дневную сессию и поздним вечером. Всегда и много. Только и смотрел на котировки и думал какую бы ещё сделку совершить 🤑

Приветствую введение круглосуточных торгов !

Мне это нравится 😸

На конкурс ЛЧИ-2021 выставил свой боевой счет срочного рынка (3,2М).

Результат «по срочке» = прибыль +596 744 руб (+18,8%). Комиссии составили -13,750 руб.

Войти в 5% меньшинство зарабатывающих трейдеров очень приятно. Тем более приятно заработать деньги при падающем рынке акций (индекс РТС -9%, индекс ММВБ -7%).

( Читать дальше )

Приветствую всех!

Пришло время подвести итоги ЛЧИ.

Хотел бы поздравить всех участников конкурса с его окончанием!
Особо пристально следил за несколькими участниками, в частности конечно за Perfection (Ильнур), Axelrod (Олег), Pavel02 (Павел), TarasovVIP (Виктор). Из капиталистов очень интересна стратегия Amigotrade (Сергей).

Их стратегии мне особенно интересны, так как они в чём-то пересекаются с моей стратегией.

У всех вышеперечисленных участников конечно феноменальные результаты, но особый интерес конечно к стратегии Сергея, так как многие внутридневные стратегии очень сложно масштабировать.

Это было моё третье участие в конкурсе.

В первый раз участвовал в ЛЧИ в 2019 году. Итоги тут https://smart-lab.ru/mobile/topic/582790

В 2020 году также принимал участие в ЛЧИ, но результат скромный. Рынок был достаточно непростым для меня в период ЛЧИ и результат это отражает http://investor.moex.com/trader2020?user=237595

( Читать дальше )

В этом посте я хотел бы рассказать вам подход к трейдингу Price Action. (ПЭ) Переводится “ценовое действие”.  Из перевода ничего не понятно, я покажу вам свой взгляд.
Я обожаю прайс экшн и примерно 80% моей ТС основаны на нём.

Как показывает моя практика, в интернете под прайс экшн люди понимают свечные паттерны — это поверхностное понимание.

ПЭ – метод трейдинга, когда решения основываются только на анализе графика цены. Индикаторы не используются. Это не отдельная стратегия, это подход к анализу графика.
И в этом подходе есть несколько основных пунктов.

Шаг 1.
Определяешь min и max прошлых движений на старшем таймфрейме.

В моём случай старший таймфрейм – дневка. Min и max – это те точки, в которых был разворот тренда. Это те места, куда цена будет стремиться.

Шаг 2.
Определяешь основной тренд: восходящий, нисходящий, боковик.

На эту тему определения тренда в моём инстаграм есть отдельный пост.

( Читать дальше )

Начало примерно в 13:30мск или чуть позже.
 

Не забывайте ставить наше смартлаб-приложение:
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.smartlab

Бывает очень полезно искать локальные экстремумы. С точки зрения математического моделирования на ценовых рядах, это не такая тривиальная задача. Я пробовал разные методы, и на удивление, весьма неплохими оказались достаточно известные всем — фракталы Вильямса. Те самые которые ищут максимум или минимум цен среди N+1 значений по простому условию –центральное из них было выше, или ниже тех, которое идут до неё, и после. Особенно хорошо фракталам удается находить такие экстремумы на больших временных интервалах и с большим количеством N (График 1, Фаркталы Вильямса N=30 Days)

Однако, самый большой недостаток фракталов Вильямса, это скорость их появления. То есть существенное запаздывание появление, что делает их абсолютно непригодным с точки зрения проведения хоть каких-нибудь значимых динамических исследований. Они прекрасно отображают историю, но и только. Думаю, я не ошибусь, если скажу, что и в ТА его редко используют. Помнится в 2017 году мы с другом написали робота, который должен был торговать от уровней, которые показывал последний известный фрактал (График 2. Пример построения фрактального уровня).

( Читать дальше )