Все ли вы знаете об инструменте, которым торгуете, особенно самого ликвидного инструмента на Срочном рынке Московской биржи? 
 
Чтобы открыть новые грани и закономерности, или развеять мифы и предубеждения, лучше провести некоторые исследования и статистический анализ данных.
 
Проведем ряд тестов в Wealth-Lab Developer (WLD) и воспользуемся некоторыми идеями самых известных людей мира трейдинга.
 
 
Тест идеи: Есть ли какой-либо смысл выбирать день недели для торговли (понедельник, вторник и т.д.)?
 


( Читать дальше )

 



 Коннектор данных берем тут.


 Платформу берем тут.


 Профессиональные индикаторы берем тут.




пс: инфа в порядке взаимопонимания, от и для пральных бойцов :)

Никогда не считал себя профессионалом рынка. Нет, не в том плане, чтобы зарабатывать с рынка и иметь при этом свой маленький кусок хлеба с толстым слоем масла, это-то как раз у меня получается. Волею судеб я пробился в европейский банковский валютный подвальчик и неплохо там себя чувствую простым торгашом. Я в том плане, что не чувствую себя профессионалом с большой буквы, профессионалом, разбирающимся во всех аспектах экономики, банковской сферы, биржи и рынков в общем. Чаще всего я ощущаю себя дилетантом, но стремлюсь. К пониманию стремлюсь, к знаниям у меня особая тяга, хотя иногда и подташнивает от них, от знаний. Жить, знаете ли, помогает, торговать при этом помогает не всегда, но понимание процессов — это в любом случае понимание, и это уже хорошо.


( Читать дальше )

 ПРИНЦИП БИРЖЕВОГО ОТЯГОЩЕНИЯ

    Есть большая пирамида. По Сбору средств, так как деньги не печатают на бирже.
   Допустим, я нахожусь на ее вершине с депозитом 1.000.000 руб. Я знаю, про скромные тарифы биржи для такой суммы. Но, я успешен и мне плевать на тарифы.
 
  Я заработал 1.000.000 руб. за год и заплатил брокеру 1.000.000 комиссии. Поэтому вершина выглядит так:.



  Это  первая линия. Деньги на бирже не печатают, поэтому нам нужно собрать вторую линию, чтобы прокормить первую.




( Читать дальше )

Сегодня ровно два года, как я начал торговать. Если не считать первые два месяца, когда я просто пытался интуитивно угадать направление цены, слив при этом почти весь депозит, то все это время мой трейдинг заключался в работах над созданием механической торговой системы. Тесты, проверки, анализ, роботы, тесты, проверки, анализ, роботы… И если год назад, когда я писал свой отчет «Год на рынке», я был воодушевлен и дальше вести поиски в этом направлении, то сейчас я потерял к этой работе интерес.


( Читать дальше )

Простейший способ поставить себе диагноз и оценить степень своей адекватности.

«Не дай мне бог сойти с ума. Нет, легче посох и сума; нет, легче труд и глад», — ужасался Александр Сергеевич Пушкин.
Легкая шизанутость придает человеку шарм, тяжелая называется уже еб**тостью и сопровождается остракизмом. Не упустите раннюю стадию вашего волшебного превращения, на которой процесс еще можно остановить.
Практикующий психолог Наталья Белоусова предлагает читателям сравнить свое поведение с признаками надвигающегося угасания разума.
 

1. ВЫ НАСМЕХАЕТЕСЬ НАД ГЛУПЫМИ ЛЮДЬМИ

Смеяться над убогими и презирать скудоумных — нормальное явление в обществе, построенном по иерархическому принципу, в период культа интеллекта. Но всему есть предел. У нормального человека в поле зрения значительно больше приятных, познавательных и конструктивных вещей, чем примеров упадка и гниения. Если ваша лента состоит сплошь из смешных дебилов, задумайтесь. То, что вы с радостью глумитесь над новыми приключениями овуляшек и подписаны на весь пафосный неадекват страны, отражает вашу собственную неуверенность в себе и неприкаянность по жизни. Представьте Джобса, сидящего на женском форуме. Вообразите Черчилля, клеймящего необразованность простонародья. Понятно?


( Читать дальше )

Создавая ту или иную систему мы стремимся максимально выровнять итоговую эквити (в линеечку) и при этом не поддаться соблазну переоптимизации. Цель достойная и реальная, но при условии что система не будет разрабатываться и оптимизироваться только под один актив. Разработка системы под один актив уже является мощнейшей переоптимизацией. Помимо внутренних параметров самой системы, которые, как правило подбирают (оптимизируют) добиваясь идеальной эквити, мощнейшим переоптимизационным параметром так же является выбор одного инструмента из многих. Инструмента, который показывает на этой системе лучшие результаты. Не удивительно, что после запуска системы она со временем работает хуже и хуже или вообще перестает работать и уводит счет в глуокую просадку.  

Проведем эксперемент целью, которого является поиск оптимального решения при котором будет найден способ создания системы максимально не оптимизированной, стабильной и с большими степенями свободы.

Возьмем за основу простейшую систему торгующую только в лонг. Покупка совершается при пробитии 2-х периодной линии сопротивления - BuyAtStop(Bar+1, @HighestSeries(#High,2), ' '), а продажа осуществляется при пробитии вниз 2-х периодной линии поддержки — SellAtStop(Bar+1, @LowestSeries(#Low,2), lastposition, ' '). Для избавления от шумовых движений при нисходящем тренде введем еще один фильтр на покупку условием которого является нахождение закрытия максимума бара выше 8-ми периодной скользящей средней строящейся по закрытию баров - if SMA(bar, #close, 8) < priceclose(bar) then… На открытии не покупаем и не продаем. Таймфрейм — часовики.

( Читать дальше )

Если кто помнит, приблизительно в начале апреля одновременно с некоторым апстриком по ручной торговле, моя мотивация продолжать торговлю стала падать. На самом деле все банальнее, я в первый раз испытал страх, оказаться на «дне возможностей», лет эдак в 30. Когда что-то новое будет начинать уже сложно, а в старом занятии конкуренция станет невыносимой.

Я оценил ситуацию: 24 года, некоторые накопления, 2 квартиры и в общем-то все. С одной стороны если придет черный лебедь, всегда можно сдать обе и уехать в Тай, прожигать оставшуюся жизнь. Но это деградация, а стало быть, надо искать другие варианты. Стал собирать идеи по реальному сектору, все какие имелись. Часть идей разбилось о реалии, где-то маржа маловата, где-то покупатель единоразовый и т.п. и т.д. В целом за почти 2 месяца копаний, я понял что у хорошего бизнеса, также как у системы есть некоторые ключевые параметры которые определяют, его, бизнеса — успешность.

И вот что это за параметры:

1) Маржа — с маржой думаю все понятно, если она большая, значит есть откуда получать деньги, а также оплачивать возникающие издержки, например новых сотрудников и пр. На текущий момент мне кажется что маржа в 50% уже позволяет что-то делать.

( Читать дальше )

Всем привет! 

  У опционных трейдеров очень часто возникает вопрос, как тестировать опционные стратегии? Попробую описать самый простой способ.
И так. Нам понадобится:
1.Excel (уменя Microsoft Office Excel 2003)
2.Данные с биржи РТС (ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/volat_coeff/) вфайле ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/volat_coeff/Volat_description.doc подробно описан формат данных.
3.Конвертор. Необходимо извлечь и обработать нужные нам данные.
Приступим.
Создаем на диске папку option (у меня она будет на диске h:\)
Скачиваем в неё файл ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/volat_coeff/201303.7z. В нем данные за март 2013 года. Распаковываем архив в эту же папку.
Открываем Excel. Создаем новый файл. Называем лист «1». Сохраняем его как Конвертор.xls. На листе «1» создаем кнопку и называем ее, например, Старт. Кнопка должна исполнить функцию StartSplitTextFile.
В ячейке A1 указываем путь к нужному файлу H:\optiom\201303.csv. В ячейке A2 указываем необходимый нам контракт RTS-3.13. Создаем лист «2» потом он нам пригодится.


( Читать дальше )