Позволю себе кусочек плагиата, да простит меня Тимофей.
Поднял он тут тему как рождаются, расцветают и умирают  бизнесы, вот решил я вставить свои  «пять копеек»

авторский текст в хвосте  топика

Эпилог...

Как зачистка банков изменила бизнес по обналичиванию денег

Зарплаты и материнский капитал, теневая инкассация и веерное обналичивание – описывает типичные схемы Росфинмониторинг
19 апреля 2019 года 00:35
Дарья Борисяк
Ведомости



Потоки наличных денег сместились из финансового сектора в торговый

«Слышала про обнальный перебой сегодня? Кэш не привезли из регионов, и еще обыски на рынках. Все в панике, клиенты копытом стучат. Все друг у друга занять пытаются, но пока безуспешно» – так в середине марта описывал трудности с поставкой теневых наличных в Москве мелкий финансист.

( Читать дальше )

Всем привет!

Как узнать что облигация субординированная?

Я так понимаю, что эта инфа есть только в проспекте выпуска и на различных платных сайтах типа?

Спрашиваю для того, чтобы в нашу базу корпоративных облигаций добавть признак такой.

Алгоритм данной торговли был описан уважаемым Гном  (https://smart-lab.ru/blog/499606.php) и, поскольку я являюсь любителем различных теорий Мартингейла и усреднения, написал робота по этой стратегии.

Подробно на алгоритме останавливаться не буду — читайте по ссылке у Гнома, там очень хорошо всё расписано.

Здесь — немного измененная реализация. Отличие в том, что позиции открываются не через равные промежутки цены, а чуть шире: еще должно прийти хотя бы минимальное подтверждение, что дальше не полетит (в данном случае использован вход обратно в канал Боллинджера, но это несложно поменять на что угодно).

Если полетит против нас вертикально, мы хотя бы не будет бессмысленно открывать кучу сделок на мгновенной длинной вертикальной палке.

Итак, представляю: «Судак-Тудак» Универсальный (одновременно для акций и фьючерсов).



Если хотите добавить инструменты (а они добавляются в массив aTickerList), не забудьте вписать их данные в массивы:

( Читать дальше )

+
Биткоин — фуфло 21 века
+
Юридический статус Биткоина и других криптовалют — some digital shit.
+
Можно ли называть валютой криптовалюту ?
+
Крипта — Цифровой Мусор! И точка!
+
Крипта! Майнинг! Окончательный вывод! И о налогах !
+
Классификация виртуальных крипто-объектов (ВКО)
+
Эврика! Биткоин — это ваучер !
+
О «легализации» крипты и о налогах.
+
Не было покупки 2 пицц за 10 000 биткоинов! Crypto-Mythbusters
+
Ошибка Сатоши Накамото
+
Токены и монеты (Tokens vs Coins)
+
Вторая Ошибка Сатоши Накамото.

( Читать дальше )

Доброго времени всем!

Навеяло постами о проблемах со здоровьем и ЗОЖ в среде трейдеров.

Итак, поздравляю Вас господа — Вы все в зоне кардио- и сосудистых рисков.

Ответьте сами себе на вопрос:
Как часто Вы сидите перед монитором наклонившись к экрану и чуть откинув голову назад, напряженно вглядываясь в экран?
А как часто после того как Вы встаете вы слышите удары пульса в затылочной части головы? (Часто как шум крови, пшиканье).
Как часто у Вас лопаются сосуды в глазах?
Как часто у Вас болит голова?
Как часто закладывает уши?

Задумались?

Головной мозг человека питают всего шесть артерий. По три с каждой стороны.
Две пары — сонные артерии — лежат в мышцах.
Одна пара проходит в позвоночнике и называется — паравертебральная артерия.
Вот о них и пойдет речь.

Так вот. Сидя за экраном монитора, наклоняясь вперед с откинутой назад головой, Вы ставите позвоночник
в положение, в котором происходит компрессия (передавливание/изгибание) паравертебральных артерий.

( Читать дальше )

Когда имеешь график функции, такой как опционные цены, то можно подобрать функцию которая ляжет на этот график. У меня есть целая коллекция таких функций. Но я вам хочу представить функцию, которой можно дать объяснения и потом долго доказывать, что она правильная.

В природе много различных процессов, которые математически описываются одними и теми же математическими формулами.  Возьмем за основу процесс, график которого очень схож с прайсингом опционов.

( Читать дальше )

Продолжаю немного ворчать. Правда мой пыл сходит на нет. Запал писать какие либо тексты уже проходит.

2015 год. Рекруты Московской Биржи начали активно искать разрабов на достаточно интересные позиции. Организация обмена информации между НКЦ и другими организациями. Интересно, подумал тогда я. Биржа открыто запускает в себя людей, которые будут разрабатывать быстрый обмен по каналам связи достаточно щепетильной информации.

2019 год. И что мы видим? Впервые в истории к нам заходит иностранный клиринговый центр. Теперь понятно, что за обмен такой нужно было сделать. Что это дает? Это дает право иностранцам держать свои средства на срочке не у нас, а у иностранной организации и все расчеты проводить через нее. Я повторюсь, на срочке.

Если вы читали мои посты, то вспомните, что я намекал, что с 2015-2016 года идет такая череда событий, что их можно сложить как звенья в одной цепи. Давайте я вас еще раз возьму за руку и постараюсь провести по темным коридорам моих воображений.

( Читать дальше )

Давайте не бегать по Блекам и Мертонам, а обратимся к нашим. Андрей Колмогоров из города Тамбов. Родившись еще при царе и прожив в СССР на бирже поторговать не успел. Но написал пару книг по которым учились Блек Шоулз и Мертон. Мощный дядька. Поэтому пойдем по его логике, аксиоматике теории. Она, примерно такая. Святая троица. Пространство элементарных событий. Которые уже не поделишь. Один тик. Цена или вверх или вниз. Одновременно не возможно. Если таких событий много, то мы получим Распределение вероятности. Множество всех возможных исходов. И сигма алгебра. Это какие математические действия мы с ними будем делать и что получать. Вот мы с этой сигмой-алгеброй и попробуем разобраться.

Для этого надо определиться, что нас интересует. Или должно интересовать. Цена? Лично меня не интересует. Вот есть цена Магнит АО. Пока у меня нет этих акций, то для чего мне знать их цену? Если только знать, на сколько я могу купить. А после того, как я их куплю, цена мне тоже не интересна. Мне интересна доходность моего вложения от начала до конца за время Т-Т0. А это есть изменение цены. Поэтому мы больше цену трогать не будем, а будем работать с ее изменениями и нашей доходностью. Изменение цены мы посчитаем через сигма-алгебру. А именно разница логарифмов. В предыдущем топике я описал почему. И получится очень удобно. Доходность +1% умножить на вложенный капитал= фин рез. Цены самого актива тут нет. Вот такой парадокс сигма-алгебры. Теперь нас интересует наш вложенный капитал и изменение доходности.

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги

Наверняка у многих из вас открыт ИИС для получения налогового вычета. И также наверняка многие задаются вопросом, как снять деньги и не потерять налоговые льготы. Объясняю:
— Получаете статус КПУР для того чтобы оперировать с большим плечом
— Пишете заявление брокеру чтобы перевести выплату купонов на отдельный счет
— Изучаете даты выплаты купонов по облигациям, и выбираете бумагу с интересующей вас датой
— Покупаете облигации за 1 день до выплаты (этого должно быть достаточно, но на всякий случай проверьте режим торгов) с максимальным плечом
— Получаете купон на отдельный счет
— Продаете облигации.
Используете полученные деньги для пополнения того же ИИС или в других целях.
Итого ваши расходы составят: использование плеча от 1 до 3 дней; комиссия при покупке и продаже

Теперь в цифрах
Исходим из того что на ИИС нет позиций на начало операции.
КПУР присваивается от 600т, пусть это будет начальная сумма.
Покупать будем 26205 с купоном 37.9р, дата выплаты 14.04. Текущая цена составляет 100.05 

( Читать дальше )

Однажды великий гуру трейдинга и знаток анекдотов Александр Михайлович (который Герчик) в одном из своих семинаров рассказал про один случай, когда он пытался алгоритмизировать работу с уровнями и нанял целого математика, чтобы тот разработал мат.аппарат и запрограммировал сигналы для отбоя/пробоя. Целый математик бился над задачей как рыба об лед, но, видимо, математик он был так себе и поэтому задачу решить не смог.

Даже я, на тот момент имеющий в активе три класса церковно-приходской, долго недоумевал, как можно было не решить такую простейшую задачу. Это же легче легкого, думал я: хочешь запрограммировать горизонтальные уровни — тупо вбей в систему справочник круглых чисел, хочешь запрограммировать вершину параболы — пиши регрессию. И так далее.

Потом времена ушли далеко вперед и появился Искусственный Интеллект (ИИ), который легко решает эту задачу, даже без понимания, как оно должно работать.
Собственно, ИИ появился еще лет 50 назад. Но в те давние времена (уже почти былинные), когда и трава была зеленее и небо голубее, компьютерное железо было не способно решать задачи такого уровня. Сегодня ситуация изменилась.

( Читать дальше )