Блог им. AGorchakov

О "Русском Баффете" замолвите слово

Я уже писал тут о своей стратегии отбора акций в портфель b&h «Русский Баффет» на основе несложного анализа прошлой ценовой динамики только ликвидных акций (метод отбора описан в описании стратегии, ссылка на которое дана ниже, а там же в Блоге можно найти и результат теста с 30.12.2007 до 29.12.2017). Цель этой стратегии была доказать, что можно обгонять индекс без фундаментального анализа. С 29.12.2017 эта стратегия торгуется на реальных деньгах в рамках сервиса автоследования comon.ru.

На данном сервисе существует раздел «рекомендованные стратегии», куда попадают стратегии после коллегиального решения руководства и ключевых сотрудников сервиса. Для пассивных стратегий на российском рынке выработаны четкие критерии для попадания в этот раздел:

— срок существования стратегии от года;
— подробное описание от автора;
— «плечо» за время существования стратегии не более 2:1, т. е. кредитные средства не превосходят собственный капитал автора;
— просадка не более 25%.

Исключение было сделано только для стратегии Сигналы Атланта, «плечо» в которой во второй половине 2017-го было больше, но автор в обсуждении на комоне заверил, что укладывается в этот критерий с 2018-го года и в будущем такого не повторится.

Сложнее с активными стратегиями на фьючерсах. У большинства в «коллегии» мнение, что эти стратегии слишком рискованны для рекомендаций и потому автору топика пока удалось пролоббировать включение в список рекомендованных только одной такой стратегии от независимого автора — Деньги не спят, видео со своим обзором которой я тут постил недавно 

Впрочем речь не об этом. Мне стало интересно сравнить «Русского Баффета» со стратегиями b&h на российском рынке из списка рекомендованных. И вот что получилось

c 29.12.2017 по 22.04.2019

Всего

Комиссия

После вычета комиссии

Сигналы Atlant'a

52.2%

3%

48.2%

Мега фонд

36.5%

3%

32.5%

Усиленные Инвестиции

30.5%

6%

22.5%

Кутузовская

27.2%

5%

20.6%

«Русский Баффет»

26.3%

2%

23.7%

АНТИ Мэин Стрим

20.9%

6%

12.9%

На волне успеха

19.4%

3%

15.4%

Акции Наб Челны

17.7%

6%

9.7%

Дивидендная

14.9%

4%

9.5%

Денежный поток. Россия

14.0%

4%

8.6%


А неплохо для чисто алгоритмической стратегии b&h без фундаментального анализа эмитентов! С учетом комиссии комона она заняла почетное третье место, причем на первом стратегия, использующая «плечо», которого в «Русском Баффете» нет.  Есть смысл поднять вопрос о включении его в список рекомендованных. Правда, боюсь, что с учетом уже попавших туда трех моих портфельных стратегий меня товарищи «поправят». Ну и ладно, цель этой стратегии была иная (см. выше) и пока она «работает».
★18
С учетом комиссии комона она заняла почетное третье место, причем на первом стратегия, использующая «плечо», которого в «Русском Баффете» нет.  Есть смысл поднять вопрос о включении его в список рекомендованных. Правда, боюсь, что с учетом уже попавших туда трех моих портфельных стратегий меня товарищи «поправят»
Так недалеко до портфеля из стратегий А.Г. — ONLY! 
Занимательная статья! Спасибо!
avatar

Alex_owk

Назовите её «Стратегия Горчакова». Зачем на Баффета кивать? Опять же импортозамещение.

avatar

ch5oh

ch5oh, моя репутация и b&h как то несовместимы и потому это введет в заблуждение. А Баффет и b&h — это классика. 
avatar

А. Г.

А. Г., классическое заблуждение? Да, возможно.
avatar

ch5oh

Глянул описание на Комоне. Баффет как раз фундаментальный анализ. А здесь чистое незамутненное алго. Ради прикола можно было бы назвать анти-Баффет.
Александр Силаев,  это просто альтернативный способ выбора «хороших»  акций в портфель. Баффет же учит покупать «хорошие» акции и держать. Реализована такая стратегия только с перпендикулярными критериями «хорошести». 
avatar

А. Г.

перпендикулярными критериями «хорошести»

??
avatar

AIF

AIF,  в том, что мой критерий основан исключительно на прошлой динамики рыночных цен, а Баффетт говорит, что на эти цены не стоит обращать внимание, разве что при их сильном падении прикупить еще.
avatar

А. Г.

А. Г., благодарю, Маэстро!
avatar

AIF


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW