Блог им. AGorchakov

О "Русском Баффете" замолвите слово

    • 23 апреля 2019, 15:13
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
Я уже писал тут о своей стратегии отбора акций в портфель b&h «Русский Баффет» на основе несложного анализа прошлой ценовой динамики только ликвидных акций (метод отбора описан в описании стратегии, ссылка на которое дана ниже, а там же в Блоге можно найти и результат теста с 30.12.2007 до 29.12.2017). Цель этой стратегии была доказать, что можно обгонять индекс без фундаментального анализа. С 29.12.2017 эта стратегия торгуется на реальных деньгах в рамках сервиса автоследования comon.ru.

На данном сервисе существует раздел «рекомендованные стратегии», куда попадают стратегии после коллегиального решения руководства и ключевых сотрудников сервиса. Для пассивных стратегий на российском рынке выработаны четкие критерии для попадания в этот раздел:

— срок существования стратегии от года;
— подробное описание от автора;
— «плечо» за время существования стратегии не более 2:1, т. е. кредитные средства не превосходят собственный капитал автора;
— просадка не более 25%.

Исключение было сделано только для стратегии Сигналы Атланта, «плечо» в которой во второй половине 2017-го было больше, но автор в обсуждении на комоне заверил, что укладывается в этот критерий с 2018-го года и в будущем такого не повторится.

Сложнее с активными стратегиями на фьючерсах. У большинства в «коллегии» мнение, что эти стратегии слишком рискованны для рекомендаций и потому автору топика пока удалось пролоббировать включение в список рекомендованных только одной такой стратегии от независимого автора — Деньги не спят, видео со своим обзором которой я тут постил недавно 

Впрочем речь не об этом. Мне стало интересно сравнить «Русского Баффета» со стратегиями b&h на российском рынке из списка рекомендованных. И вот что получилось

c 29.12.2017 по 22.04.2019

Всего

Комиссия

После вычета комиссии

Сигналы Atlant'a

52.2%

3%

48.2%

Мега фонд

36.5%

3%

32.5%

Усиленные Инвестиции

30.5%

6%

22.5%

Кутузовская

27.2%

5%

20.6%

«Русский Баффет»

26.3%

2%

23.7%

АНТИ Мэин Стрим

20.9%

6%

12.9%

На волне успеха

19.4%

3%

15.4%

Акции Наб Челны

17.7%

6%

9.7%

Дивидендная

14.9%

4%

9.5%

Денежный поток. Россия

14.0%

4%

8.6%


А неплохо для чисто алгоритмической стратегии b&h без фундаментального анализа эмитентов! С учетом комиссии комона она заняла почетное третье место, причем на первом стратегия, использующая «плечо», которого в «Русском Баффете» нет.  Есть смысл поднять вопрос о включении его в список рекомендованных. Правда, боюсь, что с учетом уже попавших туда трех моих портфельных стратегий меня товарищи «поправят». Ну и ладно, цель этой стратегии была иная (см. выше) и пока она «работает».
★18
10 комментариев
С учетом комиссии комона она заняла почетное третье место, причем на первом стратегия, использующая «плечо», которого в «Русском Баффете» нет.  Есть смысл поднять вопрос о включении его в список рекомендованных. Правда, боюсь, что с учетом уже попавших туда трех моих портфельных стратегий меня товарищи «поправят»
Так недалеко до портфеля из стратегий А.Г. — ONLY! 
Занимательная статья! Спасибо!
avatar

Назовите её «Стратегия Горчакова». Зачем на Баффета кивать? Опять же импортозамещение.

avatar
ch5oh, моя репутация и b&h как то несовместимы и потому это введет в заблуждение. А Баффет и b&h — это классика. 
avatar
А. Г., классическое заблуждение? Да, возможно.
avatar
Глянул описание на Комоне. Баффет как раз фундаментальный анализ. А здесь чистое незамутненное алго. Ради прикола можно было бы назвать анти-Баффет.
Александр Силаев,  это просто альтернативный способ выбора «хороших»  акций в портфель. Баффет же учит покупать «хорошие» акции и держать. Реализована такая стратегия только с перпендикулярными критериями «хорошести». 
avatar
перпендикулярными критериями «хорошести»

??
avatar
AIF,  в том, что мой критерий основан исключительно на прошлой динамики рыночных цен, а Баффетт говорит, что на эти цены не стоит обращать внимание, разве что при их сильном падении прикупить еще.
avatar
А. Г., благодарю, Маэстро!
avatar

теги блога А. Г.

....все тэги



UPDONW