Здравствуйте. 
Кто-нибудь имеет опыт  декларации  доходов с зарубежных бирж?
Не совсем понятно есть ли сальдированние прибыли и убытков.
И второй вопрос – пересчёт в рубли. Как я понял – пересчитывается каждая сделка отдельно, плюс разница от изменения курса на весь счёт.
Спасибо.

Доброго дня.

Стало мне уж совсем скучно от тупой системной торговли. Думаю, зря что-ли график недельный рисовал. Взглянул сегодня еще раз на свою картинку недельного фьюча РТС. И решил пройтись по доске, да и взять путов с коллами по чутка. Путы 145-е мартовские, потому что цель падения, если оно продолжится, будет в районе 140000. А учитывая всякие ВВП и секвестры, полететь можем быстро и с размахом. Так что, глядишь и получится.

А вот вторая часть марлезонского балета это видение мной по тем же неделькам продолжения роста в район 205000. Так что зацепил июньских коллов 200-х. Поглядим получится ли. Много не стал впихивать. Потери копеешные будут, а вот потенциал профита неплох, особенно во втором случае.)

Всем, привет!

Продолжаем ликбез про IV в картинках.

Предыдущий ликбез.

Тема вновь всплыла во вчерашнем обсуждении опционов в комментах. Постараюсь, как смогу поделиться своими представлениями:

Итак, кратко суть описана в моём вчершнем комменте (в качестве «введения»)

А теперь картинки:

Так выглядит обычная улыбка, которую мы можем видеть на сайте. Справа внизу доска опционов по которой она построена:


Вот так выглядит рабочий (усечённый) диапазон по которому биржа строит улыбку. Опционные премии пересчитаны в соответствующие IV:

( Читать дальше )

Не устаю повторять: Грааль в подходе. Сегодня я решил показать наглядно, как несколько средненьких торговых систем (системка, сис-ка, сиска) могут дать неплохой результат. Минимум текста, 4 картинки систем по-отдельности, одна картинка общая. Все данные за 2012 год, везде фРТС, везде пункты. Системы либо используются, либо тестируются в данный момент. Погнали!


Система номер 1. В целом неплохой профит, но просадка просто ужасная! Такую торговать в одиночнку нельзя. Да и вообще, такое подозрение, что зимой её тупо надо отключать. Но это другая тема. Самый сильный дроудаун из четырех:



Система номер 2. Интересная системка. Ловит гэпы. Подозреваю, что однажды она может войти в адский штопор. Хотя пока что справляется неплохо, даже на нашем дохлом рынке:


( Читать дальше )

В моих прошлых постах (раз, два, три) вы могли познакомиться с индикатором сантимента под названием °SiX. Теперь настало время посмотреть визуальные примеры. Для начала взглянем на долгосрочный график индикатора настроения для американского фондового рынка SPX°SiX. На картинке он отмечен красным цветом, а синим – сам индекс SP500.

График охватывает период с 2006 по третий квартал 2012.

Как можно увидеть °SiX имеет тенденцию «зеркалить» ЭсПи: очень часто максимумы одного графика совпадают (возможно, с некоторым запаздыванием) с минимумами другого. Таким образом, максимальный энтузиазм, как правило, наблюдается в моменты зарождения новых бычьих трендов (весна 2009), а страшнее всего инвесторам бывает на пиках стоимостных уровней, как, например, было в июле 2008.


( Читать дальше )

Добрый день!
 
В очередной раз выкладываю одну из своих разработок, на сей раз в области парного трейдинга. Потратил немало времени на изучение данной тематики и проработал множество вариантов по реализации стратегий. В интернете в открытом доступе лежит достаточно материалов, исследований в этой области, но не нашел ничего, что бы в итоге помогло получить конечный алгоритм с качественными параметрами .
Начну с исследования поведения спрэда инструментов с высокой степенью корреляции. На РФР существует множество инструментов с высокой корреляцией поведения цены, такие как Сбербанк и  ВТБ, Газпром и Лукойл, Сбербанк и Сбербанк п, и многие другие. Для конкретики возьмем одну пару фьючерсов со средней степенью корреляции >0.5 Сбербанк и ВТБ.
На картинке изображен характерный участок спрэда этих инструментов (Close(SBRF)/Сlose(VTB)).

 Как видно, он имеет  ярко выраженный трендовый характер, а именно если Сбербанк растет сильнее ВТБ, то эта тенденция продолжается длительное время. Поэтому рассматривать стратегии на расхождение/ схождение спреда относительно своей средней не будем, т.к. данные стратегии не устойчивы в долгосрочном плане. Это касается многих инструментов на РФ.


( Читать дальше )

Здравствуйте!
общий взгляд
на данный момент я считаю  что это правильная картина в плане ТА
итак поддержка у нас есть — другими словами мы знаем где находится дно ( кратко или долгосрочное время покажет)
отметил уровни заслуживающие внимания ( оранжевый цвет) 
отметил стрелочкой последний пик ( он еще чуть дальше пригодится
P.S. окончательное построение данного ф-инструмента ( ф-каналы) было завершено по точке  №2 в октябре 2008 года


локальный вид
Н4
вот и последний пик ( стрелка)
после движения в канале ( цвет белый) курс пробивает базовую №3 и встречает поддержку в виде (знакомого нам по тайму на неделях) уровня 61.8
соотвецтвенно идет отскок в пробитую поддержку ставшую на данный момент сопротивлением ( базовая №3)

( Читать дальше )

Прошу грамотных  объясниить следующую ситуацию
в начале кода в рамках настроечных параметров
объявляю переменные условия
вот такая рыба кода
 
' продаем если флаг SELL в значении 2
SELL=2
' покупаем если флаг BUY в занчении 1
BUY=1
 
'затем в теле скрипта после случившегося условия с ценой меняю флаги на новые
IF Ext=1
  SELL=0.2
   BUY=0.1
End IF
-----------------------------------------------------
эти переменные BUY и SELL использую как параметр условия при открытии позиции в дальнейшем коде
 
вопрос в следующем
При следующих интерациях у меня какое значение данных переменных будет? Если после выполнения условия я их переставил в 0.2 и 0.1 то поскольку чтение начинается с начала скрипта то их платформа снова поставит в значения 2 и 1?
Как сдеклать чтобы были начальные вводные переменные (которые я задал по дефолту)
а затем если условия изменились то эти же переменные уже были другие или до конца сессии или пока я их не изменю в коде новым условием ?


( Читать дальше )

При отправке заявки на продажу непокрытого опциона

после этого позвонили брокеру
-WTF?
они ответили
-непокрытые продажи опционов запрещены вообще


ПОЗДРАВЛЯЮ, строители МФЦ просрали клиента, который бы генерировал хороший денежный поток и комиссии

PS если им все таки надо тонны подписанных документов для разрешения торговли, то значит не просрали, но дискомфортную ситуацию создали

Алготрейдинг в целом 
В последнее время в «мэйнстрим» вошло такое занятие как алгоритмический трейдинг (сокр. алготрейдинг). Алготрейдинг — это все те же пресловутые спекуляции на финансовых рынках, с той лишь разницей, что все сделки заключаются следуя полностью формализованным алгоритмам в автоматическом режиме (т.е. своеобразный «автопилот», который не требуют личного присутствия «рулевого»). С каждым годом у трейдеров остается все меньше сомнений в том, что именно за алгоритмическим трейдингом будущее. За это говорит несколько весомых аргументов:
1) Т.к. все алгоритмы имеют совершенно конкретный набор формализованных правил для заключения сделок, то их без проблем можно протестировать на исторических данных и в ретроспективе оценить работоспособность той или иной идеи. Это здорово добавляет уверенности в «реальном бою».
2) Второй аргумент можно обозначить знакомыми с детства строчками:
«… Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, а не человек.»


( Читать дальше )