Избранное трейдера mifologist
В своей опционной торговле я часто использую вертикальные спреды. Да и любая опционная конструкция состоит из определенного набора колл и пут спредов. В данной заметке я хочу показать свои способы регулировки построенных спредов. Примеры буду приводить на недельных опционах по РТС. Пример построенного недельного пут спреда на прошлой неделе:
Как мы видим прибыль на дату экспирации при цене ниже 125000 может достичь 19400 пунктов, а убыток при экспирации выше 127500 составляет 5600 пунктов. Проблема в том, что цена порой чуть ли не всю неделю может быть в прибыльной зоне, а на дату экспирации выйти в убыточную зону. Что согласитесь, достаточно обидно. Трейдер иногда попадая несколько раз в такую ситуацию, в следующий раз начинает слишком рано закрывать позицию и может не дополучить существенную прибыль. Соответственно сразу возникает мысль, какие корректировки позиции мы можем сделать, находясь в прибыльной зоне, чтобы уберечь свою позу от убытка, а по возможности сделать её постоянно прибыльной.
Алгоритм данной торговли был описан уважаемым Гном (https://smart-lab.ru/blog/499606.php) и, поскольку я являюсь любителем различных теорий Мартингейла и усреднения, написал робота по этой стратегии.
Подробно на алгоритме останавливаться не буду — читайте по ссылке у Гнома, там очень хорошо всё расписано.
Здесь — немного измененная реализация. Отличие в том, что позиции открываются не через равные промежутки цены, а чуть шире: еще должно прийти хотя бы минимальное подтверждение, что дальше не полетит (в данном случае использован вход обратно в канал Боллинджера, но это несложно поменять на что угодно).
Если полетит против нас вертикально, мы хотя бы не будет бессмысленно открывать кучу сделок на мгновенной длинной вертикальной палке.
Итак, представляю: «Судак-Тудак» Универсальный (одновременно для акций и фьючерсов).
Если хотите добавить инструменты (а они добавляются в массив aTickerList), не забудьте вписать их данные в массивы:
Доброго времени суток, коллеги!
На новом этапе жизни нашел немного времени и сил, чтобы подготовить для вас, господа спекулянты интересный материал – небольшое исследование.
Я хотел бы рассказать про наблюдение, которым пользовался ранее, но при его неиспользовании как и многие другие потерял часть капитала на ЛЧИ, в чем себя до сих пор ругаю, и вот сейчас в последние две недели вернулся к нему и убедился еще раз, что торговать по открытым позициям крупных игроков можно и даже нужно, с одним главным условием – есть наличие тренда.
О чем это я? Давайте посмотрим ниже.
Многие, как и я лонговали нефть на ее падении, чего делать не следовало бы. Почему?
Обратите внимание на 11 октября. Было сильное падение. Биржа публикует информацию об открытых позициях на следующий день, поэтому предугадать такие падения крайне сложно. Ведь до 11 числа все юридические лица были в позиции лонг и только лишь 11 числа (мы это увидели 12) они начали наращивать позиции шорт.