Если закинуть вот такую строчку в браузер, то получим тики по SiZ7 текущей сессии

https://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/forts/securities/SiZ7/trades.json

— если добавить 

?start=0&limit=100

то начиная с первой сточки (номер ноль) получим только первые 100 сделок:

https://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/forts/securities/SiZ7/trades.json?start=0&limit=100

следующие 100 сделок:

?start=100&limit=100

Минутки получить можно так:

http://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/forts/boards/RFUD/securities/SiZ7/candles.json?from=2017-11-08&till=2017-11-08&interval=1&start=0

Если заменить .json --> .csv, то скачивается файл:

http://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/forts/boards/RFUD/securities/SiZ7/candles.json?from=2017-11-08&till=2017-11-08&interval=1&start=0

Программный пример:

using System;
using System.Net;
using System.IO;

namespace GetDataSmpl
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {   
            string link = "https://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/forts/securities/SiZ7/trades.json?start=0&limit=10";
            string dataLine; 
            int count = 0;           
            using (WebClient wc = new WebClient())
            {  
                Stream stream = wc.OpenRead(link);
                StreamReader sr = new StreamReader(stream);                
                while ((dataLine = sr.ReadLine()) != null) {
                    if (count >= 14 && count <= 23) Console.WriteLine(dataLine);
                    count +=1;
                }                        
                stream.Close();             
            }                
        }
    }
}

( Читать дальше )

Написал на досуге по просьбе одного из участников смартлаба индикатор корреляции.
Индикатор простенький, считает коэффициент корреляции Пирсона
для двух выбранных инструментов на заданном таймфрейме.
Выкладываю исходный код. Может кому то пригодится.

Settings= 
{ 
Name = "Piton", 
N = 100,
legend = "price2",
line = 
	{ 
		{ Name = "Sint", 
		  Color = RGB(0, 132, 0), 
		  Type = TYPE_LINE, 
		  Width = 1 
		}		
	} 
} 

function Init() 
return 1
end 

Candles = {};


function OnCalculate(index) 
	local numCandles = getNumCandles(Settings.legend);
	if index <= Settings.N or numCandles <= Settings.N then
		return nil;
	end
	
	Candles, n, _ = getCandlesByIndex(Settings.legend, 0, index - Settings.N, Settings.N);
	if n ~= Settings.N then
        return nil;
    end
	
	-- Предварительный расчет
	sum1, sum2, sum3 = advancePaynemt(index);
	
	-- расчет коэффициента корреляции Пирсона
	r = sum3/math.sqrt(sum1*sum2);
	
	return r;
end

--  Предварительный расчет
----------------------------------------
function advancePaynemt(index)	
	local sum1 = 0;
	local sum2 = 0;	
	local sum3 = 0;
	local j    = 0;
	
	--  Вычислить среднее арифметическое
	for i=index - Settings.N + 1, index, 1 do
		sum1 = sum1 + C(i);			
		sum2 = sum2 + Candles[j].close;
		j = j + 1;
	end
	aver1 = sum1/Settings.N;
	aver2 = sum2/Settings.N;
	
	-- Вычислить сумму квадратов отклонений
	sum1 = 0;
	sum2 = 0;
	j 	 = 0;
	for i=index - Settings.N+1, index, 1 do
		sum1 = sum1 + math.pow(C(i) - aver1, 2);
		sum2 = sum2 + math.pow(Candles[j].close - aver2, 2);
		j = j + 1;
	end
	
	--  Вычислить сумму произведений разности
	j=0;
	for i=index - Settings.N+1, index, 1 do
		sum3 = sum3 + (aver1 - C(i))*(aver2 - Candles[j].close);
		j = j + 1;
	end
	
	return sum1, sum2, sum3;
end

Как запустить и настроить:


Архив исходника на QLua: https://yadi.sk/d/OxDvAekV3PLn2z

Интересные инструменты быстрого обзорного изучения факторного инвестирования и распределения активов

Asset Allocation Interactive Navigate long-term forecasts for over 130 assets and model portfolios

 
Smart Beta Interactive Explore expected returns and valuations for smart beta and factor strategies   

Всем привет!

Предлагаю поломать голову над следующей задачкой. Ее решение вполне применимо в трейдинге и возможно кому-то поможет.

Имеется N случайных величин (СВ), распределенных по нормальному закону. Каждая из них имеет отрицательную корреляцию K одновременно со всеми остальными СВ. Необходимо найти минимальное возможное значение K и построить график K(N). Дополнительно можно построить график корреляции между суммой N-1 CВ и оставшейся СВ.

Очень полезная презентация Алексея Федорова (Московская Биржа) по налоговым льготам для инвесторам.
(выступление в Новосибирске)
https://vk.com/doc620047_451953600 

Суть скрипта — отслеживать резкие изменения цены.

1. Создайте каталог c:\Qpile — в нем будем хранить старую цену.
Создайте подкаталог c:\Qpile\GO — в нем будем хранить пойманные шпильки.
При наличии шпильки(гэпа) в подкаталоге GO будет создан файл с названием этого фюьчерса, это может быть удобно для дальнейших действий, скажем, можно запускать по планировщику заданий фaйл check.bat, который будет проигрывать мелодию:

@rem check.bat
dir «c:\Qpile\GO» /a-d >nul 2>nul && (
@ECHO Поймали шпильку
%WINDIR%\Media\tada.wav
) || (
@ECHO Ничего не поймали
)

2. Посмотрите код текущих фьючерсов (в таблице фьючерсов добавьте колонку Код бумаги)
Отредактируйте коды инструментов, укажите коды актуальных фьючерсов:

sINSTRUMENT_BRENT=«BRV7» ' код инструмента BRENT
sINSTRUMENT_GOLD=«GDU7» ' код инструмента GOLD
sINSTRUMENT_EURUSD=«EDU7» ' код инструмента EUR/USD

3. Настройте при каких параметрах выводить сообщения о шпильках
'Процент изменения цены при которой выводится оповещение:
sPrc_BRENT = 0.5
sPrc_GOLD = 0.2
sPrc_EURUSD = 0.4

4. Установите задержку обновления цены.
' Задержка:
NEW_GLOBAL(«sDELAY», 5)
(если при запуске скрипта стоит период расчета 10 сек. то значение 5 будет соответствовать примерно минуте).

( Читать дальше )

 
В статье речь пойдет о новом справочнике luaq.ru
У каждого разный подход к созданию роботов: одни заказывают у разработчиков, другие используют программы и строят алгоритмы из кубиков, третьи пишут сами использую языки программирования.


( Читать дальше )

Доброго дня дамы и господа!

У меня возник вопрос о правовом статусе частного управляющего — физического лица.
И Я решил задать этот интересный вопрос прямо регулятору.

Сформулировал вопрос вот так



Через две недели получил ответ. И ответ был неожиданным для меня.



( Читать дальше )

Написал для всех желающих робота-советника. Он автоматически анализирует множество акций по следующим индикаторам:
Мувинг с долгим периодом.
Мувинг с коротким периодом.

Робот не торгует, только анализирует рынок.
В КВИКе он выглядит так:


( Читать дальше )

( Читать дальше )