Блог им. hate2trd

#пора_граммировать [4] тики с сайта МосБиржи, ну и минутки тоже :)

Если закинуть вот такую строчку в браузер, то получим тики по SiZ7 текущей сессии
https://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/forts/securities/SiZ7/trades.json
— если добавить 
?start=0&limit=100
то начиная с первой сточки (номер ноль) получим только первые 100 сделок:
https://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/forts/securities/SiZ7/trades.json?start=0&limit=100
следующие 100 сделок:
?start=100&limit=100
Минутки получить можно так:
http://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/forts/boards/RFUD/securities/SiZ7/candles.json?from=2017-11-08&till=2017-11-08&interval=1&start=0
Если заменить .json --> .csv, то скачивается файл:

http://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/forts/boards/RFUD/securities/SiZ7/candles.json?from=2017-11-08&till=2017-11-08&interval=1&start=0
Программный пример:
using System;
using System.Net;
using System.IO;

namespace GetDataSmpl
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {   
            string link = "https://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/forts/securities/SiZ7/trades.json?start=0&limit=10";
            string dataLine; 
            int count = 0;           
            using (WebClient wc = new WebClient())
            {  
                Stream stream = wc.OpenRead(link);
                StreamReader sr = new StreamReader(stream);                
                while ((dataLine = sr.ReadLine()) != null) {
                    if (count >= 14 && count <= 23) Console.WriteLine(dataLine);
                    count +=1;
                }                        
                stream.Close();             
            }                
        }
    }
}

D:\devel\net\ReadDataSmpl>dotnet run
                [1907299081, "RFUD", "SiZ7", "2017-11-08", "10:00:00", 59750, 5, "2017-11-08 10:00:00"],
                [1907299082, "RFUD", "SiZ7", "2017-11-08", "10:00:00", 59744, 81, "2017-11-08 10:00:00"],
                [1907299083, "RFUD", "SiZ7", "2017-11-08", "10:00:00", 59742, 2, "2017-11-08 10:00:00"],
                [1907299084, "RFUD", "SiZ7", "2017-11-08", "10:00:00", 59741, 1, "2017-11-08 10:00:00"],
                [1907299085, "RFUD", "SiZ7", "2017-11-08", "10:00:00", 59740, 1, "2017-11-08 10:00:00"],
                [1907299086, "RFUD", "SiZ7", "2017-11-08", "10:00:00", 59738, 3, "2017-11-08 10:00:00"],
                [1907299087, "RFUD", "SiZ7", "2017-11-08", "10:00:00", 59737, 1, "2017-11-08 10:00:00"],
                [1907299088, "RFUD", "SiZ7", "2017-11-08", "10:00:00", 59735, 1, "2017-11-08 10:00:00"],
                [1907299089, "RFUD", "SiZ7", "2017-11-08", "10:00:00", 59735, 5, "2017-11-08 10:00:00"],
                [1907299090, "RFUD", "SiZ7", "2017-11-08", "10:00:00", 59735, 1, "2017-11-08 10:00:00"]
rtfm


#учусьучить
★17
32 комментария
а зачем иметь тики в секундах? не проще из терминала тики взять с мс, если денег на оплату подключения к бирже нет?
avatar
Константин
Константин, 
1. это помогалка-информашка для легкого старта, а не комплексное решение. те максимальная простота и наглядность

2. многие не используют не только мс, но и вообще минутные чарты как основные рассматривают. 

3. деньги не решают, если нет своей технологии. если она не готова. деньги вторичны в этом случае.
avatar
crazyFakir
Архив бы вытянуть за год хотя бы. В мфд месяц ограничение, в финаме требуха, а не тики. Умней был бы — раньше бы экспорт и сохранение настроил, щас жди год, пока набежит :)
avatar
PSH
+1
PSH, 
данные стоят денег.
это везде так.
в РФ еще не так злобно :) 
avatar
crazyFakir
PSH, хм, а почему вас финамовские тики не устраивают? Я сравнивал данные с квика — вроде все корректно. Правда период брал небольшой))
avatar
Анатолий Макаров

Анатолий Макаров, я вот прямо сейчас открыл скачанные сегодня данные с финама по фРТС и вижу там:
1) разница в количестве дневных тиков от >300 000 до <15 000 в разные дни
2) Многочасовые лакуны (например, отсутствует вся вечерка целиком

И это за сентябрь 17 года. Глубже не стал даже время тратить

avatar
PSH
PSH, ясноо. Я давно их данными пользовался. Щас то они уже не актуальны))). Но вы молодец. В правильном направлении рассуждаете. Смотрите тики внимательнее, они дадут ответы на многие вопросы))
avatar
Анатолий Макаров
PSH, Требуха? Например? (ниже прочитал)
Я сохраняю в квике каждый день все сделки на срочке и валютном рынке.
avatar
mr lab
mr lab, он про сайт истории от финам-а, а не про квик
avatar
crazyFakir

Все так, все так :)

Хочется горизонтальные объемы под рукой иметь за произвольный период, не сказать, что прям панацея, но приятный бонус. Без тиковых данных их, конечно, тоже можно построить, пусть и довольно приблизительно, хотя общую картину видно худо-бедно. Но внутренний перфекционист требует точности :)

avatar
PSH
PSH, 
если ты строишь профили на неделях, то минутки скорее всего подойдут с пропорциональным разделением. сам проверь разницу.
если это вдруг принесет тебе денег — то появится чем платить за тики из архива биржи :)



avatar
crazyFakir
Лучше научите как оттуда вытащить цену последней сделки одной строкой
avatar
dimakor
dimakor, ok
avatar
crazyFakir
crazyFakir, ну в смысле чтобы в google sheets использовать, а то yahoo finance сломался :)
avatar
dimakor
dimakor, я понял.
следующий вариант с использованием Http запроса с авторизацией в максимально простом виде — в планах запостить.
вытащить цену последней сделки одной строкой
если добавишь 
&reversed=1
то последняя сделка в запросе будет всегда в 15 строке файла
...
чтобы перебрать все сделки за день проще, чем используяю потоки — это запилю, как появится время и желание.
avatar
crazyFakir
crazyFakir, мне нужно чтобы одно число возвращало — скрипты буду писать только в крайнем случае )
вот, кстати, описание интерфейсов, если не видел: iss.moex.com/iss/reference/
avatar
dimakor
dimakor, эта ссылка есть в посте.
avatar
crazyFakir
какая задержка по данным без аутентификации?
avatar
Vlad
Vlad, 15 мин
avatar
crazyFakir
При выполнении Вашего запроса на скачивание минуток за 2017-11-08 
http://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/forts/boards/RFUD/securities/SiZ7/candles.json?from=2017-11-08&till=2017-11-08&interval=1&start=0

данные заканчиваются строкой со временем 18:24:59

[59673, 59670, 59677, 59662, 0, 1518, "2017-11-08 18:23:00", "2017-11-08 18:23:59"],
		[59671, 59663, 59676, 59661, 0, 957, "2017-11-08 18:24:00", "2017-11-08 18:24:59"]
	]
}}
Тоже самое происходит при указании других дат.

Получается что данные с Moex тоже кривые.
Видимо сессия у них заканчивается в 18:25.
avatar
_sg_
_sg_, прямее, чем на бирже ты вряд ли найдешь :)
это ограничение в 500 строк на страницу
сделай второй запрос на следующую порцию в 500 строк
iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/forts/boards/RFUD/securities/SiZ7/candles.json?from=2017-11-08&till=2017-11-08&interval=1&start=500
avatar
crazyFakir
crazyFakir, то есть по этой технологии биржа ВСЕГДА отдает только 500 строк данных ?

А где посмотреть другие ограничения,
если они есть.
Где про них написано?
avatar
_sg_
_sg_, не биржа отдает, это просто разумный предел при запросе без параметров для одной страницы.
биржа отдает всё.
avatar
crazyFakir
_sg_, 
Где про них написано?
в посте есть все ссылки.
avatar
crazyFakir
crazyFakir, а в запросе для тиков
https://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/forts/securities/SiZ7/trades.json?start=0&limit=100
можно получать данные только за текущую сессию?
или как-то можно указать другую дату?

Я попробовал в этом запросе указать параметры
from=2017-11-08&till=2017-11-08&start=0&limit=1000

Но данные возвращаются только за текущую дату 
avatar
_sg_
_sg_, только за текущую дату.
история тиков — в архиве биржи за деньги.
или у финама в нерабочее время, но там надо контролировать полноту — многие жалуются.
avatar
crazyFakir
crazyFakir, хотя 1,5-2 тыр за месяц тиков не выглядит так уж дорого, как по мне.
avatar
crazyFakir
crazyFakir, 1,5-2 тыс за месяц — только один инструмент

если нужно больше, то нужно уже 4,5 тыс платить

www.moex.com/ru/orders?historicaldata

Все сделки и все заявки — Тип А 
1 рынок (месяц / год ) – 15 000 руб. / 150 000 руб.
1 инструмент (месяц / год ) – 4 500 руб. / 45 000 руб.

Все сделки и лучшие заявки - Тип B 
1 рынок (месяц / год ) – 4 500 руб. / 45 000 руб.
1 инструмент (месяц / год ) – 1 500 руб. / 15 000 руб.

Ежедневные итоги торгов (архивы за прошлые периоды)  — Тип C 
Все рынки (месяц) – 2 700 руб.

Все цены указаны без учета НДС


И зачем платить, когда можно не платить?
avatar
_sg_
_sg_, щас я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся ©
если ты не делаешь на одном, то два тебе тем более не нужно.
либо тебе не нужны тики.
имхо :)

пс: в ценовой политике биржи есть здравое зерно.
avatar
crazyFakir
_sg_, 
И зачем платить, когда можно не платить?
ну дык не плати.
я то тут причем? :) 

если есть технические вопросы -задавай,
остальное — не ко мне :) 
avatar
crazyFakir
crazyFakir, 
Спасибо за Ваши ответы.
Вы очень любезны.

avatar
_sg_

полезные записи за 24 часа

★11 5 Дивидендные фавориты от аналитиков Сбера на 2025 год
★9 10 Деньги из воздуха: как бесплатно торговать с плечом у брокеров
★6 9 Мой портфель акций на 15 декабря 2024
★6 15 Дoxoднocть золота в Mocквe +46% (г/г)
★6 49 Разъяренные инвесторы пришли в телеграм канал Минфина
★5 6 ⭐️Портфель облигаций бабули👵❄️ (декабрь)
★4 59 Почему большинство покупает дорого и продаёт дёшево. Сколько стоят акции в разных странах мира.
★4 48 Минус Газпрому. Газ из Катара, через Сирию и Турцию в Европу.
★3 37 Сирьёзная неделя
★3 40 Очень большой минус нефтянникам. Про повреждения танкеров при шторме.
+255 86 Как выглядят выходные многодетного отца?
+207 69 Ситуация на текущий момент
+182 49 Разъяренные инвесторы пришли в телеграм канал Минфина
+108 43 Азия. Понедельник.
+95 59 Почему большинство покупает дорого и продаёт дёшево. Сколько стоят акции в разных странах мира.
+87 52 Как обогнать всех, даже Мозамбик, Пакистан, Эквадор, Шри Ланку, Республику Конго, Кению и уж тем более все остальные страны УХОДИМ В ОТРЫВ !!!
+75 33 Выиграл 9,7 млн. фунтов стерлингов.
+74 26 Индекс МБ сегодня
+71 40 Очень большой минус нефтянникам. Про повреждения танкеров при шторме.
+68 37 Сирьёзная неделя

самые обсуждаемые сегодня

69к Ситуация на текущий момент
66к Метод Геллы. Неделя ставок. (индекс МБ)
58к Переживающим об инфляции
43к Азия. Понедельник.
37к Шизофреные паттерны гажданского права
34к Кровавая баня на рынке продолжается, насчитал 20 исторических минимумов по акциям
26к Индекс МБ сегодня
21к Депутат Госдумы Сергей Миронов в личном обращении к Набиуллиной предложил ввести специальную временную ставку 3-5% годовых для стратегических отраслей экономики — РИА Новости
22к ВТБ. Паранойи пост.
19к ЦБ поднимет ключевую ставку в четвёртый раз подряд — с 21 до 23%

теги блога crazyFakir

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн