Всем привет.

Вчера в нашем чате произошёл эпический срач, темой которого была — ПРОПЫ. Старожилы индустрии рассказали, что такое настоящие пропы, как они устроены и чем занимаются. Вот например один из таких:


( Читать дальше )

Упустили хороший пробой и хотите открыть сделку вдогонку? Стратегия «Второй шанс при пробое» дает такую возможность. В какой-то мере, это даже лучше, чем торговать сам пробой.

Что такое «Второй шанс при пробое»?

Когда цена находится в пределах определенного рейнджа, треугольника, формации «голова и плечи» или другой графической модели, в конечном итоге, появится точка пробоя. Если пробой — истинный (то есть цена не возвращается сразу вглубь фигуры), то цена продолжает движение в направлении пробоя.

Это говорит о том, что у цены есть четкое направление. Часто, но не всегда, цена после пробоя возвращается и тестирует исходный уровень пробоя. Она не обязательно должна касаться этого уровня, а может просто близко подойти к нему. Когда цена ведет себя таким образом, появляется второй шанс для входа в сделку.

Рисунок 1

На рисунке 1 показаны два пробоя, оба из которых давали второй шанс для входа. Первая такая возможность появилась на линии шеи фигуры «голова и плечи», а вторая — после пробития узкого канала.

( Читать дальше )

Большинство считает, что открытый интерес(позиции) не несут в себе никакой пользы для торговли. Скорей всего так и есть, но вот уже вторую экспирацию наблюдал, что БА не уходит за самые высокие пики на ОИ… В принципе все знают, что количество открытых поз — это величина совершенных сделок между продавцом и покупателем. Т.е. если ОИ на 100колле показывает 17000, то продано 17000 опционов этого страйка и с другой стороны куплено 17000. Ничего интересного, одни смотрят вверх по рынку, другие вниз. Но как мне представляется важным или по крайней мере стоит руководствоваться при выборе торговой позиции — это то, какую сторону занимают серьезные игроки?

Почему это важно, потому что они во первых торгуют с бОльшим опытом и эффективней «чувствуют» рынок, а во вторых скорей всего предпринимают какие-то действия при приближении рынка к их проданной позиции. Опять же бытующее мнение, что когда цена топит(сильный фон), то никакие крупные игроки не удержат рынок) Соглашусь. Но как часто такое происходит? А как часто такое происходит за 5-7дней до экспирации? Последние два контракта было именно так, базис не доходил до этих больших пиков 2500пунктов или 1страйк. И по рынку были мелкие идеи что можно было и пройти этот страйк. Но этого не допустили. Плотненько сбивали пену с волны)

( Читать дальше )

У инвесторов во время падений рынка часто возникает  проблема «бумажных» убытков.Пересиживать просадку бывает некомфортно, а сдавать портфель в рынок убыточно.Это спреды в низколиквидных акциях, потеря налоговых льгот(при удержании акций более 3-х лет не платится НДФЛ), возможно даже потеря доли в акциях недопустима по каким либо причинам.В этом случае можно прибегнуть к хеджированию.Причём хедж в традиционном понимании -это опционы.Если будет падение и мы купили путы мы не чего не теряет, если будет рост(с падением мы не угадали) мы берём рост акциями и платим только временную стоимость пута.Проблема вобщем то в том что если мы берём путы около денег то соотношение риск-доход у нас получается плохим даже при «армагеддоне».Путы около денег стоят дорого.В то же время для инвестора  неприятно именно сильное падение стоимости портфеля акций, а легкие падения некритичны.Исходя из этого обстоятельства, более интересно выглядит хедж дальними опционами  вне денег с применением проданных опционов т.е. мы покупаем дальние дешёвые путы вне денег и в этом же количестве продаём ещё более дальние путы вне денег и компенсируем часть временного распада купленных опционов.Соотношение риск-прибыль получается гараздо более интересное, но рынку нужно пролететь большее расстояние что бы хедж сработал.Но на то он и «чёрный лебедь» что бы пролетать большие расстояния.Хедж этот имеет место только при серьёзных опасениях обвала рынка, а лучше когда рынок уже полетел вниз.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Совет, который не теряет актуальности:

«В трейдинге нет опаснее врага, чем вы сами. Успех придет только тогда, когда вы научитесь контролировать себя и свои эмоции».

Воспоминания биржевого спекулянта (Эдвин Лефевр, 1923 г.)

1. Осторожность

Волнение (и страх перед упущенными возможностями) часто убеждает трейдера войти в игру преждевременно, до того как это действительно будет безопасно. После медвежьего рынка будет множество ложных ралли, прежде начнется настоящий разворот. Таким же образом, эмоциональное удовлетворение от прибыльной торговли может ослепить трейдера, и он не заметит сигналов о смене тенденции.

2. Терпение

Ждите правильного состояния рынка перед торговлей. Иногда лучше оставаться вне рынка и наблюдать со стороны.

3. Убеждения

Отстаивайте свои убеждения: предпримите действия, чтобы защитить вашу прибыль, когда видите, что тренд ослабевает, но не позволяйте страху лишить вас части дохода. Ведь есть хороший шанс, что тренд продолжит свое движение.

( Читать дальше )

Я уже говорил о том, что трейдеру просто как воздух нужен доход, не зависящий от его финансовых спекуляций на рынке.Это нужно только для того, чтоб чувствовать себя спокойно в периоды спадов в доходах на рынке. При просадках.Напомню, я начал получать стабильный доход только после того, как мой скромный бизнес начал приносить немного пассивных денег. И эта сумма стала позволять покупать немного еды  каждый месяц для моей семьи.Это на заметку.
У нас, у трейдеров громадное преимущество. Мы используем в своей работе самые последние технологии исследования рынков. Анализируем состояние экономики и даже геополитику. Стараемся общаться в кругу людей финансово грамотных. Слушаем разносторонние взгляды аналитиков и можем их трактовать в ту или иную сторону.Самое главное, по моему, это то, что мы можем добывать интересующую нас информацию, её перерабатывать, анализировать и адаптировать под свои задачи. Да, трейдеры понимают как никто — информация это деньги.

( Читать дальше )

Предсказание направление пробоя графической модели (назовем эту стратегию «упреждением») — это продвинутый метод торговли по графикам. Рекомендуется иметь опыт торговли, прежде чем пытаться использовать такие методы. Несмотря на приведенные ниже рекомендации, нужно также иметь хорошее чувство направления и силы рынка.

Две наиболее часто обсуждаемые графические модели — это треугольники и «голова и плечи». Существуют и другие формации, к которым можно применять данный метод — флаг, вымпел, клин, рейндж и даже самая обычная консолидация. Ниже на примерах будет показано, как торговать треугольники и «голову и плечи» классическим образом и с использованием «упреждения». Поняв это, вы сможете применить данный принцип и к другим формациям.

Вместо того, чтобы дожидаться пробоя, как это обычно делают те, кто торгует по графическим моделям (а это вполне хороший метод), хорошо бы уметь читать поведение цены, чтобы знать, в какую сторону ожидать пробоя. Это позволило бы значительно сократить риски и увеличить потенциал прибыли, поскольку можно получать гораздо лучшие точки входа...

Читать дальше: http://utmagazine.ru/posts/18092-snizhenie-riska-v-sdelke-za-schet-predskazaniya-napravleniya-proboya

( Читать дальше )

Скандал скандалом, а я тут решил изучить,  что плохого и что хорошего если налоговый резидент РФ ( в общем случае тот парень, независимо от гражданства, что живет больше 187 дней в РФ ( ч.2 ст. 207 НК РФ ) в течении 12 календарных месяцев  ) будет иметь оффшор. Скажу прямо — если у вас нет еще оффшора, то вы прямо говоря лох и лузер! Ваша жизнь не удалась. Придумать такое антиоффшорное законодательство мог только враг финансовой системы РФ.  Рука лично Обамы и госдепа здесь прослеживается очень сильно!

В конце статьи я написал как инвестор или трейдер может это использовать себе во благо. Так читайте внимательно! Я не делаю конкретных рекомендаций по юрисдикциям и формам – я не компетентен в этих вопросах. Здесь как на минном поле шаг вправо шаг влево и все попал! Требуется понимание соглашений об исключении двойного налогообложения. Самое главное в моем материале дать разбор ситуации с точки зрения НК.

Скажу сразу вся вина г-на Ролдугина ( как и все остальных ), что он попал на штраф в 100 000 рублей.  Если бы отчет вышел до 20 марта, то возможно штрафа бы и не было бы. Но нам про это по ящику Киселев не расскажет. Расскажу я! Итак, все по порядку!

( Читать дальше )